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Serna Calvo, Gregorio Manuel

Economía y Dirección de Empresas / Universidad de Alcalá

Actividades

Proposal for calculating regulatory capital requirements for reverse mortgages

  • de la Fuente, I.
  • Navarro, E.
  • Serna, G.

Socio-Economic Planning Sciences - 2023

Editor: Elsevier Ltd

10.1016/j.seps.2023.101659 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 0038-0121

Commodity derivative valuation under a factor model with time-varying market prices of risk

  • Mirantes, A.G.
  • Población, J.
  • Serna, G.

Review of Derivatives Research (p. 75-93) - 2015

Editor: Springer Science and Business Media, LLC

10.1007/s11147-014-9104-1 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1573-7144

Autoregresive conditional volatility, skewness and kurtosis

  • León, Á.
  • Rubio, G.
  • Serna, G.

Quarterly Review of Economics and Finance (p. 599-618) - 2005

10.1016/j.qref.2004.12.020 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1062-9769

On the predictive ability of conditional market skewness

  • Serna, G.

Quarterly Review of Economics and Finance - 2022

Editor: Elsevier B.V.

10.1016/j.qref.2022.11.001 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1062-9769

Analyzing the dynamics of the refining margin: Implications for valuation and hedging

  • Mirantes, A.G.
  • Población, J.
  • Serna, G.

Quantitative Finance (p. 1839-1855) - 2012

10.1080/14697688.2012.708430 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1469-7688

Reverse mortgage risks. Time evolution of VAR in lump-sum solutions

  • de la Fuente, I.
  • Navarro, E.
  • Serna, G.

Mathematics (p. 1-17) - 2020

Editor: MDPI AG

10.3390/math8112043 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 2227-7390

Measuring bulk shipping prices risk

  • Población, J.
  • Serna, G.

Maritime Economics and Logistics (p. 291-309) - 2021

Editor: Palgrave Macmillan

10.1057/s41278-019-00129-3 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1479-294X

A common long-term trend for bulk shipping prices

  • Población, J.
  • Serna, G.

Maritime Economics and Logistics (p. 421-432) - 2018

Editor: Palgrave Macmillan Ltd.

10.1057/s41278-017-0065-9 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1479-294X

Why do we smile? on the determinants of the implied volatility function

  • Peña, I.
  • Rubio, G.
  • Serna, G.

Journal of Banking and Finance (p. 1151-1179) - 1999

Editor: Elsevier

10.1016/s0378-4266(98)00134-4 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 0378-4266

Estimating regulatory capital requirements for reverse mortgages. An international comparison

  • Fuente, I.D.L.
  • Navarro, E.
  • Serna, G.

International Review of Economics and Finance (p. 239-252) - 2021

Editor: Elsevier Inc.

10.1016/j.iref.2021.03.001 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1059-0560

Este/a investigador/a no tiene libros.

Estimating the no-negative-equity guarantee in reverse mortgages: International sensitivity analysis

  • de la Fuente, I.
  • Navarro, E.
  • Serna, G.

Contributions to Management Science (p. 223-239) - 2018

Editor: Springer

10.1007/978-3-319-95285-7_13 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 2197-716X

Analysing the dynamics of the refining margin: Implications for valuation and hedging

  • Mirantes, A.G.
  • Población, J.
  • Serna, G.

Commodities: Fundamental Theory of Futures, Forwards, and Derivatives Pricing (p. 101-124) - 2022

Editor: CRC Press

10.1201/9781003265399-6 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 9781032208176

Analysing the dynamics of the refining margin: Implications for valuation and hedging

  • Mirantes, A.G.
  • Población, J.
  • Serna, G.

Commodities (p. 95-118) - 2015

Editor: CRC Press

10.1201/b19020 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 9781498712323

Estimating regulatory capital requirements for reverse mortgages: An international comparison

  • De La Fuente, I.
  • Navarro, E.
  • Serna, G.

Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018 (p. 301-304) - 2018

Editor: Springer International Publishing AG

10.1007/978-3-319-89824-7_54 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 9783319898230

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Última actualización de los datos: 21/09/23 13:52