BENITO MUELA, SONIA
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A factor analysis of volatility across the term structure: the Spanish case
- Sonia Benito Muela
- Alfonso Novales Cinca
Documentos de Trabajo (ICAE) (p. 1) - 2005
Editor: Instituto Complutense de Análisis Económico
- ISSN/ISBN 2341-2356
Using The Nelson and Siegel Model of The term Structure in Value at Risk Estimation
- Sonia Benito Muela
- Pilar Abad Romero
Documentos de Trabajo (ICAE) (p. 1-5) - 2005
Editor: Instituto Complutense de Análisis Económico
- ISSN/ISBN 2341-2356
Factores comunes en la ETTI española. Un análisis de corto y largo plazo
- Sonia Benito Muela
Documentos de Trabajo (ICAE) (p. 1-30) - 2005
Editor: Instituto Complutense de Análisis Económico
- ISSN/ISBN 2341-2356
Un modelo de duración trfactorial
- Sonia Benito Muela
Revista de economía financiera (p. 26-46) - 2006
Editor: Fundación Internacional de Formación Financiera
- ISSN/ISBN 1697-9761
Estado actual de la política monetaria de la zona Euro: tipos de interés actuales y previsiones
- Sonia Benito Muela
Análisis regional del mercado laboral y de la inflación (p. 137-140) - 2006
Editor: Caja España
Valor en Riesgo en carteras de renta fija: Una comparación entre modelos empíricos de la estructura temporal
- Pilar Abad Romero
- Sonia Benito Muela
Documentos de Trabajo (ICAE) (p. 1) - 2006
Editor: Instituto Complutense de Análisis Económico
- ISSN/ISBN 2341-2356
A Parametric Model to Estimate Risk in a Fixed Income Portfolio
- Pilar Abad Romero
- Sonia Benito Muela
Documentos de Trabajo FUNCAS (p. 1) - 2006
Editor: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)
- ISSN/ISBN 1988-8767
Políticaq monetaria en el área del Euro: evolución de los tipos de interés en 2007 y previsiones para 2008
- Sonia Benito Muela
Análisis regional del mercado laboral y de la inflación (p. 147-149) - 2007
Editor: Caja España
Análisis factorial del mercado español de deuda pública
- Sonia Benito Muela
Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales (p. 11-33) - 2008
Editor: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
- ISSN/ISBN 0211-4356
ACCURATE OF VAR CALCULATED USING EMPIRICAL MODELS OF THE TERM STRUCTURE
- Abad, Pilar
- Benito, Sonia;
International Journal Of Theoretical And Applied Finance (p. 811-832) - 1/9/2009
10.1142/s0219024909005476 Ver en origen
- ISSN 02190249
- ISSN/ISBN 0219-0249
Gestion del riesgo de mercado: métodos avanzados para su cuantificación y control
- Sonia Benito Muela (coord.)
- Carmen López Martín
- Laura Garcia Jorcano
- Raquel Arguedas Sanz
2023
Editor: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia
- ISSN/ISBN 9788436277203
Role of choice of threshold on the estimation of market risk under the pot method (EVT)
- Sonia Benito Muela
- Carmen López Martín
- Mª Ángeles Navarro
Contributions to risk analysis: risk 2018 (p. 51-59) - 2018
Editor: Fundación MAPFRE
- ISSN/ISBN 978-84-9844-683-8
Este/a investigador/a no tiene congresos.
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Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
Este/a investigador/a no tiene proyectos de investigación.
Factores comunes en los niveles y la volatilidad de los tipos cupón cero de la deuda pública en España
- Sonia Benito Muela
- Alfonso Novales Cinca (dir. tes.)
- Carlos Sebastián Gascón (pres.)
- Teodosio Pérez Amaral (secr.)
- Antonio Aznar Grasa (voc.)
- Vicente Meneu Ferrer (voc.)
- Juan Maria Nave (voc.)
2001
Defensa realizada en: Universidad Complutense de Madrid
Measuring market risk though value at risk: the the role of fat-tail and skewness distributions in VaR estimate and loss functions in models comparison
- Carmen López Martín
- Pilar Abad Romero (dir. tes.)
- Sonia Benito Muela (dir. tes.)
- José María Labeaga Azcona (pres.)
- José María Sarabia Alegría (secr.)
- Alfonso Santiago Novales Cinca (voc.)
2015
Defensa realizada en: UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia
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Perfiles de investigador/a
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