Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Nogales Martin, Fco. Javier fjnm@est-econ.uc3m.es
Actividades
- Artículos 17
- Libros 0
- Capítulos de libro 0
- Congresos 2
- Documentos de trabajo 10
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 23
- Tesis dirigidas 6
- Patentes o licencias de software 0
Solving Dynamic Stochastic Economic Models by Mathematical Programming Decomposition Methods
- Esteban Bravo, Mercedes
- Nogales Martin, Fco. Javier
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH (p. 226-240) - 1/2008
https://doi.org/10.1016/j.cor.2006.02.031 Ver en origen
- EISSN 1873-765X
- ISSN 0305-0548
On Decomposition Methods for a Class of Partially Separable Nonlinear Programs
- De Miguel, Victor
- Nogales Martin, Fco. Javier
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH (p. 119-139) - 2/2008
https://doi.org/10.1287/moor.1070.0282 Ver en origen
- EISSN 1526-5471
- ISSN 0364-765X
A Generalized Approach to Portfolio Optimization: Improving Performance By Constraining Portfolio Norms
- Nogales Martin, Fco. Javier
- De Miguel, Victor
- Garlappi, Lorenzo
- Uppal, Raman
MANAGEMENT SCIENCE (p. 798-812) - 1/2009
https://doi.org/10.1287/mnsc.1080.0986 Ver en origen
- EISSN 1526-5501
- ISSN 0025-1909
Portfolio Selection with Robust Estimation
- Nogales Martin, Fco. Javier
- De Miguel, Victor
OPERATIONS RESEARCH (p. 560-577) - 6/2009
https://doi.org/10.1287/opre.1080.0566 Ver en origen
- EISSN 1526-5463
- ISSN 0030-364X
Electricity Pool Prices: Long-Term Uncertainty Characterization for Futures-Market Trading and Risk Management
- Conejo, Antonio J
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Carrion, Miguel
- Morales, J.m
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY (p. 235-245) - 2/2010
https://doi.org/10.1057/jors.2008.140 Ver en origen
- EISSN 1476-9360
- ISSN 0160-5682
Size matters: optimal calibration of shrinkage estimators for portfolio selection
- De Miguel, Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 3018-3034) - 8/2013
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.033 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
A Randomized Granular Tabu Search heuristic for the split delivery vehicle routing problem
- Berbotto, Leonardo Martin
- Garcia Quiles, Sergio
- Nogales Martin, Fco. Javier
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH (p. 153-173) - 11/2014
https://doi.org/10.1007/s10479-012-1282-3 Ver en origen
- EISSN 1572-9338
- ISSN 0254-5330
Stock return serial dependence and out-of-sample portfolio performance
- De Miguel, Victor
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Uppal, Raman
REVIEW OF FINANCIAL STUDIES (p. 1031-1073) - 4/2014
https://doi.org/10.1093/rfs/hhu002 Ver en origen
- EISSN 1465-7368
- ISSN 0893-9454
Parameter uncertainty in multiperiod portfolio optimization with transaction costs
- De Miguel, Angel Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS (p. 1443-1471) - 12/2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1017/s002210901500054x Ver en origen
- EISSN 1756-6916
- ISSN 0022-1090
Multiperiod portfolio optimization with multiple risky assets and general transaction costs
- Mei, Xiaoling
- De Miguel, Victor
- Nogales Martin, Fco. Javier
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 108-120) - 8/2016
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.04.002 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Este/a investigador/a no tiene libros.
Este/a investigador/a no tiene capítulos de libro.
Calibration of Shrinkage Estimators for Portfolio Optimization
- De Miguel, Angel Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
INFORMS Annual Meeting: TransfORmation - 2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
LIBOR Additive Model Calibration to Swaptions Markets
- Perez Colino, Jesus
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Stute, Winfried
2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Comparing Univariate and Multivariate Models to Forecast Portfolio Value-at-Risk
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Journal of Financial Econometrics (p. 400-441) - 4/2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbs015 Ver en origen
- EISSN 1479-8417
- ISSN 1479-8409
Optimal Portfolios with Minimum Capital Requirements
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
- Van Dijk, D
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1928-1942) - 7/2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.001 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
A vehicle routing model with split delivery and stop nodes
- Berbotto, Leonardo Martin
- Garcia Saiz, Sergio Javier
- Nogales Martin, Fco. Javier
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Multiperiod portfolio selection with transaction and market-impact costs
- De Miguel, Angel Victor
- Mei, Xiaoling
- Nogales Martin, Fco. Javier
2013
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Portfolio selection with proportional transaction costs and predictability
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Mei, Xiaoling
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 131-151) - 9/2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
10.1016/j.jbankfin.2018.07.012 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Retail competition with switching consumers in electricity markets
- Ruiz Mora, Carlos
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
D-trace Precision Matrix Estimation Using Adaptive Lasso Penalties
- Avagyan, Vahe
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
2015
Ranking Edges and Model Selection in High-Dimensional Graphs
- Lafit, Ginette
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Zamar, Ruben Horacio
2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
PID2020-116694GB-I00 - Optimización bajo incertidumbre y control estocástico: aplicaciones a mercados estocásticos en el paradigma del Big Data
- Ruiz Mora, Carlos
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Nogales Martin, Fco. Javier
- D Auria, Bernardo
- Ferriero, Alessandro
Ejecución: 01-09-2021 - 31-08-2024
Tipo: Nacional
Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)
TED2021-130980B-I00 - Paideia: Desarrollo de un sistema para la mejora del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del neurodesarrollo a través de herramientas digitales
- Delgado Gomez, David
- Pastor Perez, Luis
- Nogales Martin, Fco. Javier
- San Martin Lopez, Jose Javier
- Arribas Gil, Ana
- Ruiz Mora, Carlos
- Navarro Jimenez, Rocio
- Ardoy Cuadros, Juan
- Peñuelas Calvo, Inmaculada
- Sújar Garrido, Aarón
- Bayona Beriso, Sofia
- Robles Sanchez, Oscar David
- Garcia Lorenzo, Marcos José
- Mata, Susana
- Carmona Camacho, Rodrigo
- Martinez Marin, Nuria
- Miguelez Fernandez, Carolina
- Jimenez Fernandez, Sara
Ejecución: 01-12-2022 - 30-11-2024
Tipo: Nacional
Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)
Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 01-06-2010
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
New estimation methods for high dimensional inverse covariance matrices
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Avagyan, Vahe
- Nogales Martin, Fco. Javier
Fecha de defensa: 18-02-2016
Parameter uncertainty in portfolio optimization
- De Miguel, Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
Fecha de defensa: 27-09-2013
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
Dynamic portfolio selection with transaction costs and estimation error
- Mei, Xiaoling
- Nogales Martin, Fco. Javier
Fecha de defensa: 15-01-2016
Robust and Sparse Estimation of Large Precision Matrices
- Lafit, Ginette
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Zamar, Ruben Horacio
Fecha de defensa: 28-09-2017
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
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