Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena mhveiga@est-econ.uc3m.es
Actividades
- Artículos 21
- Libros 1
- Capítulos de libro 3
- Congresos 22
- Documentos de trabajo 18
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 7
- Tesis dirigidas 3
- Patentes o licencias de software 0
Modelling Long-Memory Volatilities with Leverage Effect: A-LMSV Versus FIEGARCH
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 2846-2862) - 2/2008
https://doi.org/10.1016/j.csda.2007.09.031 Ver en origen
- EISSN 1872-7352
- ISSN 0167-9473
Financial Stylized Facts and the Taylor-Effect in Stochastic Volatility Models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Economics Bulletin (p. 265-276) - 1/2009
- EISSN 1503-8831
- ISSN 0029-1676
Price Manipulation in an Experimental Asset Market
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Vorsatz, Marc
EUROPEAN ECONOMIC REVIEW (p. 327-342) - 4/2009
10.1016/j.euroecorev.2008.05.004 Ver en origen
- EISSN 1873-572X
- ISSN 0014-2921
- ISSN/ISBN 0014-2921
A Note on the Properties of Power-Transformed Returns in Long-Memory Stochastic Volatility Models with Leverage Effect
- Ruiz Ortega, Esther
- Perez Espartero, Ana
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 3593-3600) - 8/2009
- EISSN 1872-7352
- ISSN 0167-9473
Wavelet-Based Detection of Outliers in Financial Time Series
- Grane Chavez, Aurea
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 2580-2593) - 11/2010
https://doi.org/10.1016/j.csda.2009.12.010 Ver en origen
- EISSN 1872-7352
- ISSN 0167-9473
Information Aggregation in Experimental Asset Markets in the Presence of a Manipulator
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Vorsatz, Marc
EXPERIMENTAL ECONOMICS (p. 379-398) - 12/2010
https://doi.org/10.1007/s10683-010-9247-3 Ver en origen
- EISSN 1573-6938
- ISSN 1386-4157
- ISSN/ISBN 1386-4157
Asymmetry, realised volatility and stock return risk estimates
- Grane Chavez, Aurea
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Portuguese Economic Journal (p. 147-164) - 8/2012
https://doi.org/10.1007/s10258-012-0081-8 Ver en origen
- EISSN 1617-9838
- ISSN 1617-982X
Oil price asymmetric effects: answering the puzzle in international stock markets
- Ramos, S.b.
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Energy Economics (p. 136-145) - 7/2013
https://doi.org/10.1016/j.eneco.2013.03.011 Ver en origen
- EISSN 1873-6181
- ISSN 0140-9883
Outliers, GARCH-type models and risk measures: a comparison of several approaches
- Grane Chavez, Aurea
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Journal of Empirical Finance (p. 26-40) - 3/2014
https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2014.01.005 Ver en origen
- EISSN 1879-1727
- ISSN 0927-5398
Bayesian estimation of inefficiency heterogeneity in stochastic frontier models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Wiper, Michael Peter
- Galan Camacho, Jorge Eduardo
JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS (p. 85-101) - 8/2014
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
https://doi.org/10.1007/s11123-013-0377-4 Ver en origen
- ISSN 0895-562X
Outliers and the estimation of minimum capital risk requirements. In: Investigaciones en Seguros y gestión de riesgos
- Grane Chavez, Aurea
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Investigaciones en Seguros y gestión de riesgos (p. 541-546) - 1/2009
Editor: Fundacion MAPFRE
- ISBN 978-84-9844-158-1
Risk factors in the oil industry: an upstream and downstream analysis. In: The interrelationship between financial and energy markets
- Ramos, Sofia
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Wang, Chih-wei
The interrelationship between financial and energy markets (p. 3-32) - 1/2014
Editor: SPRINGER
- ISBN 978-3-642-55381-3
Additive level outliers in multivariate GARCH models. In: Topics from the 7th Workshop on Statistical Simulation
- Grane Chavez, Aurea
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Martin Barragan, Belen
Topics from the 7th Workshop on Statistical Simulation (p. 247-255) - 1/2014
Editor: SPRINGER
- ISBN 978-1-4939-2103-4
Accurate Minimum Capital Risk Requirements: A Comparison of Several Approaches
- Grane Chavez, Aurea
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
2nd Annual Meeting of the Portuguese Economic Journal (p. 2482-2492) - 1/2008
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.05.003 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Outliers in GARCH models and the estimation of risk measures
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Grane Chavez, Aurea
Joint Statistical Meetings 2010 (p. 1219-1233) - 2010
Editor: American Statistical Association
- ISBN 9780979174797
Forecasting Volatility: Continuous Time vs Discrete Time
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Breto Martinez, Carles
4th International Conference of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics (ERCIM'11) - 2011
The Puzzle of Asymmetric Effects of Oil: New Results from International Stock Markets
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Ramos, Sofia
8th International Conference on the European Energy Market (EEM11) (p. 339-345) - 2011
Editor: IEEE Press
- ISBN 978-1-61284-285-1
Forecasting Volatility: A Continuous Time Model Versus Discrete Time Models
- Breto Martinez, Carles
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
2011 Joint Statistical Meeting (JSM) - 2011
Heterogeneity in Bayesian Stochastic Frontier Models
- Galan Camacho, Jorge Eduardo
- Wiper, Michael Peter
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
XXXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las VII Jornadas de Estadística Pública - 2012
Asymmetric Long-run Effects in the Oil Industry
- Ramos, Sofia B.
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Wang, Chih-wei
Conference on Energy Finance (EF 2012) - 2012
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Estimating Effiency
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Francesc Marmol Lecture (Inaugural Lectures from the Inauguration Academic Year 2012-2013) - 2012
Wavelet-based Correlations: International Evidence between Stock Market and Oil Returns
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Martin Barragan, Belen
- Ramos, Sofia
6th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2012) - 5th International Conference of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics (ERCIM 2012) - 2012
Particle learning for bayesian non-parametric Markov switching stochastic volatility models with financial applications
- Virbickaite, Audrone
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Galeano San Miguel, Pedro
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
7th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2013) - 2013
Aggregation and Dissemination of Information in Experimental Asset Markets in the Presence of a Manipulatior
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Vorsatz, Marc
Documentos de trabajo ( FEDEA ) (p. 1-35) - 2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
- ISSN/ISBN 1696-7496
The Effect of Short-Selling on the Aggregation of Information in a Experimental Asset Market
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Vorsatz, Marc
Documentos de trabajo ( FEDEA ) (p. 1-25) - 2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
- ISSN/ISBN 1696-7496
Risk Factors in Oil and Gas Industry Returns: International Evidence
- Ramos, Sofia B.
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Energy Economics (p. 525-542) - 5/2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
- EISSN 1873-6181
- ISSN 0140-9883
Wavelet-based Detection of Outliers in Volatility Models
- Grane Chavez, Aurea
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Asymmetric Effects of Oil Price Fluctuations in International Stock Markets
- Ramos, Sofia B.
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Forecasting volatility: does continuous time do better than discrete time?
- Breto Martinez, Carles
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Correlations between oil and stock markets: a wavelet-based approach
- Martin Barragan, Belen
- Ramos, Sofia B.
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Commodity Markets Workshop (p. 212-227) - 11/2013
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
- EISSN 1873-6122
- ISSN 0264-9993
Predictability of stock market activity using Google search queries
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Ramos, Sofia
- Latoeiro, Pedro
2013
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Score driven asymmetric stochastic volatility models
- Mao, Xiuping
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
2014
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
UC3M-ECO-05-013 - Métodología macroeconométrica sobre el tratamiento de problemás de nivel y heterocedasticidad con aplicación a Latino América
- Espasa Terrades, Antoni
- Ruiz Ortega, Esther
- Senra Diaz, Eva
- Mayo Burgos, Ivan
- Nuñez, Olivier
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Fried, Roland Hermann
- Minguez Salido, Roman
- Perez Espartero, Ana
- Cancelo De La Torre, Jose Ramon
Ejecución: 01-01-2006 - 31-03-2007
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
SEJ2006-03919 - Incertidumbre en la construcción de modelos econométricos y de metodologías de predicción para series macroeconómicas y financieras
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Arrazola Vacas, Maria Jesus
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Giuliodori, Maria Andrea
- Perez Espartero, Ana
- Breto Martinez, Carles
Ejecución: 01-10-2006 - 31-12-2009
Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. INVESTIGACION
CCG06-UC3M/HUM-0840 - Incertidumbre en la predicción: aplicaciónes a series macroecnómicas y financieras de la Comunidad de Madrid
- Espasa Terrades, Antoni
- Ruiz Ortega, Esther
- Mayo Burgos, Ivan
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Tena Horrillo, Juan De Dios
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Fried, Roland Hermann
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Minguez Salido, Roman
- Perez Espartero, Ana
- Cancelo De La Torre, Jose Ramon
- Morales Arsenal, Roberto
Ejecución: 01-01-2007 - 31-12-2007
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
ECO2009-08100 - La incertidumbre en la predicción macroeconómica y financiera: bootstrap y modelos multivariantes
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Tena Horrillo, Juan De Dios
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Perez Espartero, Ana
- Morales Arsenal, Roberto
- Breto Martinez, Carles
- Alves Portela Santos, Andre
- Galan Camacho, Jorge Eduardo
- Mao, Xiuping
Ejecución: 01-01-2010 - 30-06-2013
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
ECO2015-70331-C2-2-R - Indicadores económicos: predicción con incertidumbre e inestabilidad
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Rodriguez Caballero, Carlos Vladimir
Ejecución: 01-01-2016 - 31-07-2020
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL
Finantial markets contagion: An experimental analysis
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Ejecución: 02-12-2019 - 30-09-2020
Tipo: Nacional
Financiado por: FUNDACION BANCARIA LA CAIXA
PID2019-108079GB-C21 - Predicción de series temporales no estacionarias de grandes dimensiones
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Alves Portela Santos, Andre
Ejecución: 01-06-2020 - 31-05-2023
Tipo: Nacional
Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)
Bayesian analysis of heterogeneity in stochastic frontier models
- Galan Camacho, Jorge Eduardo
- Wiper, Michael Peter
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Fecha de defensa: 03-10-2014
Asymmetric stochastic volatility models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Mao, Xiuping
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 13-03-2015
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Topics in density forecast in stationary parametric unvariate time series models
- Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Fecha de defensa: 20-12-2016
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
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Grupos de investigación
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