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BENITO MUELA, SONIA

ANALISIS ECONÓMICO / Universidad Nacional de Educación a Distancia

Actividades

A Detailed Comparison of Value at Risk in International Stock Exchanges

  • Pilar Abad Romero
  • Sonia Benito Muela

Documentos de Trabajo FUNCAS (p. 1) - 2009

Editor: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)

  • ISSN/ISBN 1988-8767

Variance reduction technique for calculating value at risk in fixed income portfolios

  • Abad, Pilar
  • Benito, Sonia;

Sort-Statistics And Operations Research Transactions (p. 21-43) - 1/6/2010

Editor: Institut d'Estadística de Catalunya

  • ISSN 16962281
  • ISSN/ISBN 1696-2281

Irracionalidad y concentración de riesgos en banca. Introducción de un coeficiente limitador de la concentración de riesgos

  • Sonia Benito Muela
  • José Miguel Andreu García

Boletín económico de ICE, Información Comercial Española (p. 51-59) - 2012

Editor: Servicio de Publicaciones

  • ISSN/ISBN 0214-8307

A detailed comparison of value at risk estimates

  • Abad, Pilar
  • Benito, Sonia;

Mathematics And Computers In Simulation (p. 258-276) - 1/8/2013

10.1016/j.matcom.2012.05.011 Ver en origen

  • ISSN 03784754
  • ISSN/ISBN 0378-4754

Evaluando efectos asimétricos en la asimetría y curtosis de la distribución condicional de los rendimientos financieros

  • Sonia Benito Muela

Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales (p. 5) - 2013

Editor: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

  • ISSN/ISBN 0211-4356

A comprehensive review of Value at Risk methodologies

  • Abad P
  • Benito S
  • López C

Spanish Review Of Financial Economics (p. 15-32) - 1/1/2014

Editor: Elsevier Doyma

10.1016/j.srfe.2013.06.001 Ver en origen

  • ISSN 21731268
  • ISSN/ISBN 1988-8767

Evaluating asymmetric effect in skewness and kurtosis

  • Sonia Benito Muela

Documentos de Trabajo FUNCAS (p. 1) - 2014

Editor: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)

  • ISSN/ISBN 1988-8767

Role of the loss function in the VaR comparison

  • Pilar Abad Romero
  • Sonia Benito Muela
  • María del Carmen López Martín

Documentos de Trabajo FUNCAS (p. 1) - 2014

Editor: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)

  • ISSN/ISBN 1988-8767

Evaluating the performance of the skewed distributions to forecast value-at-risk in the global financial crisis

  • Abad, P
  • Muela, SB
  • Lopez-Martin, C
  • Granero, MAS

Journal Of Risk (p. 1-28) - 1/1/2016

Editor: Incisive Media Ltd.

10.21314/j0r.2016.332 Ver en origen

  • ISSN 14651211
  • ISSN/ISBN 1755-2842

An application of extreme value theory in estimating liquidity risk

  • Sonia Benito Muela
  • Carmen López Martín
  • Raquel Arguedas Sanz

European Research on Management and Business Economics (p. 157-164) - 2017

Editor: Asociación Española de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)

10.1016/j.iedeen.2017.05.001 Ver en origen

  • ISSN/ISBN 2444-8834

Gestion del riesgo de mercado: métodos avanzados para su cuantificación y control

  • Sonia Benito Muela (coord.)
  • Carmen López Martín
  • Laura Garcia Jorcano
  • Raquel Arguedas Sanz

2023

Editor: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia

  • ISSN/ISBN 9788436277203

Role of choice of threshold on the estimation of market risk under the pot method (EVT)

  • Sonia Benito Muela
  • Carmen López Martín
  • Mª Ángeles Navarro

Contributions to risk analysis: risk 2018 (p. 51-59) - 2018

Editor: Fundación MAPFRE

  • ISSN/ISBN 978-84-9844-683-8

Este/a investigador/a no tiene congresos.

Este/a investigador/a no tiene documentos de trabajo.

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

Este/a investigador/a no tiene proyectos de investigación.

Factores comunes en los niveles y la volatilidad de los tipos cupón cero de la deuda pública en España

  • Sonia Benito Muela
  • Alfonso Novales Cinca (dir. tes.)
  • Carlos Sebastián Gascón (pres.)
  • Teodosio Pérez Amaral (secr.)
  • Antonio Aznar Grasa (voc.)
  • Vicente Meneu Ferrer (voc.)
  • Juan Maria Nave (voc.)
... Ver más Contraer

2001

Defensa realizada en: Universidad Complutense de Madrid

Measuring market risk though value at risk: the the role of fat-tail and skewness distributions in VaR estimate and loss functions in models comparison

  • Carmen López Martín
  • Pilar Abad Romero (dir. tes.)
  • Sonia Benito Muela (dir. tes.)
  • José María Labeaga Azcona (pres.)
  • José María Sarabia Alegría (secr.)
  • Alfonso Santiago Novales Cinca (voc.)

2015

Defensa realizada en: UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 12/08/23 3:23