Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:

  • ¿Quién investiga un tema concreto?
  • ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?

Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.

Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:

  • Proyectos de investigación desde 2006.
  • Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.

Galeano San Miguel, Pedro pgaleano@est-econ.uc3m.es

Open Access

Sequential detection of parameter changes in dynamic conditional correlation models

  • Pape, Katharina
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Wied, Dominik

Applied Stochastic Models in Business and Industry (p. 475-495) - 1/2021

https://doi.org/10.1002/asmb.2578 Ver en origen

  • EISSN 1526-4025
  • ISSN 1524-1904
Open Access

A robust procedure to build dynamic factor models with cluster structure

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

JOURNAL OF ECONOMETRICS (p. 35-52) - 5/2020

https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.01.004 Ver en origen

  • EISSN 1872-6895
  • ISSN 0304-4076

Variational inference for high dimensional structured factor copulas

  • Nguyen, Hoang
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Galeano San Miguel, Pedro

COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 1-23) - 11/2020

https://doi.org/10.1016/j.csda.2020.107012 Ver en origen

  • EISSN 1872-7352
  • ISSN 0167-9473
Open Access

Copula stochastic volatility in oil returns: Approximate Bayesian computation with volatility prediction

  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Galeano San Miguel, Pedro

ENERGY ECONOMICS - 1/2020

https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104961 Ver en origen

  • EISSN 1873-6181
  • ISSN 0140-9883

Rejoinder on: Data science, big data and statistics

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

TEST (p. 363-368) - 6/2019

10.1007/s11749-019-00652-8 Ver en origen

  • EISSN 1863-8260
  • ISSN 1133-0686

Data science, big data and statistics

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

TEST (p. 289-329) - 4/2019

https://doi.org/10.1007/s11749-019-00651-9 Ver en origen

  • EISSN 1863-8260
  • ISSN 1133-0686
Open Access

Estimation, imputation and prediction for the functional linear model with scalar response with responses missing at random

  • Febrero Bande, Manuel
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Gonzalez-manteiga ., Wenceslao

COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 91-103) - 3/2019

10.1016/j.csda.2018.07.006 Ver en origen

  • EISSN 1872-7352
  • ISSN 0167-9473

Parallel Bayesian Inference for High-Dimensional Dynamic Factor Copulas

  • Nguyen, Hoang
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Galeano San Miguel, Pedro

Journal of Financial Econometrics (p. 118-151) - 10/2019

10.1093/jjfinec/nby032 Ver en origen

  • EISSN 1479-8417
  • ISSN 1479-8409
Open Access

Las nuevas oportunidades del Big Data para las instituciones financieras

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Papeles de economía española (p. 78-97) - 1/2019

  • ISSN 0210-9107

Particle learning for Bayesian semi-parametric stochastic volatility model

  • Lopes, Hedibert F.
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Galeano San Miguel, Pedro

Econometric Reviews - 1/2019

10.1080/07474938.2018.1514022 Ver en origen

  • ISSN 0747-4938

Este/a investigador/a no tiene libros.

Parameter estimation of the functional linear model with scalar response with responses missing at random. In: Functional statistics and related fields

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Febrero Bande, Manuel
  • Gonzalez-manteiga ., Wenceslao

Functional statistics and related fields (p. 105-111) - 1/2017

Editor: SPRINGER

https://doi.org/10.1007/978-3-319-55846-2 Ver en origen

Finding outliers in linear and nonlinear time series. In: Robustness and complex data structures

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Robustness and complex data structures (p. 243-260) - 1/2013

Editor: SPRINGER

  • ISBN 9783642354939

Additive Outlier Detection in Seasonal ARIMA Models by a Modified Bayesian Information Criterion. In: Economic Time Series: Modeling and Seasonality

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Economic Time Series: Modeling and Seasonality (p. 317-336) - 3/2012

Editor: CRC Press & IEEE

  • ISBN 978-1-43-984657-5

Principal Components Selection for Estimating the Functional Linear Model with Scalar Response. In: Statistical Methods for the Analysis of Large Data-Sets

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Gonzalez-manteiga ., Wenceslao
  • Febrero Bande, Manuel

Statistical Methods for the Analysis of Large Data-Sets (p. 223-226) - 1/2009

Editor: CLEUP

  • ISBN 978-88-612-9425-7

Influence in the Functional Linear Model with Scalar Response. In: Functional and Operational Statistics

  • Febrero Bande, Manuel
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Gonzalez-manteiga ., Wenceslao

Functional and Operational Statistics (p. 165-171) - 10/2008

Editor: SPRINGER

https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2062-1_26 Ver en origen

  • ISBN 978-3-7908-2061-4

An Unified Approach to Model Selection, Discrimination, Goodness of Fit and Outliers in Time Series. In: Advances in Mathematical and Statistical Modeling

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro

Advances in Mathematical and Statistical Modeling (p. 267-278) - 10/2008

Editor: Birkhauser

  • ISBN 978-0-8176-4625-7

Una introducción a las seriestemporales funcionales

  • Galeano San Miguel, Pedro

Análisis económico y Big Data - 2020

Estimation, imputation and prediction for the functional linear model with scalar response with missing responses

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Febrero Bande, Manuel
  • Gonzalez-manteiga ., Wenceslao

11th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics and 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (p. 218) - 2018

Editor: ECOSTA ECONOMETRICS AND STATISTICS

Parameter estimation of the functional linear model with scalar response with responses missing at random

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Febrero Bande, Manuel
  • Gonzalez-manteiga ., Wenceslao

International Workshop on Functional and Operational Statistics. A Coruña. (p. 105-111) - 2017

Editor: SPRINGER

https://doi.org/10.1007/978-3-319-55846-2_14 Ver en origen

  • ISBN 978-3-319-55845-5

Cleaning a large set of time series for common, cluster and specific outliers

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro

International Conference on Robust Statistics - 2017

Un teorema de verificacion para la indexabilidad de restless bandits con estado real

  • Niño Mora, Jose

XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (SEIO 2016). X Jornadas de Estadística Pública (p. 61-62) - 2016

Editor: UNIVERSIDAD CASTILLA - LA MANCHA

https://doi.org/10.18239/jor_07.2016 Ver en origen

Modelling high dimensional stock dependence using factor copulas

  • Nguyen, Hoang
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Galeano San Miguel, Pedro

9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016)<br/> - 2016

Outlier detection in high-dimensional time series

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016) - 2016

Approximate bayesian computation for phase-type distributions

  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Wilson, Simon

9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016) - 2016

Statistical analysis of networks with R

  • Galeano San Miguel, Pedro

Workshop on Big Data and Statistics - 2015

Dating multiple change points in time series correlations with applications to financial returns

  • Galeano San Miguel, Pedro

Statistical Models for Complex Data - 2015

Open Access

Variational Inference for high dimensional structured factor copulas

  • Nguyen, Hoang
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Galeano San Miguel, Pedro

2th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018) and 11th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on<br/>Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2018) (p. 202) - 2018

Editor: ECOSTA ECONOMETRICS AND STATISTICS

  • ISBN 978-9963-2227-5-9
Open Access

Parallel Bayesian Inference for High Dimensional Dynamic Factor Copulas

  • Nguyen, Hoang
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Galeano San Miguel, Pedro

2017

Open Access

Two-sample Hotelling's T² statistics based on the functional Mahalanobis semi-distance

  • Joseph, Esdras
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira

2015

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Monitoring multivariate variance changes

  • Pape, K.
  • Wied, D.
  • Galeano San Miguel, Pedro

Journal of Empirical Finance (p. 54-68) - 12/2015

Editor: University of Dortmund

https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2016.08.007 Ver en origen

  • EISSN 1879-1727
  • ISSN 0927-5398
Open Access

Functional outlier detection with a local spatial depth

  • Sguera, Carlo
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira

International Conference on Robust Statistics, 2015 - 2014

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Bayesian estimation of a Dynamic Conditional Correlation model with multivariate Skew-Slash innovations

  • Garcia De La Fuente, Cristina
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Wiper, Michael Peter

2014

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

A Bayesian non-parametric approach to asymmetric dynamic conditional correlation model with application to portfolio selection

  • Virbickaite, Audrone
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Galeano San Miguel, Pedro

2013

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Bayesian non-parametric approach to asymmetric dynamic conditional correlation model with application to portfolio selection

  • Virbickaite, Audrone
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Galeano San Miguel, Pedro

2013

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Modeling financial time series with the skew slash distribution

  • Garcia De La Fuente, Cristina
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Wiper, Michael Peter

2012

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Open Access

Spatial depth-based classification for functional data

  • Sguera, Carlo
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira

2012

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

Creación de un área sobre Big Data en economía y finanzas en Funcas

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto

Ejecución: 01-02-2022 - 01-02-2023

Tipo: Regional

Financiado por: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)

PID2019-108311GB-I00 - Procedimientos estadísticos computacionales para datos dinámicos con estructura de dependencia compleja y aplicaciones

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Garcia Sipols, Ana Elizabeth
  • Wiper, Michael Peter
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion

Ejecución: 01-06-2020 - 31-05-2023

Tipo: Nacional

Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)

Patrones de consumo y redes socio-económicas. Tipologías y patrones

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel

Ejecución: 30-10-2017 - 29-04-2018

Tipo: Regional

Financiado por: IMPACT RATING S.L.

ECO2015-66593-P - "Big data" y datos complejos en Empresa y Finanzas

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Romo Urroz, Juan
  • Senra Diaz, Eva
  • Wiper, Michael Peter
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Velilla Cerdan, Santiago
  • Niño Mora, Jose
  • Cascos Fernandez, Ignacio
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Jimenez Recaredo, Raul Jose
  • Cabras, Stefano
  • Arribas Gil, Ana
  • Martin Apaolaza, Nirian
  • Aguilera Morillo, Maria Del Carmen
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2016 - 31-12-2019

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL

Estimar la probabilidad de abandono de clientes

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Liberatore, Federico

Ejecución: 08-02-2016 - 07-05-2016

Tipo: Regional

Financiado por: DIA -DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

Análisis de Redes de clientes mediante técnicas de Big Data

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Romo Urroz, Juan
  • Sguera, Carlo
  • Quijano Sanchez, Lara
  • Liberatore, Federico

Ejecución: 15-07-2015 - 14-07-2016

Tipo: Regional

Financiado por: BANCO SANTANDER, SA

UC3M-ECO-05-061 - Modelización estadística y análisis de datos

  • Peña Sanchez De Rivera, Daniel
  • Muñoz Garcia, Alberto
  • Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
  • Romo Urroz, Juan
  • Redondas Marrero, Maria Dolores
  • Benito Bonito, Monica
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Romera Ayllon, Maria Rosario
  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Villagarcia Casla, Teresa
  • Viladomat Comerma, Julia
  • Casas Lopez, Omar Jesus
  • Leton Molina, Emilio
  • Marin Diazaraque, Juan Miguel
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Fried, Roland Hermann
  • Gzyl ., Henryk
  • Yohai, Victor Jaime
  • Zamar, Ruben Horacio
  • Tiao, George C.
  • Silva Urrutia, Jose Eliud
  • Gonzalez Hernandez, Javier
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2006 - 31-03-2007

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

Modeling financial returns with skew-slash innovations

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Garcia De La Fuente, Cristina
  • Wiper, Michael Peter

Fecha de defensa: 17-11-2014

Distancias para datos funcionales= The Mahalanobis distance for functional data with applications in statistical problems

  • Joseph, Esdras

Fecha de defensa: 16-06-2015

Defensa realizada en: CAMPUS DE LEGANES

Bayesian inference for high dimensional factor copula models

  • Ausin Olivera, Maria Concepcion
  • Nguyen, Hoang
  • Galeano San Miguel, Pedro

Fecha de defensa: 11-07-2019

Tutela multinivel de los derechos: obstáculos procesales/ Bayesian Non-Parametrics for Time-Varying Volatility Models

  • Galeano San Miguel, Pedro
  • Virbickaite, Audrone
  • Ausin Olivera, Maria Concepcion

Fecha de defensa: 19-02-2015

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Spatial Depth-Based Methods for Functional Data

  • Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
  • Sguera, Carlo
  • Galeano San Miguel, Pedro

Fecha de defensa: 28-11-2014

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 13/10/22 7:49