Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Ruiz Ortega, Esther ortega@est-econ.uc3m.es
Actividades
- Artículos 31
- Libros 0
- Capítulos de libro 5
- Congresos 19
- Documentos de trabajo 26
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 12
- Tesis dirigidas 13
- Patentes o licencias de software 0
30 years of cointegration and dynamic factor models forecasting and its future with big data: Editorial
- Escribano Saez, Alvaro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Ruiz Ortega, Esther
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 1333-1337) - 10/2021
10.1016/j.ijforecast.2021.06.004 Ver en origen
- EISSN 1872-8200
- ISSN 0169-2070
A Note on the Properties of Power-Transformed Returns in Long-Memory Stochastic Volatility Models with Leverage Effect
- Ruiz Ortega, Esther
- Perez Espartero, Ana
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 3593-3600) - 8/2009
- EISSN 1872-7352
- ISSN 0167-9473
A bootstrap approach for generalized Autocontour testing Implications for VIX forecast densities
- Mazzeu, João Henrique G.
- Gonzalez Rivera, Maria Gloria
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Econometric Reviews (p. 971-990) - 5/2020
https://doi.org/10.1080/07474938.2020.1761150 Ver en origen
- ISSN 0747-4938
Accurate Confidence Regions for Principal Components Factors*
- Vicente Maldonado, Javier De
- Ruiz Ortega, Esther
OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS (p. 1432-1453) - 12/2021
https://doi.org/10.1111/obes.12436 Ver en origen
- EISSN 1468-0084
- ISSN 0305-9049
Asymmetric stochastic volatility models: Properties and particle filter-based simulated maximum likelihood estimation
- Mao, Xiuping
- Czellar, Veronika
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Econometrics and Statistics (p. 84-105) - 1/2020
https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2019.08.002 Ver en origen
- ISSN 2452-3062
Bootstrap multi-step forecasts of non-Gaussian VAR models
- Fresoli, Diego
- Ruiz, Esther
- Pascual, Lorenzo;
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 834-848) - 1/8/2015
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2014.04.001 Ver en origen
- EISSN 1872-8200
- ISSN 01692070
Can we evaluate the predictability of financial markets?
- Crato, Nuno
- Ruiz Ortega, Esther
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 1-2) - 3/2012
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2011.02.002 Ver en origen
- EISSN 1872-8200
- ISSN 0169-2070
Comparing high-dimensional conditional covariance matrices: Implications for portfolio selection
- Moura, Guilherme V.
- Alves Portela Santos, Andre
- Ruiz Ortega, Esther
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1-13) - 9/2020
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.105882 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Conditionally Heterocedastic Unobserved Component Models and their Reduced Form
- Pellegrini, Santiago
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
ECONOMICS LETTERS (p. 88-90) - 5/2010
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2009.12.034 Ver en origen
- EISSN 1873-7374
- ISSN 0165-1765
Direct versus iterated multiperiod Value-at-Risk forecasts
- Ruiz Ortega, Esther
- Nieto Delfin, Maria Rosa
JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS (p. 915-949) - 7/2023
10.1111/joes.12522 Ver en origen
- EISSN 1467-6419
- ISSN 0950-0804
Este/a investigador/a no tiene libros.
More is not always better: Kalman filtering in dynamic factor models. In: Unobserved components and time series econometrics
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
Unobserved components and time series econometrics - 1/2015
Editor: Oxford University Press (Ed.)
Predicción de series temporales basada en Machine Learning: aplicaciones económicas y financieras. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos
- Ruiz Ortega, Esther
- Pascual Caneiro, Lorenzo Jose
Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 189-214) - 2/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609481
Presentación. In: Análisis econométrico y big data
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Análisis econométrico y big data (p. 3) - 6/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609542
Presentación. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 1-3) - 2/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609481
Small- versus big-data factor extraction in dynamic factor models: an empirical assessment. In: Dynamic factor models
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Dynamic factor models - 1/2016
Editor: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED
https://doi.org/10.1108/s0731-905320150000035010 Ver en origen
- ISBN 978-1-78560-353-2
A bootstrap approach for generalized autocontour testing
- Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
- Gonzalez Rivera, Maria Gloria
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
The 36th International Symposium on Forecasting (p. 99) - 2016
- ISBN 1997-4116
ARIMA-GARCH and Unobserved Component Models with GARCH Disturbances: Are their Prediction Intervals Different?
- Espasa Terrades, Antoni
- Ruiz Ortega, Esther
- Pellegrini, Santiago
XXXIII Simposio de Análisis Económico (SAE) - 2008
Asymmetric stochastic volatility models: properties and estimation
- Czellar, Veronika
- Mao, Xiuping
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
48th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society (SIS 2016) - 2016
Bootstrap Forecast in Conditionally Heteroscedastic Unobserved Component Models
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Ruiz Ortega, Esther
Workshop on Financial Time Series (CIM/CRM) - 2008
Bootstrap Forecast of Multivariate VAR Models
- Fresoli, Diego Eduardo
- Ruiz Ortega, Esther
31th International Symposium Forecasting 2011, ISF11 - 2011
Editor: INTERNATIONAL INSTITUTE OF FORECASTERS
- ISBN 1997-41
Bootstrapping Prediction Intervals
- Ruiz Ortega, Esther
6th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2012) - 5th International Conference of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics (ERCIM 2012) - 2012
Dimensionality: curse or blessing? An empirical assessment when estimating factors in DFM
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
16th Advances in Econometrics: Conference on Dynamic Factor Models<br/>Aahrus Univesity (Denmark), 14-16 November 2014 - 2014
Dynamic factor models
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
Conferencia Plenaria, Sociedad de Estadistica de Portugal - 2013
Factor extraction using Kalman filter and smoothing
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Miranda Gualdron, Karen Alejandra
Coloquio Virtual de la Asociación Mexicana de Estadística - 2020
MGARCH models: trade-off between feasibility and flexibility
- Almeida, Daniel De
- Hotta, Luiz
- Ruiz Ortega, Esther
The 36th International Symposium on Forecasting (p. 92) - 2/2016
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2017.08.003 Ver en origen
- ISBN 1997-4116
- EISSN 1872-8200
- ISSN 0169-2070
A comment on the dynamic factor model with dynamic factors
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
2020
Editor: Kiel Institute for the World Economy (IfW)
Bootstrap Prediction Intervals for VaR and ES in the Context of GARCH Models
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Ruiz Ortega, Esther
2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Bootstrap Prediction Intervals in State Space Models
- Rodriguez Gonzalez, Alejandro
- Ruiz Ortega, Esther
JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS (p. 167-178) - 3/2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.2008.00604.x Ver en origen
- EISSN 1467-9892
- ISSN 0143-9782
Bootstrap Prediction Mean Squared Errors of Unobserved States Based on the Kalman Filter with Estimated Parameters
- Rodriguez Gonzalez, Alejandro
- Ruiz Ortega, Esther
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 62-74) - 1/2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.csda.2011.07.010 Ver en origen
- EISSN 1872-7352
- ISSN 0167-9473
Bootstrap forecast of multivariate VAR models without using the backward representation
- Pascual Caneiro, Lorenzo Jose
- Ruiz Ortega, Esther
- Fresoli, Diego Eduardo
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Comparing Forecasts of Extremely Large Conditional Covariance Matrices
- Moura, Guilherme V.
- Alves Portela Santos, Andre
- Ruiz Ortega, Esther
2019
Comparing Sample and Plug-in Moments in Asymmetric Garch Models
- Rodriguez Villar, Maria Jose
- Ruiz Ortega, Esther
2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Comparing Univariate and Multivariate Models to Forecast Portfolio Value-at-Risk
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Journal of Financial Econometrics (p. 400-441) - 4/2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbs015 Ver en origen
- EISSN 1479-8417
- ISSN 1479-8409
Determining the number of factors after stationary univariate transformations
- Corona Villavicencio, Francisco De Jesus
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
The 36th International Symposium on Forecasting (p. 99) - 8/2016
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1007/s00181-016-1158-5 Ver en origen
- ISBN 1997-4116
- EISSN 1435-8921
- ISSN 0377-7332
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
Chequeo metodológico y de resultados de análisis sobre eficacia de fusiones bancarias para crear valor al accionista y sociedad 1987-2003
- Ruiz Ortega, Esther
- Sanchez Mangas, Rocio
- Garcia-saavedra Garcia-rabadan, Francisco
Ejecución: 15-06-2015 - 10-07-2015
Tipo: Regional
Financiado por: BANKINTER, S.A.,
SR20-00098 - Climate change and economic challenges for the Spanish society
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Vicente Maldonado, Javier De
- Rodriguez Caballero, Carlos Vladimir
- Gonzalez Rivera, Gloria
- De Juan Fernández, Aránzazu
- Alessi, Lucia
- Bellocca, Gian Pietro Enzo
Ejecución: 01-02-2021 - 31-07-2023
Tipo: Nacional
Financiado por: FUNDACION BANCARIA LA CAIXA
SEJ2006-03919 - Incertidumbre en la construcción de modelos econométricos y de metodologías de predicción para series macroeconómicas y financieras
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Arrazola Vacas, Maria Jesus
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Giuliodori, Maria Andrea
- Perez Espartero, Ana
- Breto Martinez, Carles
Ejecución: 01-10-2006 - 31-12-2009
Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. INVESTIGACION
CCG06-UC3M/HUM-0840 - Incertidumbre en la predicción: aplicaciónes a series macroecnómicas y financieras de la Comunidad de Madrid
- Espasa Terrades, Antoni
- Ruiz Ortega, Esther
- Mayo Burgos, Ivan
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Tena Horrillo, Juan De Dios
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Fried, Roland Hermann
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Minguez Salido, Roman
- Perez Espartero, Ana
- Cancelo De La Torre, Jose Ramon
- Morales Arsenal, Roberto
Ejecución: 01-01-2007 - 31-12-2007
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
ECO2015-70331-C2-2-R - Indicadores económicos: predicción con incertidumbre e inestabilidad
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Rodriguez Caballero, Carlos Vladimir
Ejecución: 01-01-2016 - 31-07-2020
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL
ECO2009-08100 - La incertidumbre en la predicción macroeconómica y financiera: bootstrap y modelos multivariantes
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Tena Horrillo, Juan De Dios
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Perez Espartero, Ana
- Morales Arsenal, Roberto
- Breto Martinez, Carles
- Alves Portela Santos, Andre
- Galan Camacho, Jorge Eduardo
- Mao, Xiuping
Ejecución: 01-01-2010 - 30-06-2013
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
ECO2010-08872-E - MADAM: Towards a European Research Infrastructure for Modelling & Methodologies
- Espasa Terrades, Antoni
- Ruiz Ortega, Esther
- Romo Urroz, Juan
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Breto Martinez, Carles
Ejecución: 21-07-2011 - 20-07-2012
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
UC3M-ECO-05-013 - Métodología macroeconométrica sobre el tratamiento de problemás de nivel y heterocedasticidad con aplicación a Latino América
- Espasa Terrades, Antoni
- Ruiz Ortega, Esther
- Senra Diaz, Eva
- Mayo Burgos, Ivan
- Nuñez, Olivier
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Fried, Roland Hermann
- Minguez Salido, Roman
- Perez Espartero, Ana
- Cancelo De La Torre, Jose Ramon
Ejecución: 01-01-2006 - 31-03-2007
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
PID2019-108079GB-C21 - Predicción de series temporales no estacionarias de grandes dimensiones
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Alves Portela Santos, Andre
Ejecución: 01-06-2020 - 31-05-2023
Tipo: Nacional
Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)
Predicción de variable macroeconómicas del País Vasco utilizando indicadores basados en extracción de señales mediante el filtro del Kalman: utilización de variables con distintas frecuencias, construcción de gráficos de abanico y predicción conjunta.
- Ruiz Ortega, Esther
- Garcia-saavedra Garcia-rabadan, Francisco
- Fresoli, Diego Eduardo
Ejecución: 27-06-2018 - 30-10-2018
Tipo: Nacional
Financiado por: CAJA LABORAL POPULAR S. COOP. DE CREDITO
Asymmetric stochastic volatility models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Mao, Xiuping
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 13-03-2015
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models
- Ruiz Ortega, Esther
- Trucios, C.
Fecha de defensa: 01-08-2016
Defensa realizada en: Instituto de matematica, estadistica e computacao cientifica
Bootstrap forecasts of multivariate time series
- Fresoli, Diego Eduardo
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 18-07-2014
Bootstrapping unobserved component models
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 12-04-2010
Essays on Expected Equity Returns and Volatility: Modeling and Prediction
- Almeida, Daniel De
- Ruiz Ortega, Esther
- Fuertes, Ana Maria
Fecha de defensa: 29-09-2016
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Essays on forecasting with partial least squares methods
- Rodriguez Puerta, Julio (Director)
- Poncela Blanco, Maria del Pilar (Director)
- Ruiz Ortega, Esther (Director) Doctorando: Fuentes de Díaz, Julieta Lorena
16/3/2015
Fecha de defensa: 16-03-2015
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
- iMarina
- UC3M
Measuring financial risk
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 05-07-2010
Measuring uncertainty of factors extracted using Principal Components
- Albarran Lozano, Irene
- Vicente Maldonado, Javier De
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 21-03-2019
Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 01-06-2010
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
Non-stationary Dynamic Factor Models
- Poncela Blanco, Maria del Pilar (Autor o Coautor)
- Francisco de Jesús Corona Villavicencio (Director) Doctorando: Francisco de Jesús Corona Villavicencio
1/1/2017
Fecha de defensa: 14-07-2017
- iMarina
- UC3M
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
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