Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena mhveiga@est-econ.uc3m.es
Actividades
- Artículos 21
- Libros 1
- Capítulos de libro 3
- Congresos 22
- Documentos de trabajo 18
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 7
- Tesis dirigidas 3
- Patentes o licencias de software 0
Efficiency evaluation of hotel chains: a Spanish case study
- Deng, Yaguo
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Wiper, Michael Peter
Series-Journal of the Spanish Economic Association (p. 115-139) - 3/2019
https://doi.org/10.1007/s13209-019-0188-6 Ver en origen
- EISSN 1869-4195
- ISSN 1869-4187
Asymmetry, realised volatility and stock return risk estimates
- Grane Chavez, Aurea
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Portuguese Economic Journal (p. 147-164) - 8/2012
https://doi.org/10.1007/s10258-012-0081-8 Ver en origen
- EISSN 1617-9838
- ISSN 1617-982X
Do investors price industry risk? Evidence from the cross-section of the oil industry
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Ramos, Sofia
- Taamouti, A.
- Wang, C.w.
Journal of Energy Markets (p. 79-108) - 3/2017
- EISSN 1756-3615
- ISSN 1756-3607
Outliers, GARCH-type models and risk measures: a comparison of several approaches
- Grane Chavez, Aurea
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Journal of Empirical Finance (p. 26-40) - 3/2014
https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2014.01.005 Ver en origen
- EISSN 1879-1727
- ISSN 0927-5398
A robust closed-form estimator for the GARCH(1,1) model
- Bahamonde, Natalia
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (p. 1605-1619) - 5/2016
https://doi.org/10.1080/00949655.2015.1077387 Ver en origen
- EISSN 1563-5163
- ISSN 0094-9655
Bayesian estimation of inefficiency heterogeneity in stochastic frontier models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Wiper, Michael Peter
- Galan Camacho, Jorge Eduardo
JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS (p. 85-101) - 8/2014
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
https://doi.org/10.1007/s11123-013-0377-4 Ver en origen
- ISSN 0895-562X
Modeling and forecasting the oil volatility index
- Mariti, Massimo B.
- Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
JOURNAL OF FORECASTING (p. 773-787) - 4/2019
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1002/for.2598 Ver en origen
- EISSN 1099-131X
- ISSN 0277-6693
Uncertainty and density forecasts of ARMA models: comparison of asymptotic, bayesian and bootstrap procedures
- Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS (p. 388-419) - 4/2018
https://doi.org/10.1111/joes.12197 Ver en origen
- EISSN 1467-6419
- ISSN 0950-0804
Threshold stochastic volatility: Properties and forecasting
- Mao, Xiuping
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 1105-1123) - 11/2017
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2017.07.001 Ver en origen
- EISSN 1872-8200
- ISSN 0169-2070
Oil price asymmetric effects: answering the puzzle in international stock markets
- Ramos, S.b.
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Energy Economics (p. 136-145) - 7/2013
https://doi.org/10.1016/j.eneco.2013.03.011 Ver en origen
- EISSN 1873-6181
- ISSN 0140-9883
Additive level outliers in multivariate GARCH models. In: Topics from the 7th Workshop on Statistical Simulation
- Grane Chavez, Aurea
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Martin Barragan, Belen
Topics from the 7th Workshop on Statistical Simulation (p. 247-255) - 1/2014
Editor: SPRINGER
- ISBN 978-1-4939-2103-4
Risk factors in the oil industry: an upstream and downstream analysis. In: The interrelationship between financial and energy markets
- Ramos, Sofia
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Wang, Chih-wei
The interrelationship between financial and energy markets (p. 3-32) - 1/2014
Editor: SPRINGER
- ISBN 978-3-642-55381-3
Outliers and the estimation of minimum capital risk requirements. In: Investigaciones en Seguros y gestión de riesgos
- Grane Chavez, Aurea
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Investigaciones en Seguros y gestión de riesgos (p. 541-546) - 1/2009
Editor: Fundacion MAPFRE
- ISBN 978-84-9844-158-1
Heterogeneity in Bayesian Stochastic Frontier Models
- Galan Camacho, Jorge Eduardo
- Wiper, Michael Peter
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
XXXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las VII Jornadas de Estadística Pública - 2012
A bootstrap approach for generalized autocontour testing
- Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
- Gonzalez Rivera, Maria Gloria
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
The 36th International Symposium on Forecasting (p. 99) - 2016
- ISBN 1997-4116
Outliers in GARCH models and the estimation of risk measures
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Grane Chavez, Aurea
Joint Statistical Meetings 2010 (p. 1219-1233) - 2010
Editor: American Statistical Association
- ISBN 9780979174797
Estimating Effiency
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Francesc Marmol Lecture (Inaugural Lectures from the Inauguration Academic Year 2012-2013) - 2012
Nesting asymmetric stochastic volatility models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Ruiz Ortega, Esther
- Mao, Xiuping
First Meeting on Time Series Modelling and Computation - 2013
One for all: nesting asymmetric stochastic volatility models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Ruiz Ortega, Esther
- Mao, Xiuping
Conference on Indirect Estimation Methods in Finance and Economics - 2014
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Asymmetric Long-run Effects in the Oil Industry
- Ramos, Sofia B.
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Wang, Chih-wei
Conference on Energy Finance (EF 2012) - 2012
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
The Puzzle of Asymmetric Effects of Oil: New Results from International Stock Markets
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Ramos, Sofia
8th International Conference on the European Energy Market (EEM11) (p. 339-345) - 2011
Editor: IEEE Press
- ISBN 978-1-61284-285-1
Outliers in multivariate GARCH models
- Grane Chavez, Aurea
- Martin Barragan, Belen
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
7th International Workshop on Simulation - 2013
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
- ISBN 1973-9346
Bayesian analysis of dynamic effects in inefficiency: Evidence from the Colombian banking sector
- Galan Camacho, Jorge Eduardo
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Wiper, Michael Peter
7th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2013) - 2013
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Adaptative predictability of stock market returns
- Casas Villalba, Maria Isabel
- Mao, Xiuping
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
2020
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Data cloning for a threshold asymmetric stochastic volatility model
- Marin Diazaraque, Juan Miguel
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
2023
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Efficiency evaluation of Spanish hotel chains
- Deng, Yaguo
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Wiper, Michael Peter
2016
Measuring efficiency of Peruvian universities: a stochastic frontier analysis
- Orosco Gavilán, Juan Carlos
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Wiper, Michael Peter
2023
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Integrated nested Laplace approximations for threshold stochastic volatility models
- Zea Bermúdez, P. De
- Marin Diazaraque, Juan Miguel
- Rue, Havard
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
2021
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Forecasting volatility: does continuous time do better than discrete time?
- Breto Martinez, Carles
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Score driven asymmetric stochastic volatility models
- Mao, Xiuping
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
2014
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Contagion in sequential financial markets: an experimental analysis
- Peeters, Ronald
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Vorstaz, Marc
2020
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
An analysis of the dynamics of efficiency of mutual funds
- Galan Camacho, Jorge Eduardo
- Ramos, Sofia B.
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
2015
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
UC3M-ECO-05-013 - Métodología macroeconométrica sobre el tratamiento de problemás de nivel y heterocedasticidad con aplicación a Latino América
- Espasa Terrades, Antoni
- Ruiz Ortega, Esther
- Senra Diaz, Eva
- Mayo Burgos, Ivan
- Nuñez, Olivier
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Fried, Roland Hermann
- Minguez Salido, Roman
- Perez Espartero, Ana
- Cancelo De La Torre, Jose Ramon
Ejecución: 01-01-2006 - 31-03-2007
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
ECO2009-08100 - La incertidumbre en la predicción macroeconómica y financiera: bootstrap y modelos multivariantes
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Tena Horrillo, Juan De Dios
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Perez Espartero, Ana
- Morales Arsenal, Roberto
- Breto Martinez, Carles
- Alves Portela Santos, Andre
- Galan Camacho, Jorge Eduardo
- Mao, Xiuping
Ejecución: 01-01-2010 - 30-06-2013
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
CCG06-UC3M/HUM-0840 - Incertidumbre en la predicción: aplicaciónes a series macroecnómicas y financieras de la Comunidad de Madrid
- Espasa Terrades, Antoni
- Ruiz Ortega, Esther
- Mayo Burgos, Ivan
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Tena Horrillo, Juan De Dios
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Fried, Roland Hermann
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Minguez Salido, Roman
- Perez Espartero, Ana
- Cancelo De La Torre, Jose Ramon
- Morales Arsenal, Roberto
Ejecución: 01-01-2007 - 31-12-2007
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
SEJ2006-03919 - Incertidumbre en la construcción de modelos econométricos y de metodologías de predicción para series macroeconómicas y financieras
- Ruiz Ortega, Esther
- Espasa Terrades, Antoni
- Kaiser Remiro, Regina
- Pellegrini, Santiago
- Heinen, Andreas Josef
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Arrazola Vacas, Maria Jesus
- Nieto Delfin, Maria Rosa
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Giuliodori, Maria Andrea
- Perez Espartero, Ana
- Breto Martinez, Carles
Ejecución: 01-10-2006 - 31-12-2009
Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. INVESTIGACION
Finantial markets contagion: An experimental analysis
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Ejecución: 02-12-2019 - 30-09-2020
Tipo: Nacional
Financiado por: FUNDACION BANCARIA LA CAIXA
PID2019-108079GB-C21 - Predicción de series temporales no estacionarias de grandes dimensiones
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Alves Portela Santos, Andre
Ejecución: 01-06-2020 - 31-05-2023
Tipo: Nacional
Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)
ECO2015-70331-C2-2-R - Indicadores económicos: predicción con incertidumbre e inestabilidad
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Rodriguez Caballero, Carlos Vladimir
Ejecución: 01-01-2016 - 31-07-2020
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL
Bayesian analysis of heterogeneity in stochastic frontier models
- Galan Camacho, Jorge Eduardo
- Wiper, Michael Peter
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Fecha de defensa: 03-10-2014
Asymmetric stochastic volatility models
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
- Mao, Xiuping
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 13-03-2015
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Topics in density forecast in stationary parametric unvariate time series models
- Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
- Ruiz Ortega, Esther
- Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
Fecha de defensa: 20-12-2016
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
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Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
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