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BENITO MUELA, SONIA

ANALISIS ECONÓMICO / Universidad Nacional de Educación a Distancia

Actividades

A Detailed Comparison of Value at Risk in International Stock Exchanges

  • Pilar Abad Romero
  • Sonia Benito Muela

Documentos de Trabajo FUNCAS (p. 1) - 2009

Editor: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)

  • ISSN/ISBN 1988-8767

A Parametric Model to Estimate Risk in a Fixed Income Portfolio

  • Pilar Abad Romero
  • Sonia Benito Muela

Documentos de Trabajo FUNCAS (p. 1) - 2006

Editor: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)

  • ISSN/ISBN 1988-8767

A comparison of market risk measures from a twofold perspective: accurate and loss function

  • Benito Muela, S.
  • López-Martin, C.
  • Arguedas-Sanz, R.

ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives (p. 79-104) - 2022

Editor: ACRN Oxford Ltd.

10.35944/jofrp.2022.11.1.005 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 2305-7394

A comprehensive review of Value at Risk methodologies

  • Abad P
  • Benito S
  • López C

Spanish Review Of Financial Economics (p. 15-32) - 1/1/2014

Editor: Elsevier Doyma

10.1016/j.srfe.2013.06.001 Ver en origen

  • ISSN 21731268
  • ISSN/ISBN 1988-8767

A cryptocurrency empirical study focused on evaluating their distribution functions

  • López-Martín, C.
  • Arguedas-Sanz, R.
  • Muela, S.B.

International Review of Economics and Finance (p. 387-407) - 2022

Editor: Elsevier Inc.

10.1016/j.iref.2022.02.021 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1059-0560

A detailed comparison of value at risk estimates

  • Abad, Pilar
  • Benito, Sonia;

Mathematics And Computers In Simulation (p. 258-276) - 1/8/2013

10.1016/j.matcom.2012.05.011 Ver en origen

  • ISSN 03784754
  • ISSN/ISBN 0378-4754

A factor analysis of volatility across the term structure: the Spanish case

  • Sonia Benito Muela
  • Alfonso Novales Cinca

Documentos de Trabajo (ICAE) (p. 1) - 2005

Editor: Instituto Complutense de Análisis Económico

  • ISSN/ISBN 2341-2356

A review of the state of the art in quantifying operational risk

  • Benito, S.
  • López-Martín, C.

Journal of Operational Risk (p. 89-129) - 2018

Editor: Incisive Media Ltd.

10.21314/jop.2018.214 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 1755-2710

ACCURATE OF VAR CALCULATED USING EMPIRICAL MODELS OF THE TERM STRUCTURE

  • Abad, Pilar
  • Benito, Sonia;

International Journal Of Theoretical And Applied Finance (p. 811-832) - 1/9/2009

10.1142/s0219024909005476 Ver en origen

  • ISSN 02190249
  • ISSN/ISBN 0219-0249

An application of extreme value theory in estimating liquidity risk

  • Sonia Benito Muela
  • Carmen López Martín
  • Raquel Arguedas Sanz

European Research on Management and Business Economics (p. 157-164) - 2017

Editor: Asociación Española de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)

10.1016/j.iedeen.2017.05.001 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 2444-8834

Gestion del riesgo de mercado: métodos avanzados para su cuantificación y control

  • Sonia Benito Muela (coord.)
  • Carmen López Martín
  • Laura Garcia Jorcano
  • Raquel Arguedas Sanz

2023

Editor: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia

  • ISSN/ISBN 9788436277203

Role of choice of threshold on the estimation of market risk under the pot method (EVT)

  • Sonia Benito Muela
  • Carmen López Martín
  • Mª Ángeles Navarro

Contributions to risk analysis: risk 2018 (p. 51-59) - 2018

Editor: Fundación MAPFRE

  • ISSN/ISBN 978-84-9844-683-8

Este/a investigador/a no tiene congresos.

Este/a investigador/a no tiene documentos de trabajo.

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

Este/a investigador/a no tiene proyectos de investigación.

Factores comunes en los niveles y la volatilidad de los tipos cupón cero de la deuda pública en España

  • Sonia Benito Muela
  • Alfonso Novales Cinca (dir. tes.)
  • Carlos Sebastián Gascón (pres.)
  • Teodosio Pérez Amaral (secr.)
  • Antonio Aznar Grasa (voc.)
  • Vicente Meneu Ferrer (voc.)
  • Juan Maria Nave (voc.)
... Ver más Contraer

2001

Defensa realizada en: Universidad Complutense de Madrid

Measuring market risk though value at risk: the the role of fat-tail and skewness distributions in VaR estimate and loss functions in models comparison

  • Carmen López Martín
  • Pilar Abad Romero (dir. tes.)
  • Sonia Benito Muela (dir. tes.)
  • José María Labeaga Azcona (pres.)
  • José María Sarabia Alegría (secr.)
  • Alfonso Santiago Novales Cinca (voc.)

2015

Defensa realizada en: UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 12/08/23 3:23