Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:

  • ¿Quién investiga un tema concreto?
  • ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?

Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.

Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:

  • Proyectos de investigación desde 2006.
  • Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
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Perfil en el portal institucional

Ruiz Ortega, Esther ortega@est-econ.uc3m.es

Estadística / Universidad Carlos III de Madrid

Actividades

Modelling Long-Memory Volatilities with Leverage Effect: A-LMSV Versus FIEGARCH

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 2846-2862) - 2/2008

https://doi.org/10.1016/j.csda.2007.09.031 Ver en origen

  • EISSN 1872-7352
  • ISSN 0167-9473

Testing for Conditional Heteroscedasticity in the Components of Inflation

  • Broto Pelegrin, Maria Carmen
  • Ruiz Ortega, Esther

STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS - 6/2009

  • EISSN 1558-3708
  • ISSN 1081-1826

A Note on the Properties of Power-Transformed Returns in Long-Memory Stochastic Volatility Models with Leverage Effect

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Perez Espartero, Ana
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 3593-3600) - 8/2009

  • EISSN 1872-7352
  • ISSN 0167-9473

El efecto de la crisis sobre la volatilidad y el riesgo del IBEX35

  • Nieto Delfin, Maria Rosa
  • Ruiz Ortega, Esther

Boletín inflación y análisis macroeconómico (p. 79-87) - 3/2010

  • EISSN 1989-2497
  • ISSN 1888-928X

Conditionally Heterocedastic Unobserved Component Models and their Reduced Form

  • Pellegrini, Santiago
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Espasa Terrades, Antoni

ECONOMICS LETTERS (p. 88-90) - 5/2010

https://doi.org/10.1016/j.econlet.2009.12.034 Ver en origen

  • EISSN 1873-7374
  • ISSN 0165-1765

Interview with Professor Andrew Harvey

  • Ruiz Ortega, Esther

Boletín inflación y análisis macroeconómico (p. 42-46) - 1/2011

  • EISSN 1989-2497
  • ISSN 1888-928X

Estimando relaciones entre variables económicas (utilizando integrales, límites, inversión de matrices, maximización numérica y derivadas)

  • Ruiz Ortega, Esther

Matematicalia (p. 1-8) - 1/2011

  • ISSN 1699-7700

Prediction intervals in conditionally heteroscedastic time series with stochastic components

  • Pellegrini, Santiago
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Espasa Terrades, Antoni

INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 308-319) - 4/2011

  • EISSN 1872-8200
  • ISSN 0169-2070

Estimating GARCH volatility in the presence of outliers

  • Carnero, Ma
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Ruiz Ortega, Esther

ECONOMICS LETTERS (p. 86-90) - 1/2012

https://doi.org/10.1016/j.econlet.2011.09.023 Ver en origen

  • EISSN 1873-7374
  • ISSN 0165-1765

Revisiting several popular GARCH models with leverage effect: differences and similarities

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Rodriguez, Maria Jose

Journal of Financial Econometrics (p. 637-668) - 10/2012

https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbs003 Ver en origen

  • EISSN 1479-8417
  • ISSN 1479-8409

Este/a investigador/a no tiene libros.

More is not always better: Kalman filtering in dynamic factor models. In: Unobserved components and time series econometrics

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Poncela Blanco, Maria Pilar

Unobserved components and time series econometrics - 1/2015

Editor: Oxford University Press (Ed.)

Small- versus big-data factor extraction in dynamic factor models: an empirical assessment. In: Dynamic factor models

  • Poncela Blanco, Maria Pilar
  • Ruiz Ortega, Esther

Dynamic factor models - 1/2016

Editor: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED

https://doi.org/10.1108/s0731-905320150000035010 Ver en origen

  • ISBN 978-1-78560-353-2

Presentación. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Poncela Blanco, Maria Pilar
  • Ruiz Ortega, Esther

Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 1-3) - 2/2021

Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

  • ISBN 9788417609481

Predicción de series temporales basada en Machine Learning: aplicaciones económicas y financieras. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Pascual Caneiro, Lorenzo Jose

Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 189-214) - 2/2021

Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

  • ISBN 9788417609481
Open Access

Presentación. In: Análisis econométrico y big data

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Poncela Blanco, Maria Pilar
  • Ruiz Ortega, Esther

Análisis econométrico y big data (p. 3) - 6/2021

Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

  • ISBN 9788417609542

ARIMA-GARCH and Unobserved Component Models with GARCH Disturbances: Are their Prediction Intervals Different?

  • Espasa Terrades, Antoni
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Pellegrini, Santiago

XXXIII Simposio de Análisis Económico (SAE) - 2008

The Relationship between ARIMA-GARCH and Unobserved Component Models with GARCH Disturbances

  • Pellegrini, Santiago
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Espasa Terrades, Antoni

2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08) - 2008

Bootstrap Forecast in Conditionally Heteroscedastic Unobserved Component Models

  • Rodriguez, Alejandro Federico
  • Ruiz Ortega, Esther

Workshop on Financial Time Series (CIM/CRM) - 2008

Modelling intra-daily volatility by functional data analysis: an empirical application to the Spanish stock market

  • Romo Urroz, Juan
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Alva Chavez, Kenedy Pedro

3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'09) - 2009

Editor: GEIE ERCIM

On the Issue of How Many Variables to Use When Estimating Common Factors Using the Kalman Filter

  • Poncela Blanco, Maria del Pilar

5th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'11) - 27/6/2011

Bootstrap Forecast of Multivariate VAR Models

  • Fresoli, Diego Eduardo
  • Ruiz Ortega, Esther

31th International Symposium Forecasting 2011, ISF11 - 2011

Editor: INTERNATIONAL INSTITUTE OF FORECASTERS

  • ISBN 1997-41

Bootstrapping Prediction Intervals

  • Ruiz Ortega, Esther

6th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2012) - 5th International Conference of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics (ERCIM 2012) - 2012

Nesting asymmetric stochastic volatility models

  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Mao, Xiuping

First Meeting on Time Series Modelling and Computation - 2013

Dynamic factor models

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Poncela Blanco, Maria Pilar

Conferencia Plenaria, Sociedad de Estadistica de Portugal - 2013

The uncertainty of conditional correlations in DCC models

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Fresoli, Diego Eduardo

7th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2013) - 2013

Bootstrap Prediction Intervals in State Space Models

  • Rodriguez Gonzalez, Alejandro
  • Ruiz Ortega, Esther

JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS (p. 167-178) - 3/2008

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.2008.00604.x Ver en origen

  • EISSN 1467-9892
  • ISSN 0143-9782

Estimating and Forecasting GARCH Volatility in the Presence of Outliers

  • Carnero Fernandez, Maria Angeles
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Ruiz Ortega, Esther

2008

Editor: INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (IVIE)

Measuring Financial Risk: Comparison of Alternative Procedures to Estimate VaR and ES

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Nieto Delfin, Maria Rosa

2008

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Comparing Univariate and Multivariate Models to Forecast Portfolio Value-at-Risk

  • Alves Portela Santos, Andre
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Ruiz Ortega, Esther

Journal of Financial Econometrics (p. 400-441) - 4/2009

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbs015 Ver en origen

  • EISSN 1479-8417
  • ISSN 1479-8409

Bootstrap Prediction Mean Squared Errors of Unobserved States Based on the Kalman Filter with Estimated Parameters

  • Rodriguez Gonzalez, Alejandro
  • Ruiz Ortega, Esther

COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 62-74) - 1/2010

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1016/j.csda.2011.07.010 Ver en origen

  • EISSN 1872-7352
  • ISSN 0167-9473

Optimal Portfolios with Minimum Capital Requirements

  • Alves Portela Santos, Andre
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Van Dijk, D

JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1928-1942) - 7/2010

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.001 Ver en origen

  • EISSN 1872-6372
  • ISSN 0378-4266

Comparing Sample and Plug-in Moments in Asymmetric Garch Models

  • Rodriguez Villar, Maria Jose
  • Ruiz Ortega, Esther

2010

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Bootstrap Prediction Intervals for VaR and ES in the Context of GARCH Models

  • Nieto Delfin, Maria Rosa
  • Ruiz Ortega, Esther

2010

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Bootstrap forecast of multivariate VAR models without using the backward representation

  • Pascual Caneiro, Lorenzo Jose
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Fresoli, Diego Eduardo

2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Open Access

More is not always better : back to the Kalman filter in dynamic factor models

  • Poncela Blanco, Maria del Pilar

1/10/2012

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

UC3M-ECO-05-013 - Métodología macroeconométrica sobre el tratamiento de problemás de nivel y heterocedasticidad con aplicación a Latino América

  • Espasa Terrades, Antoni
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Senra Diaz, Eva
  • Mayo Burgos, Ivan
  • Nuñez, Olivier
  • Kaiser Remiro, Regina
  • Pellegrini, Santiago
  • Heinen, Andreas Josef
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Fried, Roland Hermann
  • Minguez Salido, Roman
  • Perez Espartero, Ana
  • Cancelo De La Torre, Jose Ramon
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Ejecución: 01-01-2006 - 31-03-2007

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

Predicción y Análisis Macroeconómico

  • Espasa Terrades, Antoni
  • Lamadriz Escalante, Arsinoe
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Senra Diaz, Eva
  • Carrasco Garcia, Nicolas
  • Sanchez, Angel
  • Garcia ., Agustin
  • Castro ., Cesar
  • Arispe Nuñez, Maria Elena
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Ejecución: 01-06-2006 - 01-06-2009

Financiado por: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L.

SEJ2006-03919 - Incertidumbre en la construcción de modelos econométricos y de metodologías de predicción para series macroeconómicas y financieras

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Espasa Terrades, Antoni
  • Kaiser Remiro, Regina
  • Pellegrini, Santiago
  • Heinen, Andreas Josef
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Arrazola Vacas, Maria Jesus
  • Nieto Delfin, Maria Rosa
  • Rodriguez, Alejandro Federico
  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Perez Espartero, Ana
  • Breto Martinez, Carles
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Ejecución: 01-10-2006 - 31-12-2009

Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. INVESTIGACION

CCG06-UC3M/HUM-0840  - Incertidumbre en la predicción: aplicaciónes a series macroecnómicas y financieras de la Comunidad de Madrid

  • Espasa Terrades, Antoni
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Mayo Burgos, Ivan
  • Kaiser Remiro, Regina
  • Pellegrini, Santiago
  • Heinen, Andreas Josef
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Tena Horrillo, Juan De Dios
  • Nieto Delfin, Maria Rosa
  • Fried, Roland Hermann
  • Rodriguez, Alejandro Federico
  • Minguez Salido, Roman
  • Perez Espartero, Ana
  • Cancelo De La Torre, Jose Ramon
  • Morales Arsenal, Roberto
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Ejecución: 01-01-2007 - 31-12-2007

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

ECO2009-08100 - La incertidumbre en la predicción macroeconómica y financiera: bootstrap y modelos multivariantes

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Espasa Terrades, Antoni
  • Kaiser Remiro, Regina
  • Pellegrini, Santiago
  • Heinen, Andreas Josef
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Tena Horrillo, Juan De Dios
  • Nieto Delfin, Maria Rosa
  • Rodriguez, Alejandro Federico
  • Perez Espartero, Ana
  • Morales Arsenal, Roberto
  • Breto Martinez, Carles
  • Alves Portela Santos, Andre
  • Galan Camacho, Jorge Eduardo
  • Mao, Xiuping
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Ejecución: 01-01-2010 - 30-06-2013

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION

ECO2010-08872-E - MADAM: Towards a European Research Infrastructure for Modelling & Methodologies

  • Espasa Terrades, Antoni
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Romo Urroz, Juan
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Breto Martinez, Carles

Ejecución: 21-07-2011 - 20-07-2012

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION

Chequeo metodológico y de resultados de análisis sobre eficacia de fusiones bancarias para crear valor al accionista y sociedad 1987-2003

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Sanchez Mangas, Rocio
  • Garcia-saavedra Garcia-rabadan, Francisco

Ejecución: 15-06-2015 - 10-07-2015

Tipo: Regional

Financiado por: BANKINTER, S.A.,

ECO2015-70331-C2-2-R - Indicadores económicos: predicción con incertidumbre e inestabilidad

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Rodriguez Caballero, Carlos Vladimir

Ejecución: 01-01-2016 - 31-07-2020

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL

Predicción del PIB y número de ocupados del País Vasco utilizando indicadores basados en extracción de señales mediante el filtro de Kalman

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Garcia-saavedra Garcia-rabadan, Francisco
  • Fresoli, Diego Eduardo

Ejecución: 19-07-2017 - 15-10-2017

Tipo: Nacional

Financiado por: CAJA LABORAL POPULAR S. COOP. DE CREDITO

Predicción de variable macroeconómicas del País Vasco utilizando indicadores basados en extracción de señales mediante el filtro del Kalman: utilización de variables con distintas frecuencias, construcción de gráficos de abanico y predicción conjunta.

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Garcia-saavedra Garcia-rabadan, Francisco
  • Fresoli, Diego Eduardo

Ejecución: 27-06-2018 - 30-10-2018

Tipo: Nacional

Financiado por: CAJA LABORAL POPULAR S. COOP. DE CREDITO

Essays on forecasting with partial least squares methods

  • Rodriguez Puerta, Julio (Director)
  • Poncela Blanco, Maria del Pilar (Director)
  • Ruiz Ortega, Esther (Director) Doctorando: Fuentes de Díaz, Julieta Lorena

16/3/2015

Fecha de defensa: 16-03-2015

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Non-stationary Dynamic Factor Models

  • Poncela Blanco, Maria del Pilar (Autor o Coautor)
  • Francisco de Jesús Corona Villavicencio (Director) Doctorando: Francisco de Jesús Corona Villavicencio

1/1/2017

Fecha de defensa: 14-07-2017

Predicción en modelos de componentes inobservables condicionalmente heteróscedasticos

  • Pellegrini, Santiago
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Espasa Terrades, Antoni

Fecha de defensa: 08-06-2009

Asymmetric stochastic volatility models

  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Mao, Xiuping
  • Ruiz Ortega, Esther

Fecha de defensa: 13-03-2015

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Topics in density forecast in stationary parametric unvariate time series models

  • Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

Fecha de defensa: 20-12-2016

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Bootstrap forecasts of multivariate time series

  • Fresoli, Diego Eduardo
  • Ruiz Ortega, Esther

Fecha de defensa: 18-07-2014

Volatility models with leverage effect

  • Rodriguez Villar, Maria Jose
  • Ruiz Ortega, Esther

Fecha de defensa: 21-02-2011

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Essays on Expected Equity Returns and Volatility: Modeling and Prediction

  • Almeida, Daniel De
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Fuertes, Ana Maria

Fecha de defensa: 29-09-2016

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection

  • Alves Portela Santos, Andre
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Ruiz Ortega, Esther

Fecha de defensa: 01-06-2010

Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

Measuring uncertainty of factors extracted using Principal Components

  • Albarran Lozano, Irene
  • Vicente Maldonado, Javier De
  • Ruiz Ortega, Esther

Fecha de defensa: 21-03-2019

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 8/04/24 15:56