Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Nogales Martin, Fco. Javier fjnm@est-econ.uc3m.es
Actividades
- Artículos 17
- Libros 0
- Capítulos de libro 0
- Congresos 2
- Documentos de trabajo 10
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 23
- Tesis dirigidas 6
- Patentes o licencias de software 0
Stock return serial dependence and out-of-sample portfolio performance
- De Miguel, Victor
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Uppal, Raman
REVIEW OF FINANCIAL STUDIES (p. 1031-1073) - 4/2014
https://doi.org/10.1093/rfs/hhu002 Ver en origen
- EISSN 1465-7368
- ISSN 0893-9454
Solving Dynamic Stochastic Economic Models by Mathematical Programming Decomposition Methods
- Esteban Bravo, Mercedes
- Nogales Martin, Fco. Javier
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH (p. 226-240) - 1/2008
https://doi.org/10.1016/j.cor.2006.02.031 Ver en origen
- EISSN 1873-765X
- ISSN 0305-0548
Size matters: optimal calibration of shrinkage estimators for portfolio selection
- De Miguel, Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 3018-3034) - 8/2013
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.033 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Retail Equilibrium with Switching Consumers in Electricity Markets.
- Ruiz Mora, Carlos
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS (p. 145-180) - 3/2018
10.1007/s11067-018-9384-3 Ver en origen
- EISSN 1572-9427
- ISSN 1566-113X
Portfolio Selection with Robust Estimation
- Nogales Martin, Fco. Javier
- De Miguel, Victor
OPERATIONS RESEARCH (p. 560-577) - 6/2009
https://doi.org/10.1287/opre.1080.0566 Ver en origen
- EISSN 1526-5463
- ISSN 0030-364X
Parameter uncertainty in multiperiod portfolio optimization with transaction costs
- De Miguel, Angel Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS (p. 1443-1471) - 12/2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1017/s002210901500054x Ver en origen
- EISSN 1756-6916
- ISSN 0022-1090
On Decomposition Methods for a Class of Partially Separable Nonlinear Programs
- De Miguel, Victor
- Nogales Martin, Fco. Javier
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH (p. 119-139) - 2/2008
https://doi.org/10.1287/moor.1070.0282 Ver en origen
- EISSN 1526-5471
- ISSN 0364-765X
Multiperiod portfolio optimization with multiple risky assets and general transaction costs
- Mei, Xiaoling
- De Miguel, Victor
- Nogales Martin, Fco. Javier
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 108-120) - 8/2016
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.04.002 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Improving the Graphical Lasso Estimation for the Precision Matrix Through Roots of the Sample Covariance Matrix
- Avagyan, Vahe
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS (p. 865-872) - 10/2017
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
https://doi.org/10.1080/10618600.2017.1340890 Ver en origen
- EISSN 1537-2715
- ISSN 1061-8600
Hierarchical clustering for smart meter electricity loads based on quantile autocovariances
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Mora, Carlos
IEEE Transactions on Smart Grid (p. 4522-4530) - 5/2020
https://doi.org/10.1109/tsg.2020.2991316 Ver en origen
- EISSN 1949-3061
- ISSN 1949-3053
Este/a investigador/a no tiene libros.
Este/a investigador/a no tiene capítulos de libro.
Calibration of Shrinkage Estimators for Portfolio Optimization
- De Miguel, Angel Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
INFORMS Annual Meeting: TransfORmation - 2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Robust and sparse estimation of high-dimensional precision matrices via bivariate outlier detection
- Lafit, Ginette
- Nogales Martin, Fco. Javier
2017
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Retail competition with switching consumers in electricity markets
- Ruiz Mora, Carlos
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Ranking Edges and Model Selection in High-Dimensional Graphs
- Lafit, Ginette
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Zamar, Ruben Horacio
2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Portfolio selection with proportional transaction costs and predictability
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Mei, Xiaoling
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 131-151) - 9/2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
10.1016/j.jbankfin.2018.07.012 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Optimal Portfolios with Minimum Capital Requirements
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
- Van Dijk, D
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1928-1942) - 7/2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.001 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Multiperiod portfolio selection with transaction and market-impact costs
- De Miguel, Angel Victor
- Mei, Xiaoling
- Nogales Martin, Fco. Javier
2013
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
LIBOR Additive Model Calibration to Swaptions Markets
- Perez Colino, Jesus
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Stute, Winfried
2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
D-trace Precision Matrix Estimation Using Adaptive Lasso Penalties
- Avagyan, Vahe
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
2015
Comparing Univariate and Multivariate Models to Forecast Portfolio Value-at-Risk
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Journal of Financial Econometrics (p. 400-441) - 4/2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbs015 Ver en origen
- EISSN 1479-8417
- ISSN 1479-8409
A vehicle routing model with split delivery and stop nodes
- Berbotto, Leonardo Martin
- Garcia Saiz, Sergio Javier
- Nogales Martin, Fco. Javier
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
PID2020-116694GB-I00 - Optimización bajo incertidumbre y control estocástico: aplicaciones a mercados estocásticos en el paradigma del Big Data
- Ruiz Mora, Carlos
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Nogales Martin, Fco. Javier
- D Auria, Bernardo
- Ferriero, Alessandro
Ejecución: 01-09-2021 - 31-08-2024
Tipo: Nacional
Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)
MTM2010-16519 - Optimización bajo incertidumbre en finanzas: nuevos modelos y tecnicas.
- Nogales Martin, Fco. Javier
- D Auria, Bernardo
- Martin Utrera, Alberto
- Berbotto, Leonardo Martin
- Delgado Gomez, David
Ejecución: 01-01-2011 - 30-06-2014
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
MTM2017-88979-P - Nuevos modelos de predicción y optimización bajo incertidumbre en el entorno del Data Science
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Mora, Carlos
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
Ejecución: 01-01-2018 - 30-09-2021
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL
CCG06-UC3M/ESP-0767 - Modelos de optimización dinámica, estocástica y combinatoria de sistemas tecnológicos, logísticos y financieros
- Niño Mora, Jose
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Molina Ferragut, Elisenda
- Jacko, Peter
Ejecución: 01-01-2007 - 29-02-2008
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
UC3M-MTM-05-075 - Modelos de optimización dinámica estocástica y combinatoria de sistemas productivos, logísticos y financieros
- Niño Mora, Jose
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Albareda Sambola, Maria
- Molina Ferragut, Elisenda
- Jacko, Peter
Ejecución: 01-01-2006 - 31-12-2006
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
Modelización y clasificación estadística de series temporales en el sector inmbiliario
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
Ejecución: 14-04-2009 - 21-07-2009
Financiado por: TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. (TINSA)
Modelización estadística para el dimensionamiento del almacenamiento energético. Grid To Data (G2D)
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Mora, Carlos
Ejecución: 30-07-2018 - 27-05-2019
Tipo: Regional
Financiado por: SINAP PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.L.
Estimación de eficiencia de producción de energía solar en planta fotovoltaica
- Nogales Martin, Fco. Javier
Ejecución: 20-11-2009 - 27-11-2009
Financiado por: TECNOMA ENERGIA SOSTENIBLE (GRUPO TYPSA)
Desarrollo de un novedoso sistema de gestión inteligente de eficiencia energética
- Martinez Fernandez, Paloma
- Gonzalez Carrasco, Israel
Ejecución: 16-01-2017 - 15-10-2017
Tipo: Regional
Financiado por: AICOX SOLUCIONES S.A.
Robust and Sparse Estimation of Large Precision Matrices
- Lafit, Ginette
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Zamar, Ruben Horacio
Fecha de defensa: 28-09-2017
Parameter uncertainty in portfolio optimization
- De Miguel, Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
Fecha de defensa: 27-09-2013
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
New estimation methods for high dimensional inverse covariance matrices
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Avagyan, Vahe
- Nogales Martin, Fco. Javier
Fecha de defensa: 18-02-2016
Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 01-06-2010
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
Dynamic portfolio selection with transaction costs and estimation error
- Mei, Xiaoling
- Nogales Martin, Fco. Javier
Fecha de defensa: 15-01-2016
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
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