Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:

  • ¿Quién investiga un tema concreto?
  • ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?

Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.

Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:

  • Proyectos de investigación desde 2006.
  • Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
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Perfil en el portal institucional

Peña Sanchez De Rivera, Daniel dpena@est-econ.uc3m.es

Estadística / Universidad Carlos III de Madrid

Actividades

Open Access

30 years of cointegration and dynamic factor models forecasting and its future with big data: Editorial

  • Escribano Saez, Alvaro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Ruiz Ortega, Esther

INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 1333-1337) - 10/2021

10.1016/j.ijforecast.2021.06.004 Ver en origen

  • EISSN 1872-8200
  • ISSN 0169-2070

A Robust Partial Least Squares Regression Method with Applications

  • Gonzalez Hernandez, Javier
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Romera Ayllon, Maria Rosario

JOURNAL OF CHEMOMETRICS (p. 78-90) - 1/2009

https://doi.org/10.1002/cem.1195 Ver en origen

  • EISSN 1099-128X
  • ISSN 0886-9383

A conditionally heteroskedastic independent factor model with an application to financial stock returns

  • Garcia Ferrer, Antonio
  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 70-93) - 1/2012

https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2011.02.010 Ver en origen

  • EISSN 1872-8200
  • ISSN 0169-2070
Open Access

A robust procedure to build dynamic factor models with cluster structure

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Journal of Econometrics (p. 35-52) - 5/2020

https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.01.004 Ver en origen

  • EISSN 1872-6895
  • ISSN 0304-4076

Agustín Maravall: An interview with the International Journal of Forecasting

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING - 1/2020

https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.12.005 Ver en origen

  • EISSN 1872-8200
  • ISSN 0169-2070

Bayesian Analysis of Dynamic Factor Models: An Application to Air Pollution and Mortality in São Paulo, Brazil

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Safadi, Thelma

ENVIRONMETRICS (p. 582-601) - 9/2008

https://doi.org/10.1002/env.899 Ver en origen

  • EISSN 1099-095X
  • ISSN 1180-4009

Bayesian Likelihood Robustness in Linear Models

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Zamar, Ruben Horacio
  • Yan, Guohua

Journal of Statistical Planning and Inference (p. 2196-2207) - 1/2009

  • EISSN 1873-1171
  • ISSN 0378-3758

Big data y estadistica: ¿tendencia o cambio?

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Boletin de Estadistica e Investigacion Operativa (Boletin de Estadistica e Investigacion Operativa) (p. 313-324) - 1/2014

  • ISSN 1889-3805
Open Access

Clustering time series by linear dependency

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

STATISTICS AND COMPUTING (p. 655-676) - 7/2019

10.1007/s11222-018-9830-6 Ver en origen

  • EISSN 1573-1375
  • ISSN 0960-3174

Coments on Testing for the Existence of Cluster by Fuentes and Casella

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Alvarez Pinto, Adolfo Andres

SORT-Statistics and Operations Research Transactions (p. 153-158) - 1/2009

  • EISSN 2013-8830
  • ISSN 1696-2281

Propuestas para la reforma de la Universidad Española

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2010

Editor: FUNDACION ALTERNATIVAS

  • ISBN 978-84-92957-18-7

Additive Outlier Detection in Seasonal ARIMA Models by a Modified Bayesian Information Criterion. In: Economic Time Series: Modeling and Seasonality

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Economic Time Series: Modeling and Seasonality (p. 317-336) - 3/2012

Editor: CRC Press & IEEE

  • ISBN 978-1-43-984657-5

An Unified Approach to Model Selection, Discrimination, Goodness of Fit and Outliers in Time Series. In: Advances in Mathematical and Statistical Modeling

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro

Advances in Mathematical and Statistical Modeling (p. 267-278) - 10/2008

Editor: Birkhauser

  • ISBN 978-0-8176-4625-7

Finding outliers in linear and nonlinear time series. In: Robustness and complex data structures

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Robustness and complex data structures (p. 243-260) - 1/2013

Editor: SPRINGER

  • ISBN 9783642354939
Open Access

Presentación. In: Análisis econométrico y big data

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Poncela Blanco, Maria Pilar
  • Ruiz Ortega, Esther

Análisis econométrico y big data (p. 3) - 6/2021

Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

  • ISBN 9788417609542

Presentación. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Poncela Blanco, Maria Pilar
  • Ruiz Ortega, Esther

Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 1-3) - 2/2021

Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

  • ISBN 9788417609481

Robust Henderson III Estimators of Variance Components in the Nested Error Model. In: Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity

  • Perez Garrido, Betsabe
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Molina Peralta, Isabel

Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity (p. 329-339) - 1/2011

Editor: SPRINGER VERLAG GMBH

  • ISBN 978-3-642-20852-2

Time series segmentation procedures to detect, locate and estimate change-points. In: Empirical economic and financial research: theory, methods and practice

  • Badagian Baharian, Ana Laura
  • Kaiser Remiro, Regina
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Empirical economic and financial research: theory, methods and practice (p. 45-59) - 1/2015

A procedure for clustering time series

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016) - 2016

Open Access

A testing approach to cluster time series

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

V International Workshop on Proximity Data, Multivariate Analysis and Classification (p. 20-20) - 2023

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

  • ISBN 978-84-16829-90-3

An Alternative Approach to Robust Small Area Estimation

  • Molina Peralta, Isabel
  • Perez Garrido, Betsabe
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Conference on Small Area Estimation, SAE 2011 - 2011

Big data and statistical advances

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Xornada sobre Big Data e Estatística - 2015

Cleaning a large set of time series for common, cluster and specific outliers

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro

International Conference on Robust Statistics - 2017

Clustering time series by dependence measures

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

VI Jornada de Estadística UAM - 2017

Common seasonality in multivariate time series

  • Nieto Sanchez, Fabio Humberto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Saboya, Dagoberto

JSM2016 (p. 1389-1410) - 10/2016

https://doi.org/10.5705/ss.2014.184t Ver en origen

  • EISSN 1996-8507
  • ISSN 1017-0405

Comparison of Principal Component Analysis and Independent Component Analysis for Financial Time Series

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Garcia Ferrer, Antonio

The 28th Annual International Symposium on Forecasting: Information Communication Technology Forecasting in a Digitalworld - 2008

Dynamic principal components in the time domain for non stationery time series

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Recent Advances and Trends in Time Series Analysis: Nonlinear Time Series, High Dimensional Inference and Beyond - 2014

Dynamic principal components in time domain

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Frontiers of Statistics and Forecasting Conference in Celebration of the 80th Birthday of George C. Tiao - 2013

A Methodology for Population Projections: An Application to Spain

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Rodríguez, Julio

2008

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

A Multivariate Generalized Independent Factor GARCH Model with an Application to Financial Stock Returns

  • Garcia Ferrer, Antonio
  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2008

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Clustering Big Data by Extreme Kurtosis Projections

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Rendon Aguirre, Janeth Carolina

2017

Clustering and Classifying Images with Local and Global Variability

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira

2009

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Densidad de predicción basada en momentos condicionados y máxima entropía : aplicación a la predicción de potencia eólica

  • Bermejo Mancera, Miguel Angel
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael

2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Estimating and Forecasting GARCH Volatility in the Presence of Outliers

  • Carnero Fernandez, Maria Angeles
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Ruiz Ortega, Esther

2008

Editor: INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (IVIE)

Open Access

Estimation of the common component in Dynamic Factor Models

  • Caro Navarro, Angela
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2018

Open Access

Exploring ICA for time series decomposition

  • Garcia Ferrer, Antonio
  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2011

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Handwritten digit classification

  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Open Access

Independent components techniques based on kurtosis for functional data analysis

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Rendon Aguirre, Janeth Carolina

2014

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

ECO2015-66593-P - "Big data" y datos complejos en Empresa y Finanzas

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Romo Urroz, Juan
  • Muñoz Garcia, Alberto
  • Garcia Sipols, Ana Elizabeth
  • Senra Diaz, Eva
  • Wiper, Michael Peter
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Velilla Cerdan, Santiago
  • Niño Mora, Jose
  • Cascos Fernandez, Ignacio
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Jimenez Recaredo, Raul Jose
  • Cabras, Stefano
  • Arribas Gil, Ana
  • Martin Apaolaza, Nirian
  • Aguilera Morillo, Maria Del Carmen
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2016 - 31-12-2019

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL

Análisis de Redes de clientes mediante técnicas de Big Data

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Romo Urroz, Juan
  • Sguera, Carlo
  • Quijano Sanchez, Lara
  • Liberatore, Federico

Ejecución: 15-07-2015 - 14-07-2016

Tipo: Regional

Financiado por: BANCO SANTANDER, SA

PID2019-109196GB-I00 - Aprendizaje Estadístico con Big Data para Problemas Complejos en Economía y Empresa

  • Romo Urroz, Juan
  • Muñoz Garcia, Alberto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Velilla Cerdan, Santiago
  • Niño Mora, Jose
  • Jimenez Recaredo, Raul Jose
  • Arribas Gil, Ana
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-06-2020 - 31-05-2024

Tipo: Nacional

Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)

Creación de un área sobre Big Data en economía y finanzas en Funcas

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto

Ejecución: 01-12-2020 - 30-11-2021

Tipo: Regional

Financiado por: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

Cátedra DATA SCIENCE

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier

Ejecución: 13-09-2018 - 12-09-2021

Tipo: Nacional

Financiado por: BANCO SANTANDER, SA

Estimar la probabilidad de abandono de clientes

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Liberatore, Federico

Ejecución: 08-02-2016 - 07-05-2016

Tipo: Regional

Financiado por: DIA -DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

UC3M-ECO-05-061 - Modelización estadística y análisis de datos

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Muñoz Garcia, Alberto
  • Martin De Diego, Isaac
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
  • Romo Urroz, Juan
  • Redondas Marrero, Maria Dolores
  • Wiper, Michael Peter
  • Benito Bonito, Monica
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Velilla Cerdan, Santiago
  • Villagarcia Casla, Teresa
  • Viladomat Comerma, Julia
  • Casas Lopez, Omar Jesus
  • Leton Molina, Emilio
  • Marin Diazaraque, Juan Miguel
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Fried, Roland Hermann
  • Gzyl ., Henryk
  • Yohai, Victor Jaime
  • Zamar, Ruben Horacio
  • Tiao, George C.
  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Silva Urrutia, Jose Eliud
  • Gonzalez Hernandez, Javier
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2006 - 31-03-2007

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

SEJ2007-64500 - Métodos estadísticos de decisión basados en conocimento.

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Muñoz Garcia, Alberto
  • Torrente Orihuela, Ester Aurora
  • Vicente Martinez, Eva Maria
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
  • Romo Urroz, Juan
  • Wiper, Michael Peter
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Velilla Cerdan, Santiago
  • Villagarcia Casla, Teresa
  • Casas Lopez, Omar Jesus
  • Molina Peralta, Isabel
  • Ramirez Cobo, Josefa
  • Grane Chavez, Aurea
  • Leton Molina, Emilio
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Torrado Robles, Nuria
  • Vegas Azcarate, Susana
  • D Auria, Bernardo
  • Catalan Reyes, Monica Jacqueline
  • Perez Garrido, Betsabe
  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Yohai, Victor Jaime
  • Zamar, Ruben Horacio
  • Tiao, George C.
  • Gonzalez Hernandez, Javier
  • Bermejo Mancera, Miguel Angel
  • Cañada Jaime, Hector
  • Alvarez Pinto, Adolfo Andres
  • Badagian Baharian, Ana Laura
  • Heredia, Mariana
  • Carnicero Carreño, Jose Antonio
  • Jach, Agnieszka Ewelina
  • Martin Gutierrez, Jose Enrique
  • Sguera, Carlo
  • Garcia De La Fuente, Cristina
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-10-2007 - 31-03-2014

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. INVESTIGACION

Patrones de consumo y redes socio-económicas. Tipologías y patrones

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro

Ejecución: 30-10-2017 - 29-04-2018

Tipo: Regional

Financiado por: IMPACT RATING S.L.

CCG06-UC3M/HUM-0866 - Selección de modelos estadísticos en condiciones de heterogeneidad

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Montes Botella, Carlos
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Viladomat Comerma, Julia
  • Casas Lopez, Omar Jesus
  • Molina Peralta, Isabel
  • Diasparra Ramos, Maikol Alejandra
  • Ramirez Cobo, Josefa
  • Grane Chavez, Aurea
  • Leton Molina, Emilio
  • Marin Diazaraque, Juan Miguel
  • Torrado Robles, Nuria
  • Perez Garrido, Betsabe
  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Bermejo Mancera, Miguel Angel
  • Cañada Jaime, Hector
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2007 - 29-02-2008

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

Clustering in High Dimension for Multivariate and Functional Data Using Extreme Kurtosis Projections

  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Rendon Aguirre, Janeth Carolina
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 19-06-2017

Combinación y Suavizado de Series de Tiempo para el Análisis Demográfico

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Silva Urrutia, Jose Eliud
  • Guerrero Guzman, Victor

Fecha de defensa: 05-05-2010

Contributions to the problem of cluster analysis

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Viladomat Comerma, Julia
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier

Fecha de defensa: 09-07-2009

Dynamic Factor Models for Heterogeneous Data

  • Caro Navarro, Angela
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Camacho Alonso, Máximo

Fecha de defensa: 18-12-2020

Independent component analysis for time series

  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Garcia Ferrer, Antonio

Fecha de defensa: 15-07-2011

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Métodos estadisticos en series temporales no lineales con aplicación a la predicción de eneregía eólica

  • Bermejo Mancera, Miguel Angel
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael

Fecha de defensa: 28-10-2011

Recombining observations in cluster analysis: The SAGRA method.

  • Alvarez Pinto, Adolfo Andres
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 27-06-2014

Robust estimation and outlier detection in linear models for grouped data

  • Molina Peralta, Isabel
  • Perez Garrido, Betsabe
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 03-02-2012

Statistical classification of images

  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 19-09-2011

Defensa realizada en: CAMPUS DE LEGANES

Time series segmentation procedures to detect, locate and estimate change-points

  • Badagian Baharian, Ana Laura
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Kaiser Remiro, Regina

Fecha de defensa: 20-09-2013

Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 8/04/24 15:56