Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Galeano San Miguel, Pedro pgaleano@est-econ.uc3m.es
Actividades
- Artículos 21
- Libros 0
- Capítulos de libro 7
- Congresos 27
- Documentos de trabajo 6
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 8
- Tesis dirigidas 5
- Patentes o licencias de software 0
Sequential detection of parameter changes in dynamic conditional correlation models
- Pape, Katharina
- Galeano San Miguel, Pedro
- Wied, Dominik
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY (p. 475-495) - 5/2021
https://doi.org/10.1002/asmb.2578 Ver en origen
- EISSN 1526-4025
- ISSN 1524-1904
A robust procedure to build dynamic factor models with cluster structure
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Galeano San Miguel, Pedro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Journal of Econometrics (p. 35-52) - 5/2020
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.01.004 Ver en origen
- EISSN 1872-6895
- ISSN 0304-4076
Copula stochastic volatility in oil returns: Approximate Bayesian computation with volatility prediction
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
- Galeano San Miguel, Pedro
Energy Economics - 10/2020
https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104961 Ver en origen
- EISSN 1873-6181
- ISSN 0140-9883
Rejoinder on: Data science, big data and statistics
- Galeano San Miguel, Pedro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
TEST (p. 363-368) - 6/2019
10.1007/s11749-019-00652-8 Ver en origen
- EISSN 1863-8260
- ISSN 1133-0686
Data science, big data and statistics
- Galeano San Miguel, Pedro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
TEST (p. 289-329) - 4/2019
https://doi.org/10.1007/s11749-019-00651-9 Ver en origen
- EISSN 1863-8260
- ISSN 1133-0686
Estimation, imputation and prediction for the functional linear model with scalar response with responses missing at random
- Febrero Bande, Manuel
- Galeano San Miguel, Pedro
- Gonzalez-manteiga ., Wenceslao
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 91-103) - 3/2019
https://doi.org/10.1016/j.csda.2018.07.006 Ver en origen
- EISSN 1872-7352
- ISSN 0167-9473
Parallel Bayesian Inference for High-Dimensional Dynamic Factor Copulas
- Nguyen, Hoang
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
- Galeano San Miguel, Pedro
Journal of Financial Econometrics (p. 118-151) - 10/2019
10.1093/jjfinec/nby032 Ver en origen
- EISSN 1479-8417
- ISSN 1479-8409
Las nuevas oportunidades del Big Data para las instituciones financieras
- Galeano San Miguel, Pedro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Papeles de economía española (p. 78-97) - 1/2019
- ISSN 0210-9107
Particle learning for Bayesian semi-parametric stochastic volatility model
- Lopes, Hedibert F.
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
- Galeano San Miguel, Pedro
Econometric Reviews - 1/2019
10.1080/07474938.2018.1514022 Ver en origen
- EISSN 1532-4168
- ISSN 0747-4938
Functional Principal Component Regression and Functional Partial Least-squares Regression: An Overview and a Comparative Study
- Febrero Bande, Manuel
- Galeano San Miguel, Pedro
- Gonzalez-manteiga ., Wenceslao
INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW (p. 61-83) - 4/2017
https://doi.org/10.1111/insr.12116 Ver en origen
- EISSN 1751-5823
- ISSN 1751-5823
Este/a investigador/a no tiene libros.
Una aplicación del análisis de series temporales funcionales a los precios horarios de la electricidad en el mercado MIBEL. In: Análisis Econométrico y Big Data
- Galeano San Miguel, Pedro
Análisis Econométrico y Big Data (p. 163-189) - 6/2021
Editor: FUNCAS
- ISBN 978-84-17609-54-2
Parameter estimation of the functional linear model with scalar response with responses missing at random. In: Functional statistics and related fields
- Galeano San Miguel, Pedro
- Febrero Bande, Manuel
- Gonzalez-manteiga ., Wenceslao
Functional statistics and related fields (p. 105-111) - 1/2017
Editor: SPRINGER
Finding outliers in linear and nonlinear time series. In: Robustness and complex data structures
- Galeano San Miguel, Pedro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Robustness and complex data structures (p. 243-260) - 1/2013
Editor: SPRINGER
- ISBN 9783642354939
Additive Outlier Detection in Seasonal ARIMA Models by a Modified Bayesian Information Criterion. In: Economic Time Series: Modeling and Seasonality
- Galeano San Miguel, Pedro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Economic Time Series: Modeling and Seasonality (p. 317-336) - 3/2012
Editor: CRC Press & IEEE
- ISBN 978-1-43-984657-5
Principal Components Selection for Estimating the Functional Linear Model with Scalar Response. In: Statistical Methods for the Analysis of Large Data-Sets
- Galeano San Miguel, Pedro
- Gonzalez-manteiga ., Wenceslao
- Febrero Bande, Manuel
Statistical Methods for the Analysis of Large Data-Sets (p. 223-226) - 1/2009
Editor: CLEUP
- ISBN 978-88-612-9425-7
An Unified Approach to Model Selection, Discrimination, Goodness of Fit and Outliers in Time Series. In: Advances in Mathematical and Statistical Modeling
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Galeano San Miguel, Pedro
Advances in Mathematical and Statistical Modeling (p. 267-278) - 10/2008
Editor: Birkhauser
- ISBN 978-0-8176-4625-7
Influence in the Functional Linear Model with Scalar Response. In: Functional and Operational Statistics
- Febrero Bande, Manuel
- Galeano San Miguel, Pedro
- Gonzalez-manteiga ., Wenceslao
Functional and Operational Statistics (p. 165-171) - 10/2008
Editor: SPRINGER
https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2062-1_26 Ver en origen
- ISBN 978-3-7908-2061-4
Una introducción a las seriestemporales funcionales
- Galeano San Miguel, Pedro
Análisis económico y Big Data - 2020
Estimation, imputation and prediction for the functional linear model with scalar response with missing responses
- Galeano San Miguel, Pedro
- Febrero Bande, Manuel
- Gonzalez-manteiga ., Wenceslao
11th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics and 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (p. 218) - 2018
Editor: ECOSTA ECONOMETRICS AND STATISTICS
Cleaning a large set of time series for common, cluster and specific outliers
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Galeano San Miguel, Pedro
International Conference on Robust Statistics - 2017
Parameter estimation of the functional linear model with scalar response with responses missing at random
- Galeano San Miguel, Pedro
- Febrero Bande, Manuel
- Gonzalez-manteiga ., Wenceslao
International Workshop on Functional and Operational Statistics. A Coruña. (p. 105-111) - 2017
Editor: SPRINGER
https://doi.org/10.1007/978-3-319-55846-2_14 Ver en origen
- ISBN 978-3-319-55845-5
Un teorema de verificacion para la indexabilidad de restless bandits con estado real
- Velilla Cerdan, Santiago
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (SEIO 2016). X Jornadas de Estadística Pública (p. 61-62) - 2016
Editor: UNIVERSIDAD CASTILLA - LA MANCHA
Outlier detection in high-dimensional time series
- Galeano San Miguel, Pedro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016) - 2016
Modelling high dimensional stock dependence using factor copulas
- Nguyen, Hoang
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
- Galeano San Miguel, Pedro
9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016)<br/> - 2016
Approximate bayesian computation for phase-type distributions
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
- Galeano San Miguel, Pedro
- Wilson, Simon
9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016) - 2016
Statistical analysis of networks with R
- Galeano San Miguel, Pedro
Workshop on Big Data and Statistics - 2015
Variational Inference for high dimensional structured factor copulas
- Nguyen, Hoang
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
- Galeano San Miguel, Pedro
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (p. 1-23) - 11/2018
Editor: ECOSTA ECONOMETRICS AND STATISTICS
https://doi.org/10.1016/j.csda.2020.107012 Ver en origen
- ISBN 978-9963-2227-5-9
- EISSN 1872-7352
- ISSN 0167-9473
Two-sample Hotelling's T² statistics based on the functional Mahalanobis semi-distance
- Joseph, Esdras
- Galeano San Miguel, Pedro
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Monitoring multivariate variance changes
- Pape, Katharina
- Wied, Dominik
- Galeano San Miguel, Pedro
Journal of Empirical Finance (p. 54-68) - 12/2015
Editor: University of Dortmund
https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2016.08.007 Ver en origen
- EISSN 1879-1727
- ISSN 0927-5398
Functional outlier detection with a local spatial depth
- Sguera, Carlo
- Galeano San Miguel, Pedro
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
International Conference on Robust Statistics, 2015 - 2014
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Bayesian estimation of a Dynamic Conditional Correlation model with multivariate Skew-Slash innovations
- Garcia De La Fuente, Cristina
- Galeano San Miguel, Pedro
- Wiper, Michael Peter
2014
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
PID2022-138114NB-I00 - Modelización de dependencias en altas dimensiones. - HI-DEMO
- Wiper, Michael Peter
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
- Garcia Sipols, Ana Elizabeth
- Galeano San Miguel, Pedro
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Strzalkowska-kominiak, Ewa
Ejecución: 01-09-2023 - 31-08-2026
Tipo: Nacional
Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)
PID2019-108311GB-I00 - Procedimientos estadísticos computacionales para datos dinámicos con estructura de dependencia compleja y aplicaciones
- Galeano San Miguel, Pedro
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Garcia Sipols, Ana Elizabeth
- Wiper, Michael Peter
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
Ejecución: 01-06-2020 - 31-05-2023
Tipo: Nacional
Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)
Creación de un área sobre Big Data en economía y finanzas en Funcas
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Galeano San Miguel, Pedro
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
Ejecución: 01-12-2020 - 30-11-2021
Tipo: Regional
Financiado por: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
Patrones de consumo y redes socio-económicas. Tipologías y patrones
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Galeano San Miguel, Pedro
Ejecución: 30-10-2017 - 29-04-2018
Tipo: Regional
Financiado por: IMPACT RATING S.L.
ECO2015-66593-P - "Big data" y datos complejos en Empresa y Finanzas
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Romo Urroz, Juan
- Muñoz Garcia, Alberto
- Garcia Sipols, Ana Elizabeth
- Senra Diaz, Eva
- Wiper, Michael Peter
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
- Romera Ayllon, Maria Rosario
- Galeano San Miguel, Pedro
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Velilla Cerdan, Santiago
- Niño Mora, Jose
- Cascos Fernandez, Ignacio
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Jimenez Recaredo, Raul Jose
- Cabras, Stefano
- Arribas Gil, Ana
- Martin Apaolaza, Nirian
- Aguilera Morillo, Maria Del Carmen
Ejecución: 01-01-2016 - 31-12-2019
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL
Estimar la probabilidad de abandono de clientes
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Galeano San Miguel, Pedro
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Liberatore, Federico
Ejecución: 08-02-2016 - 07-05-2016
Tipo: Regional
Financiado por: DIA -DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
Análisis de Redes de clientes mediante técnicas de Big Data
- Galeano San Miguel, Pedro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Romo Urroz, Juan
- Sguera, Carlo
- Quijano Sanchez, Lara
- Liberatore, Federico
Ejecución: 15-07-2015 - 14-07-2016
Tipo: Regional
Financiado por: BANCO SANTANDER, SA
UC3M-ECO-05-061 - Modelización estadística y análisis de datos
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Muñoz Garcia, Alberto
- Martin De Diego, Isaac
- Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
- Romo Urroz, Juan
- Redondas Marrero, Maria Dolores
- Wiper, Michael Peter
- Benito Bonito, Monica
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
- Romera Ayllon, Maria Rosario
- Galeano San Miguel, Pedro
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Velilla Cerdan, Santiago
- Villagarcia Casla, Teresa
- Viladomat Comerma, Julia
- Casas Lopez, Omar Jesus
- Leton Molina, Emilio
- Marin Diazaraque, Juan Miguel
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Fried, Roland Hermann
- Gzyl ., Henryk
- Yohai, Victor Jaime
- Zamar, Ruben Horacio
- Tiao, George C.
- Gonzalez Prieto, Ester
- Silva Urrutia, Jose Eliud
- Gonzalez Hernandez, Javier
Ejecución: 01-01-2006 - 31-03-2007
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
Modeling financial returns with skew-slash innovations
- Galeano San Miguel, Pedro
- Garcia De La Fuente, Cristina
- Wiper, Michael Peter
Fecha de defensa: 17-11-2014
Distancias para datos funcionales= The Mahalanobis distance for functional data with applications in statistical problems
- Joseph, Esdras
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Galeano San Miguel, Pedro
Fecha de defensa: 16-06-2015
Defensa realizada en: CAMPUS DE LEGANES
Bayesian inference for high dimensional factor copula models
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
- Nguyen, Hoang
- Galeano San Miguel, Pedro
Fecha de defensa: 11-07-2019
Tutela multinivel de los derechos: obstáculos procesales/ Bayesian Non-Parametrics for Time-Varying Volatility Models
- Galeano San Miguel, Pedro
- Virbickaite, Audrone
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
Fecha de defensa: 19-02-2015
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
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