Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Ruiz Ortega, Esther ortega@est-econ.uc3m.es
Actividades
- Artículos 31
- Libros 0
- Capítulos de libro 5
- Congresos 19
- Documentos de trabajo 26
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 12
- Tesis dirigidas 13
- Patentes o licencias de software 0
Modelling Long-Memory Volatilities with Leverage Effect: A-LMSV Versus FIEGARCH
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 2846-2862) - 2/2008
https://doi.org/10.1016/j.csda.2007.09.031 Ver en origen
- EISSN 1872-7352
- ISSN 0167-9473
Testing for Conditional Heteroscedasticity in the Components of Inflation
- Broto Pelegrin, Maria Carmen
- Ruiz Ortega, Esther
STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS - 6/2009
- EISSN 1558-3708
- ISSN 1081-1826
A Note on the Properties of Power-Transformed Returns in Long-Memory Stochastic Volatility Models with Leverage Effect
- Ruiz Ortega, Esther
- Perez Espartero, Ana
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 3593-3600) - 8/2009
- EISSN 1872-7352
- ISSN 0167-9473
El efecto de la crisis sobre la volatilidad y el riesgo del IBEX35
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Ruiz Ortega, Esther
Boletín inflación y análisis macroeconómico (p. 79-87) - 3/2010
- EISSN 1989-2497
- ISSN 1888-928X
Conditionally Heterocedastic Unobserved Component Models and their Reduced Form
- Pellegrini, Santiago
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
ECONOMICS LETTERS (p. 88-90) - 5/2010
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2009.12.034 Ver en origen
- EISSN 1873-7374
- ISSN 0165-1765
Interview with Professor Andrew Harvey
- Ruiz Ortega, Esther
Boletín inflación y análisis macroeconómico (p. 42-46) - 1/2011
- EISSN 1989-2497
- ISSN 1888-928X
Estimando relaciones entre variables económicas (utilizando integrales, límites, inversión de matrices, maximización numérica y derivadas)
- Ruiz Ortega, Esther
Matematicalia (p. 1-8) - 1/2011
- ISSN 1699-7700
Prediction intervals in conditionally heteroscedastic time series with stochastic components
- Pellegrini, Santiago
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 308-319) - 4/2011
- EISSN 1872-8200
- ISSN 0169-2070
Estimating GARCH volatility in the presence of outliers
- Carnero, Ma
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Ruiz Ortega, Esther
ECONOMICS LETTERS (p. 86-90) - 1/2012
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2011.09.023 Ver en origen
- EISSN 1873-7374
- ISSN 0165-1765
Revisiting several popular GARCH models with leverage effect: differences and similarities
- Ruiz Ortega, Esther
- Rodriguez, Maria Jose
Journal of Financial Econometrics (p. 637-668) - 10/2012
https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbs003 Ver en origen
- EISSN 1479-8417
- ISSN 1479-8409
Este/a investigador/a no tiene libros.
More is not always better: Kalman filtering in dynamic factor models. In: Unobserved components and time series econometrics
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
Unobserved components and time series econometrics - 1/2015
Editor: Oxford University Press (Ed.)
Small- versus big-data factor extraction in dynamic factor models: an empirical assessment. In: Dynamic factor models
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Dynamic factor models - 1/2016
Editor: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED
https://doi.org/10.1108/s0731-905320150000035010 Ver en origen
- ISBN 978-1-78560-353-2
Presentación. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 1-3) - 2/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609481
Predicción de series temporales basada en Machine Learning: aplicaciones económicas y financieras. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos
- Ruiz Ortega, Esther
- Pascual Caneiro, Lorenzo Jose
Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 189-214) - 2/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609481
Presentación. In: Análisis econométrico y big data
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Análisis econométrico y big data (p. 3) - 6/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609542
ARIMA-GARCH and Unobserved Component Models with GARCH Disturbances: Are their Prediction Intervals Different?
- Espasa Terrades, Antoni
- Ruiz Ortega, Esther
- Pellegrini, Santiago
XXXIII Simposio de Análisis Económico (SAE) - 2008
The Relationship between ARIMA-GARCH and Unobserved Component Models with GARCH Disturbances
- Pellegrini, Santiago
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08) - 2008
Bootstrap Forecast in Conditionally Heteroscedastic Unobserved Component Models
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Ruiz Ortega, Esther
Workshop on Financial Time Series (CIM/CRM) - 2008
Modelling intra-daily volatility by functional data analysis: an empirical application to the Spanish stock market
- Romo Urroz, Juan
- Ruiz Ortega, Esther
- Alva Chavez, Kenedy Pedro
3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'09) - 2009
Editor: GEIE ERCIM
On the Issue of How Many Variables to Use When Estimating Common Factors Using the Kalman Filter
- Poncela Blanco, Maria del Pilar
5th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'11) - 27/6/2011
Bootstrap Forecast of Multivariate VAR Models
- Fresoli, Diego Eduardo
- Ruiz Ortega, Esther
31th International Symposium Forecasting 2011, ISF11 - 2011
Editor: INTERNATIONAL INSTITUTE OF FORECASTERS
- ISBN 1997-41
Bootstrapping Prediction Intervals
- Ruiz Ortega, Esther
6th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2012) - 5th International Conference of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics (ERCIM 2012) - 2012
Nesting asymmetric stochastic volatility models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Ruiz Ortega, Esther
- Mao, Xiuping
First Meeting on Time Series Modelling and Computation - 2013
Dynamic factor models
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
Conferencia Plenaria, Sociedad de Estadistica de Portugal - 2013
Bootstrap Prediction Intervals in State Space Models
- Rodriguez Gonzalez, Alejandro
- Ruiz Ortega, Esther
JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS (p. 167-178) - 3/2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.2008.00604.x Ver en origen
- EISSN 1467-9892
- ISSN 0143-9782
Estimating and Forecasting GARCH Volatility in the Presence of Outliers
- Carnero Fernandez, Maria Angeles
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Ruiz Ortega, Esther
2008
Editor: INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (IVIE)
Measuring Financial Risk: Comparison of Alternative Procedures to Estimate VaR and ES
- Ruiz Ortega, Esther
- Nieto Delfin, Maria Rosa
2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Comparing Univariate and Multivariate Models to Forecast Portfolio Value-at-Risk
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Journal of Financial Econometrics (p. 400-441) - 4/2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbs015 Ver en origen
- EISSN 1479-8417
- ISSN 1479-8409
Bootstrap Prediction Mean Squared Errors of Unobserved States Based on the Kalman Filter with Estimated Parameters
- Rodriguez Gonzalez, Alejandro
- Ruiz Ortega, Esther
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 62-74) - 1/2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.csda.2011.07.010 Ver en origen
- EISSN 1872-7352
- ISSN 0167-9473
Optimal Portfolios with Minimum Capital Requirements
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
- Van Dijk, D
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1928-1942) - 7/2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.001 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Comparing Sample and Plug-in Moments in Asymmetric Garch Models
- Rodriguez Villar, Maria Jose
- Ruiz Ortega, Esther
2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Bootstrap Prediction Intervals for VaR and ES in the Context of GARCH Models
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Ruiz Ortega, Esther
2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Bootstrap forecast of multivariate VAR models without using the backward representation
- Pascual Caneiro, Lorenzo Jose
- Ruiz Ortega, Esther
- Fresoli, Diego Eduardo
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
PID2019-108079GB-C21 - Predicción de series temporales no estacionarias de grandes dimensiones
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Alves Portela Santos, Andre
Ejecución: 01-06-2020 - 31-05-2023
Tipo: Nacional
Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)
SR20-00098 - Climate change and economic challenges for the Spanish society
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Vicente Maldonado, Javier De
- Rodriguez Caballero, Carlos Vladimir
- Gonzalez Rivera, Gloria
- De Juan Fernández, Aránzazu
- Alessi, Lucia
- Bellocca, Gian Pietro Enzo
Ejecución: 01-02-2021 - 31-07-2023
Tipo: Nacional
Financiado por: FUNDACION BANCARIA LA CAIXA
Essays on forecasting with partial least squares methods
- Rodriguez Puerta, Julio (Director)
- Poncela Blanco, Maria del Pilar (Director)
- Ruiz Ortega, Esther (Director) Doctorando: Fuentes de Díaz, Julieta Lorena
16/3/2015
Fecha de defensa: 16-03-2015
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
- iMarina
- UC3M
Non-stationary Dynamic Factor Models
- Poncela Blanco, Maria del Pilar (Autor o Coautor)
- Francisco de Jesús Corona Villavicencio (Director) Doctorando: Francisco de Jesús Corona Villavicencio
1/1/2017
Fecha de defensa: 14-07-2017
- iMarina
- UC3M
Predicción en modelos de componentes inobservables condicionalmente heteróscedasticos
- Pellegrini, Santiago
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
Fecha de defensa: 08-06-2009
Asymmetric stochastic volatility models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Mao, Xiuping
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 13-03-2015
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Topics in density forecast in stationary parametric unvariate time series models
- Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Fecha de defensa: 20-12-2016
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Bootstrap forecasts of multivariate time series
- Fresoli, Diego Eduardo
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 18-07-2014
Volatility models with leverage effect
- Rodriguez Villar, Maria Jose
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 21-02-2011
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Essays on Expected Equity Returns and Volatility: Modeling and Prediction
- Almeida, Daniel De
- Ruiz Ortega, Esther
- Fuertes, Ana Maria
Fecha de defensa: 29-09-2016
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 01-06-2010
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
-
ORCID
-
Scopus Author ID
-
Dialnet id