Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:

  • ¿Quién investiga un tema concreto?
  • ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?

Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.

Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:

  • Proyectos de investigación desde 2006.
  • Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
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Perfil en el portal institucional

Peña Sanchez De Rivera, Daniel dpena@est-econ.uc3m.es

Estadística / Universidad Carlos III de Madrid

Actividades

Modelo factorial dinámico threshold = Threshold Dynamic Factor Model

  • Elsa Correal, Maria
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Revista Colombiana de Estadistica (Revista Colombiana de Estadistica) (p. 183-192) - 12/2008

  • ISSN 0120-1751

Bayesian Analysis of Dynamic Factor Models: An Application to Air Pollution and Mortality in São Paulo, Brazil

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Safadi, Thelma

ENVIRONMETRICS (p. 582-601) - 9/2008

https://doi.org/10.1002/env.899 Ver en origen

  • EISSN 1099-095X
  • ISSN 1180-4009

Comments on Invariant Coordinate Selection

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Viladomat Comerma, Julia

JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES C-APPLIED STATISTICS (p. 3-58) - 1/2009

  • EISSN 1467-9876
  • ISSN 0035-9254

Coments on Testing for the Existence of Cluster by Fuentes and Casella

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Alvarez Pinto, Adolfo Andres

SORT-Statistics and Operations Research Transactions (p. 153-158) - 1/2009

  • EISSN 2013-8830
  • ISSN 1696-2281

Bayesian Likelihood Robustness in Linear Models

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Zamar, Ruben Horacio
  • Yan, Guohua

Journal of Statistical Planning and Inference (p. 2196-2207) - 1/2009

  • EISSN 1873-1171
  • ISSN 0378-3758

Comparison of Times Series with Unequal Lengths in the Frequency Domain

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Caiado, Jorge
  • Crato, Nuno

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION (p. 527-540) - 1/2009

https://doi.org/10.1080/03610910802562716 Ver en origen

  • EISSN 1532-4141
  • ISSN 0361-0918

A Robust Partial Least Squares Regression Method with Applications

  • Gonzalez Hernandez, Javier
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Romera Ayllon, Maria Rosario

JOURNAL OF CHEMOMETRICS (p. 78-90) - 1/2009

https://doi.org/10.1002/cem.1195 Ver en origen

  • EISSN 1099-128X
  • ISSN 0886-9383

Dimension Reduction in Time Series and the Dynamic Factor Model

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

BIOMETRIKA (p. 494-496) - 6/2009

https://doi.org/10.1093/biomet/asp009 Ver en origen

  • EISSN 0006-3444
  • ISSN 1464-3510

Eigenvectors of a Kurtosis Matrix as Interesting Directions to Reveal Cluster Structure

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Viladomat Comerma, Julia

JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS (p. 1995-2007) - 10/2010

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1016/j.jmva.2010.04.014 Ver en origen

  • EISSN 1095-7243
  • ISSN 0047-259X

Identification of TAR Models Using Recursive Estimation

  • Bermejo Mancera, Miguel Angel
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael

JOURNAL OF FORECASTING (p. 31-50) - 1/2011

  • EISSN 1099-131X
  • ISSN 0277-6693

Propuestas para la reforma de la Universidad Española

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2010

Editor: FUNDACION ALTERNATIVAS

  • ISBN 978-84-92957-18-7

An Unified Approach to Model Selection, Discrimination, Goodness of Fit and Outliers in Time Series. In: Advances in Mathematical and Statistical Modeling

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro

Advances in Mathematical and Statistical Modeling (p. 267-278) - 10/2008

Editor: Birkhauser

  • ISBN 978-0-8176-4625-7

Robust Henderson III Estimators of Variance Components in the Nested Error Model. In: Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity

  • Perez Garrido, Betsabe
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Molina Peralta, Isabel

Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity (p. 329-339) - 1/2011

Editor: SPRINGER VERLAG GMBH

  • ISBN 978-3-642-20852-2

Additive Outlier Detection in Seasonal ARIMA Models by a Modified Bayesian Information Criterion. In: Economic Time Series: Modeling and Seasonality

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Economic Time Series: Modeling and Seasonality (p. 317-336) - 3/2012

Editor: CRC Press & IEEE

  • ISBN 978-1-43-984657-5

Finding outliers in linear and nonlinear time series. In: Robustness and complex data structures

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Robustness and complex data structures (p. 243-260) - 1/2013

Editor: SPRINGER

  • ISBN 9783642354939

Time series segmentation procedures to detect, locate and estimate change-points. In: Empirical economic and financial research: theory, methods and practice

  • Badagian Baharian, Ana Laura
  • Kaiser Remiro, Regina
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Empirical economic and financial research: theory, methods and practice (p. 45-59) - 1/2015

Presentación. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Poncela Blanco, Maria Pilar
  • Ruiz Ortega, Esther

Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 1-3) - 2/2021

Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

  • ISBN 9788417609481
Open Access

Presentación. In: Análisis econométrico y big data

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Poncela Blanco, Maria Pilar
  • Ruiz Ortega, Esther

Análisis econométrico y big data (p. 3) - 6/2021

Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

  • ISBN 9788417609542

Ponencia invitada

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Joint Meeting of the American Statistical Association and IMS - 2008

Comparison of Principal Component Analysis and Independent Component Analysis for Financial Time Series

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Garcia Ferrer, Antonio

The 28th Annual International Symposium on Forecasting: Information Communication Technology Forecasting in a Digitalworld - 2008

Robust Discriminant Analysis Based on Partial Least Squares

  • Leton Molina, Emilio
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Romera Ayllon, Maria Rosario

2nd International Workshop on Computacional and Financial Econometrics CFE08 - 2008

An Alternative Approach to Robust Small Area Estimation

  • Molina Peralta, Isabel
  • Perez Garrido, Betsabe
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Conference on Small Area Estimation, SAE 2011 - 2011

Outlier Detection in ARIMA and Seasonal ARIMA Models by Bayesian Information Type Criteria

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Workshop in Honor of Professor Pedro A. Morettin: Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis - 2012

Dynamic principal components in time domain

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Frontiers of Statistics and Forecasting Conference in Celebration of the 80th Birthday of George C. Tiao - 2013

Factor models for multivariate time series analysis

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Advances in Latent Variables: Methods, Models and Applications (SIS 2013 Statistical Conference) - 2013

Dynamic principal components in the time domain for non stationery time series

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Recent Advances and Trends in Time Series Analysis: Nonlinear Time Series, High Dimensional Inference and Beyond - 2014

Generalized dynamic principal components

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

ITISE 2015 (International work-conference on Time Series)<br/> (p. 1121-1131) - 1/2015

https://doi.org/10.1080/01621459.2015.1072542 Ver en origen

  • EISSN 1537-274X
  • ISSN 0162-1459

Big data and statistical advances

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Xornada sobre Big Data e Estatística - 2015

Estimating and Forecasting GARCH Volatility in the Presence of Outliers

  • Carnero Fernandez, Maria Angeles
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Ruiz Ortega, Esther

2008

Editor: INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (IVIE)

A Methodology for Population Projections: An Application to Spain

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Rodríguez, Julio

2008

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

A Multivariate Generalized Independent Factor GARCH Model with an Application to Financial Stock Returns

  • Garcia Ferrer, Antonio
  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2008

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Clustering and Classifying Images with Local and Global Variability

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira

2009

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Robust Estimation in Linear Regression Models with Fixed Effects

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Molina Peralta, Isabel
  • Perez Garrido, Betsabe

2009

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Nearest-Neighbours Median Cluster Algorithm

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Viladomat Comerma, Julia
  • Zamar, Ruben Horacio

2009

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Exploring ICA for time series decomposition

  • Garcia Ferrer, Antonio
  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2011

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Handwritten digit classification

  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Open Access

Robust Henderson III estimators of variance components in the nested error model

  • Perez Garrido, Betsabe
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Molina Peralta, Isabel

2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Open Access

Densidad de predicción basada en momentos condicionados y máxima entropía : aplicación a la predicción de potencia eólica

  • Bermejo Mancera, Miguel Angel
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael

2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

UC3M-ECO-05-072 - Técnicas no paramétricas y de computación intensiva en estadística

  • Romo Urroz, Juan
  • Muñoz Garcia, Alberto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Torrente Orihuela, Ester Aurora
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Durban Reguera, Maria Luz
  • Wiper, Michael Peter
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Velilla Cerdan, Santiago
  • Lopez Pintado, Sara
  • Villagarcia Casla, Teresa
  • Baillo Moreno, Amparo
  • Lopez Lopez, Angel
  • Molina Peralta, Isabel
  • Diasparra Ramos, Maikol Alejandra
  • Ramirez Cobo, Josefa
  • Franco Pereira, Alba Maria
  • Casado De Lucas, David
  • Marin Diazaraque, Juan Miguel
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Lee Hwang, Dae-jin
  • Rodriguez, Alejandro Federico
  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Cabras, Stefano
  • Alva Chavez ., Kenedy Pedro
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Ejecución: 01-01-2006 - 31-12-2006

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

UC3M-ECO-05-061 - Modelización estadística y análisis de datos

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Muñoz Garcia, Alberto
  • Martin De Diego, Isaac
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
  • Romo Urroz, Juan
  • Redondas Marrero, Maria Dolores
  • Wiper, Michael Peter
  • Benito Bonito, Monica
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Velilla Cerdan, Santiago
  • Villagarcia Casla, Teresa
  • Viladomat Comerma, Julia
  • Casas Lopez, Omar Jesus
  • Leton Molina, Emilio
  • Marin Diazaraque, Juan Miguel
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Fried, Roland Hermann
  • Gzyl ., Henryk
  • Yohai, Victor Jaime
  • Zamar, Ruben Horacio
  • Tiao, George C.
  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Silva Urrutia, Jose Eliud
  • Gonzalez Hernandez, Javier
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Ejecución: 01-01-2006 - 31-03-2007

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

CCG06-UC3M/HUM-0866 - Selección de modelos estadísticos en condiciones de heterogeneidad

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Montes Botella, Carlos
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Viladomat Comerma, Julia
  • Casas Lopez, Omar Jesus
  • Molina Peralta, Isabel
  • Diasparra Ramos, Maikol Alejandra
  • Ramirez Cobo, Josefa
  • Grane Chavez, Aurea
  • Leton Molina, Emilio
  • Marin Diazaraque, Juan Miguel
  • Torrado Robles, Nuria
  • Perez Garrido, Betsabe
  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Bermejo Mancera, Miguel Angel
  • Cañada Jaime, Hector
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Ejecución: 01-01-2007 - 29-02-2008

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

SEJ2007-64500 - Métodos estadísticos de decisión basados en conocimento.

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Muñoz Garcia, Alberto
  • Torrente Orihuela, Ester Aurora
  • Vicente Martinez, Eva Maria
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
  • Romo Urroz, Juan
  • Wiper, Michael Peter
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Velilla Cerdan, Santiago
  • Villagarcia Casla, Teresa
  • Casas Lopez, Omar Jesus
  • Molina Peralta, Isabel
  • Ramirez Cobo, Josefa
  • Grane Chavez, Aurea
  • Leton Molina, Emilio
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Torrado Robles, Nuria
  • Vegas Azcarate, Susana
  • D Auria, Bernardo
  • Catalan Reyes, Monica Jacqueline
  • Perez Garrido, Betsabe
  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Yohai, Victor Jaime
  • Zamar, Ruben Horacio
  • Tiao, George C.
  • Gonzalez Hernandez, Javier
  • Bermejo Mancera, Miguel Angel
  • Cañada Jaime, Hector
  • Alvarez Pinto, Adolfo Andres
  • Badagian Baharian, Ana Laura
  • Heredia, Mariana
  • Carnicero Carreño, Jose Antonio
  • Jach, Agnieszka Ewelina
  • Martin Gutierrez, Jose Enrique
  • Sguera, Carlo
  • Garcia De La Fuente, Cristina
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-10-2007 - 31-03-2014

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. INVESTIGACION

Análisis de Redes de clientes mediante técnicas de Big Data

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Romo Urroz, Juan
  • Sguera, Carlo
  • Quijano Sanchez, Lara
  • Liberatore, Federico

Ejecución: 15-07-2015 - 14-07-2016

Tipo: Regional

Financiado por: BANCO SANTANDER, SA

Estimar la probabilidad de abandono de clientes

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Liberatore, Federico

Ejecución: 08-02-2016 - 07-05-2016

Tipo: Regional

Financiado por: DIA -DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

ECO2015-66593-P - "Big data" y datos complejos en Empresa y Finanzas

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Romo Urroz, Juan
  • Muñoz Garcia, Alberto
  • Garcia Sipols, Ana Elizabeth
  • Senra Diaz, Eva
  • Wiper, Michael Peter
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Velilla Cerdan, Santiago
  • Niño Mora, Jose
  • Cascos Fernandez, Ignacio
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Jimenez Recaredo, Raul Jose
  • Cabras, Stefano
  • Arribas Gil, Ana
  • Martin Apaolaza, Nirian
  • Aguilera Morillo, Maria Del Carmen
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2016 - 31-12-2019

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL

Patrones de consumo y redes socio-económicas. Tipologías y patrones

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro

Ejecución: 30-10-2017 - 29-04-2018

Tipo: Regional

Financiado por: IMPACT RATING S.L.

Cátedra DATA SCIENCE

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier

Ejecución: 13-09-2018 - 12-09-2021

Tipo: Nacional

Financiado por: BANCO SANTANDER, SA

Creación de un área sobre Big Data en economía y finanzas en Funcas

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto

Ejecución: 01-12-2020 - 30-11-2021

Tipo: Regional

Financiado por: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

Dynamic Factor Models for Heterogeneous Data

  • Caro Navarro, Angela
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Camacho Alonso, Máximo

Fecha de defensa: 18-12-2020

Robust estimation and outlier detection in linear models for grouped data

  • Molina Peralta, Isabel
  • Perez Garrido, Betsabe
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 03-02-2012

Statistical classification of images

  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 19-09-2011

Defensa realizada en: CAMPUS DE LEGANES

Recombining observations in cluster analysis: The SAGRA method.

  • Alvarez Pinto, Adolfo Andres
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 27-06-2014

Clustering in High Dimension for Multivariate and Functional Data Using Extreme Kurtosis Projections

  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Rendon Aguirre, Janeth Carolina
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 19-06-2017

Independent component analysis for time series

  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Garcia Ferrer, Antonio

Fecha de defensa: 15-07-2011

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Métodos estadisticos en series temporales no lineales con aplicación a la predicción de eneregía eólica

  • Bermejo Mancera, Miguel Angel
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael

Fecha de defensa: 28-10-2011

Time series segmentation procedures to detect, locate and estimate change-points

  • Badagian Baharian, Ana Laura
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Kaiser Remiro, Regina

Fecha de defensa: 20-09-2013

Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

Combinación y Suavizado de Series de Tiempo para el Análisis Demográfico

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Silva Urrutia, Jose Eliud
  • Guerrero Guzman, Victor

Fecha de defensa: 05-05-2010

Contributions to the problem of cluster analysis

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Viladomat Comerma, Julia
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier

Fecha de defensa: 09-07-2009

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 8/04/24 15:56