Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Nogales Martin, Fco. Javier fjnm@est-econ.uc3m.es
Actividades
- Artículos 17
- Libros 0
- Capítulos de libro 0
- Congresos 2
- Documentos de trabajo 10
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 23
- Tesis dirigidas 6
- Patentes o licencias de software 0
A Generalized Approach to Portfolio Optimization: Improving Performance By Constraining Portfolio Norms
- Nogales Martin, Fco. Javier
- De Miguel, Victor
- Garlappi, Lorenzo
- Uppal, Raman
MANAGEMENT SCIENCE (p. 798-812) - 1/2009
https://doi.org/10.1287/mnsc.1080.0986 Ver en origen
- EISSN 1526-5501
- ISSN 0025-1909
A Randomized Granular Tabu Search heuristic for the split delivery vehicle routing problem
- Berbotto, Leonardo Martin
- Garcia Quiles, Sergio
- Nogales Martin, Fco. Javier
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH (p. 153-173) - 11/2014
https://doi.org/10.1007/s10479-012-1282-3 Ver en origen
- EISSN 1572-9338
- ISSN 0254-5330
A Single Scalable LSTM Model for Short-Term Forecasting of Massive Electricity Time Series
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Mora, Carlos
Energies (Energies) (p. 5328) - 10/2020
https://doi.org/10.3390/en13205328 Ver en origen
- ISSN 1996-1073
A transaction-cost perspective on the multitude of firm characteristics
- De Miguel, Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Uppal, Raman
REVIEW OF FINANCIAL STUDIES (p. 2180-2222) - 5/2020
https://doi.org/10.1093/rfs/hhz085 Ver en origen
- EISSN 1465-7368
- ISSN 0893-9454
Combining Multivariate Volatility Forecasts: An Economic-Based Approach
- Caldeira, João F.
- Moura, Guilherme V.
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Alves Portela Santos, Andre
Journal of Financial Econometrics (p. 247-285) - 9/2017
https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbw010 Ver en origen
- EISSN 1479-8417
- ISSN 1479-8409
D-trace estimation of a precision matrix using adaptive Lasso penalties
- Avagyan, Vahe
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
Advances in Data Analysis and Classification (p. 425-447) - 6/2018
https://doi.org/10.1007/s11634-016-0272-8 Ver en origen
- ISSN 1862-5347
Electricity Pool Prices: Long-Term Uncertainty Characterization for Futures-Market Trading and Risk Management
- Conejo, Antonio J
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Carrion, Miguel
- Morales, J.m
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY (p. 235-245) - 2/2010
https://doi.org/10.1057/jors.2008.140 Ver en origen
- EISSN 1476-9360
- ISSN 0160-5682
Hierarchical clustering for smart meter electricity loads based on quantile autocovariances
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Mora, Carlos
IEEE Transactions on Smart Grid (p. 4522-4530) - 5/2020
https://doi.org/10.1109/tsg.2020.2991316 Ver en origen
- EISSN 1949-3061
- ISSN 1949-3053
Improving the Graphical Lasso Estimation for the Precision Matrix Through Roots of the Sample Covariance Matrix
- Avagyan, Vahe
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS (p. 865-872) - 10/2017
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
https://doi.org/10.1080/10618600.2017.1340890 Ver en origen
- EISSN 1537-2715
- ISSN 1061-8600
Multiperiod portfolio optimization with multiple risky assets and general transaction costs
- Mei, Xiaoling
- De Miguel, Victor
- Nogales Martin, Fco. Javier
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 108-120) - 8/2016
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.04.002 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Este/a investigador/a no tiene libros.
Este/a investigador/a no tiene capítulos de libro.
A Vehicle Routing Model with Stop Nodes
- Berbotto, Leonardo Martin
- Garcia Quiles, Sergio
- Nogales Martin, Fco. Javier
EURO working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization (VeRoLog 2012) - 2012
Calibration of Shrinkage Estimators for Portfolio Optimization
- De Miguel, Angel Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
INFORMS Annual Meeting: TransfORmation - 2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
A vehicle routing model with split delivery and stop nodes
- Berbotto, Leonardo Martin
- Garcia Saiz, Sergio Javier
- Nogales Martin, Fco. Javier
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Comparing Univariate and Multivariate Models to Forecast Portfolio Value-at-Risk
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Journal of Financial Econometrics (p. 400-441) - 4/2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbs015 Ver en origen
- EISSN 1479-8417
- ISSN 1479-8409
D-trace Precision Matrix Estimation Using Adaptive Lasso Penalties
- Avagyan, Vahe
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
2015
LIBOR Additive Model Calibration to Swaptions Markets
- Perez Colino, Jesus
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Stute, Winfried
2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Multiperiod portfolio selection with transaction and market-impact costs
- De Miguel, Angel Victor
- Mei, Xiaoling
- Nogales Martin, Fco. Javier
2013
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Optimal Portfolios with Minimum Capital Requirements
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
- Van Dijk, D
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1928-1942) - 7/2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.001 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Portfolio selection with proportional transaction costs and predictability
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Mei, Xiaoling
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 131-151) - 9/2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
10.1016/j.jbankfin.2018.07.012 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Ranking Edges and Model Selection in High-Dimensional Graphs
- Lafit, Ginette
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Zamar, Ruben Horacio
2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Retail competition with switching consumers in electricity markets
- Ruiz Mora, Carlos
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
Acuerdo de colaboración en el área de Data Science
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Mora, Carlos
Ejecución: 15-05-2020 - 14-05-2021
Tipo: Regional
Financiado por: DELOITTE CONSULTING, S.L.
Orden de compra 3312-1 - Asesoría técnica en herramientas matemáticas y estadísticas
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Garcia-saavedra Garcia-rabadan, Francisco
Ejecución: 19-02-2016 - 19-02-2016
Tipo: Regional
Financiado por: ERNST & YOUNG S.L.
CCG08-UC3M/ESP-4162 - CP08: Modelos de ayuda a la toma de decisiones en presencia de incertidumbre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Molina Ferragut, Elisenda
- Martin Barragan, Belen
- Garcia Quiles, Sergio
- D Auria, Bernardo
- Jacko, Peter
- Villar, Sofia Soledad
Ejecución: 01-01-2009 - 28-02-2010
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
Contrato Marco de Asesoramiento Técnico
- Nogales Martin, Fco. Javier
Ejecución: 01-01-2023 - 31-12-2027
Tipo: Regional
Financiado por: CIRCULO DE INGENIO ANALITICO, S.L.
Desarrollo de un novedoso sistema de gestión inteligente de eficiencia energética
- Martinez Fernandez, Paloma
- Gonzalez Carrasco, Israel
Ejecución: 16-01-2017 - 15-10-2017
Tipo: Regional
Financiado por: AICOX SOLUCIONES S.A.
Estimación de eficiencia de producción de energía solar en planta fotovoltaica
- Nogales Martin, Fco. Javier
Ejecución: 20-11-2009 - 27-11-2009
Financiado por: TECNOMA ENERGIA SOSTENIBLE (GRUPO TYPSA)
Modelización estadística para el dimensionamiento del almacenamiento energético. Grid To Data (G2D)
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Mora, Carlos
Ejecución: 30-07-2018 - 27-05-2019
Tipo: Regional
Financiado por: SINAP PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.L.
Modelización y clasificación estadística de series temporales en el sector inmbiliario
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
Ejecución: 14-04-2009 - 21-07-2009
Financiado por: TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. (TINSA)
UC3M-MTM-05-075 - Modelos de optimización dinámica estocástica y combinatoria de sistemas productivos, logísticos y financieros
- Niño Mora, Jose
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Albareda Sambola, Maria
- Molina Ferragut, Elisenda
- Jacko, Peter
Ejecución: 01-01-2006 - 31-12-2006
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
CCG06-UC3M/ESP-0767 - Modelos de optimización dinámica, estocástica y combinatoria de sistemas tecnológicos, logísticos y financieros
- Niño Mora, Jose
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Molina Ferragut, Elisenda
- Jacko, Peter
Ejecución: 01-01-2007 - 29-02-2008
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
Dynamic interest-rate modelling in Incomplete Markets
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Perez Colino, Jesus
- Stute, Winfried
Fecha de defensa: 24-01-2009
Dynamic portfolio selection with transaction costs and estimation error
- Mei, Xiaoling
- Nogales Martin, Fco. Javier
Fecha de defensa: 15-01-2016
Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 01-06-2010
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
New estimation methods for high dimensional inverse covariance matrices
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Avagyan, Vahe
- Nogales Martin, Fco. Javier
Fecha de defensa: 18-02-2016
Parameter uncertainty in portfolio optimization
- De Miguel, Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
Fecha de defensa: 27-09-2013
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
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