Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:

  • ¿Quién investiga un tema concreto?
  • ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?

Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.

Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:

  • Proyectos de investigación desde 2006.
  • Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.

Velasco Gomez, Carlos cavelas@est-econ.uc3m.es

Open Access

LM Tests for Joint Breaks in the Dynamics and Level of a Long-Memory Time Series

  • Dolado Lobregad, Juan Jose
  • Rachinger, H.
  • Velasco Gomez, Carlos

Journal of Business and Economic Statistics (p. 1-22) - 1/2021

10.1080/07350015.2020.1855184 Ver en origen

Open Access

Estimation for Dynamic Panel Data with Individual Effects

  • Robinson, Peter Michael
  • Velasco Gomez, Carlos

ECONOMETRIC THEORY (p. 185-222) - 3/2020

https://doi.org/10.1017/s0266466619000069 Ver en origen

  • EISSN 1469-4360
  • ISSN 0266-4666
Open Access

Recursive lower and dual upper bounds for Bermudan-style options

  • Ibañez, Alfredo
  • Velasco Gomez, Carlos

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH (p. 730-740) - 1/2020

10.1016/j.ejor.2019.07.031 Ver en origen

  • EISSN 1872-6860
  • ISSN 0377-2217
Open Access

Persistence Heterogeneity Testing in Panels with Interactive Fixed Effects

  • Ergemen, Yunus Emre
  • Velasco Gomez, Carlos

JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS (p. 573-589) - 7/2019

10.1111/jtsa.12436 Ver en origen

  • EISSN 1467-9892
  • ISSN 0143-9782
Open Access

Frequency Domain Minimum Distance Inference For Possibly Noninvertible And Noncausal Arma Models.

  • Velasco Gomez, Carlos
  • Lobato García-miján ., Ignacio

ANNALS OF STATISTICS (p. 555-579) - 4/2018

10.1214/17-aos1560 Ver en origen

  • EISSN 0003-4851
  • ISSN 0090-5364
Open Access

The optimal method for pricing Bermudan options by simulation

  • Velasco Gomez, Carlos
  • Ibañez, Alfredo

MATHEMATICAL FINANCE (p. 1-38) - 10/2018

https://doi.org/10.1111/mafi.12158 Ver en origen

  • ISSN 0960-1627
Open Access

Inference on trending panel data

  • Robinson, Peter M.
  • Velasco Gomez, Carlos

JOURNAL OF ECONOMETRICS (p. 282-304) - 10/2018

https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2018.06.003 Ver en origen

  • EISSN 1872-6895
  • ISSN 0304-4076
Open Access

Efficiency improvements for minimum distance estimation of causal and invertible ARMA models

  • Lobato Garcia-mijan, Ignacio Norberto
  • Velasco Gomez, Carlos

ECONOMICS LETTERS (p. 150-152) - 1/2018

https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.11.013 Ver en origen

  • EISSN 1873-7374
  • ISSN 0165-1765
Open Access

New goodness-of-fit diagnostics for conditional discrete response models

  • Kheifets, Igor
  • Velasco Gomez, Carlos

JOURNAL OF ECONOMETRICS (p. 135-149) - 9/2017

https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2017.05.017 Ver en origen

  • EISSN 1872-6895
  • ISSN 0304-4076
Open Access

Do foreign exchange return regressions convey useful information on return predictability?

  • Moon, Seongman
  • Velasco Gomez, Carlos

Revista de Economia Aplicada (p. 5-19) - 4/2017

  • ISSN 1133-455X

Este/a investigador/a no tiene libros.

Model adequacy checks for discrete choice dynamic models. In: Recent Advances and Future Directions in Causality, Prediction, and Specification Analysis: Essays in Honor of Halbert L. White Jr.

  • Velasco Gomez, Carlos
  • Kheifets, Igor

Recent Advances and Future Directions in Causality, Prediction, and Specification Analysis: Essays in Honor of Halbert L. White Jr. (p. 363-382) - 8/2012

Editor: SPRINGER

https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1653-1 Ver en origen

  • ISBN 978-1-4614-1652-4
Open Access

Identification of possibly nonfundamental Structural VARMA models using higher order moments

  • Velasco Gomez, Carlos

30th (EC)^2 Conference on Identification in Macroeconomics (p. 1-58) - 2019

New goodness‐of‐fit diagnostics for conditional discrete response models

  • Kheifets, Igor
  • Velasco Gomez, Carlos

VIIt Workshop in Time Series Econometrics<br/> - 2017

New goodness-of-fit diagnostics for conditional discrete response models: count variables

  • Kheifets, Igor
  • Velasco Gomez, Carlos

2016 Asian Meeting of the Econometric Society - 2016

Inference on trending panel data

  • Robinson, Peter Michael
  • Velasco Gomez, Carlos

31th Annual Congress of the European Economic Association (EEA)- 69th European Meeting of the Econometric Society (ESEM) - 2016

Frequency domain minimum distance inference for possibly noninvertible and noncausal ARMA models

  • Velasco Gomez, Carlos
  • Lobato Garcia-mijan, Ignacio Norberto

10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016) - 2016

Bias-free estimation of fractional integrated panel data models

  • Velasco Gomez, Carlos

9th International Conference of Computational and Financial Econometrics (CFE 2015) - 2015

Variance ratio tests for panels with cross section dependence

  • Velasco Gomez, Carlos

30th Annual Congress of the European Economic Association - 2015

Frequency domain minimum distance estimation of possibly noninvertible and noncausal ARMA models

  • Velasco Gomez, Carlos
  • Lobato, Ignacio

The Econometric Society. 2015 World Congress - 2015

Frequency domain minimum distance estimation of possibly noninvertible and noncausal ARMA models

  • Velasco Gomez, Carlos
  • Lobato Garcia-mijan, Ignacio Norberto

2015 NBER-NSF Time Series Conference - 2015

Identification and Estimation of General ARMA models

  • Velasco Gomez, Carlos
  • Lobato Garcia-mijan, Ignacio Norberto

VIt Workshop in Time Series Econometrics - 2014

Do foreing excess return regressions convey valid information?

  • Moon, Seongman
  • Velasco Gomez, Carlos

2011

Editor: Sogang University. Research Institute for Market Economy

A Distribution-Free Transform of the Residuals Sample Autocorrelations with Application to Model Checking

  • Delgado Gonzalez, Miguel Angel
  • Velasco Gomez, Carlos

2010

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

A New Class of Distribution-Free Tests for Time Series Models Specification

  • Delgado Gonzalez, Miguel Angel
  • Velasco Gomez, Carlos

2009

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

S2015/HUM-3444 - MADRID ECONOMICS MADECO-CM

  • Crespo Fernandez, Juan Alfonso (Investigador principal (IP))

Ejecución: 01-01-2016 - 31-12-2019

Tipo: Regional

Financiado por: CAM. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION

ECO2014-57007-P - Modelos econométricos dinámicos: persistencia y especificación

  • Velasco Gomez, Carlos

Ejecución: 01-01-2015 - 31-12-2017

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL

ECO2012-31748 - Modelos econométricos dinámicos: persistencia y especificación

  • Velasco Gomez, Carlos
  • Rachinger, Heiko
  • Wang, Xuexin
  • Opuchlik, Maciej
  • Panthöfer, Sebastian
  • Ergemen, Yunus Emre

Ejecución: 01-01-2013 - 30-06-2015

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL

S2007/HUM-0444 - EXCELECOM-CM: INVESTIGACIÓN ECONÓMICA DE EXCELENCIA EN MADRID: Econometría y economía aplicada

  • Delgado Gonzalez, Miguel Angel
  • Escribano Saez, Alvaro
  • San Juan Mesonada, Carlos
  • Velasco Gomez, Carlos
  • Alonso Borrego, Cesar
  • Gonzalo Muñoz, Jesus
  • Cardoso-marta Pinto-machado, Matilde
  • Mora Villarrubia, Ricardo
  • Albarran Perez, Pedro
  • Caceres Delpiano, Julio
  • Carro Prieto, Jesus Maria
  • Bottino, Eleonora
  • Gomes, Joseph Flavian
  • Kirkby, Robert Dieter
  • Risi, Francesco
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2008 - 30-06-2012

Tipo: Regional

Financiado por: Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid (DGUCM)

SEJ2007-62908 - Contrastes de Especificación de Modelos Econométricos.

  • Delgado Gonzalez, Miguel Angel
  • Ibañez Rodriguez, Alfredo
  • Velasco Gomez, Carlos
  • Escanciano Reyero, Juan Carlos
  • Dominguez Toribio, Manuel Angel
  • Robinson, Peter Michael
  • Lobato García-miján ., Ignacio
  • Hidalgo Moreno, Francisco Javier
  • Lasak ., Katarzyna Aleksandra
  • Wagner, Ulrich J
  • Kredler, Matthias
  • Kheifets, Igor
  • Rachinger, Heiko
  • Wang, Xuexin
  • Mukhopadhyay, Abhiroop
  • Risi, Francesco
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Ejecución: 01-10-2007 - 31-12-2012

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA SEC. DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVEST.

EA2007-0207 - ASISTENCIA A CLASE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE ECONOMÍA

  • Velasco Gomez, Carlos
  • Andrietti, Vincenzo

Ejecución: 30-05-2007 - 30-04-2008

Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA SEC. DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVEST.

CSD2006-16 - Nuevos enfoques en investigación económica (neinvecon)

  • Tribo Gine, Jose Antonio
  • Carmona Pidal, Juan Antonio
  • Ibañez Rodriguez, Alfredo
  • Fosfuri, Andrea
  • Diaz Rodriguez, Antonia
  • Tena Junguito, Antonio
  • Romero Medina, Antonio
  • Velasco Gomez, Carlos
  • Alvarez Nogal, Carlos
  • Alonso Borrego, Cesar
  • Cardone Riportella, Clara Laura
  • Moreno Ruiz, Diego
  • Rivera Camino, Jaime Eduardo
  • Simpson, James
  • Ruiz-castillo Ucelay, Javier
  • Diaz Gimenez, Javier
  • Jaumandreu Balanzo, Jorge
  • Gil Bazo, Jose Javier
  • Vidal Sanz, Jose Manuel
  • Roses Vendoiro, Juan Ramon
  • Prados De La Escosura, Leandro
  • Corchon Diaz, Luis Carlos
  • Jansen, Marcel
  • Samartin Saenz, Margarita
  • Macias Dorissa, Marta Pilar
  • Cardoso-marta Pinto-machado, Matilde
  • Esteban Bravo, Mercedes
  • Boldrin, Michele
  • Delgado Gonzalez, Miguel Angel
  • Alvarez Gil, Maria Josefa
  • Kujal, Praveen
  • Carrasco Perea, Raquel
  • Mora Villarrubia, Ricardo
  • Brusco, Sandro
  • Houpt, Stefan Oliver
  • Sperlich, Stefan
  • Battilossi, Stefano
  • Perez Fructuoso, Maria Jose
  • Ruiz Verdu, Pablo
  • Iannantuoni, Giovanna
  • Sinopoli, Francesco De
  • Fabra Portela, Natalia
  • Jerez Garcia-vaquero, Maria Belen
  • Albarran Perez, Pedro
  • Surroca Aguilar, Jorge
  • Meza Goiz, Felipe
  • Milliou, Chrysovalantou
  • Moreno Muñoz, Jesus David
  • Ponce, Carlos Alberto Jose
  • Flores Zendejas, Juan Huitzilihuitl
  • Carro Prieto, Jesus Maria
  • Giolito, Eugenio Pedro
  • Hernando Veciana, Angel
  • Möller, Marc
  • Palomeras Vilches, Neus
  • Rincon Zapatero, Juan Pablo
  • Nicolini Alessi, Esteban Alberto
  • Cabrales Goitia, Antonio
  • Warzynski, Frederic
  • Ferraris, Leo
  • Moon, Seongman
  • Watanabe Watanabe, Makoto
  • Sanchez Alonso, Blanca
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Ejecución: 15-09-2006 - 31-12-2019

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. INVESTIGACION

SEJ2006-26811-E - Congreso homenaje al profesor Francesc Marmol: "Long memory for Francesc Marmol"

  • Dolado Lobregad, Juan Jose
  • Velasco Gomez, Carlos
  • Gonzalo Muñoz, Jesus

Ejecución: 01-05-2006 - 30-04-2007

Tipo: Interno

Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. INVESTIGACION

Specification tests for financial dynamic models

  • Kheifets, Igor

Fecha de defensa: 14-02-2012

Panel data models with long-range dependance

  • Ergemen, Yunus Emre

Fecha de defensa: 02-06-2015

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Three essays on specification testing

  • Wang, Xuexin

Fecha de defensa: 23-07-2012

Essays on the Identification of Linear Rational Expectations Models

  • Hamidisahneh, Mehdi

Fecha de defensa: 17-07-2017

Deterministics, Initial Conditions and Breaks in Long Memory Time Series

  • Rachinger, Heiko
  • Velasco Gomez, Carlos

Fecha de defensa: 06-07-2012

Essays<br/> on mixed-frequency and casuality analysis in the frequency domain

  • Guollo Taufemback, Cleiton

Fecha de defensa: 14-09-2018

Specification and casuality of distribution models

  • Troster, Victor Emilio

Fecha de defensa: 07-07-2015

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 13/10/22 7:49