Serna Calvo, Gregorio Manuel
Actividades
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- Tesis dirigidas 0
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Why do we smile? on the determinants of the implied volatility function
- Peña, I.
- Rubio, G.
- Serna, G.
Journal of Banking and Finance (p. 1151-1179) - 1999
Editor: Elsevier
10.1016/s0378-4266(98)00134-4 Ver en origen
- ISSN/ISBN 0378-4266
Smiles, bid-ask spreads and option pricing
- Peña, I.
- Rubio, G.
- Serna, G.
European Financial Management (p. 351-374) - 2001
10.1111/1468-036x.00160 Ver en origen
- ISSN/ISBN 1468-036X
Autoregresive conditional volatility, skewness and kurtosis
- León, Á.
- Rubio, G.
- Serna, G.
Quarterly Review of Economics and Finance (p. 599-618) - 2005
10.1016/j.qref.2004.12.020 Ver en origen
- ISSN/ISBN 1062-9769
Modelos alternativos de valoración de opciones sobre acciones: una aplicación al mercado español
- Angel León Valle
- Gregorio Serna Calvo
Cuadernos económicos de ICE (p. 33-50) - 2005
Editor: Secretaría de Estado de Comercio
- ISSN/ISBN 0210-2633
Analyzing the dynamics of the refining margin: Implications for valuation and hedging
- Mirantes, A.G.
- Población, J.
- Serna, G.
Quantitative Finance (p. 1839-1855) - 2012
10.1080/14697688.2012.708430 Ver en origen
- ISSN/ISBN 1469-7688
The Stochastic Seasonal Behaviour of Natural Gas Prices
- Mirantes, A.G.
- Población, J.
- Serna, G.
European Financial Management (p. 410-443) - 2012
10.1111/j.1468-036x.2009.00533.x Ver en origen
- ISSN/ISBN 1354-7798
The stochastic seasonal behavior of energy commodity convenience yields
- Mirantes, A.G.
- Población, J.
- Serna, G.
Energy Economics (p. 155-166) - 2013
10.1016/j.eneco.2013.06.011 Ver en origen
- ISSN/ISBN 0140-9883
OPtion Pricing Based on A Log-Skew-Normal Mixture
- Jiménez, J.A.
- Arunachalam, V.
- Serna, G.M.
International Journal of Theoretical and Applied Finance - 2015
Editor: World Scientific Publishing Co. Pte Ltd
10.1142/s021902491550051x Ver en origen
- ISSN/ISBN 0219-0249
Commodity derivative valuation under a factor model with time-varying market prices of risk
- Mirantes, A.G.
- Población, J.
- Serna, G.
Review of Derivatives Research (p. 75-93) - 2015
Editor: Springer Science and Business Media, LLC
10.1007/s11147-014-9104-1 Ver en origen
- ISSN/ISBN 1573-7144
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Analysing the dynamics of the refining margin: Implications for valuation and hedging
- Mirantes, A.G.
- Población, J.
- Serna, G.
Commodities (p. 95-118) - 2015
Editor: CRC Press
- ISSN/ISBN 9781498712323
Estimating the no-negative-equity guarantee in reverse mortgages: International sensitivity analysis
- de la Fuente, I.
- Navarro, E.
- Serna, G.
Contributions to Management Science (p. 223-239) - 2018
Editor: Springer
10.1007/978-3-319-95285-7_13 Ver en origen
- ISSN/ISBN 2197-716X
Analysing the dynamics of the refining margin: Implications for valuation and hedging
- Mirantes, A.G.
- Población, J.
- Serna, G.
Commodities: Fundamental Theory of Futures, Forwards, and Derivatives Pricing (p. 101-124) - 2022
Editor: CRC Press
10.1201/9781003265399-6 Ver en origen
- ISSN/ISBN 9781032208176
Estimating regulatory capital requirements for reverse mortgages: An international comparison
- De La Fuente, I.
- Navarro, E.
- Serna, G.
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, MAF 2018 (p. 301-304) - 2018
Editor: Springer International Publishing AG
10.1007/978-3-319-89824-7_54 Ver en origen
- ISSN/ISBN 9783319898230
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