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Serna Calvo, Gregorio Manuel

Economía y Dirección de Empresas / Universidad de Alcalá

Actividades

Why do we smile? on the determinants of the implied volatility function

  • Peña, I.
  • Rubio, G.
  • Serna, G.

Journal of Banking and Finance (p. 1151-1179) - 1999

Editor: Elsevier

10.1016/s0378-4266(98)00134-4 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 0378-4266

Smiles, bid-ask spreads and option pricing

  • Peña, I.
  • Rubio, G.
  • Serna, G.

European Financial Management (p. 351-374) - 2001

10.1111/1468-036x.00160 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1468-036X

Autoregresive conditional volatility, skewness and kurtosis

  • León, Á.
  • Rubio, G.
  • Serna, G.

Quarterly Review of Economics and Finance (p. 599-618) - 2005

10.1016/j.qref.2004.12.020 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1062-9769

Modelos alternativos de valoración de opciones sobre acciones: una aplicación al mercado español

  • Angel León Valle
  • Gregorio Serna Calvo

Cuadernos económicos de ICE (p. 33-50) - 2005

Editor: Secretaría de Estado de Comercio

  • ISSN/ISBN 0210-2633

Analyzing the dynamics of the refining margin: Implications for valuation and hedging

  • Mirantes, A.G.
  • Población, J.
  • Serna, G.

Quantitative Finance (p. 1839-1855) - 2012

10.1080/14697688.2012.708430 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1469-7688

The Stochastic Seasonal Behaviour of Natural Gas Prices

  • Mirantes, A.G.
  • Población, J.
  • Serna, G.

European Financial Management (p. 410-443) - 2012

10.1111/j.1468-036x.2009.00533.x Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1354-7798

The stochastic seasonal behavior of energy commodity convenience yields

  • Mirantes, A.G.
  • Población, J.
  • Serna, G.

Energy Economics (p. 155-166) - 2013

10.1016/j.eneco.2013.06.011 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 0140-9883

OPtion Pricing Based on A Log-Skew-Normal Mixture

  • Jiménez, J.A.
  • Arunachalam, V.
  • Serna, G.M.

International Journal of Theoretical and Applied Finance - 2015

Editor: World Scientific Publishing Co. Pte Ltd

10.1142/s021902491550051x Ver en origen

  • ISSN/ISBN 0219-0249

Commodity derivative valuation under a factor model with time-varying market prices of risk

  • Mirantes, A.G.
  • Población, J.
  • Serna, G.

Review of Derivatives Research (p. 75-93) - 2015

Editor: Springer Science and Business Media, LLC

10.1007/s11147-014-9104-1 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1573-7144

Is the refining margin stationary?

  • Población, J.
  • Serna, G.

International Review of Economics and Finance (p. 169-186) - 2016

Editor: Elsevier Inc.

10.1016/j.iref.2016.04.011 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1059-0560

Este/a investigador/a no tiene libros.

Analysing the dynamics of the refining margin: Implications for valuation and hedging

  • Mirantes, A.G.
  • Población, J.
  • Serna, G.

Commodities (p. 95-118) - 2015

Editor: CRC Press

10.1201/b19020 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 9781498712323

Estimating the no-negative-equity guarantee in reverse mortgages: International sensitivity analysis

  • de la Fuente, I.
  • Navarro, E.
  • Serna, G.

Contributions to Management Science (p. 223-239) - 2018

Editor: Springer

10.1007/978-3-319-95285-7_13 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 2197-716X

Analysing the dynamics of the refining margin: Implications for valuation and hedging

  • Mirantes, A.G.
  • Población, J.
  • Serna, G.

Commodities: Fundamental Theory of Futures, Forwards, and Derivatives Pricing (p. 101-124) - 2022

Editor: CRC Press

10.1201/9781003265399-6 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 9781032208176

Estimating regulatory capital requirements for reverse mortgages: An international comparison

  • De La Fuente, I.
  • Navarro, E.
  • Serna, G.

Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018 (p. 301-304) - 2018

Editor: Springer International Publishing AG

10.1007/978-3-319-89824-7_54 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 9783319898230

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Última actualización de los datos: 21/09/23 13:52