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Balbás Aparicio, Beatriz

Economía y Dirección de Empresas / Universidad de Alcalá

Actividades

Building good deals with arbitrage-free discrete time pricing models

  • Beatriz Balbás
  • Raquel Balbás Aparicio

The Spanish Review of Financial Economics (p. 53-61) - 2012

Editor: Elsevier Doyma

10.1016/j.srfe.2012.06.001 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 2173-1268

Actuarial pricing with financial methods

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.
  • Heras, A.

Scandinavian Actuarial Journal - 9/2022

Editor: Taylor and Francis Ltd.

10.1080/03461238.2022.2111529 Ver en origen

  • EISSN 1651-2030
  • ISSN 0346-1238
  • ISSN/ISBN 1651-2030

Optimal Reinsurance: A Risk Sharing Approach

  • Balbas, A.
  • Balbas, B.
  • Balbas, R.

Risks (p. 45-56) - 8/2013

Editor: MDPI

https://doi.org/10.3390/risks1020045 Ver en origen

  • ISSN 2227-9091
  • ISSN/ISBN 2227-9091

Good deals in markets with friction

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.

Quantitative Finance (p. 827-836) - 2013

10.1080/14697688.2013.780132 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1469-7688
Open Access

Golden options in financial mathematics

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.

Mathematics and Financial Economics (p. 637-659) - 3/2019

Editor: Springer Verlag

10.1007/s11579-019-00240-2 Ver en origen

  • ISSN 1862-9679
  • ISSN/ISBN 1862-9660

Minimizing vector risk measures

  • Balbas, A.
  • Balbas, B.
  • Balbas, R.

Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems (p. 55-69) - 2010

10.1007/978-3-642-10354-4_4 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 0075-8442

Outperforming benchmarks with their derivatives: theory and empirical evidence

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.

Journal of Risk (p. 25-52) - 4/2016

Editor: Incisive Media Ltd.

10.21314/j0r.2016.328 Ver en origen

  • ISSN 1755-2842
  • ISSN/ISBN 1755-2842
Open Access

Differential equations connecting VaR and CVaR

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS (p. 247-267) - 12/2017

Editor: Elsevier B.V.

https://doi.org/10.1016/j.cam.2017.05.037 Ver en origen

  • EISSN 1879-1778
  • ISSN 0377-0427
  • ISSN/ISBN 0377-0427

Minimizing Measures of Risk by Saddle Point Conditions

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS (p. 2924-2931) - 9/2010

https://doi.org/10.1016/j.cam.2010.04.002 Ver en origen

  • EISSN 1879-1778
  • ISSN 0377-0427
  • ISSN/ISBN 0377-0427
Open Access

CAPM and APT-Like Models with Risk Measures

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.

JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1166-1174) - 6/2010

Editor: Department of Mathematics and Statistics, Concordia University

10.1016/j.jbankfin.2009.11.013 Ver en origen

  • EISSN 1872-6372
  • ISSN 0378-4266
  • ISSN/ISBN 0378-4266

Este/a investigador/a no tiene libros.

The Multiobjective Nature of Bonus-Malus Systems in Insurance Companies

  • Heras, A.
  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.

Multiple Criteria Decision Making (p. 159-169) - 2015

Editor: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH

10.1007/978-3-319-21158-9_7 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 2366-0031

Este/a investigador/a no tiene congresos.

Open Access

VaR as the CVaR sensitivity : applications in risk optimization

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS (p. 175-185) - 1/2016

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

10.1016/j.cam.2016.06.036 Ver en origen

  • EISSN 1879-1778
  • ISSN 0377-0427
  • ISSN/ISBN 0377-0427
Open Access

Optimal reinsurance under risk and uncertainty

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.
  • Heras, A.

INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS (p. 61-74) - 1/2014

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2014.11.001 Ver en origen

  • EISSN 1873-5959
  • ISSN 0167-6687
  • ISSN/ISBN 0167-6687

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

Este/a investigador/a no tiene proyectos de investigación.

Este/a investigador/a no tiene tesis dirigidas.

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 21/09/23 14:12