Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Ruiz Ortega, Esther ortega@est-econ.uc3m.es
Actividades
- Artículos 31
- Libros 0
- Capítulos de libro 5
- Congresos 19
- Documentos de trabajo 26
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 12
- Tesis dirigidas 13
- Patentes o licencias de software 0
Can we evaluate the predictability of financial markets?
- Crato, Nuno
- Ruiz Ortega, Esther
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 1-2) - 3/2012
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2011.02.002 Ver en origen
- EISSN 1872-8200
- ISSN 0169-2070
Maximally Autocorrelated Power Transformations: A Closer Look at the Properties of Stochastic Volatility Models
- Ruiz Ortega, Esther
- Perez, Ana
STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS - 9/2012
https://doi.org/10.1515/1558-3708.1880 Ver en origen
- EISSN 1558-3708
- ISSN 1081-1826
Introduction to flash indicators
- Ruiz Ortega, Esther
- Scaglione, M.
- Croushore, D.
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 642-643) - 1/2013
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2013.07.009 Ver en origen
- EISSN 1872-8200
- ISSN 0169-2070
Statistical signal extraction and filtering
- Pollock, D.s.g.
- Proietti, T.
- Ruiz Ortega, Esther
- Weinert, H.
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 1-3) - 2/2013
https://doi.org/10.1016/j.csda.2012.08.001 Ver en origen
- EISSN 1872-7352
- ISSN 0167-9473
Bootstrap multi-step forecasts of non-Gaussian VAR models
- Fresoli, Diego
- Ruiz, Esther
- Pascual, Lorenzo;
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 834-848) - 1/8/2015
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2014.04.001 Ver en origen
- EISSN 1872-8200
- ISSN 01692070
Identification of asymmetric conditional heteroscedasticity in the presence of outliers
- Carnero Fernandez, Maria Angeles
- Perez, Ana
- Ruiz Ortega, Esther
Series-Journal of the Spanish Economic Association (p. 179-201) - 3/2016
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1007/s13209-015-0131-4 Ver en origen
- EISSN 1869-4195
- ISSN 1869-4187
Frontiers in VaR forecasting and backtesting
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Ruiz Ortega, Esther
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 475-501) - 4/2016
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2015.08.003 Ver en origen
- EISSN 1872-8200
- ISSN 0169-2070
Threshold stochastic volatility: Properties and forecasting
- Mao, Xiuping
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 1105-1123) - 11/2017
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2017.07.001 Ver en origen
- EISSN 1872-8200
- ISSN 0169-2070
Robust bootstrap forecast densities for GARCH returns and volatilities
- Trucíos, Carlos
- Hotta, Luiz K.
- Ruiz Ortega, Esther
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (p. 3152-3174) - 11/2017
https://doi.org/10.1080/00949655.2017.1359601 Ver en origen
- EISSN 1563-5163
- ISSN 0094-9655
Robust bootstrap densities for dynamic conditional correlations: implications for portfolio selection and Value-at-Risk
- Ruiz Ortega, Esther
- Trucíos, Carlos
- Hotta, Luiz
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (p. 1976-2000) - 1/2018
10.1080/00949655.2018.1462811 Ver en origen
- EISSN 1563-5163
- ISSN 0094-9655
Este/a investigador/a no tiene libros.
More is not always better: Kalman filtering in dynamic factor models. In: Unobserved components and time series econometrics
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
Unobserved components and time series econometrics - 1/2015
Editor: Oxford University Press (Ed.)
Small- versus big-data factor extraction in dynamic factor models: an empirical assessment. In: Dynamic factor models
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Dynamic factor models - 1/2016
Editor: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED
https://doi.org/10.1108/s0731-905320150000035010 Ver en origen
- ISBN 978-1-78560-353-2
Presentación. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 1-3) - 2/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609481
Predicción de series temporales basada en Machine Learning: aplicaciones económicas y financieras. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos
- Ruiz Ortega, Esther
- Pascual Caneiro, Lorenzo Jose
Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 189-214) - 2/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609481
Presentación. In: Análisis econométrico y big data
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Análisis econométrico y big data (p. 3) - 6/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609542
ARIMA-GARCH and Unobserved Component Models with GARCH Disturbances: Are their Prediction Intervals Different?
- Espasa Terrades, Antoni
- Ruiz Ortega, Esther
- Pellegrini, Santiago
XXXIII Simposio de Análisis Económico (SAE) - 2008
The Relationship between ARIMA-GARCH and Unobserved Component Models with GARCH Disturbances
- Pellegrini, Santiago
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08) - 2008
Bootstrap Forecast in Conditionally Heteroscedastic Unobserved Component Models
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Ruiz Ortega, Esther
Workshop on Financial Time Series (CIM/CRM) - 2008
Modelling intra-daily volatility by functional data analysis: an empirical application to the Spanish stock market
- Romo Urroz, Juan
- Ruiz Ortega, Esther
- Alva Chavez, Kenedy Pedro
3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'09) - 2009
Editor: GEIE ERCIM
On the Issue of How Many Variables to Use When Estimating Common Factors Using the Kalman Filter
- Poncela Blanco, Maria del Pilar
5th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'11) - 27/6/2011
Bootstrap Forecast of Multivariate VAR Models
- Fresoli, Diego Eduardo
- Ruiz Ortega, Esther
31th International Symposium Forecasting 2011, ISF11 - 2011
Editor: INTERNATIONAL INSTITUTE OF FORECASTERS
- ISBN 1997-41
Bootstrapping Prediction Intervals
- Ruiz Ortega, Esther
6th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2012) - 5th International Conference of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics (ERCIM 2012) - 2012
Nesting asymmetric stochastic volatility models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Ruiz Ortega, Esther
- Mao, Xiuping
First Meeting on Time Series Modelling and Computation - 2013
Dynamic factor models
- Ruiz Ortega, Esther
- Poncela Blanco, Maria Pilar
Conferencia Plenaria, Sociedad de Estadistica de Portugal - 2013
Bootstrap Prediction Intervals in State Space Models
- Rodriguez Gonzalez, Alejandro
- Ruiz Ortega, Esther
JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS (p. 167-178) - 3/2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.2008.00604.x Ver en origen
- EISSN 1467-9892
- ISSN 0143-9782
Estimating and Forecasting GARCH Volatility in the Presence of Outliers
- Carnero Fernandez, Maria Angeles
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Ruiz Ortega, Esther
2008
Editor: INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (IVIE)
Measuring Financial Risk: Comparison of Alternative Procedures to Estimate VaR and ES
- Ruiz Ortega, Esther
- Nieto Delfin, Maria Rosa
2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Comparing Univariate and Multivariate Models to Forecast Portfolio Value-at-Risk
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Journal of Financial Econometrics (p. 400-441) - 4/2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbs015 Ver en origen
- EISSN 1479-8417
- ISSN 1479-8409
Bootstrap Prediction Mean Squared Errors of Unobserved States Based on the Kalman Filter with Estimated Parameters
- Rodriguez Gonzalez, Alejandro
- Ruiz Ortega, Esther
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 62-74) - 1/2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.csda.2011.07.010 Ver en origen
- EISSN 1872-7352
- ISSN 0167-9473
Optimal Portfolios with Minimum Capital Requirements
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
- Van Dijk, D
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1928-1942) - 7/2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.001 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Comparing Sample and Plug-in Moments in Asymmetric Garch Models
- Rodriguez Villar, Maria Jose
- Ruiz Ortega, Esther
2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Bootstrap Prediction Intervals for VaR and ES in the Context of GARCH Models
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Ruiz Ortega, Esther
2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Bootstrap forecast of multivariate VAR models without using the backward representation
- Pascual Caneiro, Lorenzo Jose
- Ruiz Ortega, Esther
- Fresoli, Diego Eduardo
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
UC3M-ECO-05-013 - Métodología macroeconométrica sobre el tratamiento de problemás de nivel y heterocedasticidad con aplicación a Latino América
- Espasa Terrades, Antoni
- Ruiz Ortega, Esther
- Senra Diaz, Eva
- Mayo Burgos, Ivan
- Nuñez, Olivier
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Fried, Roland Hermann
- Minguez Salido, Roman
- Perez Espartero, Ana
- Cancelo De La Torre, Jose Ramon
Ejecución: 01-01-2006 - 31-03-2007
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
Predicción y Análisis Macroeconómico
- Espasa Terrades, Antoni
- Lamadriz Escalante, Arsinoe
- Ruiz Ortega, Esther
- Senra Diaz, Eva
- Carrasco Garcia, Nicolas
- Sanchez, Angel
- Garcia ., Agustin
- Castro ., Cesar
- Arispe Nuñez, Maria Elena
Ejecución: 01-06-2006 - 01-06-2009
Financiado por: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L.
SEJ2006-03919 - Incertidumbre en la construcción de modelos econométricos y de metodologías de predicción para series macroeconómicas y financieras
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Arrazola Vacas, Maria Jesus
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Giuliodori, Maria Andrea
- Perez Espartero, Ana
- Breto Martinez, Carles
Ejecución: 01-10-2006 - 31-12-2009
Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. INVESTIGACION
CCG06-UC3M/HUM-0840 - Incertidumbre en la predicción: aplicaciónes a series macroecnómicas y financieras de la Comunidad de Madrid
- Espasa Terrades, Antoni
- Ruiz Ortega, Esther
- Mayo Burgos, Ivan
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Tena Horrillo, Juan De Dios
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Fried, Roland Hermann
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Minguez Salido, Roman
- Perez Espartero, Ana
- Cancelo De La Torre, Jose Ramon
- Morales Arsenal, Roberto
Ejecución: 01-01-2007 - 31-12-2007
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
ECO2009-08100 - La incertidumbre en la predicción macroeconómica y financiera: bootstrap y modelos multivariantes
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Tena Horrillo, Juan De Dios
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Perez Espartero, Ana
- Morales Arsenal, Roberto
- Breto Martinez, Carles
- Alves Portela Santos, Andre
- Galan Camacho, Jorge Eduardo
- Mao, Xiuping
Ejecución: 01-01-2010 - 30-06-2013
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
ECO2010-08872-E - MADAM: Towards a European Research Infrastructure for Modelling & Methodologies
- Espasa Terrades, Antoni
- Ruiz Ortega, Esther
- Romo Urroz, Juan
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Breto Martinez, Carles
Ejecución: 21-07-2011 - 20-07-2012
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
Chequeo metodológico y de resultados de análisis sobre eficacia de fusiones bancarias para crear valor al accionista y sociedad 1987-2003
- Ruiz Ortega, Esther
- Sanchez Mangas, Rocio
- Garcia-saavedra Garcia-rabadan, Francisco
Ejecución: 15-06-2015 - 10-07-2015
Tipo: Regional
Financiado por: BANKINTER, S.A.,
ECO2015-70331-C2-2-R - Indicadores económicos: predicción con incertidumbre e inestabilidad
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Rodriguez Caballero, Carlos Vladimir
Ejecución: 01-01-2016 - 31-07-2020
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL
Predicción del PIB y número de ocupados del País Vasco utilizando indicadores basados en extracción de señales mediante el filtro de Kalman
- Ruiz Ortega, Esther
- Garcia-saavedra Garcia-rabadan, Francisco
- Fresoli, Diego Eduardo
Ejecución: 19-07-2017 - 15-10-2017
Tipo: Nacional
Financiado por: CAJA LABORAL POPULAR S. COOP. DE CREDITO
Predicción de variable macroeconómicas del País Vasco utilizando indicadores basados en extracción de señales mediante el filtro del Kalman: utilización de variables con distintas frecuencias, construcción de gráficos de abanico y predicción conjunta.
- Ruiz Ortega, Esther
- Garcia-saavedra Garcia-rabadan, Francisco
- Fresoli, Diego Eduardo
Ejecución: 27-06-2018 - 30-10-2018
Tipo: Nacional
Financiado por: CAJA LABORAL POPULAR S. COOP. DE CREDITO
Essays on forecasting with partial least squares methods
- Rodriguez Puerta, Julio (Director)
- Poncela Blanco, Maria del Pilar (Director)
- Ruiz Ortega, Esther (Director) Doctorando: Fuentes de Díaz, Julieta Lorena
16/3/2015
Fecha de defensa: 16-03-2015
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
- iMarina
- UC3M
Non-stationary Dynamic Factor Models
- Poncela Blanco, Maria del Pilar (Autor o Coautor)
- Francisco de Jesús Corona Villavicencio (Director) Doctorando: Francisco de Jesús Corona Villavicencio
1/1/2017
Fecha de defensa: 14-07-2017
- iMarina
- UC3M
Predicción en modelos de componentes inobservables condicionalmente heteróscedasticos
- Pellegrini, Santiago
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
Fecha de defensa: 08-06-2009
Asymmetric stochastic volatility models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Mao, Xiuping
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 13-03-2015
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Topics in density forecast in stationary parametric unvariate time series models
- Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Fecha de defensa: 20-12-2016
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Bootstrap forecasts of multivariate time series
- Fresoli, Diego Eduardo
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 18-07-2014
Volatility models with leverage effect
- Rodriguez Villar, Maria Jose
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 21-02-2011
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Essays on Expected Equity Returns and Volatility: Modeling and Prediction
- Almeida, Daniel De
- Ruiz Ortega, Esther
- Fuertes, Ana Maria
Fecha de defensa: 29-09-2016
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 01-06-2010
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
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