Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:

  • ¿Quién investiga un tema concreto?
  • ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?

Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.

Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:

  • Proyectos de investigación desde 2006.
  • Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
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Perfil en el portal institucional

Peña Sanchez De Rivera, Daniel dpena@est-econ.uc3m.es

Estadística / Universidad Carlos III de Madrid

Actividades

What drives industrial energy prices?

  • Camacho, Maximo
  • Caro Navarro, Angela
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

ECONOMIC MODELLING (p. 1-14) - 3/2023

10.1016/j.econmod.2022.106158 Ver en origen

  • EISSN 1873-6122
  • ISSN 0264-9993

Wavelet estimation for factor models with time-varying loadings

  • Cataño, Duvan Humberto
  • Rodriguez Caballero, C. Vladimir
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Chiann, Chang

International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing (p. 1-27) - 1/2022

https://doi.org/10.1142/s0219691321500338 Ver en origen

Understanding complex predictive models with ghost variables

  • Delicado Useros, Pedro Fco
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

TEST (p. 107-145) - 3/2023

10.1007/s11749-022-00826-x Ver en origen

  • EISSN 1863-8260
  • ISSN 1133-0686

Tests for comparing time series of unequal lengths

  • Caiado, J.
  • Crato, Nuno
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (p. 1715-1725) - 12/2012

https://doi.org/10.1080/00949655.2011.592985 Ver en origen

  • EISSN 1563-5163
  • ISSN 0094-9655

Suavizamiento controlado de tasas de mortalidad con P-splines: Aplicaciones para México y el Reino Unido = Smoothing controlled mortality rates P-splines: Applications to Mexico and the United Kingdom

  • Silva Urrutia, Jose Eliud
  • Guerrero Guzman, Victor
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Papeles de Poblacion (p. 99-131) - 3/2014

  • ISSN 1405-7425
Open Access

Sparse estimation of dynamic principal components for forecasting high-dimensional time series

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Smucler, Ezequiel
  • Yohai, Victor Jaime

INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 1498-1508) - 10/2021

10.1016/j.ijforecast.2020.10.008 Ver en origen

  • EISSN 1872-8200
  • ISSN 0169-2070

Rejoinder on: Data science, big data and statistics

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

TEST (p. 363-368) - 6/2019

10.1007/s11749-019-00652-8 Ver en origen

  • EISSN 1863-8260
  • ISSN 1133-0686

Prediccion de clusters de series temporales demográficas

  • Alonso Fernández, Andrés M
  • Peña Sánchez de Rivera, Daniel
  • Rodríguez Puerta, Julio

MedULA (p. 25-28) - 1/1/2013

  • ISSN 07983166

Outlier detection and robust estimation in linear regression models with fixed group effects

  • Perez Garrido, Betsabe
  • Molina Peralta, Isabel
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (p. 2652-2669) - 12/2014

https://doi.org/10.1080/00949655.2013.811669 Ver en origen

  • EISSN 1563-5163
  • ISSN 0094-9655
Open Access

On a New Procedure for Identifying a Dynamic Common Factor Model = Sobre un nuevo procedimiento para identificar un modelo de factores comunes dinámicos

  • Bolivar, Stevenson
  • Nieto, Fabio H.
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Revista Colombiana de Estadistica (Revista Colombiana de Estadistica) (p. 1-21) - 1/2021

https://doi.org/10.15446/rce.v44n1.84816 Ver en origen

  • ISSN 0120-1751

Propuestas para la reforma de la Universidad Española

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2010

Editor: FUNDACION ALTERNATIVAS

  • ISBN 978-84-92957-18-7

Time series segmentation procedures to detect, locate and estimate change-points. In: Empirical economic and financial research: theory, methods and practice

  • Badagian Baharian, Ana Laura
  • Kaiser Remiro, Regina
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Empirical economic and financial research: theory, methods and practice (p. 45-59) - 1/2015

Robust Henderson III Estimators of Variance Components in the Nested Error Model. In: Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity

  • Perez Garrido, Betsabe
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Molina Peralta, Isabel

Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity (p. 329-339) - 1/2011

Editor: SPRINGER VERLAG GMBH

  • ISBN 978-3-642-20852-2

Presentación. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Poncela Blanco, Maria Pilar
  • Ruiz Ortega, Esther

Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 1-3) - 2/2021

Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

  • ISBN 9788417609481
Open Access

Presentación. In: Análisis econométrico y big data

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Poncela Blanco, Maria Pilar
  • Ruiz Ortega, Esther

Análisis econométrico y big data (p. 3) - 6/2021

Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

  • ISBN 9788417609542

Finding outliers in linear and nonlinear time series. In: Robustness and complex data structures

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Robustness and complex data structures (p. 243-260) - 1/2013

Editor: SPRINGER

  • ISBN 9783642354939

An Unified Approach to Model Selection, Discrimination, Goodness of Fit and Outliers in Time Series. In: Advances in Mathematical and Statistical Modeling

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro

Advances in Mathematical and Statistical Modeling (p. 267-278) - 10/2008

Editor: Birkhauser

  • ISBN 978-0-8176-4625-7

Additive Outlier Detection in Seasonal ARIMA Models by a Modified Bayesian Information Criterion. In: Economic Time Series: Modeling and Seasonality

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Economic Time Series: Modeling and Seasonality (p. 317-336) - 3/2012

Editor: CRC Press & IEEE

  • ISBN 978-1-43-984657-5

Robust dynamic principal components

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Current and Future Challenges in Robust Statistics (Banff Center) - 2015

Robust Discriminant Analysis Based on Partial Least Squares

  • Leton Molina, Emilio
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Romera Ayllon, Maria Rosario

2nd International Workshop on Computacional and Financial Econometrics CFE08 - 2008

Ponencia invitada

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Joint Meeting of the American Statistical Association and IMS - 2008

Outlier detection in high-dimensional time series

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016) - 2016

Outlier Detection in ARIMA and Seasonal ARIMA Models by Bayesian Information Type Criteria

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Workshop in Honor of Professor Pedro A. Morettin: Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis - 2012

Open Access

Modelling multiple seasonalities of NO2 hourly pollution levels

  • Ávila, Matías Luis
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

XVIII Congreso de Biometría CEBMADRID (p. 57) - 2022

  • ISBN 978-84-16829-70-5

Generalized dynamic principal components

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

ITISE 2015 (International work-conference on Time Series)<br/> (p. 1121-1131) - 1/2015

https://doi.org/10.1080/01621459.2015.1072542 Ver en origen

  • EISSN 1537-274X
  • ISSN 0162-1459

Factor models for multivariate time series analysis

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Advances in Latent Variables: Methods, Models and Applications (SIS 2013 Statistical Conference) - 2013

Dynamic principal components in time domain

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Frontiers of Statistics and Forecasting Conference in Celebration of the 80th Birthday of George C. Tiao - 2013

Dynamic principal components in the time domain for non stationery time series

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Recent Advances and Trends in Time Series Analysis: Nonlinear Time Series, High Dimensional Inference and Beyond - 2014

What do international energy prices have in common after taking into account the key drivers?

  • Camacho, Maximo
  • Caro Navarro, Angela
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2020

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

The change-point problem and segmentation of processes with conditional heteroskedasticity

  • Badagian Baharian, Ana Laura
  • Kaiser Remiro, Regina
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2013

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Robust Henderson III estimators of variance components in the nested error model

  • Perez Garrido, Betsabe
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Molina Peralta, Isabel

2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Robust Estimation in Linear Regression Models with Fixed Effects

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Molina Peralta, Isabel
  • Perez Garrido, Betsabe

2009

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Recombining partitions via unimodality tests

  • Alvarez Pinto, Adolfo Andres
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2013

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Open Access

Recombining partitions from multivariate data: a clustering method on Bayes factors

  • Alvarez Pinto, Adolfo Andres
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2014

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Nearest-Neighbours Median Cluster Algorithm

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Viladomat Comerma, Julia
  • Zamar, Ruben Horacio

2009

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Independent components techniques based on kurtosis for functional data analysis

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Rendon Aguirre, Janeth Carolina

2014

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Open Access

Handwritten digit classification

  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Open Access

Exploring ICA for time series decomposition

  • Garcia Ferrer, Antonio
  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2011

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

UC3M-ECO-05-072 - Técnicas no paramétricas y de computación intensiva en estadística

  • Romo Urroz, Juan
  • Muñoz Garcia, Alberto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Torrente Orihuela, Ester Aurora
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Durban Reguera, Maria Luz
  • Wiper, Michael Peter
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Velilla Cerdan, Santiago
  • Lopez Pintado, Sara
  • Villagarcia Casla, Teresa
  • Baillo Moreno, Amparo
  • Lopez Lopez, Angel
  • Molina Peralta, Isabel
  • Diasparra Ramos, Maikol Alejandra
  • Ramirez Cobo, Josefa
  • Franco Pereira, Alba Maria
  • Casado De Lucas, David
  • Marin Diazaraque, Juan Miguel
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Lee Hwang, Dae-jin
  • Rodriguez, Alejandro Federico
  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Cabras, Stefano
  • Alva Chavez ., Kenedy Pedro
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2006 - 31-12-2006

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

CCG06-UC3M/HUM-0866 - Selección de modelos estadísticos en condiciones de heterogeneidad

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Montes Botella, Carlos
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Viladomat Comerma, Julia
  • Casas Lopez, Omar Jesus
  • Molina Peralta, Isabel
  • Diasparra Ramos, Maikol Alejandra
  • Ramirez Cobo, Josefa
  • Grane Chavez, Aurea
  • Leton Molina, Emilio
  • Marin Diazaraque, Juan Miguel
  • Torrado Robles, Nuria
  • Perez Garrido, Betsabe
  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Bermejo Mancera, Miguel Angel
  • Cañada Jaime, Hector
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Ejecución: 01-01-2007 - 29-02-2008

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

Patrones de consumo y redes socio-económicas. Tipologías y patrones

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro

Ejecución: 30-10-2017 - 29-04-2018

Tipo: Regional

Financiado por: IMPACT RATING S.L.

SEJ2007-64500 - Métodos estadísticos de decisión basados en conocimento.

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Muñoz Garcia, Alberto
  • Torrente Orihuela, Ester Aurora
  • Vicente Martinez, Eva Maria
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
  • Romo Urroz, Juan
  • Wiper, Michael Peter
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Velilla Cerdan, Santiago
  • Villagarcia Casla, Teresa
  • Casas Lopez, Omar Jesus
  • Molina Peralta, Isabel
  • Ramirez Cobo, Josefa
  • Grane Chavez, Aurea
  • Leton Molina, Emilio
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Torrado Robles, Nuria
  • Vegas Azcarate, Susana
  • D Auria, Bernardo
  • Catalan Reyes, Monica Jacqueline
  • Perez Garrido, Betsabe
  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Yohai, Victor Jaime
  • Zamar, Ruben Horacio
  • Tiao, George C.
  • Gonzalez Hernandez, Javier
  • Bermejo Mancera, Miguel Angel
  • Cañada Jaime, Hector
  • Alvarez Pinto, Adolfo Andres
  • Badagian Baharian, Ana Laura
  • Heredia, Mariana
  • Carnicero Carreño, Jose Antonio
  • Jach, Agnieszka Ewelina
  • Martin Gutierrez, Jose Enrique
  • Sguera, Carlo
  • Garcia De La Fuente, Cristina
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-10-2007 - 31-03-2014

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. INVESTIGACION

UC3M-ECO-05-061 - Modelización estadística y análisis de datos

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Muñoz Garcia, Alberto
  • Martin De Diego, Isaac
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
  • Romo Urroz, Juan
  • Redondas Marrero, Maria Dolores
  • Wiper, Michael Peter
  • Benito Bonito, Monica
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Velilla Cerdan, Santiago
  • Villagarcia Casla, Teresa
  • Viladomat Comerma, Julia
  • Casas Lopez, Omar Jesus
  • Leton Molina, Emilio
  • Marin Diazaraque, Juan Miguel
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Fried, Roland Hermann
  • Gzyl ., Henryk
  • Yohai, Victor Jaime
  • Zamar, Ruben Horacio
  • Tiao, George C.
  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Silva Urrutia, Jose Eliud
  • Gonzalez Hernandez, Javier
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2006 - 31-03-2007

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

Estimar la probabilidad de abandono de clientes

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Liberatore, Federico

Ejecución: 08-02-2016 - 07-05-2016

Tipo: Regional

Financiado por: DIA -DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

Cátedra DATA SCIENCE

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier

Ejecución: 13-09-2018 - 12-09-2021

Tipo: Nacional

Financiado por: BANCO SANTANDER, SA

Creación de un área sobre Big Data en economía y finanzas en Funcas

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto

Ejecución: 01-12-2020 - 30-11-2021

Tipo: Regional

Financiado por: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

PID2019-109196GB-I00 - Aprendizaje Estadístico con Big Data para Problemas Complejos en Economía y Empresa

  • Romo Urroz, Juan
  • Muñoz Garcia, Alberto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Velilla Cerdan, Santiago
  • Niño Mora, Jose
  • Jimenez Recaredo, Raul Jose
  • Arribas Gil, Ana
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-06-2020 - 31-05-2024

Tipo: Nacional

Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)

Análisis de Redes de clientes mediante técnicas de Big Data

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Romo Urroz, Juan
  • Sguera, Carlo
  • Quijano Sanchez, Lara
  • Liberatore, Federico

Ejecución: 15-07-2015 - 14-07-2016

Tipo: Regional

Financiado por: BANCO SANTANDER, SA

Time series segmentation procedures to detect, locate and estimate change-points

  • Badagian Baharian, Ana Laura
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Kaiser Remiro, Regina

Fecha de defensa: 20-09-2013

Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

Statistical classification of images

  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 19-09-2011

Defensa realizada en: CAMPUS DE LEGANES

Robust estimation and outlier detection in linear models for grouped data

  • Molina Peralta, Isabel
  • Perez Garrido, Betsabe
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 03-02-2012

Recombining observations in cluster analysis: The SAGRA method.

  • Alvarez Pinto, Adolfo Andres
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 27-06-2014

Métodos estadisticos en series temporales no lineales con aplicación a la predicción de eneregía eólica

  • Bermejo Mancera, Miguel Angel
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael

Fecha de defensa: 28-10-2011

Independent component analysis for time series

  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Garcia Ferrer, Antonio

Fecha de defensa: 15-07-2011

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Dynamic Factor Models for Heterogeneous Data

  • Caro Navarro, Angela
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Camacho Alonso, Máximo

Fecha de defensa: 18-12-2020

Contributions to the problem of cluster analysis

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Viladomat Comerma, Julia
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier

Fecha de defensa: 09-07-2009

Combinación y Suavizado de Series de Tiempo para el Análisis Demográfico

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Silva Urrutia, Jose Eliud
  • Guerrero Guzman, Victor

Fecha de defensa: 05-05-2010

Clustering in High Dimension for Multivariate and Functional Data Using Extreme Kurtosis Projections

  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Rendon Aguirre, Janeth Carolina
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 19-06-2017

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 8/04/24 15:56