Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Escanciano Reyero, Juan Carlos jescanci@eco.uc3m.es
Actividades
- Artículos 32
- Libros 0
- Capítulos de libro 3
- Congresos 5
- Documentos de trabajo 7
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 3
- Tesis dirigidas 0
- Patentes o licencias de software 0
Uniform convergence of weighted sums of non and semiparametric residuals for estimation and testing
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Lewbel, Arthur
- Jacho-chavez, David
Journal of Econometrics (p. 426-443) - 1/2014
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2013.06.004 Ver en origen
- EISSN 1872-6895
- ISSN 0304-4076
Two-step semiparametric empirical likelihood inference
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Bravo, Francesco
- Van Keilegom, Ingrid
ANNALS OF STATISTICS (p. 1-26) - 2/2020
https://doi.org/10.1214/18-aos1788 Ver en origen
- EISSN 0003-4851
- ISSN 0090-5364
Testing single-index restrictions with a focus on average derivatives
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Song, Kyungchul
Journal of Econometrics - 1/2010
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2009.11.007 Ver en origen
- EISSN 1872-6895
- ISSN 0304-4076
Testing for fundamental vector moving average representations
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Chen, Bin
- Choi, Jinho
Quantitative Economics (p. 149-180) - 3/2017
https://doi.org/10.3982/qe393 Ver en origen
- EISSN 1759-7331
- ISSN 1759-7323
Specification analysis of linear quantile models
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Goh, Sze Chuan
Journal of Econometrics (p. 495-507) - 1/2014
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2013.07.006 Ver en origen
- EISSN 1872-6895
- ISSN 0304-4076
Specification Tests of Parametric Dynamic Conditional Quantiles
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Velasco Gomez, Carlos
Journal of Econometrics (p. 209-221) - 11/2010
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2010.06.003 Ver en origen
- EISSN 1872-6895
- ISSN 0304-4076
Semiparametric estimation of risk-return relationships
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Pardo-fernandez, Juan Carlos
- Van Keilegom, Ingrid
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS (p. 40-52) - 1/2017
https://doi.org/10.1080/07350015.2015.1052879 Ver en origen
- EISSN 1537-2707
- ISSN 0735-0015
Semiparametric estimation of dynamic conditional expected shortfall models
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Mayoral Blaya, Silvia
International Journal of Monetary Economics and Finance - 1/2008
https://doi.org/10.1504/ijmef.2008.019217 Ver en origen
- EISSN 1752-0487
- ISSN 1752-0479
Quasi-maximum likelihood estimation of semi-strong garch models
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
ECONOMETRIC THEORY - 1/2009
https://doi.org/10.1017/s0266466609090689 Ver en origen
- EISSN 1469-4360
- ISSN 0266-4666
Quantile-Regression Inference With Adaptive Control of Size
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Goh, Sze Chuan
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION (p. 1382-1393) - 7/2019
https://doi.org/10.1080/01621459.2018.1505624 Ver en origen
- EISSN 1537-274X
- ISSN 0162-1459
Este/a investigador/a no tiene libros.
On the asymptotic efficiency of directional model checks for regression. In: From Statistics to Mathematical Finance: Festscrift in Honour of Winfried Stute
- Delgado Gonzalez, Miguel Angel
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
From Statistics to Mathematical Finance: Festscrift in Honour of Winfried Stute (p. 71-87) - 9/2017
Editor: SPRINGER NATURE LIMITED
https://doi.org/10.1007/978-3-319-50986-0_5 Ver en origen
- ISBN 9783319509853
Nonparametric distribution-free model checks for multivariate dynamic regressions. In: Contemporary Developments in Statistical Theory. A Festschrift for Hira Lal Koul
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Delgado Gonzalez, Miguel Angel
Contemporary Developments in Statistical Theory. A Festschrift for Hira Lal Koul (p. 91-117) - 1/2014
Editor: SPRINGER
https://doi.org/10.1007/978-3-319-02651-0_7 Ver en origen
- ISBN 978-3-319-02651-0
Econometrics: Nonlinear Cointegration. In: Encyclopedia of Complexity and Systems Science
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Escribano Saez, Alvaro
Encyclopedia of Complexity and Systems Science (p. 2757-2769) - 6/2009
Editor: SPRINGER
- ISBN 978-0-387-75888-6
n-square uniformly consistent density estimation in nonparametric regression models
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Jacho Chavez, David T.
Journal of Econometrics - 2012
Robust model checks with high-dimensional covariates
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
4th Workshop on goodness-of-fit, change-point and related problems - 2019
Editor: Universidad de Trento
Optimal Linear Instrumental Variables Approximations
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Li, Wei
Seminars Tinbergen Instute - Online (p. 1-37) - 3/2020
Editor: ELSEVIER B.V.
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.05.002 Ver en origen
- EISSN 1872-6895
- ISSN 0304-4076
Measuring asset market linkages: nonlinear dependence and tail risk
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Hualde, Javier
Workshop on Modelling Economic and Financial Time Series (p. 453-465) - 8/2019
https://doi.org/10.1080/07350015.2019.1668797 Ver en origen
- EISSN 1537-2707
- ISSN 0735-0015
A simple test for identification in GMM under conditional moment restrictions
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Bravo, Franceesco
- Otsu, Tai
Advances in Econometrics (p. 455-477) - 12/2012
https://doi.org/10.1108/s0731-9053(2012)0000029020 Ver en origen
- ISSN 0731-9053
Testing Conditional Monotonicity in the Absence of Smoothness
- Delgado Gonzalez, Miguel Angel
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Semiparametric Identification and Fisher Information
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
ECONOMETRIC THEORY (p. 1-38) - 4/2018
Editor: ELSEVIER
https://doi.org/10.1017/s0266466621000116 Ver en origen
- EISSN 1469-4360
- ISSN 0266-4666
Regression Discontinuity Design with Multivalued Treatments
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Caetano, Carolina
- Caetano, Gregorio
2020
Editor: CORNELL UNIVERSITY
Irregular identification of structural models with nonparametric unobserved heterogeneity
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
Journal of Econometrics (p. 1-22) - 1/2020
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.11.016 Ver en origen
- EISSN 1872-6895
- ISSN 0304-4076
Identification and Generalized Band Spectrum Estimation of the New Keynesian Phillips Curve
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Choi, Jinho
- Guo, Junjie
2017
Editor: CAEPR. Universidad de Indiana
Estimation of split points in misspecified decision trees
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
2020
Conditional stochastic dominance testing
- Delgado Gonzalez, Miguel Angel
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS (p. 16-28) - 1/2012
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Economía
https://doi.org/10.1080/07350015.2012.723556 Ver en origen
- EISSN 1537-2707
- ISSN 0735-0015
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
CEX2021-001181-M - Unidad de Excelencia Mª de Maeztu - Dpto. Economía UC3M
- Cabrales Goitia, Antonio
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Dolado Lobregad, Juan Jose
- Delgado Gonzalez, Miguel Angel
- Fabra Portela, Natalia
- Pappa, Paraskevi
- Rees, Daniel Ira
Ejecución: 01-01-2023 - 31-12-2026
Tipo: Nacional
Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)
PGC2018-096732-B-I00 - Inferencias en Modelos Econométricos de Alta Dimensión
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Crawford, Alan Richard
Ejecución: 01-01-2019 - 30-09-2022
Tipo: Nacional
Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)
SEJ2007-62908 - Contrastes de Especificación de Modelos Econométricos.
- Delgado Gonzalez, Miguel Angel
- Ibañez Rodriguez, Alfredo
- Velasco Gomez, Carlos
- Escanciano Reyero, Juan Carlos
- Dominguez Toribio, Manuel Angel
- Robinson, Peter Michael
- Lobato García-miján ., Ignacio
- Hidalgo Moreno, Francisco Javier
- Lasak ., Katarzyna Aleksandra
- Wagner, Ulrich J
- Kredler, Matthias
- Kheifets, Igor
- Rachinger, Heiko
- Wang, Xuexin
- Mukhopadhyay, Abhiroop
- Risi, Francesco
Ejecución: 01-10-2007 - 31-12-2012
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA SEC. DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVEST.
Este/a investigador/a no tiene tesis dirigidas.
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
-
ORCID
-
Web of Science ResearcherID
-
Scopus Author ID