Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Peña Sanchez De Rivera, Daniel dpena@est-econ.uc3m.es
Actividades
- Artículos 37
- Libros 1
- Capítulos de libro 7
- Congresos 18
- Documentos de trabajo 17
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 11
- Tesis dirigidas 10
- Patentes o licencias de software 0
Rejoinder on: Data science, big data and statistics
- Galeano San Miguel, Pedro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
TEST (p. 363-368) - 6/2019
10.1007/s11749-019-00652-8 Ver en origen
- EISSN 1863-8260
- ISSN 1133-0686
Sparse estimation of dynamic principal components for forecasting high-dimensional time series
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Smucler, Ezequiel
- Yohai, Victor Jaime
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 1498-1508) - 10/2021
10.1016/j.ijforecast.2020.10.008 Ver en origen
- EISSN 1872-8200
- ISSN 0169-2070
Suavizamiento controlado de tasas de mortalidad con P-splines: Aplicaciones para México y el Reino Unido = Smoothing controlled mortality rates P-splines: Applications to Mexico and the United Kingdom
- Silva Urrutia, Jose Eliud
- Guerrero Guzman, Victor
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Papeles de Poblacion (p. 99-131) - 3/2014
- ISSN 1405-7425
Tests for comparing time series of unequal lengths
- Caiado, J.
- Crato, Nuno
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (p. 1715-1725) - 12/2012
https://doi.org/10.1080/00949655.2011.592985 Ver en origen
- EISSN 1563-5163
- ISSN 0094-9655
Understanding complex predictive models with ghost variables
- Delicado Useros, Pedro Fco
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
TEST (p. 107-145) - 3/2023
10.1007/s11749-022-00826-x Ver en origen
- EISSN 1863-8260
- ISSN 1133-0686
Wavelet estimation for factor models with time-varying loadings
- Cataño, Duvan Humberto
- Rodriguez Caballero, C. Vladimir
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Chiann, Chang
International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing (p. 1-27) - 1/2022
What drives industrial energy prices?
- Camacho, Maximo
- Caro Navarro, Angela
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
ECONOMIC MODELLING (p. 1-14) - 3/2023
10.1016/j.econmod.2022.106158 Ver en origen
- EISSN 1873-6122
- ISSN 0264-9993
Additive Outlier Detection in Seasonal ARIMA Models by a Modified Bayesian Information Criterion. In: Economic Time Series: Modeling and Seasonality
- Galeano San Miguel, Pedro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Economic Time Series: Modeling and Seasonality (p. 317-336) - 3/2012
Editor: CRC Press & IEEE
- ISBN 978-1-43-984657-5
An Unified Approach to Model Selection, Discrimination, Goodness of Fit and Outliers in Time Series. In: Advances in Mathematical and Statistical Modeling
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Galeano San Miguel, Pedro
Advances in Mathematical and Statistical Modeling (p. 267-278) - 10/2008
Editor: Birkhauser
- ISBN 978-0-8176-4625-7
Finding outliers in linear and nonlinear time series. In: Robustness and complex data structures
- Galeano San Miguel, Pedro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Robustness and complex data structures (p. 243-260) - 1/2013
Editor: SPRINGER
- ISBN 9783642354939
Presentación. In: Análisis econométrico y big data
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Análisis econométrico y big data (p. 3) - 6/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609542
Presentación. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 1-3) - 2/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609481
Robust Henderson III Estimators of Variance Components in the Nested Error Model. In: Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity
- Perez Garrido, Betsabe
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Molina Peralta, Isabel
Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity (p. 329-339) - 1/2011
Editor: SPRINGER VERLAG GMBH
- ISBN 978-3-642-20852-2
Time series segmentation procedures to detect, locate and estimate change-points. In: Empirical economic and financial research: theory, methods and practice
- Badagian Baharian, Ana Laura
- Kaiser Remiro, Regina
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Empirical economic and financial research: theory, methods and practice (p. 45-59) - 1/2015
A procedure for clustering time series
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016) - 2016
A testing approach to cluster time series
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
V International Workshop on Proximity Data, Multivariate Analysis and Classification (p. 20-20) - 2023
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
- ISBN 978-84-16829-90-3
An Alternative Approach to Robust Small Area Estimation
- Molina Peralta, Isabel
- Perez Garrido, Betsabe
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Conference on Small Area Estimation, SAE 2011 - 2011
Big data and statistical advances
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Xornada sobre Big Data e Estatística - 2015
Cleaning a large set of time series for common, cluster and specific outliers
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Galeano San Miguel, Pedro
International Conference on Robust Statistics - 2017
Clustering time series by dependence measures
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
VI Jornada de Estadística UAM - 2017
Common seasonality in multivariate time series
- Nieto Sanchez, Fabio Humberto
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Saboya, Dagoberto
JSM2016 (p. 1389-1410) - 10/2016
https://doi.org/10.5705/ss.2014.184t Ver en origen
- EISSN 1996-8507
- ISSN 1017-0405
Comparison of Principal Component Analysis and Independent Component Analysis for Financial Time Series
- Garcia Ferrer, Antonio
The 28th Annual International Symposium on Forecasting: Information Communication Technology Forecasting in a Digitalworld - 16/6/2008
- iMarina
- UC3M
Dynamic principal components in the time domain for non stationery time series
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Recent Advances and Trends in Time Series Analysis: Nonlinear Time Series, High Dimensional Inference and Beyond - 2014
A Methodology for Population Projections: An Application to Spain
- Alonso, Andrés M., Peña, D., Rodríguez, J.
Statistics And Econometrics Series - 1/9/2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
- iMarina
- UC3M
A Multivariate Generalized Independent Factor GARCH Model with an Application to Financial Stock Returns
- Garcia Ferrer, Antonio
- Gonzalez-Prieto, E
- Pena, E
22/6/2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
- iMarina
- UC3M
Clustering Big Data by Extreme Kurtosis Projections
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Rendon Aguirre, Janeth Carolina
2017
Clustering and Classifying Images with Local and Global Variability
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Giuliodori, Maria Andrea
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Densidad de predicción basada en momentos condicionados y máxima entropía : aplicación a la predicción de potencia eólica
- Bermejo Mancera, Miguel Angel
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Estimating and Forecasting GARCH Volatility in the Presence of Outliers
- Carnero Fernandez, Maria Angeles
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Ruiz Ortega, Esther
2008
Editor: INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (IVIE)
Estimation of the common component in Dynamic Factor Models
- Caro Navarro, Angela
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
2018
Exploring ICA for time series decomposition
- Garcia Ferrer, Antonio
- Gonzalez Prieto, Ester
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
2011
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Handwritten digit classification
- Giuliodori, Maria Andrea
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Independent components techniques based on kurtosis for functional data analysis
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Rendon Aguirre, Janeth Carolina
2014
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
ECO2015-66593-P - "Big data" y datos complejos en Empresa y Finanzas
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Romo Urroz, Juan
- Muñoz Garcia, Alberto
- Garcia Sipols, Ana Elizabeth
- Senra Diaz, Eva
- Wiper, Michael Peter
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
- Romera Ayllon, Maria Rosario
- Galeano San Miguel, Pedro
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Velilla Cerdan, Santiago
- Niño Mora, Jose
- Cascos Fernandez, Ignacio
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Jimenez Recaredo, Raul Jose
- Cabras, Stefano
- Arribas Gil, Ana
- Martin Apaolaza, Nirian
- Aguilera Morillo, Maria Del Carmen
Ejecución: 01-01-2016 - 31-12-2019
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL
Análisis de Redes de clientes mediante técnicas de Big Data
- Galeano San Miguel, Pedro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Romo Urroz, Juan
- Sguera, Carlo
- Quijano Sanchez, Lara
- Liberatore, Federico
Ejecución: 15-07-2015 - 14-07-2016
Tipo: Regional
Financiado por: BANCO SANTANDER, SA
PID2019-109196GB-I00 - Aprendizaje Estadístico con Big Data para Problemas Complejos en Economía y Empresa
- Romo Urroz, Juan
- Muñoz Garcia, Alberto
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Romera Ayllon, Maria Rosario
- Velilla Cerdan, Santiago
- Niño Mora, Jose
- Jimenez Recaredo, Raul Jose
- Arribas Gil, Ana
Ejecución: 01-06-2020 - 31-05-2024
Tipo: Nacional
Financiado por: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI)
Creación de un área sobre Big Data en economía y finanzas en Funcas
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Galeano San Miguel, Pedro
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
Ejecución: 01-12-2020 - 30-11-2021
Tipo: Regional
Financiado por: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
Cátedra DATA SCIENCE
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
Ejecución: 13-09-2018 - 12-09-2021
Tipo: Nacional
Financiado por: BANCO SANTANDER, SA
Estimar la probabilidad de abandono de clientes
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Galeano San Miguel, Pedro
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Liberatore, Federico
Ejecución: 08-02-2016 - 07-05-2016
Tipo: Regional
Financiado por: DIA -DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
UC3M-ECO-05-061 - Modelización estadística y análisis de datos
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Muñoz Garcia, Alberto
- Martin De Diego, Isaac
- Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
- Romo Urroz, Juan
- Redondas Marrero, Maria Dolores
- Wiper, Michael Peter
- Benito Bonito, Monica
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
- Romera Ayllon, Maria Rosario
- Galeano San Miguel, Pedro
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Velilla Cerdan, Santiago
- Villagarcia Casla, Teresa
- Viladomat Comerma, Julia
- Casas Lopez, Omar Jesus
- Leton Molina, Emilio
- Marin Diazaraque, Juan Miguel
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Fried, Roland Hermann
- Gzyl ., Henryk
- Yohai, Victor Jaime
- Zamar, Ruben Horacio
- Tiao, George C.
- Gonzalez Prieto, Ester
- Silva Urrutia, Jose Eliud
- Gonzalez Hernandez, Javier
Ejecución: 01-01-2006 - 31-03-2007
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
SEJ2007-64500 - Métodos estadísticos de decisión basados en conocimento.
- Torrado Robles, Nuria (Investigador/a)
Ejecución: 01-10-2007 - 31-03-2014
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. INVESTIGACION
- iMarina
- UC3M
Patrones de consumo y redes socio-económicas. Tipologías y patrones
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Galeano San Miguel, Pedro
Ejecución: 30-10-2017 - 29-04-2018
Tipo: Regional
Financiado por: IMPACT RATING S.L.
CCG06-UC3M/HUM-0866 - Selección de modelos estadísticos en condiciones de heterogeneidad
- Torrado Robles, Nuria (Investigador/a)
Ejecución: 01-01-2007 - 29-02-2008
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
- iMarina
- UC3M
Clustering in High Dimension for Multivariate and Functional Data Using Extreme Kurtosis Projections
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Rendon Aguirre, Janeth Carolina
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Fecha de defensa: 19-06-2017
Combinación y Suavizado de Series de Tiempo para el Análisis Demográfico
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Silva Urrutia, Jose Eliud
- Guerrero Guzman, Victor
Fecha de defensa: 05-05-2010
Contributions to the problem of cluster analysis
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Viladomat Comerma, Julia
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
Fecha de defensa: 09-07-2009
Dynamic Factor Models for Heterogeneous Data
- Caro Navarro, Angela
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Camacho Alonso, Máximo
Fecha de defensa: 18-12-2020
Independent component analysis for time series
- Garcia Ferrer, Antonio (Director)
- Ester González Prieto (Director) Doctorando: Ester González Prieto
1/1/2011
Fecha de defensa: 15-07-2011
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
- iMarina
- UC3M
Métodos estadisticos en series temporales no lineales con aplicación a la predicción de eneregía eólica
- Bermejo Mancera, Miguel Angel
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
Fecha de defensa: 28-10-2011
Recombining observations in cluster analysis: The SAGRA method.
- Alvarez Pinto, Adolfo Andres
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Fecha de defensa: 27-06-2014
Robust estimation and outlier detection in linear models for grouped data
- Molina Peralta, Isabel
- Perez Garrido, Betsabe
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Fecha de defensa: 03-02-2012
Statistical classification of images
- Giuliodori, Maria Andrea
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Fecha de defensa: 19-09-2011
Defensa realizada en: CAMPUS DE LEGANES
Time series segmentation procedures to detect, locate and estimate change-points
- Badagian Baharian, Ana Laura
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Kaiser Remiro, Regina
Fecha de defensa: 20-09-2013
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Perfiles de investigador/a
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