Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Balbas De La Corte, Alejandro balbas@emp.uc3m.es
Actividades
- Artículos 31
- Libros 0
- Capítulos de libro 0
- Congresos 3
- Documentos de trabajo 15
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 15
- Tesis dirigidas 3
- Patentes o licencias de software 0
Actuarial pricing with financial methods
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
- Heras, A.
Scandinavian Actuarial Journal - 9/2022
Editor: Taylor and Francis Ltd.
10.1080/03461238.2022.2111529 Ver en origen
- EISSN 1651-2030
- ISSN 0346-1238
- ISSN/ISBN 1651-2030
Pareto efficient buy and hold investment strategies under order book linked constraints
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH (p. 945-965) - 4/2022
Editor: Springer
https://doi.org/10.1007/s10479-021-03942-3 Ver en origen
- EISSN 1572-9338
- ISSN 0254-5330
- ISSN/ISBN 1572-9338
Risk transference constraints in optimal reinsurance
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
- Heras, A.
Insurance: Mathematics and Economics (p. 27-40) - 3/2022
Editor: Elsevier B.V.
https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2021.12.004 Ver en origen
- EISSN 1873-5959
- ISSN 0167-6687
- ISSN/ISBN 0167-6687
Omega ratio optimization with actuarial and financial applications
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH (p. 376-387) - 7/2021
Editor: Elsevier B.V.
10.1016/j.ejor.2020.10.023 Ver en origen
- EISSN 1872-6860
- ISSN 0377-2217
- ISSN/ISBN 0377-2217
Constructing dynamic life tables with a single-factor model
- Atance, D.
- Balbás, A.
- Navarro, E.
Decisions in Economics and Finance (Decisions in Economics and Finance) (p. 787-825) - 10/2020
Editor: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH
https://doi.org/10.1007/s10203-020-00308-5 Ver en origen
- EISSN 1129-6569
- ISSN 1593-8883
- ISSN/ISBN 1129-6569
Good deal indices in asset pricing: actuarial and financial implications
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Garrido, Jose
- Okhrati, Ramin
International Transactions in Operational Research (p. 1475-1503) - 7/2019
10.1111/itor.12424 Ver en origen
- ISSN 0969-6016
V@R representation theorems in ambiguous frameworks
- Balbás A
- Charron J
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY (p. 414-430) - 1/5/2019
https://doi.org/10.1002/asmb.2425 Ver en origen
- EISSN 1526-4025
- ISSN 1524-1904
Golden options in financial mathematics
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
Mathematics and Financial Economics (p. 637-659) - 3/2019
Editor: Springer Verlag
10.1007/s11579-019-00240-2 Ver en origen
- ISSN 1862-9679
- ISSN/ISBN 1862-9660
Differential equations connecting VaR and CVaR
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS (p. 247-267) - 12/2017
Editor: Elsevier B.V.
https://doi.org/10.1016/j.cam.2017.05.037 Ver en origen
- EISSN 1879-1778
- ISSN 0377-0427
- ISSN/ISBN 0377-0427
Good deals and benchmarks in robust portfolio selection
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH (p. 666-678) - 4/2016
Editor: Elsevier
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.09.023 Ver en origen
- EISSN 1872-6860
- ISSN 0377-2217
- ISSN/ISBN 0377-2217
Este/a investigador/a no tiene libros.
Este/a investigador/a no tiene capítulos de libro.
Pricing American Style Derivatives with the Gerber-Shiu Function
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Garrido, Jose
Annual Meeting of the Canadian Operational Research Society - 2008
Scalar Versus Vector Optimization Problems Involving Risk Functions
- Balbas De La Corte, Alejandro
SIAM Conference on optimization - 2008
Relationships between the stochastic discount factor and the optimal omega ratio
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Balbas Aparicio, Beatriz
- Balbas Aparicio, Raquel
2018
Interest Rate Future Quality Options and Negative Interest Rates
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Laborda Herrero, Ricardo
2017
Good deal measurement in asset pricing: Actuarial and financial implications
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Garrido, Jose
- Okhrati, Ramin
2016
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Must an optimal buy and hold strategy contain any derivative?
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Balbas Aparicio, Beatriz
- Balbas Aparicio, Raquel
2016
Coherent Pricing
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Balbas Aparicio, Beatriz
- Balbas Aparicio, Raquel
2016
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
The newsvendor problem with convex risk
- Balbás, Alejandro
- Charron, Jean Philippe
12/12/2016
- iMarina
- UC3M
VaR as the CVaR sensitivity : applications in risk optimization
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS (p. 175-185) - 1/2016
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
10.1016/j.cam.2016.06.036 Ver en origen
- EISSN 1879-1778
- ISSN 0377-0427
- ISSN/ISBN 0377-0427
Sequential arbitrage measurement in bond markets : theory and empirical applications in the Euro-zone
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Peng, Yao
2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Optimal reinsurance under risk and uncertainty
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
- Heras, A.
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS (p. 61-74) - 1/2014
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2014.11.001 Ver en origen
- EISSN 1873-5959
- ISSN 0167-6687
- ISSN/ISBN 0167-6687
Good deals in markets with frictions
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Balbas Aparicio, Beatriz
- Balbas Aparicio, Raquel
QUANTITATIVE FINANCE (p. 827-836) - 6/2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Economía de la Empresa
https://doi.org/10.1080/14697688.2013.780132 Ver en origen
- EISSN 1469-7696
- ISSN 1469-7688
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
Mantenimiento del planificación financiero y metodología para la contrucción de carteras
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Tribo Gine, Jose Antonio
- Gutierrez Urtiaga, Maria
- Rubio Irigoyen, Gonzalo
Ejecución: 01-06-2007 - 01-01-2008
Financiado por: INTELL WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.
CCG06-UC3M/HUM-0825 - Nuevas tendencias en la medición y gestión de riesgos
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Ibañez Rodriguez, Alfredo
- Cardone Riportella, Clara Laura
- Camino Blasco, David
- Tribo Gine, Jose Antonio
- Gil Bazo, Jose Javier
- Peña Sanchez De Rivera, Juan Ignacio
- Samartin Saenz, Margarita
- Gutierrez Urtiaga, Maria
- Tapia Torres, Miguel Angel
- Rodriguez Lopez, Rosa
- Brusco, Sandro
- Perez Fructuoso, Maria Jose
- Moreno Muñoz, Jesus David
Ejecución: 01-01-2007 - 29-02-2008
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
Medición de Riesgos
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Tribo Gine, Jose Antonio
Ejecución: 01-01-2007 - 31-12-2007
Financiado por: RD SISTEMAS S.A.
SEJ2006-15401-C04-03 - Optimización y Economía Financiera.
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Garrido Manso, Jose
- Mayoral Blaya, Silvia
- Lopez Gonzalez, Susana
- Perez Fructuoso, Maria Jose
- Downarowicz, Anna
- Balbas Aparicio, Raquel
- Glavan, Silviu-ionut
Ejecución: 01-10-2006 - 30-09-2009
Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. INVESTIGACION
Planificador Financiero Personalizado
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Ibañez Rodriguez, Alfredo
- Tribo Gine, Jose Antonio
- Zornoza Perez, Juan Jose
Ejecución: 15-06-2006 - 31-12-2006
Financiado por: INTELL WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.
Enviromental performance and financial structure/ Three Essays on the European Sovereign Debt market
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Peng, Yao
Fecha de defensa: 18-05-2015
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Three essays on financial markets
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Blanco Sanchez, Ivan
Fecha de defensa: 18-05-2016
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
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