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Perfil en el portal institucional

Poncela Blanco, Maria Del Pilar pilar.poncela@uam.es

Análisis económico: economía cuantitativa / Universidad Autónoma de Madrid

Actividades

Risk sharing channels in OECD countries: A heterogeneous panel VAR approach

  • Asdrubali, Pierfederico
  • Kim, Soyoung
  • Pericoli, Filippo Maria
  • Poncela, Pilar

Journal Of International Money And Finance (p. e102804) - 1/3/2023

10.1016/j.jimonfin.2023.102804 Ver en origen

  • ISSN 02615606
Open Access

Dynamic factor models: Does the specification matter?

  • Miranda, Karen
  • Poncela, Pilar
  • Ruiz, Esther

SERIEs (p. 397-428) - 1/5/2022

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1007/s13209-021-00248-2 Ver en origen

  • EISSN 1869-4195
  • ISSN 18694187

Seasonality in COVID-19 times

  • Bogalo, Juan
  • Llada, Martin
  • Poncela, Pilar
  • Senra, Eva

Economics Letters (p. 110206-e110206 ) - 1/2/2022

Editor: Elsevier B.V.

10.1016/j.econlet.2021.110206 Ver en origen

  • ISSN 01651765
  • ISSN/ISBN 0165-1765

Factor Extraction in Dynamic Factor Models: Kalman Filter Versus Principal Components

  • Ruiz E
  • Poncela P

Foundations And Trends In Econometrics (p. 121-231) - 1/1/2022

10.1561/0800000039 Ver en origen

  • ISSN 15513076

Markov-switching dynamic factor models in real time (vol 34, pg 598, 2018)

  • Camacho, Maximo
  • Perez-Quiros, Gabriel
  • Poncela, Pilar

International Journal Of Forecasting (p. 1308-1308) - 1/7/2021

  • ISSN 01692070
  • iMarina

Understanding fluctuations through Multivariate Circulant Singular Spectrum Analysis

  • Juan Bógalo, Pilar Poncela and Eva Senra

Arxiv.Org - 17/6/2021

  • iMarina

Circulant singular spectrum analysis to monitor the state of the economy in real time

  • Bogalo, Juan
  • Poncela, Pilar
  • Senra, Eva

Mathematics (p. e1169) - 1/6/2021

Editor: MDPI AG

10.3390/math9111169 Ver en origen

  • ISSN 22277390
  • ISSN/ISBN 2227-7390

Circulant singular spectrum analysis: A new automated procedure for signal extraction

  • Bogalo, Juan
  • Poncela, Pilar
  • Senra, Eva

Signal Processing (p. e107824 ) - 1/2/2021

Editor: Elsevier B.V.

10.1016/j.sigpro.2020.107824 Ver en origen

  • ISSN 01651684
  • ISSN/ISBN 0165-1684

Improving Wind Power Forecasts: Combination through Multivariate Dimension Reduction Techniques

  • Poncela-Blanco, Marta
  • Poncela, Pilar

Energies (p. e1446 ) - 1/1/2021

10.3390/en14051446 Ver en origen

  • ISSN 19961073

Measuring real activity in real time: Exiting the Great Recession and entering the pandemic recession

  • C Foroni
  • M Marcellino
  • D Stevanovic
  • E Glaeser
  • H Kim
  • M Luca

Voxeu & Cepr - 1/1/2021

  • iMarina

Análisis econométrico y big data

  • Peña Sánchez de Rivera, Daniel
  • Poncela Blanco, Pilar
  • Ruiz Ortega, Esther

(p. - ) - 1/1/2021

  • iMarina

Nuevos métodos de predicción económica con datos masivos

  • Peña Sánchez de Rivera, Daniel
  • Poncela Blanco, Pilar
  • Ruiz Ortega, Esther

(p. - ) - 1/1/2021

  • iMarina

Selecting and combining experts from survey forecasts

  • J Fuentes
  • P Poncela
  • J Rodríguez

1/1/2014

  • iMarina

Forecasting monthly US consumer price indexes through a disaggregated I (2) analysis

  • A Espasa
  • P Poncela
  • E Senra

1/1/2002

  • iMarina

Eigenstructure of nonstationary factor models

  • D Peña
  • P Poncela

1/1/1997

  • iMarina

Pooling information and forecasting with dynamic factor analysis

  • D Peña
  • P Poncela

1/1/1996

  • iMarina

Éxitos y retos de big data en análisis económico: un recorrido a través de ejemplos

  • Poncela Blanco, Pilar
  • Senra Díaz, Eva

Análisis econométrico y big data (p. 95-116) - 1/1/2021

Editor: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)

  • ISSN/ISBN 9788417609542

Revisiones en el ciclo económico con Circulant SSA

  • Bógalo Román, Juan
  • Poncela Blanco, Pilar
  • Senra Díaz, Eva

Sextas Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Alcalá: Humanidades y Ciencias Sociales (p. 187-198) - 1/1/2017

Editor: Editorial Universidad de Alcalá

  • ISSN/ISBN 978-84-16599-47-9

More is not always better: Kalman filtering in dynamic factor models

  • Pilar Poncela
  • Esther Ruiz

Unobserved Components And Time Series Econometrics (p. 250-271) - 1/12/2015

10.1093/acprof:oso/9780199683666.003.0011 Ver en origen

Extracción de señales en series temporales no estacionarias con Circulant SSA

  • Bógalo Román, Juan
  • Poncela Blanco, Pilar
  • Senra Díaz, Eva

XXXV Congreso Nacional SEIO: IX Jornadas de Estadística Pública : Universidad Pública de Navarra, Pamplona, del 26 al 29 de mayo de 2015 (p. 148-149) - 1/1/2015

Editor: Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Navarra

  • ISSN/ISBN 978-84-606-7906-6

¿Brotes verdes? ¿Dónde, cuando y como?

  • Camacho, Máximo
  • Pérez-Quirós, Gabriel
  • Poncela Blanco, Pilar

La Crisis De La Economía Española: Análisis Económico De La Gran Recesión (p. 35-78) - 1/1/2010

  • iMarina

Forecast combination through PLS

  • Poncela Blanco, Pilar
  • Rodríguez Puerta, Julio
  • Sánchez, R
  • Senra Díaz, Eva

Actas Del Xxx Congreso Nacional De Estadística E Investigación Operativa Y De Las Iv Jornadas De Estadística Pública (p. 252-252) - 1/1/2007

  • iMarina

Strong separability in circulant ssa

  • Bógalo J
  • Poncela P
  • Senra E

Springer Proceedings In Mathematics And Statistics (p. 295-309) - 1/1/2018

Editor: Springer New York LLC

10.1007/978-3-319-96941-1_20 Ver en origen

  • ISSN 21941017
  • ISSN/ISBN 9783319969404

Circulant SSA

  • Bogalo, J.
  • Poncela Blanco, Maria del Pilar
  • Senra, Eva

15/6/2016

  • iMarina

Risk sharing in Europe

  • P Poncela
  • F Pericoli
  • AR Manca
  • M Nardo

Report Numero: Jrc - 18/11/2016

  • iMarina

Dimensionality: curse or blessing? An empirical assessment when estimating factors in Dynamic Factor Models

  • Poncela Blanco, Maria del Pilar

2/7/2014

  • iMarina

Sparse Partial Least Squares for Macroeconomic Forecasting

  • Poncela Blanco, Maria del Pilar

28/6/2014

  • iMarina

Outliers detection in unobserved dynamic harmonic regression models : Parallel session I, Session ESI03

  • Poncela Blanco, Maria del Pilar
  • Garcia Ferrer, Antonio

6/12/2014

  • iMarina

Dimensionality reduction on time series modelling and computation

  • Poncela Blanco, Maria del Pilar

2/7/2013

  • iMarina

An empirical assessment about the number of series for factor estimation

  • Poncela Blanco, Maria del Pilar

26/6/2013

  • iMarina

Actividad Académica Complementaria: Ciclo De Cine Fórum. En la sesión PARALELA VI Macroeconomía

  • Poncela Blanco, Maria del Pilar
  • Blas Perez, Maria Beatriz DE
  • Heredero de Pablos, M Isabel

13/6/2013

  • iMarina

Un Enfoque Alternativo para Explicar Derivadas. En la sesión PARALELA X Economía Preuniversitaria y Matemáticas

  • Poncela Blanco, Maria del Pilar
  • Blas Perez, Maria Beatriz DE
  • Sanchez Gabites, Jaime Jorge

13/6/2013

  • iMarina
Open Access

Ignoring cross-correlated idiosyncratic components when extracting factors in dynamic factor models

  • Fresoli, Diego
  • Poncela, Pilar
  • Ruiz, Esther

Economics Letters (p. 111246-e111246) - 1/9/2022

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

10.1016/j.econlet.2023.111246 Ver en origen

  • EISSN 1873-7374
  • ISSN 01651765

Economic activity and climate change

  • Juan, Aránzazu de, Poncela, Pilar, Rodríguez-Caballero, Vladimir, Ruiz, Esther

Arxiv - 15/6/2022

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

  • ISSN 23318422

Factor extraction using Kalman filter and smoothing: this is not just another survey

  • Poncela, Pilar
  • Ruiz, Esther
  • Miranda, Karen

INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 1399-1425) - 1/10/2020

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.01.027 Ver en origen

  • EISSN 1872-8200
  • ISSN 01692070

Automatic Signal Extraction for Stationary and Non-Stationary Time Series by Circulant SSA

  • Bogalo, J.
  • Poncela Blanco, Maria del Pilar
  • Senra, Eva

8/1/2017

  • iMarina
Open Access

Small versus big-data factor extraction in Dynamic Factor Models: An empirical assessment

  • Poncela Blanco, Maria del Pilar

Advances In Econometrics (p. 401-434) - 1/1/2015

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

10.1108/s0731-905320150000035010 Ver en origen

  • ISSN 07319053

Selecting and combining experts from survey forecasts

  • Fuentes, Julieta, Rodriguez Puerta, Julio
  • Poncela Blanco, Maria del Pilar

1/3/2014

  • iMarina

The predictive content of co-movement in non-energy commodity price changes

  • Poncela Blanco, Pilar
  • Senra Díaz, Eva
  • Sierra Suárez, Lya Paola

Documentos de Trabajo FUNCAS (p. 1-1) - 1/1/2014

Editor: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)

  • ISSN 19888767
  • ISSN/ISBN 1988-8767

The dynamics of co-movement and the role of uncertainty as a driver of non-energy commodity prices

  • Poncela Blanco, Pilar
  • Senra Díaz, Eva
  • Sierra Suárez, Lya Paola

Documentos de Trabajo FUNCAS (p. 1-1) - 1/1/2013

Editor: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)

  • ISSN 19888767
  • ISSN/ISBN 1988-8767
Open Access

More is not always better : back to the Kalman filter in dynamic factor models

  • E Ruiz
  • P Poncela

Des-Working Papers, Statistics And Econometrics, Ws Ws - 1/10/2012

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

  • ISSN 23870303

Oil prices and inflation in the euro area and its main countries: Germany, France, Italy and Spain

  • C Castro
  • P Poncela
  • E Senra

Documentos de Trabajo FUNCAS (p. 1-1) - 1/1/2012

Editor: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)

  • ISSN 19888767
  • ISSN/ISBN 1988-8767

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

ANÁLISIS DE DATOS EN PREDICCIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO

  • BOGALO ROMAN, JUAN VICENTE (Investigador/a)
  • PEREZ NAVARRO, MARCO AURELIO (Investigador/a)
  • Bujosa Brun, Marcos (Investigador/a)
  • Poncela Blanco, Maria del Pilar (Investigador principal (IP))

Ejecución: 01-09-2023 - 31-08-2027

Tipo: Nacional

Importe financiado: 106250,00 Euros.

  • iMarina

CC-ECHASS: Climate Change and Economic Challenges for the Spanish Society

  • Carlos Cuerpo (Investigador/a)
  • Lucia Alessi, (Investigador/a)
  • Javier de Vicente (Investigador/a)
  • Vladimir Rodríguez (Investigador/a)
  • Gloria Gonzalez Rivera (Investigador/a)
  • Pilar Poncela Blanco (Investigador/a)
  • Esther Ruiz Ortega (Investigador principal (IP))
  • Juan Fernandez, Aranzazu DE (Investigador/a)
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2021 - 31-12-2022

  • iMarina

Nuevos métodos econométricos para predicción macroeconómica y análisis de políticas económicas

  • Torrado Robles, Nuria (Investigador/a)
  • FRESOLI, DIEGO EDUARDO (Investigador/a)
  • Sanchez Mangas, Maria del Rocio (Investigador/a)
  • Juan Fernandez, Aranzazu DE (Investigador/a)
  • BOGALO ROMAN, JUAN VICENTE (Investigador/a)
  • Garcia Ferrer, Antonio (Investigador principal (IP))
  • Poncela Blanco, Maria del Pilar (Investigador principal (IP))
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-06-2020 - 31-05-2023

Tipo: Nacional

Importe financiado: 34969,00 Euros.

  • iMarina

Análisis de actividad económica mediante indicadores y evaluación de políticas públicas

  • Martin Arroyo, Antonio S (Investigador/a)
  • Poncela Blanco, Maria del Pilar (Investigador/a)
  • Juan Fernandez, Aranzazu DE (Investigador/a)
  • Garcia Ferrer, Antonio (Investigador principal (IP))

Ejecución: 01-01-2016 - 31-12-2019

Tipo: Internacional

Importe financiado: 24442,00 Euros.

  • iMarina

Construcción de indicadores de actividad económica para España y Colombia mediante técnicas de análisis factorial dinámico

  • Pilar Poncela Blanco (Investigador/a)
  • Aranzazu de Juan Fernández (Investigador/a)
  • Antonio García Ferrer (Investigador principal (IP))
  • Martin Arroyo, Antonio S (Investigador/a)

Ejecución: 01-07-2015 - 31-12-2016

  • iMarina

CUENTA DE RETENCIONES DE ANALISIS ECONOMICO: ECONOMIA CUANTITATIVA

  • Poncela Blanco, Maria del Pilar (Investigador principal (IP))

Ejecución: 01-01-2015 - 31-12-2000

Importe financiado: 28178,65 Euros.

  • iMarina

Nuevos métodos de predicción para datos macroeconómicos y financieros utilizando modelos factoriales dinámicos e indicadores adelantados de actividad.

  • Marcos Bujosa Brun (Investigador/a)
  • Peter Colin Young (Investigador/a)
  • Ana Maria Fuertes (Investigador/a)
  • Glora Gonzalez Rivera (Investigador/a)
  • Sanchez Mangas, Maria del Rocio (Investigador/a)
  • Martin Arroyo, Antonio S (Investigador/a)
  • Poncela Blanco, Maria del Pilar (Investigador/a)
  • Rodriguez Puerta, Julio (Investigador/a)
  • González Prieto, Ester (Investigador/a)
  • Juan Fernandez, Aranzazu DE (Investigador/a)
  • Garcia Ferrer, Antonio (Investigador principal (IP))
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2013 - 31-12-2015

Tipo: Internacional

Importe financiado: 26500,00 Euros.

  • iMarina

¿Se pueden mejorar las predicciones de población en México? Combinación de predicciones socioeconómicas

  • Poncela Blanco, Maria del Pilar (Investigador principal (IP))
  • Rodriguez Puerta, Julio (Investigador/a)

Ejecución: 01-01-2011 - 01-01-2012

  • iMarina

Nuevos metodos para la selección de indicadores económicos adelantados en la estimación y predicción de modelos factoriales multivariantes

  • Sanchez Mangas, Maria del Rocio (Investigador/a)
  • Peter Colin Young (Investigador/a)
  • Poncela Blanco, Maria del Pilar (Investigador/a)
  • Marcos Bujosa Brun (Investigador/a)
  • Rodriguez Puerta, Julio (Investigador/a)
  • Juan Fernandez, Aranzazu DE (Investigador/a)
  • Martin Arroyo, Antonio S (Investigador/a)
  • Garcia Ferrer, Antonio (Investigador principal (IP))
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2010 - 30-06-2013

  • iMarina

Predicción de series económicas mediante técnicas de reducción de la dimensión: aplicación a series de la Comunidad de Madrid

  • Sanchez Mangas, Maria del Rocio (Investigador/a)
  • Rodriguez Puerta, Julio (Investigador/a)
  • Eva Senra Diaz (Investigador/a)
  • Poncela Blanco, Maria del Pilar (Investigador principal (IP))

Ejecución: 01-01-2007 - 31-12-2007

  • iMarina

Avances en la automatización de SSA y su aplicación al análisis económico

  • BOGALO ROMAN, JUAN VICENTE (Autor o Coautor)
  • Eva Senra Diaz (Director)
  • Pilar Poncela Blanco (Director) Doctorando: Juan Vicente Bógalo Román

1/1/2019

  • iMarina

MACROECONOMIC ANALYSIS AND FORECASTING: AN EMPIRICAL INVESTIGATION

  • Juan Fernandez, Aranzazu DE (Autor o Coautor)
  • Poncela Blanco, Maria del Pilar (Autor o Coautor)
  • Carlos Cuerpo Caballero (Director) Doctorando: Carlos Cuerpo Caballero

22/9/2017

  • iMarina

Non-stationary Dynamic Factor Models

  • Poncela Blanco, Maria del Pilar (Autor o Coautor)
  • Francisco de Jesús Corona Villavicencio (Director) Doctorando: Francisco de Jesús Corona Villavicencio

1/1/2017

Fecha de defensa: 14-07-2017

Essays on forecasting with partial least squares methods

  • Rodriguez Puerta, Julio (Director)
  • Poncela Blanco, Maria del Pilar (Director)
  • Ruiz Ortega, Esther (Director) Doctorando: Fuentes de Díaz, Julieta Lorena

16/3/2015

Fecha de defensa: 16-03-2015

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Three essays on commodity prices

  • Poncela Blanco, Maria del Pilar (Director)
  • Lya Paola Sierra Suárez (Director) Doctorando: Sierra Suárez, Lya Paola

3/6/2014

  • iMarina

Tres estudios sobre precios de materias primas/three essays on commodity prices

  • Martin Arroyo, Antonio S (Autor o Coautor)
  • Pilar Poncela Blanco (Director)
  • Eva Senra Diaz (Director) Doctorando: Lya Paola Sierra Suárez

1/1/2014

  • iMarina

Nuevos modelos de predicción eólica basados en series temporales

  • Poncela Blanco, Pilar (Codirector)

18/9/2012

  • iMarina

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 29/11/24 0:13