Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Serrano Jimenez, Pedro Jose pjserran@emp.uc3m.es
Actividades
- Artículos 15
- Libros 1
- Capítulos de libro 2
- Congresos 2
- Documentos de trabajo 2
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 11
- Tesis dirigidas 3
- Patentes o licencias de software 0
The international linkages of market risk perception
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
- Vaello Sebastia, Antonio
- Vich Llompart, María Magdalena
Journal of Multinational Financial Management (p. 1-18) - 3/2024
https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2023.100826 Ver en origen
- EISSN 1873-1309
- ISSN 1042-444X
International evidence of the forecasting ability of option-implied distributions
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
- Vaello Sebastia, Antonio
- Vich Llompart, María Magdalena
JOURNAL OF FORECASTING (p. 1-18) - 2/2024
https://doi.org/10.1002/for.3091 Ver en origen
- EISSN 1099-131X
- ISSN 0277-6693
The global spillovers of unconventional monetary policies on tail risks
- Alonso, Irma
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
- Vaello Sebastia, Antonio
Finance Research Letters (p. 1-8) - 12/2023
https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104820 Ver en origen
- EISSN 1544-6131
- ISSN 1544-6123
The international integration of the term structure of expected market risk premia
- Rubio, Gonzalo
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
- Vaello Sebastià, Antoni
Finance Research Letters - 12/2023
https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104678 Ver en origen
- EISSN 1544-6131
- ISSN 1544-6123
Dissecting interbank risk using basis swap spreads
- Lafuente Luengo, Juan Angel
- Petit, Nuria
- Ruiz Andújar, Jesús
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
WORLD ECONOMY (p. 729-757) - 3/2020
10.1111/twec.12878 Ver en origen
- EISSN 1467-9701
- ISSN 1467-9701
Foreign monetary policy and firms' default risk
- Groba Dominguez, Jonatan
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
European Journal of Finance - 1/2020
https://doi.org/10.1080/1351847x.2019.1710225 Ver en origen
- EISSN 1466-4364
- ISSN 1351-847X
Automatic Balancing Mechanisms for Mixed Pension Systems under Different Investment Strategies
- Boado-penas, María Del Carmen
- Godínez-olivaves, Humberto
- Haberman, Steven
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
European Journal of Finance (p. 277-294) - 7/2019
https://doi.org/10.1080/1351847x.2019.1647260 Ver en origen
- EISSN 1466-4364
- ISSN 1351-847X
Pricing factors in the multiple-term structures from interbank rates
- Lafuente Luengo, Juan Angel
- Petit, Nuria
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE (p. 138-159) - 3/2019
https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2018.11.008 Ver en origen
- EISSN 1873-0639
- ISSN 0261-5606
Forecasting multiple-term structures from interbank rates
- Lafuente Luengo, Juan Angel
- Petit, Nuria
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
International Review of Financial Analysis (p. 40-56) - 5/2018
https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.02.004 Ver en origen
- EISSN 1873-8079
- ISSN 1057-5219
Modelling the shape of the limit order book
- Platania, Federico
- Serrano, Pedro
- Tapia Torres, Miguel Angel
QUANTITATIVE FINANCE (p. 1575-1597) - 2/2018
https://doi.org/10.1080/14697688.2018.1433312 Ver en origen
- EISSN 1469-7696
- ISSN 1469-7688
Cómo complementar la pensión utilizando la vivienda en propiedad: Alternativas factibles para conseguir ingresos extra y seguir residiendo en casa
- Lafuente Luengo, Juan Angel
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
2022
Editor: Aula Magna Proyecto Clave McGraw Hill
- ISBN 9788419187017
Monte Carlo Valuation of CDOs under a Reduced Form Approach. In: New Frontiers in Insurance and Bank Risk Management
- Barandiarán, Antton
- Moreno, Manuel
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
New Frontiers in Insurance and Bank Risk Management (p. 133-148) - 1/2009
Editor: MCGRAW-HILL
- ISBN 978-88-386-6061-0
Numerical pricing of collateral debt obligations: a Monte Carlo approach. In: Credit risk models, derivatives and management
- Moreno, Manuel
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
Credit risk models, derivatives and management (p. 527-549) - 5/2008
Editor: CRC Press & IEEE
- ISBN 978-1-58488-994-6
Monetary Policy Effect on Firm's Default Risk
- Groba Dominguez, Jonatan
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
19th Finance Forum - 2011
What Drives Corporate Default Risk Premia? Evidence from the CDS Market
- Díaz, Antonio
- Groba, Jonatan
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
4th Workshop on Risk Management and Insurance (RISK 2011) (p. 529-563) - 10/2011
Editor: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MERCADO Y ACTIVOS FINANCIEROS (GIMAF)
https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2013.07.003 Ver en origen
- EISSN 1873-0639
- ISSN 0261-5606
Determinants of the multiple-term structures from interbank rates
- Lafuente Luengo, Juan Angel
- Petit, Nuria
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
On the compensation for illiquidity in sovereign credit markets
- Lafuente Luengo, Juan Angel
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
Journal of Multinational Financial Management (p. 83-100) - 3/2014
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2015.03.003 Ver en origen
- EISSN 1873-1309
- ISSN 1042-444X
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
CCG10-UC3M/HUM-5237 - Grupo de Investigación Economía Financiera
- Moreno Muñoz, Jesus David
- Gutierrez Urtiaga, Maria
- Mayoral Blaya, Silvia
- Penalva Zuasti, Jose Sebastian
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
- Malagon Penen, Juliana
Ejecución: 01-01-2011 - 29-02-2012
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
Optimal Portfolio Strategy of Cointegrated assets
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
- Tang, Tao
- Figuerola-ferretti Garrigues, Isabel
Fecha de defensa: 04-07-2017
Three essays on the interest rate curve multiplicity in the interbank market
- Petit, Nuria
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
- Lafuente Luengo, Juan Angel
Fecha de defensa: 29-10-2015
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
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