Balbás Aparicio, Beatriz
Actividades
- Artículos 20
- Libros 0
- Capítulos de libro 1
- Congresos 0
- Documentos de trabajo 2
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 0
- Tesis dirigidas 0
- Patentes o licencias de software 0
Actuarial pricing with financial methods
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
- Heras, A.
Scandinavian Actuarial Journal - 9/2022
Editor: Taylor and Francis Ltd.
10.1080/03461238.2022.2111529 Ver en origen
- EISSN 1651-2030
- ISSN 0346-1238
- ISSN/ISBN 1651-2030
Building good deals with arbitrage-free discrete time pricing models
- Beatriz Balbás
- Raquel Balbás Aparicio
The Spanish Review of Financial Economics (p. 53-61) - 2012
Editor: Elsevier Doyma
10.1016/j.srfe.2012.06.001 Ver en origen
- ISSN/ISBN 2173-1268
CAPM and APT-Like Models with Risk Measures
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1166-1174) - 6/2010
Editor: Department of Mathematics and Statistics, Concordia University
10.1016/j.jbankfin.2009.11.013 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
- ISSN/ISBN 0378-4266
Conditional tail expectation and premium calculation
- Heras, A.
- Balbás, B.
- Vilar, J.L.
ASTIN Bulletin (p. 325-342) - 2012
10.2143/ast.42.1.2160745 Ver en origen
- ISSN/ISBN 0515-0361
Deterministic Regression Model and Visual Basic Code for Optimal Forecasting of Financial Time Series
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Galperin, I.
- Galperin, E.
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (p. 2757-2771) - 11/2008
https://doi.org/10.1016/j.camwa.2008.07.032 Ver en origen
- EISSN 1873-7668
- ISSN 0898-1221
- ISSN/ISBN 0898-1221
Differential equations connecting VaR and CVaR
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS (p. 247-267) - 12/2017
Editor: Elsevier B.V.
https://doi.org/10.1016/j.cam.2017.05.037 Ver en origen
- EISSN 1879-1778
- ISSN 0377-0427
- ISSN/ISBN 0377-0427
Golden options in financial mathematics
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
Mathematics and Financial Economics (p. 637-659) - 3/2019
Editor: Springer Verlag
10.1007/s11579-019-00240-2 Ver en origen
- ISSN 1862-9679
- ISSN/ISBN 1862-9660
Good deals and benchmarks in robust portfolio selection
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH (p. 666-678) - 4/2016
Editor: Elsevier
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.09.023 Ver en origen
- EISSN 1872-6860
- ISSN 0377-2217
- ISSN/ISBN 0377-2217
Good deals in markets with friction
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
Quantitative Finance (p. 827-836) - 2013
10.1080/14697688.2013.780132 Ver en origen
- ISSN/ISBN 1469-7688
Minimizing Measures of Risk by Saddle Point Conditions
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS (p. 2924-2931) - 9/2010
https://doi.org/10.1016/j.cam.2010.04.002 Ver en origen
- EISSN 1879-1778
- ISSN 0377-0427
- ISSN/ISBN 0377-0427
Este/a investigador/a no tiene libros.
The Multiobjective Nature of Bonus-Malus Systems in Insurance Companies
- Heras, A.
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
Multiple Criteria Decision Making (p. 159-169) - 2015
Editor: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH
10.1007/978-3-319-21158-9_7 Ver en origen
- ISSN/ISBN 2366-0031
Este/a investigador/a no tiene congresos.
Optimal reinsurance under risk and uncertainty
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
- Heras, A.
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS (p. 61-74) - 1/2014
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2014.11.001 Ver en origen
- EISSN 1873-5959
- ISSN 0167-6687
- ISSN/ISBN 0167-6687
VaR as the CVaR sensitivity : applications in risk optimization
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS (p. 175-185) - 1/2016
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
10.1016/j.cam.2016.06.036 Ver en origen
- EISSN 1879-1778
- ISSN 0377-0427
- ISSN/ISBN 0377-0427
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
Este/a investigador/a no tiene proyectos de investigación.
Este/a investigador/a no tiene tesis dirigidas.
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
-
ORCID
-
Dialnet id