D-trace estimation of a precision matrix using adaptive Lasso penalties - Avagyan, Vahe; Alonso Fernandez, Andres Modesto; Nogales Martin, Fco. Javier (Advances in Data Analysis and Classification, 2018)

Improving the Graphical Lasso Estimation for the Precision Matrix Through Roots of the Sample Covariance Matrix - Avagyan, Vahe; Alonso Fernandez, Andres Modesto; Nogales Martin, Fco. Javier (JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS, 2017)

Hierarchical clustering for smart meter electricity loads based on quantile autocovariances - Alonso Fernandez, Andres Modesto; Nogales Martin, Fco. Javier; Ruiz Mora, Carlos (IEEE Transactions on Smart Grid, 2020)

D-trace Precision Matrix Estimation Using Adaptive Lasso Penalties - Avagyan, Vahe; Alonso Fernandez, Andres Modesto; Nogales Martin, Fco. Javier (2015)

Solving Dynamic Stochastic Economic Models by Mathematical Programming Decomposition Methods - Esteban Bravo, Mercedes; Nogales Martin, Fco. Javier (COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, 2008)

Retail competition with switching consumers in electricity markets - Ruiz Mora, Carlos; Nogales Martin, Fco. Javier; Prieto Fernandez, Francisco Javier (2015)

A Single Scalable LSTM Model for Short-Term Forecasting of Massive Electricity Time Series - Alonso Fernandez, Andres Modesto; Nogales Martin, Fco. Javier; Ruiz Mora, Carlos (Energies (Energies), 2020)

Optimal Portfolios with Minimum Capital Requirements - Alves Portela Santos, Andre; Nogales Martin, Fco. Javier; Ruiz Ortega, Esther; Van Dijk, D (JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2010)

Retail Equilibrium with Switching Consumers in Electricity Markets. - Ruiz Mora, Carlos; Nogales Martin, Fco. Javier; Prieto Fernandez, Francisco Javier (NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS, 2018)

New estimation methods for high dimensional inverse covariance matrices - Alonso Fernandez, Andres Modesto; Avagyan, Vahe; Nogales Martin, Fco. Javier

Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection - Alves Portela Santos, Andre; Nogales Martin, Fco. Javier; Ruiz Ortega, Esther

Plan de contingencia para eliminar el gas natural del sistema eléctrico español: ¿Pueden las centrales termosolares sustituir a las centrales de ciclo combinado en los próximos años? - Ruiz Mora, Carlos; Gonzalez Gomez, Pedro Angel; Santana Santana, Domingo Jose; Nogales Martin, Fco. Javier; Alonso Fernandez, Andres Modesto; Fernandez Torrijos, Maria; Rodriguez Reviejo, Tomas; Sanchez Rocha, Patricia (2020)

Paideia: Desarrollo de un sistema para la mejora del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del neurodesarrollo a través de herramientas digitales - Delgado Gomez, David; Pastor Perez, Luis; Nogales Martin, Fco. Javier; San Martin Lopez, Jose Javier; Arribas Gil, Ana; Ruiz Mora, Carlos; Navarro Jimenez, Rocio; Ardoy Cuadros, Juan; Peñuelas Calvo, Inmaculada; Sújar Garrido, Aarón; Bayona Beriso, Sofia; Robles Sanchez, Oscar David; et al. (2022)

Modelización y clasificación estadística de series temporales en el sector inmbiliario - Alonso Fernandez, Andres Modesto; Nogales Martin, Fco. Javier (2009)

Optimización regularizada: nuevos modelos y métodos en el análisis de big data - Nogales Martin, Fco. Javier; Prieto Fernandez, Francisco Javier; Avagyan, Vahe; Lafit, Ginette; Fabila Carrasco, John Stewart; Carballo Gonzalez, Alba (2014)

Optimización bajo incertidumbre en finanzas: nuevos modelos y tecnicas. - Nogales Martin, Fco. Javier; D Auria, Bernardo; Martin Utrera, Alberto; Berbotto, Leonardo Martin; Delgado Gomez, David (2011)

Optimización bajo incertidumbre y control estocástico: aplicaciones a mercados estocásticos en el paradigma del Big Data - Ruiz Mora, Carlos; Prieto Fernandez, Francisco Javier; Nogales Martin, Fco. Javier; D Auria, Bernardo; Ferriero, Alessandro (2021)

SOLUCIÓN MACHINE LEARNING PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE VENTA - Nogales Martin, Fco. Javier; Alonso Fernandez, Andres Modesto (2020)

Modelos de optimización dinámica estocástica y combinatoria de sistemas productivos, logísticos y financieros - Niño Mora, Jose; Prieto Fernandez, Francisco Javier; Nogales Martin, Fco. Javier; Albareda Sambola, Maria; Molina Ferragut, Elisenda; Jacko, Peter (2006)

Acuerdo de colaboración en el área de Data Science - Nogales Martin, Fco. Javier; Ruiz Mora, Carlos (2020)

Predicción de demanda eléctrica desagregada y generación renovable distribuida en "Smart Grids". - Ruiz Mora, Carlos; Nogales Martin, Fco. Javier; Alonso Fernandez, Andres Modesto (2017)

Optimización de sistemas de grandes dimensiones mediante programación matemática. - Niño Mora, Jose; Nogales Martin, Fco. Javier; Molina Ferragut, Elisenda; Martin Barragan, Belen; Garcia Quiles, Sergio; D Auria, Bernardo; Jacko, Peter (2008)

Predicción de precios de energía eléctrica en el corto plazo - Nogales Martin, Fco. Javier; Alonso Fernandez, Andres Modesto (2010)

Técnicas de Predicción y Gestión de Riesgos Relacionados con los Mercados de Gas y Electricidad. - Nogales Martin, Fco. Javier; Alonso Fernandez, Andres Modesto (2007)

Modelización estadística para el dimensionamiento del almacenamiento energético. Grid To Data (G2D) - Nogales Martin, Fco. Javier; Ruiz Mora, Carlos (2018)

Nuevos modelos de predicción y optimización bajo incertidumbre en el entorno del Data Science - Nogales Martin, Fco. Javier; Ruiz Mora, Carlos; Prieto Fernandez, Francisco Javier (2018)

Parameter uncertainty in multiperiod portfolio optimization with transaction costs - De Miguel, Angel Victor; Martin Utrera, Alberto; Nogales Martin, Fco. Javier (JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, 2015)

Calibration of Shrinkage Estimators for Portfolio Optimization - De Miguel, Angel Victor; Martin Utrera, Alberto; Nogales Martin, Fco. Javier (INFORMS Annual Meeting: TransfORmation, 2011)

Multiperiod portfolio selection with transaction and market-impact costs - De Miguel, Angel Victor; Mei, Xiaoling; Nogales Martin, Fco. Javier (2013)

Portfolio selection with proportional transaction costs and predictability - Nogales Martin, Fco. Javier; Mei, Xiaoling (JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2015)

A Generalized Approach to Portfolio Optimization: Improving Performance By Constraining Portfolio Norms - Nogales Martin, Fco. Javier; De Miguel, Victor; Garlappi, Lorenzo; Uppal, Raman (MANAGEMENT SCIENCE, 2009)

Robust and sparse estimation of high-dimensional precision matrices via bivariate outlier detection - Lafit, Ginette; Nogales Martin, Fco. Javier (2017)

Combining Multivariate Volatility Forecasts: An Economic-Based Approach - Caldeira, João F.; Moura, Guilherme V.; Nogales Martin, Fco. Javier; Alves Portela Santos, Andre (Journal of Financial Econometrics, 2017)

Multiperiod portfolio optimization with multiple risky assets and general transaction costs - Mei, Xiaoling; De Miguel, Victor; Nogales Martin, Fco. Javier (JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2016)

Ranking Edges and Model Selection in High-Dimensional Graphs - Lafit, Ginette; Nogales Martin, Fco. Javier; Zamar, Ruben Horacio (2015)

On Decomposition Methods for a Class of Partially Separable Nonlinear Programs - De Miguel, Victor; Nogales Martin, Fco. Javier (MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH, 2008)

A Randomized Granular Tabu Search heuristic for the split delivery vehicle routing problem - Berbotto, Leonardo Martin; Garcia Quiles, Sergio; Nogales Martin, Fco. Javier (ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2014)

Size matters: optimal calibration of shrinkage estimators for portfolio selection - De Miguel, Victor; Martin Utrera, Alberto; Nogales Martin, Fco. Javier (JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2013)

Portfolio Selection with Robust Estimation - Nogales Martin, Fco. Javier; De Miguel, Victor (OPERATIONS RESEARCH, 2009)

LIBOR Additive Model Calibration to Swaptions Markets - Perez Colino, Jesus; Nogales Martin, Fco. Javier; Stute, Winfried (2008)

A transaction-cost perspective on the multitude of firm characteristics - De Miguel, Victor; Martin Utrera, Alberto; Nogales Martin, Fco. Javier; Uppal, Raman (REVIEW OF FINANCIAL STUDIES, 2020)

A vehicle routing model with split delivery and stop nodes - Berbotto, Leonardo Martin; Garcia Saiz, Sergio Javier; Nogales Martin, Fco. Javier (2011)

A Vehicle Routing Model with Stop Nodes - Berbotto, Leonardo Martin; Garcia Quiles, Sergio; Nogales Martin, Fco. Javier (EURO working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization (VeRoLog 2012), 2012)

Electricity Pool Prices: Long-Term Uncertainty Characterization for Futures-Market Trading and Risk Management - Conejo, Antonio J; Nogales Martin, Fco. Javier; Carrion, Miguel; Morales, J.m (JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, 2010)

Stock return serial dependence and out-of-sample portfolio performance - De Miguel, Victor; Nogales Martin, Fco. Javier; Uppal, Raman (REVIEW OF FINANCIAL STUDIES, 2014)

Parameter uncertainty in portfolio optimization - De Miguel, Victor; Martin Utrera, Alberto; Nogales Martin, Fco. Javier

Dynamic portfolio selection with transaction costs and estimation error - Mei, Xiaoling; Nogales Martin, Fco. Javier

Robust and Sparse Estimation of Large Precision Matrices - Lafit, Ginette; Nogales Martin, Fco. Javier; Zamar, Ruben Horacio

Dynamic interest-rate modelling in Incomplete Markets - Nogales Martin, Fco. Javier; Perez Colino, Jesus; Stute, Winfried

Asesoría técnica en herramientas matemáticas y estadísticas - Nogales Martin, Fco. Javier; Garcia-saavedra Garcia-rabadan, Francisco (2016)

Riesgos operacionales - Nogales Martin, Fco. Javier (2018)

Estimación de eficiencia de producción de energía solar en planta fotovoltaica - Nogales Martin, Fco. Javier (2009)

CP08: Modelos de ayuda a la toma de decisiones en presencia de incertidumbre - Nogales Martin, Fco. Javier; Molina Ferragut, Elisenda; Martin Barragan, Belen; Garcia Quiles, Sergio; D Auria, Bernardo; Jacko, Peter; Villar, Sofia Soledad (2009)

Modelos de optimización dinámica, estocástica y combinatoria de sistemas tecnológicos, logísticos y financieros - Niño Mora, Jose; Prieto Fernandez, Francisco Javier; Nogales Martin, Fco. Javier; Molina Ferragut, Elisenda; Jacko, Peter (2007)

Comparing Univariate and Multivariate Models to Forecast Portfolio Value-at-Risk - Alves Portela Santos, Andre; Nogales Martin, Fco. Javier; Ruiz Ortega, Esther (Journal of Financial Econometrics, 2009)

PROYECTO FLEXENER - ALONSO ARRIBAS, ELISA (Participante); GARCIA CABRERA, MARIA JOSE (Participante); CALDERON LILLO, GONZALO (Participante); GOMEZ GIL DE SAN VICENTE, IGOR (Participante); DEL CAMPO JIMÉNEZ, GUILLERMO (Participante); GARCIA MATILLA, GONZALO (Participante); MASCARAQUE GRECIANO, LAURA (Participante); SAAVEDRA DARRIBA, EDGAR (Participante); OLLOQUI BUJÁN, JORGE (Participante); SANTAMARIA GALDON, MARIA ASUNCION (Investigador principal (IP)) (2020)

Desarrollo de un novedoso sistema de gestión inteligente de eficiencia energética - Martinez Fernandez, Paloma; Gonzalez Carrasco, Israel (2017)

Contrato Marco de Asesoramiento Técnico - Nogales Martin, Fco. Javier (2023)