Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Nogales Martin, Fco. Javier fjnm@est-econ.uc3m.es
Actividades
- Artículos 17
- Libros 0
- Capítulos de libro 0
- Congresos 2
- Documentos de trabajo 10
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 23
- Tesis dirigidas 6
- Patentes o licencias de software 0
Stock return serial dependence and out-of-sample portfolio performance
- De Miguel, Victor
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Uppal, Raman
REVIEW OF FINANCIAL STUDIES (p. 1031-1073) - 4/2014
https://doi.org/10.1093/rfs/hhu002 Ver en origen
- EISSN 1465-7368
- ISSN 0893-9454
Solving Dynamic Stochastic Economic Models by Mathematical Programming Decomposition Methods
- Esteban Bravo, Mercedes
- Nogales Martin, Fco. Javier
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH (p. 226-240) - 1/2008
https://doi.org/10.1016/j.cor.2006.02.031 Ver en origen
- EISSN 1873-765X
- ISSN 0305-0548
Size matters: optimal calibration of shrinkage estimators for portfolio selection
- De Miguel, Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 3018-3034) - 8/2013
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.033 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Retail Equilibrium with Switching Consumers in Electricity Markets.
- Ruiz Mora, Carlos
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS (p. 145-180) - 3/2018
10.1007/s11067-018-9384-3 Ver en origen
- EISSN 1572-9427
- ISSN 1566-113X
Portfolio Selection with Robust Estimation
- Nogales Martin, Fco. Javier
- De Miguel, Victor
OPERATIONS RESEARCH (p. 560-577) - 6/2009
https://doi.org/10.1287/opre.1080.0566 Ver en origen
- EISSN 1526-5463
- ISSN 0030-364X
Parameter uncertainty in multiperiod portfolio optimization with transaction costs
- De Miguel, Angel Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS (p. 1443-1471) - 12/2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1017/s002210901500054x Ver en origen
- EISSN 1756-6916
- ISSN 0022-1090
On Decomposition Methods for a Class of Partially Separable Nonlinear Programs
- De Miguel, Victor
- Nogales Martin, Fco. Javier
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH (p. 119-139) - 2/2008
https://doi.org/10.1287/moor.1070.0282 Ver en origen
- EISSN 1526-5471
- ISSN 0364-765X
Multiperiod portfolio optimization with multiple risky assets and general transaction costs
- Mei, Xiaoling
- De Miguel, Victor
- Nogales Martin, Fco. Javier
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 108-120) - 8/2016
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.04.002 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Improving the Graphical Lasso Estimation for the Precision Matrix Through Roots of the Sample Covariance Matrix
- Avagyan, Vahe
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS (p. 865-872) - 10/2017
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
https://doi.org/10.1080/10618600.2017.1340890 Ver en origen
- EISSN 1537-2715
- ISSN 1061-8600
Hierarchical clustering for smart meter electricity loads based on quantile autocovariances
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Mora, Carlos
IEEE Transactions on Smart Grid (p. 4522-4530) - 5/2020
https://doi.org/10.1109/tsg.2020.2991316 Ver en origen
- EISSN 1949-3061
- ISSN 1949-3053
Este/a investigador/a no tiene libros.
Este/a investigador/a no tiene capítulos de libro.
Calibration of Shrinkage Estimators for Portfolio Optimization
- De Miguel, Angel Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
INFORMS Annual Meeting: TransfORmation - 2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Robust and sparse estimation of high-dimensional precision matrices via bivariate outlier detection
- Lafit, Ginette
- Nogales Martin, Fco. Javier
2017
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Retail competition with switching consumers in electricity markets
- Ruiz Mora, Carlos
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Ranking Edges and Model Selection in High-Dimensional Graphs
- Lafit, Ginette
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Zamar, Ruben Horacio
2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Portfolio selection with proportional transaction costs and predictability
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Mei, Xiaoling
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 131-151) - 9/2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
10.1016/j.jbankfin.2018.07.012 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Optimal Portfolios with Minimum Capital Requirements
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
- Van Dijk, D
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1928-1942) - 7/2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.001 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Multiperiod portfolio selection with transaction and market-impact costs
- De Miguel, Angel Victor
- Mei, Xiaoling
- Nogales Martin, Fco. Javier
2013
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
LIBOR Additive Model Calibration to Swaptions Markets
- Perez Colino, Jesus
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Stute, Winfried
2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
D-trace Precision Matrix Estimation Using Adaptive Lasso Penalties
- Avagyan, Vahe
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
2015
Comparing Univariate and Multivariate Models to Forecast Portfolio Value-at-Risk
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Journal of Financial Econometrics (p. 400-441) - 4/2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbs015 Ver en origen
- EISSN 1479-8417
- ISSN 1479-8409
A vehicle routing model with split delivery and stop nodes
- Berbotto, Leonardo Martin
- Garcia Saiz, Sergio Javier
- Nogales Martin, Fco. Javier
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
Técnicas de Predicción y Gestión de Riesgos Relacionados con los Mercados de Gas y Electricidad.
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
Ejecución: 01-10-2007 - 15-12-2007
Financiado por: CAPGEMINI ESPAÑA S.L.U.,
SOLUCIÓN MACHINE LEARNING PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE VENTA
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
Ejecución: 26-06-2020 - 27-12-2021
Tipo: Nacional
Financiado por: TELYNET SA
Riesgos operacionales
- Nogales Martin, Fco. Javier
Ejecución: 01-09-2018 - 31-10-2018
Tipo: Regional
Financiado por: PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L.
Predicción de precios de energía eléctrica en el corto plazo
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
Ejecución: 06-04-2010 - 04-05-2010
Tipo: Regional
Financiado por: SUN TO MARKET SOLUTION, S.L.
Predicción de demanda eléctrica desagregada y generación renovable distribuida en "Smart Grids".
- Ruiz Mora, Carlos
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
Ejecución: 01-09-2017 - 01-09-2018
Tipo: Nacional
Financiado por: FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA
ZEROGASPAIN-CM-UC3M - Plan de contingencia para eliminar el gas natural del sistema eléctrico español: ¿Pueden las centrales termosolares sustituir a las centrales de ciclo combinado en los próximos años?
- Ruiz Mora, Carlos
- Gonzalez Gomez, Pedro Angel
- Santana Santana, Domingo Jose
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Fernandez Torrijos, Maria
- Rodriguez Reviejo, Tomas
- Sanchez Rocha, Patricia
Ejecución: 01-01-2020 - 31-03-2022
Tipo: Regional
Financiado por: CAM. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION
TED2021-130980B-I00 - Paideia: Desarrollo de un sistema para la mejora del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del neurodesarrollo a través de herramientas digitales
- Delgado Gomez, David
- Pastor Perez, Luis
- Nogales Martin, Fco. Javier
- San Martin Lopez, Jose Javier
- Arribas Gil, Ana
- Ruiz Mora, Carlos
- Navarro Jimenez, Rocio
- Ardoy Cuadros, Juan
- Peñuelas Calvo, Inmaculada
- Sújar Garrido, Aarón
- Bayona Beriso, Sofia
- Robles Sanchez, Oscar David
- Garcia Lorenzo, Marcos José
- Mata, Susana
- Carmona Camacho, Rodrigo
- Martinez Marin, Nuria
- Miguelez Fernandez, Carolina
- Jimenez Fernandez, Sara
Ejecución: 01-12-2022 - 30-11-2024
Tipo: Nacional
Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)
PROYECTO FLEXENER
- ALONSO ARRIBAS, ELISA (Participante)
- GARCIA CABRERA, MARIA JOSE (Participante)
- CALDERON LILLO, GONZALO (Participante)
- GOMEZ GIL DE SAN VICENTE, IGOR (Participante)
- DEL CAMPO JIMÉNEZ, GUILLERMO (Participante)
- GARCIA MATILLA, GONZALO (Participante)
- MASCARAQUE GRECIANO, LAURA (Participante)
- SAAVEDRA DARRIBA, EDGAR (Participante)
- OLLOQUI BUJÁN, JORGE (Participante)
- SANTAMARIA GALDON, MARIA ASUNCION (Investigador principal (IP))
Ejecución: 01-10-2020 - 31-12-2022
Tipo: Nacional
Financiado por: BALANTIA CONSULTORES, S.L.
- iMarina
- UC3M
MTM2013-44902-P - Optimización regularizada: nuevos modelos y métodos en el análisis de big data
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Avagyan, Vahe
- Lafit, Ginette
- Fabila Carrasco, John Stewart
- Carballo Gonzalez, Alba
Ejecución: 01-01-2014 - 30-06-2018
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL
CCG07-UC3M/ESP-3389 - Optimización de sistemas de grandes dimensiones mediante programación matemática.
- Niño Mora, Jose
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Molina Ferragut, Elisenda
- Martin Barragan, Belen
- Garcia Quiles, Sergio
- D Auria, Bernardo
- Jacko, Peter
Ejecución: 01-01-2008 - 28-02-2009
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
Robust and Sparse Estimation of Large Precision Matrices
- Lafit, Ginette
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Zamar, Ruben Horacio
Fecha de defensa: 28-09-2017
Parameter uncertainty in portfolio optimization
- De Miguel, Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
Fecha de defensa: 27-09-2013
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
New estimation methods for high dimensional inverse covariance matrices
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Avagyan, Vahe
- Nogales Martin, Fco. Javier
Fecha de defensa: 18-02-2016
Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 01-06-2010
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
Dynamic portfolio selection with transaction costs and estimation error
- Mei, Xiaoling
- Nogales Martin, Fco. Javier
Fecha de defensa: 15-01-2016
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
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