Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Ruiz Ortega, Esther ortega@est-econ.uc3m.es
Actividades
- Artículos 31
- Libros 0
- Capítulos de libro 5
- Congresos 19
- Documentos de trabajo 26
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 12
- Tesis dirigidas 13
- Patentes o licencias de software 0
Direct versus iterated multiperiod Value-at-Risk forecasts
- Ruiz Ortega, Esther
- Nieto Delfin, Maria Rosa
JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS (p. 915-949) - 7/2023
10.1111/joes.12522 Ver en origen
- EISSN 1467-6419
- ISSN 0950-0804
Dynamic factor models: Does the specification matter?
- Miranda, Karen
- Poncela, Pilar
- Ruiz, Esther;
SERIEs (p. 397-428) - 1/5/2022
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1007/s13209-021-00248-2 Ver en origen
- EISSN 1869-4195
- ISSN 18694187
Accurate Confidence Regions for Principal Components Factors*
- Vicente Maldonado, Javier De
- Ruiz Ortega, Esther
OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS (p. 1432-1453) - 12/2021
https://doi.org/10.1111/obes.12436 Ver en origen
- EISSN 1468-0084
- ISSN 0305-9049
30 years of cointegration and dynamic factor models forecasting and its future with big data: Editorial
- Escribano Saez, Alvaro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Ruiz Ortega, Esther
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 1333-1337) - 10/2021
10.1016/j.ijforecast.2021.06.004 Ver en origen
- EISSN 1872-8200
- ISSN 0169-2070
Comparing high-dimensional conditional covariance matrices: Implications for portfolio selection
- Moura, Guilherme V.
- Alves Portela Santos, Andre
- Ruiz Ortega, Esther
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1-13) - 9/2020
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.105882 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Prediction regions for interval¿valued time series
- Gonzalez Rivera, Maria Gloria
- Luo, Yun
- Ruiz Ortega, Esther
JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS (p. 373-390) - 6/2020
Editor: Polytechnic Institute of Viana do Castelo
https://doi.org/10.1002/jae.2754 Ver en origen
- ISBN 978-989-98955-5-3
- EISSN 1099-1255
- ISSN 0883-7252
A bootstrap approach for generalized Autocontour testing Implications for VIX forecast densities
- Mazzeu, João Henrique G.
- Gonzalez Rivera, Maria Gloria
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Econometric Reviews (p. 971-990) - 5/2020
https://doi.org/10.1080/07474938.2020.1761150 Ver en origen
- ISSN 0747-4938
Asymmetric stochastic volatility models: Properties and particle filter-based simulated maximum likelihood estimation
- Mao, Xiuping
- Czellar, Veronika
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Econometrics and Statistics (p. 84-105) - 1/2020
https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2019.08.002 Ver en origen
- ISSN 2452-3062
Estimating non-stationary common factors : implications for risk sharing
- Corona F
- Poncela P
- Ruiz E
Computational Economics (p. 37-60) - 1/1/2020
https://doi.org/10.1007/s10614-018-9875-9 Ver en origen
- EISSN 1572-9974
- ISSN 0927-7099
Growth in stress
- Gonzalez Rivera, Maria Gloria
- Ruiz Ortega, Esther
- Vicente Maldonado, Javier De
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 948-966) - 6/2019
10.1016/j.ijforecast.2019.04.006 Ver en origen
- EISSN 1872-8200
- ISSN 0169-2070
Este/a investigador/a no tiene libros.
Presentación. In: Análisis econométrico y big data
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Análisis econométrico y big data (p. 3) - 6/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609542
Presentación. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 1-3) - 2/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609481
Predicción de series temporales basada en Machine Learning: aplicaciones económicas y financieras. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos
- Ruiz Ortega, Esther
- Pascual Caneiro, Lorenzo Jose
Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 189-214) - 2/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609481
Small- versus big-data factor extraction in dynamic factor models: an empirical assessment. In: Dynamic factor models
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Dynamic factor models - 1/2016
Editor: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED
https://doi.org/10.1108/s0731-905320150000035010 Ver en origen
- ISBN 978-1-78560-353-2
More is not always better: Kalman filtering in dynamic factor models. In: Unobserved components and time series econometrics
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
Unobserved components and time series econometrics - 1/2015
Editor: Oxford University Press (Ed.)
Factor extraction using Kalman filter and smoothing
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Miranda Gualdron, Karen Alejandra
Coloquio Virtual de la Asociación Mexicana de Estadística - 2020
Predicción de series temporales basada en Machine Learning: aplicaciones económicas y financieras
- Ruiz Ortega, Esther
- Pascual Caneiro, Lorenzo Jose
Nuevos métodos de predicción económica con datos masivos - 2020
Resampling uncertainty of Principal Components factors
- Ruiz Ortega, Esther
- Vicente Maldonado, Javier De
42 Simposio de la Spanish Economic Association (SAE 2017) - 2017
A bootstrap approach for generalized autocontour testing
- Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
- Gonzalez Rivera, Maria Gloria
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
The 36th International Symposium on Forecasting (p. 99) - 2016
- ISBN 1997-4116
Asymmetric stochastic volatility models: properties and estimation
- Czellar, Veronika
- Mao, Xiuping
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
48th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society (SIS 2016) - 2016
Measuring the uncertainty of principal components in dynamic factor models
- Ruiz Ortega, Esther
- Albarran Lozano, Irene
- De Vicente, Javier
10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016) - 2016
MGARCH models: trade-off between feasibility and flexibility
- Almeida, Daniel De
- Hotta, Luiz
- Ruiz Ortega, Esther
The 36th International Symposium on Forecasting (p. 92) - 2/2016
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2017.08.003 Ver en origen
- ISBN 1997-4116
- EISSN 1872-8200
- ISSN 0169-2070
One for all: nesting asymmetric stochastic volatility models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Ruiz Ortega, Esther
- Mao, Xiuping
Conference on Indirect Estimation Methods in Finance and Economics - 2014
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Dimensionality: curse or blessing? An empirical assessment when estimating factors in DFM
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
16th Advances in Econometrics: Conference on Dynamic Factor Models<br/>Aahrus Univesity (Denmark), 14-16 November 2014 - 2014
Economic activity and C02 emissions in Spain
- Juan, Aranzazu De
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
2023
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Modelling intervals of minimum/maximum temperatures in the Iberian Peninsula
- Gonzalez Rivera, Gloria
- Rodriguez Caballero, Carlos Vladimir
- Ruiz Ortega, Esther
2023
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Effects of extreme temperature on the European equity market
- Bellocca, Gian Pietro Enzo
- Alessi, Lucia
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
2023
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Economic activity and climate change
- De Juan Fernández, Aránzazu
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Rodriguez Caballero, Carlos Vladimir
- Ruiz Ortega, Esther
2022
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Ignoring cross-correlated idiosyncratic components when extracting factors in dynamic factor models
- Fresoli, D
- Poncela, P
- Ruiz, E
Economics Letters - 1/9/2022
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
10.1016/j.econlet.2023.111246 Ver en origen
- ISSN 01651765
Expecting the unexpected: economic growth under stress
- Gonzalez Rivera, Gloria
- Rodriguez Caballero, Carlos Vladimir
- Ruiz Ortega, Esther
2021
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
A comment on the dynamic factor model with dynamic factors
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
2020
Editor: Kiel Institute for the World Economy (IfW)
Direct versus iterated multi-period Value at Risk
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Ruiz Ortega, Esther
2020
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Factor extraction using Kalman filter and smoothing: this is not just another survey
- Poncela P
- Ruiz E
- Miranda K
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 1399-1425) - 1/10/2020
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.01.027 Ver en origen
- EISSN 1872-8200
- ISSN 01692070
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
Predicción y Análisis Macroeconómico
- Espasa Terrades, Antoni
- Lamadriz Escalante, Arsinoe
- Ruiz Ortega, Esther
- Senra Diaz, Eva
- Carrasco Garcia, Nicolas
- Sanchez, Angel
- Garcia ., Agustin
- Castro ., Cesar
- Arispe Nuñez, Maria Elena
Ejecución: 01-06-2006 - 01-06-2009
Financiado por: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L.
UC3M-ECO-05-013 - Métodología macroeconométrica sobre el tratamiento de problemás de nivel y heterocedasticidad con aplicación a Latino América
- Espasa Terrades, Antoni
- Ruiz Ortega, Esther
- Senra Diaz, Eva
- Mayo Burgos, Ivan
- Nuñez, Olivier
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Fried, Roland Hermann
- Minguez Salido, Roman
- Perez Espartero, Ana
- Cancelo De La Torre, Jose Ramon
Ejecución: 01-01-2006 - 31-03-2007
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
Predicción en modelos de componentes inobservables condicionalmente heteróscedasticos
- Pellegrini, Santiago
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
Fecha de defensa: 08-06-2009
Asymmetric stochastic volatility models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Mao, Xiuping
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 13-03-2015
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Topics in density forecast in stationary parametric unvariate time series models
- Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Fecha de defensa: 20-12-2016
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Bootstrap forecasts of multivariate time series
- Fresoli, Diego Eduardo
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 18-07-2014
Volatility models with leverage effect
- Rodriguez Villar, Maria Jose
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 21-02-2011
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Essays on Expected Equity Returns and Volatility: Modeling and Prediction
- Almeida, Daniel De
- Ruiz Ortega, Esther
- Fuertes, Ana Maria
Fecha de defensa: 29-09-2016
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 01-06-2010
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
Measuring uncertainty of factors extracted using Principal Components
- Albarran Lozano, Irene
- Vicente Maldonado, Javier De
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 21-03-2019
Measuring financial risk
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 05-07-2010
Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models
- Ruiz Ortega, Esther
- Trucios, C.
Fecha de defensa: 01-08-2016
Defensa realizada en: Instituto de matematica, estadistica e computacao cientifica
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
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