BENITO MUELA, SONIA
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Evaluating asymmetric effect in skewness and kurtosis
- Sonia Benito Muela
Documentos de Trabajo FUNCAS (p. 1) - 2014
Editor: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)
- ISSN/ISBN 1988-8767
Evaluando efectos asimétricos en la asimetría y curtosis de la distribución condicional de los rendimientos financieros
- Sonia Benito Muela
Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales (p. 5) - 2013
Editor: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
- ISSN/ISBN 0211-4356
Estado actual de la política monetaria de la zona Euro: tipos de interés actuales y previsiones
- Sonia Benito Muela
Análisis regional del mercado laboral y de la inflación (p. 137-140) - 2006
Editor: Caja España
Efficiency in cryptocurrency markets: new evidence
- López-Martín, C.
- Benito Muela, S.
- Arguedas, R.
Eurasian Economic Review (p. 403-431) - 2021
Editor: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH
10.1007/s40822-021-00182-5 Ver en origen
- ISSN/ISBN 2147-429X
Assessing the importance of the choice threshold in quantifying market risk under the POT method (EVT)
- Sonia Benito Muela
- Carmen López Martín
- Mª Ángeles Navarro
Documentos de Trabajo (ICAE) (p. 1-29) - 2018
Editor: Instituto Complutense de Análisis Económico
- ISSN/ISBN 2341-2356
Assessing the importance of the choice threshold in quantifying market risk under the POT approach (EVT)
- Benito S
- López-Martín C
- Navarro MªÁ
Risk Management - 1/1/2023
Editor: Palgrave Macmillan
10.1057/s41283-022-00106-w Ver en origen
- ISSN 14603799
- ISSN/ISBN 1743-4637
Análisis factorial del mercado español de deuda pública
- Sonia Benito Muela
Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales (p. 11-33) - 2008
Editor: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
- ISSN/ISBN 0211-4356
An application of extreme value theory in estimating liquidity risk
- Sonia Benito Muela
- Carmen López Martín
- Raquel Arguedas Sanz
European Research on Management and Business Economics (p. 157-164) - 2017
Editor: Asociación Española de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)
10.1016/j.iedeen.2017.05.001 Ver en origen
- ISSN/ISBN 2444-8834
ACCURATE OF VAR CALCULATED USING EMPIRICAL MODELS OF THE TERM STRUCTURE
- Abad P
- Benito S
International Journal Of Theoretical And Applied Finance (p. 811-832) - 1/9/2009
10.1142/s0219024909005476 Ver en origen
- ISSN 02190249
- ISSN/ISBN 0219-0249
A review of the state of the art in quantifying operational risk
- Benito S
- López-Martín C
Journal of Operational Risk (p. 89-129) - 1/1/2018
Editor: Incisive Media Ltd.
10.21314/jop.2018.214 Ver en origen
- ISSN 17446740
- ISSN/ISBN 1755-2710
Gestion del riesgo de mercado: métodos avanzados para su cuantificación y control
- Sonia Benito Muela (coord.)
- Carmen López Martín
- Laura Garcia Jorcano
- Raquel Arguedas Sanz
2023
Editor: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia
- ISSN/ISBN 9788436277203
Role of choice of threshold on the estimation of market risk under the pot method (EVT)
- Sonia Benito Muela
- Carmen López Martín
- Mª Ángeles Navarro
Contributions to risk analysis: risk 2018 (p. 51-59) - 2018
Editor: Fundación MAPFRE
- ISSN/ISBN 978-84-9844-683-8
Este/a investigador/a no tiene congresos.
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Este/a investigador/a no tiene proyectos de investigación.
Measuring market risk though value at risk: the the role of fat-tail and skewness distributions in VaR estimate and loss functions in models comparison
- Carmen López Martín
- Pilar Abad Romero (dir. tes.)
- Sonia Benito Muela (dir. tes.)
- José María Labeaga Azcona (pres.)
- José María Sarabia Alegría (secr.)
- Alfonso Santiago Novales Cinca (voc.)
2015
Defensa realizada en: UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia
Factores comunes en los niveles y la volatilidad de los tipos cupón cero de la deuda pública en España
- Sonia Benito Muela
- Alfonso Novales Cinca (dir. tes.)
- Carlos Sebastián Gascón (pres.)
- Teodosio Pérez Amaral (secr.)
- Antonio Aznar Grasa (voc.)
- Vicente Meneu Ferrer (voc.)
- Juan Maria Nave (voc.)
2001
Defensa realizada en: Universidad Complutense de Madrid
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Perfiles de investigador/a
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