Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:

  • ¿Quién investiga un tema concreto?
  • ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?

Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.

Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:

  • Proyectos de investigación desde 2006.
  • Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
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Perfil en el portal institucional

Nogales Martin, Fco. Javier fjnm@est-econ.uc3m.es

Estadística / Universidad Carlos III de Madrid

Actividades

Electricity Pool Prices: Long-Term Uncertainty Characterization for Futures-Market Trading and Risk Management

  • Conejo, Antonio J
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Carrion, Miguel
  • Morales, J.m

JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY (p. 235-245) - 2/2010

https://doi.org/10.1057/jors.2008.140 Ver en origen

  • EISSN 1476-9360
  • ISSN 0160-5682
Open Access

D-trace estimation of a precision matrix using adaptive Lasso penalties

  • Avagyan, Vahe
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

Advances in Data Analysis and Classification (p. 425-447) - 6/2018

https://doi.org/10.1007/s11634-016-0272-8 Ver en origen

  • ISSN 1862-5347

Combining Multivariate Volatility Forecasts: An Economic-Based Approach

  • Caldeira, João F.
  • Moura, Guilherme V.
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Alves Portela Santos, Andre

Journal of Financial Econometrics (p. 247-285) - 9/2017

https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbw010 Ver en origen

  • EISSN 1479-8417
  • ISSN 1479-8409

A transaction-cost perspective on the multitude of firm characteristics

  • De Miguel, Victor
  • Martin Utrera, Alberto
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Uppal, Raman

REVIEW OF FINANCIAL STUDIES (p. 2180-2222) - 5/2020

https://doi.org/10.1093/rfs/hhz085 Ver en origen

  • EISSN 1465-7368
  • ISSN 0893-9454
Open Access

A Single Scalable LSTM Model for Short-Term Forecasting of Massive Electricity Time Series

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Ruiz Mora, Carlos

Energies (Energies) (p. 5328) - 10/2020

https://doi.org/10.3390/en13205328 Ver en origen

  • ISSN 1996-1073

A Randomized Granular Tabu Search heuristic for the split delivery vehicle routing problem

  • Berbotto, Leonardo Martin
  • Garcia Quiles, Sergio
  • Nogales Martin, Fco. Javier

ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH (p. 153-173) - 11/2014

https://doi.org/10.1007/s10479-012-1282-3 Ver en origen

  • EISSN 1572-9338
  • ISSN 0254-5330

A Generalized Approach to Portfolio Optimization: Improving Performance By Constraining Portfolio Norms

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • De Miguel, Victor
  • Garlappi, Lorenzo
  • Uppal, Raman

MANAGEMENT SCIENCE (p. 798-812) - 1/2009

https://doi.org/10.1287/mnsc.1080.0986 Ver en origen

  • EISSN 1526-5501
  • ISSN 0025-1909

Este/a investigador/a no tiene libros.

Este/a investigador/a no tiene capítulos de libro.

Calibration of Shrinkage Estimators for Portfolio Optimization

  • De Miguel, Angel Victor
  • Martin Utrera, Alberto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

INFORMS Annual Meeting: TransfORmation - 2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

A Vehicle Routing Model with Stop Nodes

  • Berbotto, Leonardo Martin
  • Garcia Quiles, Sergio
  • Nogales Martin, Fco. Javier

EURO working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization (VeRoLog 2012) - 2012

Open Access

Robust and sparse estimation of high-dimensional precision matrices via bivariate outlier detection

  • Lafit, Ginette
  • Nogales Martin, Fco. Javier

2017

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Retail competition with switching consumers in electricity markets

  • Ruiz Mora, Carlos
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier

2015

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Ranking Edges and Model Selection in High-Dimensional Graphs

  • Lafit, Ginette
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Zamar, Ruben Horacio

2015

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Portfolio selection with proportional transaction costs and predictability

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Mei, Xiaoling

JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 131-151) - 9/2015

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

10.1016/j.jbankfin.2018.07.012 Ver en origen

  • EISSN 1872-6372
  • ISSN 0378-4266

Optimal Portfolios with Minimum Capital Requirements

  • Alves Portela Santos, Andre
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Van Dijk, D

JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1928-1942) - 7/2010

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.001 Ver en origen

  • EISSN 1872-6372
  • ISSN 0378-4266

Multiperiod portfolio selection with transaction and market-impact costs

  • De Miguel, Angel Victor
  • Mei, Xiaoling
  • Nogales Martin, Fco. Javier

2013

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

LIBOR Additive Model Calibration to Swaptions Markets

  • Perez Colino, Jesus
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Stute, Winfried

2008

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

D-trace Precision Matrix Estimation Using Adaptive Lasso Penalties

  • Avagyan, Vahe
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

2015

Open Access

Comparing Univariate and Multivariate Models to Forecast Portfolio Value-at-Risk

  • Alves Portela Santos, Andre
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Ruiz Ortega, Esther

Journal of Financial Econometrics (p. 400-441) - 4/2009

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbs015 Ver en origen

  • EISSN 1479-8417
  • ISSN 1479-8409
Open Access

A vehicle routing model with split delivery and stop nodes

  • Berbotto, Leonardo Martin
  • Garcia Saiz, Sergio Javier
  • Nogales Martin, Fco. Javier

2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

Técnicas de Predicción y Gestión de Riesgos Relacionados con los Mercados de Gas y Electricidad.

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto

Ejecución: 01-10-2007 - 15-12-2007

Financiado por: CAPGEMINI ESPAÑA S.L.U.,

SOLUCIÓN MACHINE LEARNING PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE VENTA

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto

Ejecución: 26-06-2020 - 27-12-2021

Tipo: Nacional

Financiado por: TELYNET SA

Riesgos operacionales

  • Nogales Martin, Fco. Javier

Ejecución: 01-09-2018 - 31-10-2018

Tipo: Regional

Financiado por: PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L.

Predicción de precios de energía eléctrica en el corto plazo

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto

Ejecución: 06-04-2010 - 04-05-2010

Tipo: Regional

Financiado por: SUN TO MARKET SOLUTION, S.L.

Predicción de demanda eléctrica desagregada y generación renovable distribuida en "Smart Grids".

  • Ruiz Mora, Carlos
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto

Ejecución: 01-09-2017 - 01-09-2018

Tipo: Nacional

Financiado por: FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA

ZEROGASPAIN-CM-UC3M - Plan de contingencia para eliminar el gas natural del sistema eléctrico español: ¿Pueden las centrales termosolares sustituir a las centrales de ciclo combinado en los próximos años?

  • Ruiz Mora, Carlos
  • Gonzalez Gomez, Pedro Angel
  • Santana Santana, Domingo Jose
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Fernandez Torrijos, Maria
  • Rodriguez Reviejo, Tomas
  • Sanchez Rocha, Patricia
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2020 - 31-03-2022

Tipo: Regional

Financiado por: CAM. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION

TED2021-130980B-I00 - Paideia: Desarrollo de un sistema para la mejora del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del neurodesarrollo a través de herramientas digitales

  • Delgado Gomez, David
  • Pastor Perez, Luis
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • San Martin Lopez, Jose Javier
  • Arribas Gil, Ana
  • Ruiz Mora, Carlos
  • Navarro Jimenez, Rocio
  • Ardoy Cuadros, Juan
  • Peñuelas Calvo, Inmaculada
  • Sújar Garrido, Aarón
  • Bayona Beriso, Sofia
  • Robles Sanchez, Oscar David
  • Garcia Lorenzo, Marcos José
  • Mata, Susana
  • Carmona Camacho, Rodrigo
  • Martinez Marin, Nuria
  • Miguelez Fernandez, Carolina
  • Jimenez Fernandez, Sara
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Ejecución: 01-12-2022 - 30-11-2024

Tipo: Nacional

Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)

PROYECTO FLEXENER

  • ALONSO ARRIBAS, ELISA (Participante)
  • GARCIA CABRERA, MARIA JOSE (Participante)
  • CALDERON LILLO, GONZALO (Participante)
  • GOMEZ GIL DE SAN VICENTE, IGOR (Participante)
  • DEL CAMPO JIMÉNEZ, GUILLERMO (Participante)
  • GARCIA MATILLA, GONZALO (Participante)
  • MASCARAQUE GRECIANO, LAURA (Participante)
  • SAAVEDRA DARRIBA, EDGAR (Participante)
  • OLLOQUI BUJÁN, JORGE (Participante)
  • SANTAMARIA GALDON, MARIA ASUNCION (Investigador principal (IP))
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Ejecución: 01-10-2020 - 31-12-2022

Tipo: Nacional

Financiado por: BALANTIA CONSULTORES, S.L.

MTM2013-44902-P - Optimización regularizada: nuevos modelos y métodos en el análisis de big data

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Avagyan, Vahe
  • Lafit, Ginette
  • Fabila Carrasco, John Stewart
  • Carballo Gonzalez, Alba

Ejecución: 01-01-2014 - 30-06-2018

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL

CCG07-UC3M/ESP-3389 - Optimización de sistemas de grandes dimensiones mediante programación matemática.

  • Niño Mora, Jose
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Molina Ferragut, Elisenda
  • Martin Barragan, Belen
  • Garcia Quiles, Sergio
  • D Auria, Bernardo
  • Jacko, Peter
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Ejecución: 01-01-2008 - 28-02-2009

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

Robust and Sparse Estimation of Large Precision Matrices

  • Lafit, Ginette
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Zamar, Ruben Horacio

Fecha de defensa: 28-09-2017

Parameter uncertainty in portfolio optimization

  • De Miguel, Victor
  • Martin Utrera, Alberto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

Fecha de defensa: 27-09-2013

Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

New estimation methods for high dimensional inverse covariance matrices

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Avagyan, Vahe
  • Nogales Martin, Fco. Javier

Fecha de defensa: 18-02-2016

Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection

  • Alves Portela Santos, Andre
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Ruiz Ortega, Esther

Fecha de defensa: 01-06-2010

Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

Dynamic portfolio selection with transaction costs and estimation error

  • Mei, Xiaoling
  • Nogales Martin, Fco. Javier

Fecha de defensa: 15-01-2016

Dynamic interest-rate modelling in Incomplete Markets

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Perez Colino, Jesus
  • Stute, Winfried

Fecha de defensa: 24-01-2009

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 9/04/24 0:33