Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:

  • ¿Quién investiga un tema concreto?
  • ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?

Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.

Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:

  • Proyectos de investigación desde 2006.
  • Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.

Peña Sanchez De Rivera, Daniel dpena@est-econ.uc3m.es

Open Access

30 years of cointegration and dynamic factor models forecasting and its future with big data: Editorial

  • Escribano Saez, Alvaro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Ruiz Ortega, Esther

INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 1333-1337) - 10/2021

https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.06.004 Ver en origen

  • EISSN 1872-8200
  • ISSN 0169-2070
Open Access

Sparse estimation of dynamic principal components for forecasting high-dimensional time series

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Smucler, Ezequiel
  • Yohai, Victor Jaime

INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 1498-1508) - 10/2021

10.1016/j.ijforecast.2020.10.008 Ver en origen

  • EISSN 1872-8200
  • ISSN 0169-2070
Open Access

On a new procedure for identifying a dynamic common factor model = Sobre un nuevo procedimiento para identificar un modelo de factores comunes dinámicos

  • Bolivar, Stevenson
  • Nieto, Fabio H.
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Revista Colombiana de Estadistica (Revista Colombiana de Estadistica) - 1/2021

https://doi.org/10.15446/rce.v44n1.84816 Ver en origen

  • ISSN 0120-1751
Open Access

A robust procedure to build dynamic factor models with cluster structure

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

JOURNAL OF ECONOMETRICS (p. 35-52) - 5/2020

https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.01.004 Ver en origen

  • EISSN 1872-6895
  • ISSN 0304-4076

Agustín Maravall: An interview with the International Journal of Forecasting

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING - 1/2020

https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.12.005 Ver en origen

  • EISSN 1872-8200
  • ISSN 0169-2070
Open Access

Clustering time series by linear dependency

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

STATISTICS AND COMPUTING (p. 655-676) - 7/2019

10.1007/s11222-018-9830-6 Ver en origen

  • EISSN 1573-1375
  • ISSN 0960-3174

Rejoinder on: Data science, big data and statistics

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

TEST (p. 363-368) - 6/2019

10.1007/s11749-019-00652-8 Ver en origen

  • EISSN 1863-8260
  • ISSN 1133-0686

Data science, big data and statistics

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

TEST (p. 289-329) - 4/2019

https://doi.org/10.1007/s11749-019-00651-9 Ver en origen

  • EISSN 1863-8260
  • ISSN 1133-0686

Forecasting Multiple Time Series With One-Sided Dynamic Principal Components

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Smucler, Ezequiel
  • Yohai, Victor Jaime

JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION (p. 1683-1694 ) - 2/2019

10.1080/01621459.2018.1520117 Ver en origen

  • EISSN 1537-274X
  • ISSN 0162-1459

Empirical Dynamic Quantiles for Visualization of High-Dimensional Time Series

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Tsay, Ruey
  • Zamar, Ruben Horacio

TECHNOMETRICS (p. 429-444) - 10/2019

10.1080/00401706.2019.1575285 Ver en origen

  • EISSN 1537-2723
  • ISSN 0040-1706

Propuestas para la reforma de la Universidad Española

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2010

Editor: FUNDACION ALTERNATIVAS

  • ISBN 978-84-92957-18-7
Open Access

Presentación. In: Análisis econométrico y big data

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Poncela Blanco, Maria Pilar
  • Ruiz Ortega, Esther

Análisis econométrico y big data (p. 3) - 6/2021

Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

  • ISBN 9788417609542

Presentación. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Poncela Blanco, Maria Pilar
  • Ruiz Ortega, Esther

Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 1-3) - 2/2021

Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

  • ISBN 9788417609481

Time series segmentation procedures to detect, locate and estimate change-points. In: Empirical economic and financial research: theory, methods and practice

  • Badagian Baharian, Ana Laura
  • Kaiser Remiro, Regina
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Empirical economic and financial research: theory, methods and practice (p. 45-59) - 1/2015

Finding outliers in linear and nonlinear time series. In: Robustness and complex data structures

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Robustness and complex data structures (p. 243-260) - 1/2013

Editor: SPRINGER

  • ISBN 9783642354939

Additive Outlier Detection in Seasonal ARIMA Models by a Modified Bayesian Information Criterion. In: Economic Time Series: Modeling and Seasonality

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Economic Time Series: Modeling and Seasonality (p. 317-336) - 3/2012

Editor: CRC Press & IEEE

  • ISBN 978-1-43-984657-5

Robust Henderson III Estimators of Variance Components in the Nested Error Model. In: Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity

  • Perez Garrido, Betsabe
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Molina Peralta, Isabel

Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity (p. 329-339) - 1/2011

Editor: SPRINGER VERLAG GMBH

  • ISBN 978-3-642-20852-2

An Unified Approach to Model Selection, Discrimination, Goodness of Fit and Outliers in Time Series. In: Advances in Mathematical and Statistical Modeling

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro

Advances in Mathematical and Statistical Modeling (p. 267-278) - 10/2008

Editor: Birkhauser

  • ISBN 978-0-8176-4625-7
Open Access

Modelling multiple seasonalities of NO2 hourly pollution levels

  • Ávila, Matías Luis
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

XVIII Congreso de Biometría CEBMADRID (p. 57) - 2022

  • ISBN 978-84-16829-70-5

Cleaning a large set of time series for common, cluster and specific outliers

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro

International Conference on Robust Statistics - 2017

Clustering time series by dependence measures

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

VI Jornada de Estadística UAM - 2017

Outlier detection in high-dimensional time series

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016) - 2016

A procedure for clustering time series

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016) - 2016

Common seasonality in multivariate time series

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Nieto, Fabio H.
  • Saboy, Dagoberto

JSM2016 - 2016

Common seasonality in multivariate time series

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Nieto Sanchez, Fabio Humberto
  • Saboya, Dagoberto

Joint Statistical Meetings 2016 - 2016

Generalized dynamic principal components

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

ITISE 2015 (International work-conference on Time Series)<br/> - 2015

Big data and statistical advances

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Xornada sobre Big Data e Estatística - 2015

Robust dynamic principal components

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Current and Future Challenges in Robust Statistics (Banff Center) - 2015

What do international energy prices have in common after taking into account the key drivers?

  • Camacho, Maximo
  • Caro Navarro, Angela
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2020

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Estimation of the common component in Dynamic Factor Models

  • Caro Navarro, Angela
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2018

Open Access

Clustering Big Data by Extreme Kurtosis Projections

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Rendon Aguirre, Janeth Carolina

2017

Open Access

Independent components techniques based on kurtosis for functional data analysis

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Rendon Aguirre, Janeth Carolina

2014

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Open Access

Recombining partitions from multivariate data: a clustering method on Bayes factors

  • Alvarez Pinto, Adolfo Andres
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2014

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

The change-point problem and segmentation of processes with conditional heteroskedasticity

  • Badagian Baharian, Ana Laura
  • Kaiser Remiro, Regina
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2013

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Recombining partitions via unimodality tests

  • Alvarez Pinto, Adolfo Andres
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2013

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Open Access

Robust Henderson III estimators of variance components in the nested error model

  • Perez Garrido, Betsabe
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Molina Peralta, Isabel

2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Open Access

Handwritten digit classification

  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Open Access

Densidad de predicción basada en momentos condicionados y máxima entropía : aplicación a la predicción de potencia eólica

  • Bermejo Mancera, Miguel Angel
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael

2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

Creación de un área sobre Big Data en economía y finanzas en Funcas

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto

Ejecución: 01-02-2022 - 01-02-2023

Tipo: Regional

Financiado por: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

PID2019-109196GB-I00 - Aprendizaje Estadístico con Big Data para Problemas Complejos en Economía y Empresa

  • Romo Urroz, Juan
  • Muñoz Garcia, Alberto
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Velilla Cerdan, Santiago
  • Niño Mora, Jose
  • Jimenez Recaredo, Raul Jose
  • Arribas Gil, Ana
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-06-2020 - 31-05-2024

Tipo: Nacional

Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)

Creación de un área sobre Big Data en economía y finanzas en Funcas

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Ejecución: 01-12-2020 - 30-11-2021

Tipo: Regional

Financiado por: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

Cátedra DATA SCIENCE

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Ejecución: 13-09-2018 - 12-09-2021

Tipo: Nacional

Financiado por: BANCO SANTANDER, SA

Creación de un área sobre big data en economía y finanzas en FUNCAS

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Ejecución: 01-06-2018 - 31-05-2020

Tipo: Nacional

Financiado por: CONFEDERACION DE CAJAS DE AHORROS

Patrones de consumo y redes socio-económicas. Tipologías y patrones

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Ejecución: 30-10-2017 - 29-04-2018

Tipo: Regional

Financiado por: IMPACT RATING S.L.

ECO2015-66593-P - "Big data" y datos complejos en Empresa y Finanzas

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Romo Urroz, Juan
  • Senra Diaz, Eva
  • Wiper, Michael Peter
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Velilla Cerdan, Santiago
  • Niño Mora, Jose
  • Cascos Fernandez, Ignacio
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Jimenez Recaredo, Raul Jose
  • Cabras, Stefano
  • Arribas Gil, Ana
  • Martin Apaolaza, Nirian
  • Aguilera Morillo, Maria Del Carmen
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2016 - 31-12-2019

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL

Estimar la probabilidad de abandono de clientes

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Liberatore, Federico

Ejecución: 08-02-2016 - 07-05-2016

Tipo: Regional

Financiado por: DIA -DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

Análisis de Redes de clientes mediante técnicas de Big Data

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Romo Urroz, Juan
  • Sguera, Carlo
  • Quijano Sanchez, Lara
  • Liberatore, Federico

Ejecución: 15-07-2015 - 14-07-2016

Tipo: Regional

Financiado por: BANCO SANTANDER, SA

SEJ2007-64500 - Métodos estadísticos de decisión basados en conocimiento

  • Torrado Robles, Nuria (Investigador/a)

Ejecución: 01-01-2007 - 30-09-2013

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. INVESTIGACION

Contributions to the problem of cluster analysis

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Viladomat Comerma, Julia

Fecha de defensa: 09-07-2009

Clustering in High Dimension for Multivariate and Functional Data Using Extreme Kurtosis Projections

  • Rendon Aguirre, Janeth Carolina
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 19-06-2017

Time series segmentation procedures to detect, locate and estimate change-points

  • Badagian Baharian, Ana Laura
  • Kaiser Remiro, Regina

Fecha de defensa: 20-09-2013

Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

Robust estimation and outlier detection in linear models for grouped data

  • Perez Garrido, Betsabe
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 03-02-2012

Statistical classification of images

  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 19-09-2011

Defensa realizada en: CAMPUS DE LEGANES

Dynamic Factor Models for Heterogeneous Data

  • Caro Navarro, Angela
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Camacho Alonso, Máximo

Fecha de defensa: 18-12-2020

Recombining observations in cluster analysis: The SAGRA method.

  • Alvarez Pinto, Adolfo Andres
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Fecha de defensa: 27-06-2014

Independent component analysis for time series

  • Gonzalez Prieto, Ester
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Garcia Ferrer, Antonio

Fecha de defensa: 15-07-2011

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Métodos estadisticos en series temporales no lineales con aplicación a la predicción de eneregía eólica

  • Bermejo Mancera, Miguel Angel
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael

Fecha de defensa: 28-10-2011

Combinación y Suavizado de Series de Tiempo para el Análisis Demográfico

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Silva Urrutia, Jose Eliud
  • Guerrero Guzman, Victor

Fecha de defensa: 05-05-2010

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 1/12/22 23:26