Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:

  • ¿Quién investiga un tema concreto?
  • ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?

Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.

Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:

  • Proyectos de investigación desde 2006.
  • Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
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Perfil en el portal institucional

Nogales Martin, Fco. Javier fjnm@est-econ.uc3m.es

Estadística / Universidad Carlos III de Madrid

Actividades

Solving Dynamic Stochastic Economic Models by Mathematical Programming Decomposition Methods

  • Esteban Bravo, Mercedes
  • Nogales Martin, Fco. Javier

COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH (p. 226-240) - 1/2008

https://doi.org/10.1016/j.cor.2006.02.031 Ver en origen

  • EISSN 1873-765X
  • ISSN 0305-0548

On Decomposition Methods for a Class of Partially Separable Nonlinear Programs

  • De Miguel, Victor
  • Nogales Martin, Fco. Javier

MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH (p. 119-139) - 2/2008

https://doi.org/10.1287/moor.1070.0282 Ver en origen

  • EISSN 1526-5471
  • ISSN 0364-765X

A Generalized Approach to Portfolio Optimization: Improving Performance By Constraining Portfolio Norms

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • De Miguel, Victor
  • Garlappi, Lorenzo
  • Uppal, Raman

MANAGEMENT SCIENCE (p. 798-812) - 1/2009

https://doi.org/10.1287/mnsc.1080.0986 Ver en origen

  • EISSN 1526-5501
  • ISSN 0025-1909

Portfolio Selection with Robust Estimation

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • De Miguel, Victor

OPERATIONS RESEARCH (p. 560-577) - 6/2009

https://doi.org/10.1287/opre.1080.0566 Ver en origen

  • EISSN 1526-5463
  • ISSN 0030-364X

Electricity Pool Prices: Long-Term Uncertainty Characterization for Futures-Market Trading and Risk Management

  • Conejo, Antonio J
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Carrion, Miguel
  • Morales, J.m

JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY (p. 235-245) - 2/2010

https://doi.org/10.1057/jors.2008.140 Ver en origen

  • EISSN 1476-9360
  • ISSN 0160-5682

Size matters: optimal calibration of shrinkage estimators for portfolio selection

  • De Miguel, Victor
  • Martin Utrera, Alberto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 3018-3034) - 8/2013

https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.033 Ver en origen

  • EISSN 1872-6372
  • ISSN 0378-4266

A Randomized Granular Tabu Search heuristic for the split delivery vehicle routing problem

  • Berbotto, Leonardo Martin
  • Garcia Quiles, Sergio
  • Nogales Martin, Fco. Javier

ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH (p. 153-173) - 11/2014

https://doi.org/10.1007/s10479-012-1282-3 Ver en origen

  • EISSN 1572-9338
  • ISSN 0254-5330

Stock return serial dependence and out-of-sample portfolio performance

  • De Miguel, Victor
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Uppal, Raman

REVIEW OF FINANCIAL STUDIES (p. 1031-1073) - 4/2014

https://doi.org/10.1093/rfs/hhu002 Ver en origen

  • EISSN 1465-7368
  • ISSN 0893-9454

Parameter uncertainty in multiperiod portfolio optimization with transaction costs

  • De Miguel, Angel Victor
  • Martin Utrera, Alberto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS (p. 1443-1471) - 12/2015

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1017/s002210901500054x Ver en origen

  • EISSN 1756-6916
  • ISSN 0022-1090

Multiperiod portfolio optimization with multiple risky assets and general transaction costs

  • Mei, Xiaoling
  • De Miguel, Victor
  • Nogales Martin, Fco. Javier

JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 108-120) - 8/2016

https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.04.002 Ver en origen

  • EISSN 1872-6372
  • ISSN 0378-4266

Este/a investigador/a no tiene libros.

Este/a investigador/a no tiene capítulos de libro.

Calibration of Shrinkage Estimators for Portfolio Optimization

  • De Miguel, Angel Victor
  • Martin Utrera, Alberto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

INFORMS Annual Meeting: TransfORmation - 2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

A Vehicle Routing Model with Stop Nodes

  • Berbotto, Leonardo Martin
  • Garcia Quiles, Sergio
  • Nogales Martin, Fco. Javier

EURO working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization (VeRoLog 2012) - 2012

LIBOR Additive Model Calibration to Swaptions Markets

  • Perez Colino, Jesus
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Stute, Winfried

2008

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Comparing Univariate and Multivariate Models to Forecast Portfolio Value-at-Risk

  • Alves Portela Santos, Andre
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Ruiz Ortega, Esther

Journal of Financial Econometrics (p. 400-441) - 4/2009

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbs015 Ver en origen

  • EISSN 1479-8417
  • ISSN 1479-8409

Optimal Portfolios with Minimum Capital Requirements

  • Alves Portela Santos, Andre
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Van Dijk, D

JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1928-1942) - 7/2010

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.001 Ver en origen

  • EISSN 1872-6372
  • ISSN 0378-4266
Open Access

A vehicle routing model with split delivery and stop nodes

  • Berbotto, Leonardo Martin
  • Garcia Saiz, Sergio Javier
  • Nogales Martin, Fco. Javier

2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Multiperiod portfolio selection with transaction and market-impact costs

  • De Miguel, Angel Victor
  • Mei, Xiaoling
  • Nogales Martin, Fco. Javier

2013

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Portfolio selection with proportional transaction costs and predictability

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Mei, Xiaoling

JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 131-151) - 9/2015

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

10.1016/j.jbankfin.2018.07.012 Ver en origen

  • EISSN 1872-6372
  • ISSN 0378-4266
Open Access

Retail competition with switching consumers in electricity markets

  • Ruiz Mora, Carlos
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier

2015

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

D-trace Precision Matrix Estimation Using Adaptive Lasso Penalties

  • Avagyan, Vahe
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

2015

Open Access

Ranking Edges and Model Selection in High-Dimensional Graphs

  • Lafit, Ginette
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Zamar, Ruben Horacio

2015

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Robust and sparse estimation of high-dimensional precision matrices via bivariate outlier detection

  • Lafit, Ginette
  • Nogales Martin, Fco. Javier

2017

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

UC3M-MTM-05-075 - Modelos de optimización dinámica estocástica y combinatoria de sistemas productivos, logísticos y financieros

  • Niño Mora, Jose
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Albareda Sambola, Maria
  • Molina Ferragut, Elisenda
  • Jacko, Peter

Ejecución: 01-01-2006 - 31-12-2006

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

CCG06-UC3M/ESP-0767  - Modelos de optimización dinámica, estocástica y combinatoria de sistemas tecnológicos, logísticos y financieros

  • Niño Mora, Jose
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Molina Ferragut, Elisenda
  • Jacko, Peter

Ejecución: 01-01-2007 - 29-02-2008

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

Técnicas de Predicción y Gestión de Riesgos Relacionados con los Mercados de Gas y Electricidad.

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto

Ejecución: 01-10-2007 - 15-12-2007

Financiado por: CAPGEMINI ESPAÑA S.L.U.,

CCG07-UC3M/ESP-3389 - Optimización de sistemas de grandes dimensiones mediante programación matemática.

  • Niño Mora, Jose
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Molina Ferragut, Elisenda
  • Martin Barragan, Belen
  • Garcia Quiles, Sergio
  • D Auria, Bernardo
  • Jacko, Peter
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2008 - 28-02-2009

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

Modelización y clasificación estadística de series temporales en el sector inmbiliario

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

Ejecución: 14-04-2009 - 21-07-2009

Financiado por: TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. (TINSA)

CCG08-UC3M/ESP-4162 - CP08: Modelos de ayuda a la toma de decisiones en presencia de incertidumbre

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Molina Ferragut, Elisenda
  • Martin Barragan, Belen
  • Garcia Quiles, Sergio
  • D Auria, Bernardo
  • Jacko, Peter
  • Villar, Sofia Soledad
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2009 - 28-02-2010

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

Estimación de eficiencia de producción de energía solar en planta fotovoltaica

  • Nogales Martin, Fco. Javier

Ejecución: 20-11-2009 - 27-11-2009

Financiado por: TECNOMA ENERGIA SOSTENIBLE (GRUPO TYPSA)

Predicción de precios de energía eléctrica en el corto plazo

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto

Ejecución: 06-04-2010 - 04-05-2010

Tipo: Regional

Financiado por: SUN TO MARKET SOLUTION, S.L.

MTM2010-16519 - Optimización bajo incertidumbre en finanzas: nuevos modelos y tecnicas.

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • D Auria, Bernardo
  • Martin Utrera, Alberto
  • Berbotto, Leonardo Martin
  • Delgado Gomez, David

Ejecución: 01-01-2011 - 30-06-2014

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION

MTM2013-44902-P - Optimización regularizada: nuevos modelos y métodos en el análisis de big data

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Avagyan, Vahe
  • Lafit, Ginette
  • Fabila Carrasco, John Stewart
  • Carballo Gonzalez, Alba

Ejecución: 01-01-2014 - 30-06-2018

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL

Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection

  • Alves Portela Santos, Andre
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Ruiz Ortega, Esther

Fecha de defensa: 01-06-2010

Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

New estimation methods for high dimensional inverse covariance matrices

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Avagyan, Vahe
  • Nogales Martin, Fco. Javier

Fecha de defensa: 18-02-2016

Parameter uncertainty in portfolio optimization

  • De Miguel, Victor
  • Martin Utrera, Alberto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

Fecha de defensa: 27-09-2013

Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

Dynamic portfolio selection with transaction costs and estimation error

  • Mei, Xiaoling
  • Nogales Martin, Fco. Javier

Fecha de defensa: 15-01-2016

Robust and Sparse Estimation of Large Precision Matrices

  • Lafit, Ginette
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Zamar, Ruben Horacio

Fecha de defensa: 28-09-2017

Dynamic interest-rate modelling in Incomplete Markets

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Perez Colino, Jesus
  • Stute, Winfried

Fecha de defensa: 24-01-2009

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 9/04/24 0:33