Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Nogales Martin, Fco. Javier fjnm@est-econ.uc3m.es
Actividades
- Artículos 17
- Libros 0
- Capítulos de libro 0
- Congresos 2
- Documentos de trabajo 10
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 23
- Tesis dirigidas 6
- Patentes o licencias de software 0
Multiperiod portfolio optimization with multiple risky assets and general transaction costs
- Mei, Xiaoling
- De Miguel, Victor
- Nogales Martin, Fco. Javier
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 108-120) - 8/2016
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.04.002 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Size matters: optimal calibration of shrinkage estimators for portfolio selection
- De Miguel, Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 3018-3034) - 8/2013
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.033 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Hierarchical clustering for smart meter electricity loads based on quantile autocovariances
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Mora, Carlos
IEEE Transactions on Smart Grid (p. 4522-4530) - 5/2020
https://doi.org/10.1109/tsg.2020.2991316 Ver en origen
- EISSN 1949-3061
- ISSN 1949-3053
A Single Scalable LSTM Model for Short-Term Forecasting of Massive Electricity Time Series
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Mora, Carlos
Energies (Energies) (p. 5328) - 10/2020
https://doi.org/10.3390/en13205328 Ver en origen
- ISSN 1996-1073
Solving Dynamic Stochastic Economic Models by Mathematical Programming Decomposition Methods
- Esteban Bravo, Mercedes
- Nogales Martin, Fco. Javier
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH (p. 226-240) - 1/2008
https://doi.org/10.1016/j.cor.2006.02.031 Ver en origen
- EISSN 1873-765X
- ISSN 0305-0548
D-trace estimation of a precision matrix using adaptive Lasso penalties
- Avagyan, Vahe
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
Advances in Data Analysis and Classification (p. 425-447) - 6/2018
https://doi.org/10.1007/s11634-016-0272-8 Ver en origen
- ISSN 1862-5347
A Randomized Granular Tabu Search heuristic for the split delivery vehicle routing problem
- Berbotto, Leonardo Martin
- Garcia Quiles, Sergio
- Nogales Martin, Fco. Javier
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH (p. 153-173) - 11/2014
https://doi.org/10.1007/s10479-012-1282-3 Ver en origen
- EISSN 1572-9338
- ISSN 0254-5330
Este/a investigador/a no tiene libros.
Este/a investigador/a no tiene capítulos de libro.
Calibration of Shrinkage Estimators for Portfolio Optimization
- De Miguel, Angel Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
INFORMS Annual Meeting: TransfORmation - 2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
D-trace Precision Matrix Estimation Using Adaptive Lasso Penalties
- Avagyan, Vahe
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
2015
Retail competition with switching consumers in electricity markets
- Ruiz Mora, Carlos
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Ranking Edges and Model Selection in High-Dimensional Graphs
- Lafit, Ginette
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Zamar, Ruben Horacio
2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
LIBOR Additive Model Calibration to Swaptions Markets
- Perez Colino, Jesus
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Stute, Winfried
2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
A vehicle routing model with split delivery and stop nodes
- Berbotto, Leonardo Martin
- Garcia Saiz, Sergio Javier
- Nogales Martin, Fco. Javier
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Multiperiod portfolio selection with transaction and market-impact costs
- De Miguel, Angel Victor
- Mei, Xiaoling
- Nogales Martin, Fco. Javier
2013
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Robust and sparse estimation of high-dimensional precision matrices via bivariate outlier detection
- Lafit, Ginette
- Nogales Martin, Fco. Javier
2017
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Comparing Univariate and Multivariate Models to Forecast Portfolio Value-at-Risk
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Journal of Financial Econometrics (p. 400-441) - 4/2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbs015 Ver en origen
- EISSN 1479-8417
- ISSN 1479-8409
Optimal Portfolios with Minimum Capital Requirements
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
- Van Dijk, D
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1928-1942) - 7/2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.001 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Portfolio selection with proportional transaction costs and predictability
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Mei, Xiaoling
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 131-151) - 9/2015
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
10.1016/j.jbankfin.2018.07.012 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
TED2021-130980B-I00 - Paideia: Desarrollo de un sistema para la mejora del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del neurodesarrollo a través de herramientas digitales
- Delgado Gomez, David
- Pastor Perez, Luis
- Nogales Martin, Fco. Javier
- San Martin Lopez, Jose Javier
- Arribas Gil, Ana
- Ruiz Mora, Carlos
- Navarro Jimenez, Rocio
- Ardoy Cuadros, Juan
- Peñuelas Calvo, Inmaculada
- Sújar Garrido, Aarón
- Bayona Beriso, Sofia
- Robles Sanchez, Oscar David
- Garcia Lorenzo, Marcos José
- Mata, Susana
- Carmona Camacho, Rodrigo
- Martinez Marin, Nuria
- Miguelez Fernandez, Carolina
- Jimenez Fernandez, Sara
Ejecución: 01-12-2022 - 30-11-2024
Tipo: Nacional
Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)
Modelización y clasificación estadística de series temporales en el sector inmbiliario
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Nogales Martin, Fco. Javier
Ejecución: 14-04-2009 - 21-07-2009
Financiado por: TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. (TINSA)
MTM2013-44902-P - Optimización regularizada: nuevos modelos y métodos en el análisis de big data
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Avagyan, Vahe
- Lafit, Ginette
- Fabila Carrasco, John Stewart
- Carballo Gonzalez, Alba
Ejecución: 01-01-2014 - 30-06-2018
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL
MTM2010-16519 - Optimización bajo incertidumbre en finanzas: nuevos modelos y tecnicas.
- Nogales Martin, Fco. Javier
- D Auria, Bernardo
- Martin Utrera, Alberto
- Berbotto, Leonardo Martin
- Delgado Gomez, David
Ejecución: 01-01-2011 - 30-06-2014
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
PID2020-116694GB-I00 - Optimización bajo incertidumbre y control estocástico: aplicaciones a mercados estocásticos en el paradigma del Big Data
- Ruiz Mora, Carlos
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Nogales Martin, Fco. Javier
- D Auria, Bernardo
- Ferriero, Alessandro
Ejecución: 01-09-2021 - 31-08-2024
Tipo: Nacional
Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)
SOLUCIÓN MACHINE LEARNING PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE VENTA
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
Ejecución: 26-06-2020 - 27-12-2021
Tipo: Nacional
Financiado por: TELYNET SA
UC3M-MTM-05-075 - Modelos de optimización dinámica estocástica y combinatoria de sistemas productivos, logísticos y financieros
- Niño Mora, Jose
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Albareda Sambola, Maria
- Molina Ferragut, Elisenda
- Jacko, Peter
Ejecución: 01-01-2006 - 31-12-2006
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
Acuerdo de colaboración en el área de Data Science
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Mora, Carlos
Ejecución: 15-05-2020 - 14-05-2021
Tipo: Regional
Financiado por: DELOITTE CONSULTING, S.L.
Predicción de demanda eléctrica desagregada y generación renovable distribuida en "Smart Grids".
- Ruiz Mora, Carlos
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
Ejecución: 01-09-2017 - 01-09-2018
Tipo: Nacional
Financiado por: FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA
ZEROGASPAIN-CM-UC3M - Plan de contingencia para eliminar el gas natural del sistema eléctrico español: ¿Pueden las centrales termosolares sustituir a las centrales de ciclo combinado en los próximos años?
- Ruiz Mora, Carlos
- Gonzalez Gomez, Pedro Angel
- Santana Santana, Domingo Jose
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Fernandez Torrijos, Maria
- Rodriguez Reviejo, Tomas
- Sanchez Rocha, Patricia
Ejecución: 01-01-2020 - 31-03-2022
Tipo: Regional
Financiado por: CAM. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACION
New estimation methods for high dimensional inverse covariance matrices
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Avagyan, Vahe
- Nogales Martin, Fco. Javier
Fecha de defensa: 18-02-2016
Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection
- Alves Portela Santos, Andre
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Ruiz Ortega, Esther
Fecha de defensa: 01-06-2010
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
Parameter uncertainty in portfolio optimization
- De Miguel, Victor
- Martin Utrera, Alberto
- Nogales Martin, Fco. Javier
Fecha de defensa: 27-09-2013
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
Dynamic portfolio selection with transaction costs and estimation error
- Mei, Xiaoling
- Nogales Martin, Fco. Javier
Fecha de defensa: 15-01-2016
Robust and Sparse Estimation of Large Precision Matrices
- Lafit, Ginette
- Nogales Martin, Fco. Javier
- Zamar, Ruben Horacio
Fecha de defensa: 28-09-2017
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
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