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Navarro Arribas, Eliseo

Economía y Dirección de Empresas / Universidad de Alcalá

Actividades

Especificaciones alternativas de la estructura temporal de volatilidades

  • Estanislao Silla Sancho
  • Eliseo Navarro Arribas

Cuadernos económicos de ICE (p. 51-66) - 2005

Editor: Secretaría de Estado de Comercio

  • ISSN/ISBN 0210-2633

Liquidity Premiums between Treasury Asset Markets

  • Antonio Díaz Pérez
  • Eliseo Navarro Arribas

Documentos de Trabajo ( Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ) (p. 1-37) - 2003

Editor: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

La prima de liquidez en la Deuda del Estado

  • Antonio Díaz Pérez
  • Eliseo Navarro Arribas

Revista de economía aplicada (p. 23-58) - 2002

Editor: Departamento de Estructura e Historia Económicas y Economía Pública

  • ISSN/ISBN 1133-455X

El modelo McCallum: evidencia empírica en la estructura temporal de los tipos de interés española

  • María Isabel Martínez Serna
  • Eliseo Navarro Arribas

Investigaciones económicas (p. 323-358) - 2002

Editor: Fundación Empresa Pública

  • ISSN/ISBN 0210-1521

Yield Spread and Term to Maturity: Default vs. Liquidity

  • Díaz, A.
  • Navarro, E.

European Financial Management (p. 449-477) - 2002

10.1111/1468-036x.00199 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1468-036X

Estimación de primas temporales a partir de la cursa de bonos cupón-cero

  • Juan M. Nave Pineda
  • Magdalena Massot Perelló
  • Eliseo Navarro Arribas

Revista española de financiación y contabilidad (p. 795-814) - 2001

Editor: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA

10.1080/02102412.2001.10779433 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 0210-2412

The structure of spot rates and immunization: Some further results

  • Juan M. Nave Pineda
  • Eliseo Navarro Arribas

Spanish economic review (p. 273-294) - 2001

Editor: Springer Alemania

10.1007/pl00011447 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1435-5469

El efecto edad en la liquidez de la Deuda del Estado

  • Antonio Díaz Pérez
  • Eliseo Navarro Arribas

Documentos de Trabajo ( Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ) (p. 1-36) - 2000

Editor: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Cobertura dinámica del riesgo de interés con futuros: Una aplicación al mercado de deuda pública español

  • H. Torró
  • Eliseo Navarro Arribas

Moneda y crédito (p. 121-154) - 2000

Editor: Fundación Santander Central Hispano, BSCH

  • ISSN/ISBN 0026-959X

La estructura temporal de los tipos de interés y la política monetaria: contraste del modelo de McCallum (1994)

  • María Isabel Martínez Serna
  • Eliseo Navarro Arribas

Documentos de Trabajo ( Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ) (p. 1-51) - 2000

Editor: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Matemáticas de las operaciones financieras

  • Eliseo Navarro Arribas

2020

Editor: Editorial Universitaria Ramón Areces

  • ISSN/ISBN 978-84-368-4050-6

Estimating the no-negative-equity guarantee in reverse mortgages: International sensitivity analysis

  • de la Fuente, I.
  • Navarro, E.
  • Serna, G.

Contributions to Management Science (p. 223-239) - 2018

Editor: Springer

10.1007/978-3-319-95285-7_13 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 2197-716X

El mercado de deuda pública en España: Radiografía de una crisis

  • Eliseo Navarro Arribas

Avances y retos en economía financiera y empresarial: ensayos en homenaje al profesor Andrés de Pablo López (p. 315-328) - 2017

Editor: Editorial Universitaria Ramón Areces

  • ISSN/ISBN 978-84-9961-286-7

La financiación de la PYME y empresa familiar: los fondos de titularización

  • Eliseo Navarro Arribas

Creación, gestión estratégica y administración de la PYME (p. 853-877) - 2010

Editor: Madrid : Civitas, 2010

  • ISSN/ISBN 978-84-470-3457-4

Riego y crisis bancarias

  • Juan M. Nave Pineda
  • Eliseo Navarro Arribas

La fragilidad financiera del capitalismo (p. 127-140) - 2002

Editor: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha

  • ISSN/ISBN 84-8427-229-X

What if two different interest rates datasets allow for describing the same financial product?

  • D'Amato, V.
  • Díaz, A.
  • Di Lorenzo, E.
  • Navarro, E.
  • Sibillo, M.

Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018 (p. 289-293) - 2018

Editor: Springer International Publishing AG

10.1007/978-3-319-89824-7_52 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 9783319898230

A single factor model for constructing dynamic life tables

  • Atance, D.
  • Navarro, E.

Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018 (p. 69-73) - 2018

Editor: Springer International Publishing AG

10.1007/978-3-319-89824-7_12 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 9783319898230

Estimating regulatory capital requirements for reverse mortgages: An international comparison

  • De La Fuente, I.
  • Navarro, E.
  • Serna, G.

Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018 (p. 301-304) - 2018

Editor: Springer International Publishing AG

10.1007/978-3-319-89824-7_54 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 9783319898230

Análisis uni-factorial y bi-factorial de la Tasa de mortalidad

  • David Atance del Olmo
  • Eliseo Navarro Arribas

Sextas Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Alcalá: Humanidades y Ciencias Sociales (p. 223-234) - 2017

Editor: Editorial Universidad de Alcalá

  • ISSN/ISBN 978-84-16599-47-9

Estimating the volatility term structure

  • Díaz, A.
  • Jareño, F.
  • Navarro, E.

Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (p. 123-131) - 2010

  • ISSN/ISBN 9788847014800

Yield spread and term to maturity: default vs. liquidity

  • Antonio Díaz Pérez
  • Eliseo Navarro Arribas

IX Foro de Finanzas (p. 131-140) - 2001

Editor: Servicio de Publicaciones

El diferencial de rentabilidad de la renta fija privada y su relación con el plazo

  • Antonio Díaz Pérez
  • Eliseo Navarro Arribas

Matemática financiera y actuarial : ponencias del V Congreso Nacional y III Hispano-Italiano, Bilbao, 26, 27 y 28 de abril de 2000 (p. 651-682) - 2000

Editor: Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea

  • ISSN/ISBN 84-8373-310-2

Modelos teóricos sobre duration de títulos de renta fija con riesgo de insolvencia

  • Francisco Escribano Sotos
  • Pedro Gento Marhuenda
  • Eliseo Navarro Arribas

X Reunión ASEPELT-España: Albacete, 20-21 junio 1996. Resumen de comunicaciones (p. 194) - 1998

Editor: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

La volatilidad de las variaciones de los tipos de interés en la estimación de su estructura temporal

  • Juan M. Nave Pineda
  • Román Ferrer Lapeña
  • Eliseo Navarro Arribas

La innovación en la empresa: IX Congreso Nacional, V Congreso Hispano-Francés. Toledo 2, 3, 4 y 5 de mayo, 1995 (p. 1953-1974) - 1995

Editor: Universidad de Castilla-La Mancha

  • ISSN/ISBN 84-920589-0-0

Duración y riesgo de insolvencia en títulos de renta fija

  • Francisco Escribano Sotos
  • Eliseo Navarro Arribas
  • Pedro Gento Marhuenda

III Foro de finanzas: Comunicaciones : Bilbao, 30 Noviembre y 1 Diciembre 1995 (p. 579-598) - 1995

Editor: Servicio de Publicaciones = Argitalpen Zerbitzua

Consumer Confidence and Yield Spreads in Europe

  • Gonzalo Rubio Irigoyen
  • Eva Ferreira García
  • Eliseo Navarro Arribas
  • Isabel Martínez Torre-Enciso

Dfae-Ii Wp Series (p. 1-1) - 1/1/2005

Editor: Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II

  • ISSN 1988088X
  • ISSN/ISBN 1988-088X

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Última actualización de los datos: 24/04/24 12:57