Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:

  • ¿Quién investiga un tema concreto?
  • ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?

Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.

Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:

  • Proyectos de investigación desde 2006.
  • Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
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Perfil en el portal institucional

Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena mhveiga@est-econ.uc3m.es

Estadística / Universidad Carlos III de Madrid

Actividades

Open Access

Efficiency evaluation of hotel chains: a Spanish case study

  • Deng, Yaguo
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Wiper, Michael Peter

Series-Journal of the Spanish Economic Association (p. 115-139) - 3/2019

https://doi.org/10.1007/s13209-019-0188-6 Ver en origen

  • EISSN 1869-4195
  • ISSN 1869-4187

Asymmetry, realised volatility and stock return risk estimates

  • Grane Chavez, Aurea
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

Portuguese Economic Journal (p. 147-164) - 8/2012

https://doi.org/10.1007/s10258-012-0081-8 Ver en origen

  • EISSN 1617-9838
  • ISSN 1617-982X

Do investors price industry risk? Evidence from the cross-section of the oil industry

  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Ramos, Sofia
  • Taamouti, A.
  • Wang, C.w.

Journal of Energy Markets (p. 79-108) - 3/2017

  • EISSN 1756-3615
  • ISSN 1756-3607
Open Access

Outliers, GARCH-type models and risk measures: a comparison of several approaches

  • Grane Chavez, Aurea
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

Journal of Empirical Finance (p. 26-40) - 3/2014

https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2014.01.005 Ver en origen

  • EISSN 1879-1727
  • ISSN 0927-5398

A robust closed-form estimator for the GARCH(1,1) model

  • Bahamonde, Natalia
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (p. 1605-1619) - 5/2016

https://doi.org/10.1080/00949655.2015.1077387 Ver en origen

  • EISSN 1563-5163
  • ISSN 0094-9655
Open Access

Bayesian estimation of inefficiency heterogeneity in stochastic frontier models

  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Wiper, Michael Peter
  • Galan Camacho, Jorge Eduardo

JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS (p. 85-101) - 8/2014

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

https://doi.org/10.1007/s11123-013-0377-4 Ver en origen

  • ISSN 0895-562X
Open Access

Modeling and forecasting the oil volatility index

  • Mariti, Massimo B.
  • Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

JOURNAL OF FORECASTING (p. 773-787) - 4/2019

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1002/for.2598 Ver en origen

  • EISSN 1099-131X
  • ISSN 0277-6693
Open Access

Uncertainty and density forecasts of ARMA models: comparison of asymptotic, bayesian and bootstrap procedures

  • Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS (p. 388-419) - 4/2018

https://doi.org/10.1111/joes.12197 Ver en origen

  • EISSN 1467-6419
  • ISSN 0950-0804
Open Access

Threshold stochastic volatility: Properties and forecasting

  • Mao, Xiuping
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 1105-1123) - 11/2017

https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2017.07.001 Ver en origen

  • EISSN 1872-8200
  • ISSN 0169-2070

Oil price asymmetric effects: answering the puzzle in international stock markets

  • Ramos, S.b.
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

Energy Economics (p. 136-145) - 7/2013

https://doi.org/10.1016/j.eneco.2013.03.011 Ver en origen

  • EISSN 1873-6181
  • ISSN 0140-9883

The interrelationship between financial and energy markets

  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Ramos, Sofia

2014

Editor: SPRINGER

  • ISBN 978-3-642-55381-3

Additive level outliers in multivariate GARCH models. In: Topics from the 7th Workshop on Statistical Simulation

  • Grane Chavez, Aurea
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Martin Barragan, Belen

Topics from the 7th Workshop on Statistical Simulation (p. 247-255) - 1/2014

Editor: SPRINGER

  • ISBN 978-1-4939-2103-4

Risk factors in the oil industry: an upstream and downstream analysis. In: The interrelationship between financial and energy markets

  • Ramos, Sofia
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Wang, Chih-wei

The interrelationship between financial and energy markets (p. 3-32) - 1/2014

Editor: SPRINGER

  • ISBN 978-3-642-55381-3

Outliers and the estimation of minimum capital risk requirements. In: Investigaciones en Seguros y gestión de riesgos

  • Grane Chavez, Aurea
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

Investigaciones en Seguros y gestión de riesgos (p. 541-546) - 1/2009

Editor: Fundacion MAPFRE

  • ISBN 978-84-9844-158-1

Heterogeneity in Bayesian Stochastic Frontier Models

  • Galan Camacho, Jorge Eduardo
  • Wiper, Michael Peter
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

XXXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las VII Jornadas de Estadística Pública - 2012

Open Access

A bootstrap approach for generalized autocontour testing

  • Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
  • Gonzalez Rivera, Maria Gloria
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

The 36th International Symposium on Forecasting (p. 99) - 2016

  • ISBN 1997-4116

Outliers in GARCH models and the estimation of risk measures

  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Grane Chavez, Aurea

Joint Statistical Meetings 2010 (p. 1219-1233) - 2010

Editor: American Statistical Association

  • ISBN 9780979174797

Estimating Effiency

  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

Francesc Marmol Lecture (Inaugural Lectures from the Inauguration Academic Year 2012-2013) - 2012

Nesting asymmetric stochastic volatility models

  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Mao, Xiuping

First Meeting on Time Series Modelling and Computation - 2013

One for all: nesting asymmetric stochastic volatility models

  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Mao, Xiuping

Conference on Indirect Estimation Methods in Finance and Economics - 2014

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Asymmetric Long-run Effects in the Oil Industry

  • Ramos, Sofia B.
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Wang, Chih-wei

Conference on Energy Finance (EF 2012) - 2012

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

The Puzzle of Asymmetric Effects of Oil: New Results from International Stock Markets

  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Ramos, Sofia

8th International Conference on the European Energy Market (EEM11) (p. 339-345) - 2011

Editor: IEEE Press

  • ISBN 978-1-61284-285-1
Open Access

Outliers in multivariate GARCH models

  • Grane Chavez, Aurea
  • Martin Barragan, Belen
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

7th International Workshop on Simulation - 2013

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

  • ISBN 1973-9346

Bayesian analysis of dynamic effects in inefficiency: Evidence from the Colombian banking sector

  • Galan Camacho, Jorge Eduardo
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Wiper, Michael Peter

7th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2013) - 2013

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Adaptative predictability of stock market returns

  • Casas Villalba, Maria Isabel
  • Mao, Xiuping
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

2020

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Data cloning for a threshold asymmetric stochastic volatility model

  • Marin Diazaraque, Juan Miguel
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

2023

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Efficiency evaluation of Spanish hotel chains

  • Deng, Yaguo
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Wiper, Michael Peter

2016

Open Access

Measuring efficiency of Peruvian universities: a stochastic frontier analysis

  • Orosco Gavilán, Juan Carlos
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Wiper, Michael Peter

2023

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Integrated nested Laplace approximations for threshold stochastic volatility models

  • Zea Bermúdez, P. De
  • Marin Diazaraque, Juan Miguel
  • Rue, Havard
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

2021

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Forecasting volatility: does continuous time do better than discrete time?

  • Breto Martinez, Carles
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Open Access

Score driven asymmetric stochastic volatility models

  • Mao, Xiuping
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

2014

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Contagion in sequential financial markets: an experimental analysis

  • Peeters, Ronald
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Vorstaz, Marc

2020

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

An analysis of the dynamics of efficiency of mutual funds

  • Galan Camacho, Jorge Eduardo
  • Ramos, Sofia B.
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

2015

Wavelet-based Detection of Outliers in Volatility Models

  • Grane Chavez, Aurea
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

2009

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

UC3M-ECO-05-013 - Métodología macroeconométrica sobre el tratamiento de problemás de nivel y heterocedasticidad con aplicación a Latino América

  • Espasa Terrades, Antoni
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Senra Diaz, Eva
  • Mayo Burgos, Ivan
  • Nuñez, Olivier
  • Kaiser Remiro, Regina
  • Pellegrini, Santiago
  • Heinen, Andreas Josef
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Fried, Roland Hermann
  • Minguez Salido, Roman
  • Perez Espartero, Ana
  • Cancelo De La Torre, Jose Ramon
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Ejecución: 01-01-2006 - 31-03-2007

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

ECO2009-08100 - La incertidumbre en la predicción macroeconómica y financiera: bootstrap y modelos multivariantes

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Espasa Terrades, Antoni
  • Kaiser Remiro, Regina
  • Pellegrini, Santiago
  • Heinen, Andreas Josef
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Tena Horrillo, Juan De Dios
  • Nieto Delfin, Maria Rosa
  • Rodriguez, Alejandro Federico
  • Perez Espartero, Ana
  • Morales Arsenal, Roberto
  • Breto Martinez, Carles
  • Alves Portela Santos, Andre
  • Galan Camacho, Jorge Eduardo
  • Mao, Xiuping
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Ejecución: 01-01-2010 - 30-06-2013

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION

CCG06-UC3M/HUM-0840  - Incertidumbre en la predicción: aplicaciónes a series macroecnómicas y financieras de la Comunidad de Madrid

  • Espasa Terrades, Antoni
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Mayo Burgos, Ivan
  • Kaiser Remiro, Regina
  • Pellegrini, Santiago
  • Heinen, Andreas Josef
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Tena Horrillo, Juan De Dios
  • Nieto Delfin, Maria Rosa
  • Fried, Roland Hermann
  • Rodriguez, Alejandro Federico
  • Minguez Salido, Roman
  • Perez Espartero, Ana
  • Cancelo De La Torre, Jose Ramon
  • Morales Arsenal, Roberto
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Ejecución: 01-01-2007 - 31-12-2007

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

SEJ2006-03919 - Incertidumbre en la construcción de modelos econométricos y de metodologías de predicción para series macroeconómicas y financieras

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Espasa Terrades, Antoni
  • Kaiser Remiro, Regina
  • Pellegrini, Santiago
  • Heinen, Andreas Josef
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Arrazola Vacas, Maria Jesus
  • Nieto Delfin, Maria Rosa
  • Rodriguez, Alejandro Federico
  • Giuliodori, Maria Andrea
  • Perez Espartero, Ana
  • Breto Martinez, Carles
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Ejecución: 01-10-2006 - 31-12-2009

Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. INVESTIGACION

Finantial markets contagion: An experimental analysis

  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

Ejecución: 02-12-2019 - 30-09-2020

Tipo: Nacional

Financiado por: FUNDACION BANCARIA LA CAIXA

PID2019-108079GB-C21 - Predicción de series temporales no estacionarias de grandes dimensiones

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Alves Portela Santos, Andre

Ejecución: 01-06-2020 - 31-05-2023

Tipo: Nacional

Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)

ECO2015-70331-C2-2-R - Indicadores económicos: predicción con incertidumbre e inestabilidad

  • Ruiz Ortega, Esther
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Rodriguez Caballero, Carlos Vladimir

Ejecución: 01-01-2016 - 31-07-2020

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL

Bayesian analysis of heterogeneity in stochastic frontier models

  • Galan Camacho, Jorge Eduardo
  • Wiper, Michael Peter
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

Fecha de defensa: 03-10-2014

Asymmetric stochastic volatility models

  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena
  • Mao, Xiuping
  • Ruiz Ortega, Esther

Fecha de defensa: 13-03-2015

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Topics in density forecast in stationary parametric unvariate time series models

  • Gonçalves Mazzeu, Joao Henrique
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Lopes Moreira Da Veiga, Maria Helena

Fecha de defensa: 20-12-2016

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 8/04/24 15:56