Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Ruiz Ortega, Esther ortega@est-econ.uc3m.es
Actividades
- Artículos 31
- Libros 0
- Capítulos de libro 5
- Congresos 19
- Documentos de trabajo 26
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 12
- Tesis dirigidas 13
- Patentes o licencias de software 0
Identification of asymmetric conditional heteroscedasticity in the presence of outliers
- Carnero Fernandez, Maria Angeles
- Perez, Ana
- Ruiz Ortega, Esther
Series-Journal of the Spanish Economic Association (p. 179-201) - 3/2016
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1007/s13209-015-0131-4 Ver en origen
- EISSN 1869-4195
- ISSN 1869-4187
Testing for Conditional Heteroscedasticity in the Components of Inflation
- Broto Pelegrin, Maria Carmen
- Ruiz Ortega, Esther
STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS - 6/2009
- EISSN 1558-3708
- ISSN 1081-1826
Maximally Autocorrelated Power Transformations: A Closer Look at the Properties of Stochastic Volatility Models
- Ruiz Ortega, Esther
- Perez, Ana
STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS - 9/2012
https://doi.org/10.1515/1558-3708.1880 Ver en origen
- EISSN 1558-3708
- ISSN 1081-1826
Dynamic factor models: Does the specification matter?
- Miranda, Karen
- Poncela, Pilar
- Ruiz, Esther;
SERIEs (p. 397-428) - 1/5/2022
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1007/s13209-021-00248-2 Ver en origen
- EISSN 1869-4195
- ISSN 18694187
Accurate Confidence Regions for Principal Components Factors*
- Vicente Maldonado, Javier De
- Ruiz Ortega, Esther
OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS (p. 1432-1453) - 12/2021
https://doi.org/10.1111/obes.12436 Ver en origen
- EISSN 1468-0084
- ISSN 0305-9049
Estimando relaciones entre variables económicas (utilizando integrales, límites, inversión de matrices, maximización numérica y derivadas)
- Ruiz Ortega, Esther
Matematicalia (p. 1-8) - 1/2011
- ISSN 1699-7700
Revisiting several popular GARCH models with leverage effect: differences and similarities
- Ruiz Ortega, Esther
- Rodriguez, Maria Jose
Journal of Financial Econometrics (p. 637-668) - 10/2012
https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbs003 Ver en origen
- EISSN 1479-8417
- ISSN 1479-8409
Robust bootstrap forecast densities for GARCH returns and volatilities
- Trucíos, Carlos
- Hotta, Luiz K.
- Ruiz Ortega, Esther
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (p. 3152-3174) - 11/2017
https://doi.org/10.1080/00949655.2017.1359601 Ver en origen
- EISSN 1563-5163
- ISSN 0094-9655
Robust bootstrap densities for dynamic conditional correlations: implications for portfolio selection and Value-at-Risk
- Ruiz Ortega, Esther
- Trucíos, Carlos
- Hotta, Luiz
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (p. 1976-2000) - 1/2018
10.1080/00949655.2018.1462811 Ver en origen
- EISSN 1563-5163
- ISSN 0094-9655
Uncertainty and density forecasts of ARMA models: comparison of asymptotic, bayesian and bootstrap procedures
- Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS (p. 388-419) - 4/2018
https://doi.org/10.1111/joes.12197 Ver en origen
- EISSN 1467-6419
- ISSN 0950-0804
Este/a investigador/a no tiene libros.
More is not always better: Kalman filtering in dynamic factor models. In: Unobserved components and time series econometrics
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
Unobserved components and time series econometrics - 1/2015
Editor: Oxford University Press (Ed.)
Presentación. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 1-3) - 2/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609481
Predicción de series temporales basada en Machine Learning: aplicaciones económicas y financieras. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos
- Ruiz Ortega, Esther
- Pascual Caneiro, Lorenzo Jose
Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 189-214) - 2/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609481
Small- versus big-data factor extraction in dynamic factor models: an empirical assessment. In: Dynamic factor models
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Dynamic factor models - 1/2016
Editor: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED
https://doi.org/10.1108/s0731-905320150000035010 Ver en origen
- ISBN 978-1-78560-353-2
Presentación. In: Análisis econométrico y big data
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Análisis econométrico y big data (p. 3) - 6/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609542
ARIMA-GARCH and Unobserved Component Models with GARCH Disturbances: Are their Prediction Intervals Different?
- Espasa Terrades, Antoni
- Ruiz Ortega, Esther
- Pellegrini, Santiago
XXXIII Simposio de Análisis Económico (SAE) - 2008
Bootstrap Forecast in Conditionally Heteroscedastic Unobserved Component Models
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Ruiz Ortega, Esther
Workshop on Financial Time Series (CIM/CRM) - 2008
MGARCH models: trade-off between feasibility and flexibility
- Almeida, Daniel De
- Hotta, Luiz
- Ruiz Ortega, Esther
The 36th International Symposium on Forecasting (p. 92) - 2/2016
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2017.08.003 Ver en origen
- ISBN 1997-4116
- EISSN 1872-8200
- ISSN 0169-2070
A bootstrap approach for generalized autocontour testing
- Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
- Gonzalez Rivera, Maria Gloria
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
The 36th International Symposium on Forecasting (p. 99) - 2016
- ISBN 1997-4116
Predicción de series temporales basada en Machine Learning: aplicaciones económicas y financieras
- Ruiz Ortega, Esther
- Pascual Caneiro, Lorenzo Jose
Nuevos métodos de predicción económica con datos masivos - 2020
Nesting asymmetric stochastic volatility models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Ruiz Ortega, Esther
- Mao, Xiuping
First Meeting on Time Series Modelling and Computation - 2013
Dynamic factor models
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
Conferencia Plenaria, Sociedad de Estadistica de Portugal - 2013
One for all: nesting asymmetric stochastic volatility models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Ruiz Ortega, Esther
- Mao, Xiuping
Conference on Indirect Estimation Methods in Finance and Economics - 2014
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Factor extraction using Kalman filter and smoothing
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Miranda Gualdron, Karen Alejandra
Coloquio Virtual de la Asociación Mexicana de Estadística - 2020
Bootstrap Prediction Intervals for VaR and ES in the Context of GARCH Models
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Ruiz Ortega, Esther
2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Direct versus iterated multi-period Value at Risk
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Ruiz Ortega, Esther
2020
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Bootstrap forecast of multivariate VAR models without using the backward representation
- Pascual Caneiro, Lorenzo Jose
- Ruiz Ortega, Esther
- Fresoli, Diego Eduardo
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Estimating and Forecasting GARCH Volatility in the Presence of Outliers
- Carnero Fernandez, Maria Angeles
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Ruiz Ortega, Esther
2008
Editor: INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (IVIE)
Score driven asymmetric stochastic volatility models
- Mao, Xiuping
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
2014
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Comparing Sample and Plug-in Moments in Asymmetric Garch Models
- Rodriguez Villar, Maria Jose
- Ruiz Ortega, Esther
2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Comparing Forecasts of Extremely Large Conditional Covariance Matrices
- Moura, Guilherme V.
- Alves Portela Santos, Andre
- Ruiz Ortega, Esther
2019
A comment on the dynamic factor model with dynamic factors
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
2020
Editor: Kiel Institute for the World Economy (IfW)
Expecting the unexpected: economic growth under stress
- Gonzalez Rivera, Gloria
- Rodriguez Caballero, Carlos Vladimir
- Ruiz Ortega, Esther
2021
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
Predicción del PIB y número de ocupados del País Vasco utilizando indicadores basados en extracción de señales mediante el filtro de Kalman
- Ruiz Ortega, Esther
- Garcia-saavedra Garcia-rabadan, Francisco
- Fresoli, Diego Eduardo
Ejecución: 19-07-2017 - 15-10-2017
Tipo: Nacional
Financiado por: CAJA LABORAL POPULAR S. COOP. DE CREDITO
Predicción y Análisis Macroeconómico
- Espasa Terrades, Antoni
- Lamadriz Escalante, Arsinoe
- Ruiz Ortega, Esther
- Senra Diaz, Eva
- Carrasco Garcia, Nicolas
- Sanchez, Angel
- Garcia ., Agustin
- Castro ., Cesar
- Arispe Nuñez, Maria Elena
Ejecución: 01-06-2006 - 01-06-2009
Financiado por: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L.
Asymmetric stochastic volatility models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Mao, Xiuping
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 13-03-2015
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Topics in density forecast in stationary parametric unvariate time series models
- Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Fecha de defensa: 20-12-2016
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Predicción en modelos de componentes inobservables condicionalmente heteróscedasticos
- Pellegrini, Santiago
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
Fecha de defensa: 08-06-2009
Bootstrap forecasts of multivariate time series
- Fresoli, Diego Eduardo
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 18-07-2014
Non-stationary Dynamic Factor Models
- Poncela Blanco, Maria del Pilar (Autor o Coautor)
- Francisco de Jesús Corona Villavicencio (Director) Doctorando: Francisco de Jesús Corona Villavicencio
1/1/2017
Fecha de defensa: 14-07-2017
- iMarina
- UC3M
Volatility models with leverage effect
- Rodriguez Villar, Maria Jose
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 21-02-2011
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Essays on forecasting with partial least squares methods
- Rodriguez Puerta, Julio (Director)
- Poncela Blanco, Maria del Pilar (Director)
- Ruiz Ortega, Esther (Director) Doctorando: Fuentes de Díaz, Julieta Lorena
16/3/2015
Fecha de defensa: 16-03-2015
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
- iMarina
- UC3M
Essays on Expected Equity Returns and Volatility: Modeling and Prediction
- Almeida, Daniel De
- Ruiz Ortega, Esther
- Fuertes, Ana Maria
Fecha de defensa: 29-09-2016
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 01-06-2010
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
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