Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:

  • ¿Quién investiga un tema concreto?
  • ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?

Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.

Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:

  • Proyectos de investigación desde 2006.
  • Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
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Perfil en el portal institucional

Nogales Martin, Fco. Javier fjnm@est-econ.uc3m.es

Estadística / Universidad Carlos III de Madrid

Actividades

Open Access

Improving the Graphical Lasso Estimation for the Precision Matrix Through Roots of the Sample Covariance Matrix

  • Avagyan, Vahe
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS (p. 865-872) - 10/2017

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

https://doi.org/10.1080/10618600.2017.1340890 Ver en origen

  • EISSN 1537-2715
  • ISSN 1061-8600

Combining Multivariate Volatility Forecasts: An Economic-Based Approach

  • Caldeira, João F.
  • Moura, Guilherme V.
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Alves Portela Santos, Andre

Journal of Financial Econometrics (p. 247-285) - 9/2017

https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbw010 Ver en origen

  • EISSN 1479-8417
  • ISSN 1479-8409

Retail Equilibrium with Switching Consumers in Electricity Markets.

  • Ruiz Mora, Carlos
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier

NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS (p. 145-180) - 3/2018

10.1007/s11067-018-9384-3 Ver en origen

  • EISSN 1572-9427
  • ISSN 1566-113X
Open Access

D-trace estimation of a precision matrix using adaptive Lasso penalties

  • Avagyan, Vahe
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

Advances in Data Analysis and Classification (p. 425-447) - 6/2018

https://doi.org/10.1007/s11634-016-0272-8 Ver en origen

  • ISSN 1862-5347
Open Access

A Single Scalable LSTM Model for Short-Term Forecasting of Massive Electricity Time Series

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Ruiz Mora, Carlos

Energies (Energies) (p. 5328) - 10/2020

https://doi.org/10.3390/en13205328 Ver en origen

  • ISSN 1996-1073
Open Access

Hierarchical clustering for smart meter electricity loads based on quantile autocovariances

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Ruiz Mora, Carlos

IEEE Transactions on Smart Grid (p. 4522-4530) - 5/2020

https://doi.org/10.1109/tsg.2020.2991316 Ver en origen

  • EISSN 1949-3061
  • ISSN 1949-3053

A transaction-cost perspective on the multitude of firm characteristics

  • De Miguel, Victor
  • Martin Utrera, Alberto
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Uppal, Raman

REVIEW OF FINANCIAL STUDIES (p. 2180-2222) - 5/2020

https://doi.org/10.1093/rfs/hhz085 Ver en origen

  • EISSN 1465-7368
  • ISSN 0893-9454

Este/a investigador/a no tiene libros.

Este/a investigador/a no tiene capítulos de libro.

Calibration of Shrinkage Estimators for Portfolio Optimization

  • De Miguel, Angel Victor
  • Martin Utrera, Alberto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

INFORMS Annual Meeting: TransfORmation - 2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

A Vehicle Routing Model with Stop Nodes

  • Berbotto, Leonardo Martin
  • Garcia Quiles, Sergio
  • Nogales Martin, Fco. Javier

EURO working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization (VeRoLog 2012) - 2012

LIBOR Additive Model Calibration to Swaptions Markets

  • Perez Colino, Jesus
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Stute, Winfried

2008

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Comparing Univariate and Multivariate Models to Forecast Portfolio Value-at-Risk

  • Alves Portela Santos, Andre
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Ruiz Ortega, Esther

Journal of Financial Econometrics (p. 400-441) - 4/2009

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbs015 Ver en origen

  • EISSN 1479-8417
  • ISSN 1479-8409

Optimal Portfolios with Minimum Capital Requirements

  • Alves Portela Santos, Andre
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Ruiz Ortega, Esther
  • Van Dijk, D

JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1928-1942) - 7/2010

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.001 Ver en origen

  • EISSN 1872-6372
  • ISSN 0378-4266
Open Access

A vehicle routing model with split delivery and stop nodes

  • Berbotto, Leonardo Martin
  • Garcia Saiz, Sergio Javier
  • Nogales Martin, Fco. Javier

2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística

Multiperiod portfolio selection with transaction and market-impact costs

  • De Miguel, Angel Victor
  • Mei, Xiaoling
  • Nogales Martin, Fco. Javier

2013

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Portfolio selection with proportional transaction costs and predictability

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Mei, Xiaoling

JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 131-151) - 9/2015

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

10.1016/j.jbankfin.2018.07.012 Ver en origen

  • EISSN 1872-6372
  • ISSN 0378-4266
Open Access

Retail competition with switching consumers in electricity markets

  • Ruiz Mora, Carlos
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier

2015

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

D-trace Precision Matrix Estimation Using Adaptive Lasso Penalties

  • Avagyan, Vahe
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

2015

Open Access

Ranking Edges and Model Selection in High-Dimensional Graphs

  • Lafit, Ginette
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Zamar, Ruben Horacio

2015

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Robust and sparse estimation of high-dimensional precision matrices via bivariate outlier detection

  • Lafit, Ginette
  • Nogales Martin, Fco. Javier

2017

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

UC3M-MTM-05-075 - Modelos de optimización dinámica estocástica y combinatoria de sistemas productivos, logísticos y financieros

  • Niño Mora, Jose
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Albareda Sambola, Maria
  • Molina Ferragut, Elisenda
  • Jacko, Peter

Ejecución: 01-01-2006 - 31-12-2006

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

CCG06-UC3M/ESP-0767  - Modelos de optimización dinámica, estocástica y combinatoria de sistemas tecnológicos, logísticos y financieros

  • Niño Mora, Jose
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Molina Ferragut, Elisenda
  • Jacko, Peter

Ejecución: 01-01-2007 - 29-02-2008

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

Técnicas de Predicción y Gestión de Riesgos Relacionados con los Mercados de Gas y Electricidad.

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto

Ejecución: 01-10-2007 - 15-12-2007

Financiado por: CAPGEMINI ESPAÑA S.L.U.,

CCG07-UC3M/ESP-3389 - Optimización de sistemas de grandes dimensiones mediante programación matemática.

  • Niño Mora, Jose
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Molina Ferragut, Elisenda
  • Martin Barragan, Belen
  • Garcia Quiles, Sergio
  • D Auria, Bernardo
  • Jacko, Peter
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2008 - 28-02-2009

Tipo: Regional

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

Modelización y clasificación estadística de series temporales en el sector inmbiliario

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

Ejecución: 14-04-2009 - 21-07-2009

Financiado por: TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. (TINSA)

CCG08-UC3M/ESP-4162 - CP08: Modelos de ayuda a la toma de decisiones en presencia de incertidumbre

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Molina Ferragut, Elisenda
  • Martin Barragan, Belen
  • Garcia Quiles, Sergio
  • D Auria, Bernardo
  • Jacko, Peter
  • Villar, Sofia Soledad
... Ver más Contraer

Ejecución: 01-01-2009 - 28-02-2010

Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M

Estimación de eficiencia de producción de energía solar en planta fotovoltaica

  • Nogales Martin, Fco. Javier

Ejecución: 20-11-2009 - 27-11-2009

Financiado por: TECNOMA ENERGIA SOSTENIBLE (GRUPO TYPSA)

Predicción de precios de energía eléctrica en el corto plazo

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Alonso Fernandez, Andres Modesto

Ejecución: 06-04-2010 - 04-05-2010

Tipo: Regional

Financiado por: SUN TO MARKET SOLUTION, S.L.

MTM2010-16519 - Optimización bajo incertidumbre en finanzas: nuevos modelos y tecnicas.

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • D Auria, Bernardo
  • Martin Utrera, Alberto
  • Berbotto, Leonardo Martin
  • Delgado Gomez, David

Ejecución: 01-01-2011 - 30-06-2014

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION

MTM2013-44902-P - Optimización regularizada: nuevos modelos y métodos en el análisis de big data

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Prieto Fernandez, Francisco Javier
  • Avagyan, Vahe
  • Lafit, Ginette
  • Fabila Carrasco, John Stewart
  • Carballo Gonzalez, Alba

Ejecución: 01-01-2014 - 30-06-2018

Tipo: Nacional

Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL

Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection

  • Alves Portela Santos, Andre
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Ruiz Ortega, Esther

Fecha de defensa: 01-06-2010

Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

New estimation methods for high dimensional inverse covariance matrices

  • Alonso Fernandez, Andres Modesto
  • Avagyan, Vahe
  • Nogales Martin, Fco. Javier

Fecha de defensa: 18-02-2016

Parameter uncertainty in portfolio optimization

  • De Miguel, Victor
  • Martin Utrera, Alberto
  • Nogales Martin, Fco. Javier

Fecha de defensa: 27-09-2013

Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

Dynamic portfolio selection with transaction costs and estimation error

  • Mei, Xiaoling
  • Nogales Martin, Fco. Javier

Fecha de defensa: 15-01-2016

Robust and Sparse Estimation of Large Precision Matrices

  • Lafit, Ginette
  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Zamar, Ruben Horacio

Fecha de defensa: 28-09-2017

Dynamic interest-rate modelling in Incomplete Markets

  • Nogales Martin, Fco. Javier
  • Perez Colino, Jesus
  • Stute, Winfried

Fecha de defensa: 24-01-2009

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 9/04/24 0:33