BENITO MUELA, SONIA
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A Detailed Comparison of Value at Risk in International Stock Exchanges
- Pilar Abad Romero
- Sonia Benito Muela
Documentos de Trabajo FUNCAS (p. 1) - 2009
Editor: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)
- ISSN/ISBN 1988-8767
A Parametric Model to Estimate Risk in a Fixed Income Portfolio
- Pilar Abad Romero
- Sonia Benito Muela
Documentos de Trabajo FUNCAS (p. 1) - 2006
Editor: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)
- ISSN/ISBN 1988-8767
A comparison of market risk measures from a twofold perspective: accurate and loss function
- Benito Muela, S.
- López-Martin, C.
- Arguedas-Sanz, R.
ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives (p. 79-104) - 2022
Editor: ACRN Oxford Ltd.
10.35944/jofrp.2022.11.1.005 Ver en origen
- ISSN/ISBN 2305-7394
A comprehensive review of Value at Risk methodologies
- Abad P
- Benito S
- López C
Spanish Review Of Financial Economics (p. 15-32) - 1/1/2014
Editor: Elsevier Doyma
10.1016/j.srfe.2013.06.001 Ver en origen
- ISSN 21731268
- ISSN/ISBN 1988-8767
A cryptocurrency empirical study focused on evaluating their distribution functions
- López-Martín, C.
- Arguedas-Sanz, R.
- Muela, S.B.
International Review of Economics and Finance (p. 387-407) - 2022
Editor: Elsevier Inc.
10.1016/j.iref.2022.02.021 Ver en origen
- ISSN/ISBN 1059-0560
A detailed comparison of value at risk estimates
- Abad P
- Benito S
Mathematics And Computers In Simulation (p. 258-276) - 1/8/2013
10.1016/j.matcom.2012.05.011 Ver en origen
- ISSN 03784754
- ISSN/ISBN 0378-4754
A factor analysis of volatility across the term structure: the Spanish case
- Sonia Benito Muela
- Alfonso Novales Cinca
Documentos de Trabajo (ICAE) (p. 1) - 2005
Editor: Instituto Complutense de Análisis Económico
- ISSN/ISBN 2341-2356
A review of the state of the art in quantifying operational risk
- Benito S
- López-Martín C
Journal of Operational Risk (p. 89-129) - 1/1/2018
Editor: Incisive Media Ltd.
10.21314/jop.2018.214 Ver en origen
- ISSN 17446740
- ISSN/ISBN 1755-2710
ACCURATE OF VAR CALCULATED USING EMPIRICAL MODELS OF THE TERM STRUCTURE
- Abad P
- Benito S
International Journal Of Theoretical And Applied Finance (p. 811-832) - 1/9/2009
10.1142/s0219024909005476 Ver en origen
- ISSN 02190249
- ISSN/ISBN 0219-0249
An application of extreme value theory in estimating liquidity risk
- Sonia Benito Muela
- Carmen López Martín
- Raquel Arguedas Sanz
European Research on Management and Business Economics (p. 157-164) - 2017
Editor: Asociación Española de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)
10.1016/j.iedeen.2017.05.001 Ver en origen
- ISSN/ISBN 2444-8834
Gestion del riesgo de mercado: métodos avanzados para su cuantificación y control
- Sonia Benito Muela (coord.)
- Carmen López Martín
- Laura Garcia Jorcano
- Raquel Arguedas Sanz
2023
Editor: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia
- ISSN/ISBN 9788436277203
Role of choice of threshold on the estimation of market risk under the pot method (EVT)
- Sonia Benito Muela
- Carmen López Martín
- Mª Ángeles Navarro
Contributions to risk analysis: risk 2018 (p. 51-59) - 2018
Editor: Fundación MAPFRE
- ISSN/ISBN 978-84-9844-683-8
Este/a investigador/a no tiene congresos.
Este/a investigador/a no tiene documentos de trabajo.
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
Este/a investigador/a no tiene proyectos de investigación.
Factores comunes en los niveles y la volatilidad de los tipos cupón cero de la deuda pública en España
- Sonia Benito Muela
- Alfonso Novales Cinca (dir. tes.)
- Carlos Sebastián Gascón (pres.)
- Teodosio Pérez Amaral (secr.)
- Antonio Aznar Grasa (voc.)
- Vicente Meneu Ferrer (voc.)
- Juan Maria Nave (voc.)
2001
Defensa realizada en: Universidad Complutense de Madrid
Measuring market risk though value at risk: the the role of fat-tail and skewness distributions in VaR estimate and loss functions in models comparison
- Carmen López Martín
- Pilar Abad Romero (dir. tes.)
- Sonia Benito Muela (dir. tes.)
- José María Labeaga Azcona (pres.)
- José María Sarabia Alegría (secr.)
- Alfonso Santiago Novales Cinca (voc.)
2015
Defensa realizada en: UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia
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Perfiles de investigador/a
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