Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Peña Sanchez De Rivera, Daniel dpena@est-econ.uc3m.es
Actividades
- Artículos 36
- Libros 1
- Capítulos de libro 7
- Congresos 18
- Documentos de trabajo 17
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 11
- Tesis dirigidas 10
- Patentes o licencias de software 0
Estimating GARCH volatility in the presence of outliers
- Carnero, Ma
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Ruiz Ortega, Esther
ECONOMICS LETTERS (p. 86-90) - 1/2012
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2011.09.023 Ver en origen
- EISSN 1873-7374
- ISSN 0165-1765
A conditionally heteroskedastic independent factor model with an application to financial stock returns
- Garcia Ferrer, Antonio
- Gonzalez Prieto, Ester
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING (p. 70-93) - 1/2012
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2011.02.010 Ver en origen
- EISSN 1872-8200
- ISSN 0169-2070
Tests for comparing time series of unequal lengths
- Caiado, J.
- Crato, Nuno
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (p. 1715-1725) - 12/2012
https://doi.org/10.1080/00949655.2011.592985 Ver en origen
- EISSN 1563-5163
- ISSN 0094-9655
Nearest-neighbors medians clustering
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Viladomat Comerma, Julia
- Zamar, Ruben Horacio
Statistical Analysis and Data Mining (p. 349-362) - 8/2012
https://doi.org/10.1002/sam.11149 Ver en origen
- EISSN 1932-1872
- ISSN 1932-1864
Prediccion de clusters de series temporales demográficas
- Alonso Fernández, Andrés M
- Peña Sánchez de Rivera, Daniel
- Rodríguez Puerta, Julio
MedULA (p. 25-28) - 1/1/2013
- ISSN 07983166
- iMarina
- UC3M
Big data y estadistica: ¿tendencia o cambio?
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Boletin de Estadistica e Investigacion Operativa (Boletin de Estadistica e Investigacion Operativa) (p. 313-324) - 1/2014
- ISSN 1889-3805
Outlier detection and robust estimation in linear regression models with fixed group effects
- Perez Garrido, Betsabe
- Molina Peralta, Isabel
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION (p. 2652-2669) - 12/2014
https://doi.org/10.1080/00949655.2013.811669 Ver en origen
- EISSN 1563-5163
- ISSN 0094-9655
Suavizamiento controlado de tasas de mortalidad con P-splines: Aplicaciones para México y el Reino Unido = Smoothing controlled mortality rates P-splines: Applications to Mexico and the United Kingdom
- Silva Urrutia, Jose Eliud
- Guerrero Guzman, Victor
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Papeles de Poblacion (p. 99-131) - 3/2014
- ISSN 1405-7425
Generalized Dynamic Principal Components (vol 111, pg 1121, 2016)
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Yohai, Victor Jaime
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION (p. 465-465) - 1/2017
https://doi.org/10.1080/01621459.2016.1270057 Ver en origen
- EISSN 1537-274X
- ISSN 0162-1459
Fast and robust estimators of variance components in the nested error model
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Perez Garrido, Betsabe
- Molina Peralta, Isabel
- Fried, Roland Hermann
STATISTICS AND COMPUTING (p. 1655-1675) - 3/2017
https://doi.org/10.1007/s11222-016-9710-x Ver en origen
- EISSN 1573-1375
- ISSN 0960-3174
An Unified Approach to Model Selection, Discrimination, Goodness of Fit and Outliers in Time Series. In: Advances in Mathematical and Statistical Modeling
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Galeano San Miguel, Pedro
Advances in Mathematical and Statistical Modeling (p. 267-278) - 10/2008
Editor: Birkhauser
- ISBN 978-0-8176-4625-7
Robust Henderson III Estimators of Variance Components in the Nested Error Model. In: Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity
- Perez Garrido, Betsabe
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Molina Peralta, Isabel
Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity (p. 329-339) - 1/2011
Editor: SPRINGER VERLAG GMBH
- ISBN 978-3-642-20852-2
Additive Outlier Detection in Seasonal ARIMA Models by a Modified Bayesian Information Criterion. In: Economic Time Series: Modeling and Seasonality
- Galeano San Miguel, Pedro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Economic Time Series: Modeling and Seasonality (p. 317-336) - 3/2012
Editor: CRC Press & IEEE
- ISBN 978-1-43-984657-5
Finding outliers in linear and nonlinear time series. In: Robustness and complex data structures
- Galeano San Miguel, Pedro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Robustness and complex data structures (p. 243-260) - 1/2013
Editor: SPRINGER
- ISBN 9783642354939
Time series segmentation procedures to detect, locate and estimate change-points. In: Empirical economic and financial research: theory, methods and practice
- Badagian Baharian, Ana Laura
- Kaiser Remiro, Regina
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Empirical economic and financial research: theory, methods and practice (p. 45-59) - 1/2015
Presentación. In: Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Nuevo métodos de predicción económica con datos masivos (p. 1-3) - 2/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609481
Presentación. In: Análisis econométrico y big data
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Poncela Blanco, Maria Pilar
- Ruiz Ortega, Esther
Análisis econométrico y big data (p. 3) - 6/2021
Editor: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
- ISBN 9788417609542
Ponencia invitada
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Joint Meeting of the American Statistical Association and IMS - 2008
Comparison of Principal Component Analysis and Independent Component Analysis for Financial Time Series
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Gonzalez Prieto, Ester
- Garcia Ferrer, Antonio
The 28th Annual International Symposium on Forecasting: Information Communication Technology Forecasting in a Digitalworld - 2008
Robust Discriminant Analysis Based on Partial Least Squares
- Leton Molina, Emilio
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Romera Ayllon, Maria Rosario
2nd International Workshop on Computacional and Financial Econometrics CFE08 - 2008
An Alternative Approach to Robust Small Area Estimation
- Molina Peralta, Isabel
- Perez Garrido, Betsabe
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Conference on Small Area Estimation, SAE 2011 - 2011
Outlier Detection in ARIMA and Seasonal ARIMA Models by Bayesian Information Type Criteria
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Workshop in Honor of Professor Pedro A. Morettin: Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis - 2012
Dynamic principal components in time domain
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Frontiers of Statistics and Forecasting Conference in Celebration of the 80th Birthday of George C. Tiao - 2013
Factor models for multivariate time series analysis
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Advances in Latent Variables: Methods, Models and Applications (SIS 2013 Statistical Conference) - 2013
Dynamic principal components in the time domain for non stationery time series
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Recent Advances and Trends in Time Series Analysis: Nonlinear Time Series, High Dimensional Inference and Beyond - 2014
Generalized dynamic principal components
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
ITISE 2015 (International work-conference on Time Series)<br/> (p. 1121-1131) - 1/2015
https://doi.org/10.1080/01621459.2015.1072542 Ver en origen
- EISSN 1537-274X
- ISSN 0162-1459
Estimating and Forecasting GARCH Volatility in the Presence of Outliers
- Carnero Fernandez, Maria Angeles
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Ruiz Ortega, Esther
2008
Editor: INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (IVIE)
A Methodology for Population Projections: An Application to Spain
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Rodríguez, Julio
2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
A Multivariate Generalized Independent Factor GARCH Model with an Application to Financial Stock Returns
- Garcia Ferrer, Antonio
- Gonzalez Prieto, Ester
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
2008
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Clustering and Classifying Images with Local and Global Variability
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Giuliodori, Maria Andrea
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Robust Estimation in Linear Regression Models with Fixed Effects
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Molina Peralta, Isabel
- Perez Garrido, Betsabe
2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Nearest-Neighbours Median Cluster Algorithm
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Viladomat Comerma, Julia
- Zamar, Ruben Horacio
2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Exploring ICA for time series decomposition
- Garcia Ferrer, Antonio
- Gonzalez Prieto, Ester
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
2011
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Handwritten digit classification
- Giuliodori, Maria Andrea
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Robust Henderson III estimators of variance components in the nested error model
- Perez Garrido, Betsabe
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Molina Peralta, Isabel
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Densidad de predicción basada en momentos condicionados y máxima entropía : aplicación a la predicción de potencia eólica
- Bermejo Mancera, Miguel Angel
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
UC3M-ECO-05-072 - Técnicas no paramétricas y de computación intensiva en estadística
- Romo Urroz, Juan
- Muñoz Garcia, Alberto
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Torrente Orihuela, Ester Aurora
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Durban Reguera, Maria Luz
- Wiper, Michael Peter
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
- Romera Ayllon, Maria Rosario
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Velilla Cerdan, Santiago
- Lopez Pintado, Sara
- Villagarcia Casla, Teresa
- Baillo Moreno, Amparo
- Lopez Lopez, Angel
- Molina Peralta, Isabel
- Diasparra Ramos, Maikol Alejandra
- Ramirez Cobo, Josefa
- Franco Pereira, Alba Maria
- Casado De Lucas, David
- Marin Diazaraque, Juan Miguel
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Lee Hwang, Dae-jin
- Rodriguez, Alejandro Federico
- Giuliodori, Maria Andrea
- Cabras, Stefano
- Alva Chavez ., Kenedy Pedro
Ejecución: 01-01-2006 - 31-12-2006
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
UC3M-ECO-05-061 - Modelización estadística y análisis de datos
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Muñoz Garcia, Alberto
- Martin De Diego, Isaac
- Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
- Romo Urroz, Juan
- Redondas Marrero, Maria Dolores
- Wiper, Michael Peter
- Benito Bonito, Monica
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
- Romera Ayllon, Maria Rosario
- Galeano San Miguel, Pedro
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Velilla Cerdan, Santiago
- Villagarcia Casla, Teresa
- Viladomat Comerma, Julia
- Casas Lopez, Omar Jesus
- Leton Molina, Emilio
- Marin Diazaraque, Juan Miguel
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Fried, Roland Hermann
- Gzyl ., Henryk
- Yohai, Victor Jaime
- Zamar, Ruben Horacio
- Tiao, George C.
- Gonzalez Prieto, Ester
- Silva Urrutia, Jose Eliud
- Gonzalez Hernandez, Javier
Ejecución: 01-01-2006 - 31-03-2007
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
CCG06-UC3M/HUM-0866 - Selección de modelos estadísticos en condiciones de heterogeneidad
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Montes Botella, Carlos
- Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
- Romera Ayllon, Maria Rosario
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Viladomat Comerma, Julia
- Casas Lopez, Omar Jesus
- Molina Peralta, Isabel
- Diasparra Ramos, Maikol Alejandra
- Ramirez Cobo, Josefa
- Grane Chavez, Aurea
- Leton Molina, Emilio
- Marin Diazaraque, Juan Miguel
- Torrado Robles, Nuria
- Perez Garrido, Betsabe
- Giuliodori, Maria Andrea
- Gonzalez Prieto, Ester
- Bermejo Mancera, Miguel Angel
- Cañada Jaime, Hector
Ejecución: 01-01-2007 - 29-02-2008
Tipo: Regional
Financiado por: COMUNIDAD DE MADRID-UC3M
SEJ2007-64500 - Métodos estadísticos de decisión basados en conocimento.
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Muñoz Garcia, Alberto
- Torrente Orihuela, Ester Aurora
- Vicente Martinez, Eva Maria
- Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
- Romo Urroz, Juan
- Wiper, Michael Peter
- Romera Ayllon, Maria Rosario
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Velilla Cerdan, Santiago
- Villagarcia Casla, Teresa
- Casas Lopez, Omar Jesus
- Molina Peralta, Isabel
- Ramirez Cobo, Josefa
- Grane Chavez, Aurea
- Leton Molina, Emilio
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Torrado Robles, Nuria
- Vegas Azcarate, Susana
- D Auria, Bernardo
- Catalan Reyes, Monica Jacqueline
- Perez Garrido, Betsabe
- Giuliodori, Maria Andrea
- Yohai, Victor Jaime
- Zamar, Ruben Horacio
- Tiao, George C.
- Gonzalez Hernandez, Javier
- Bermejo Mancera, Miguel Angel
- Cañada Jaime, Hector
- Alvarez Pinto, Adolfo Andres
- Badagian Baharian, Ana Laura
- Heredia, Mariana
- Carnicero Carreño, Jose Antonio
- Jach, Agnieszka Ewelina
- Martin Gutierrez, Jose Enrique
- Sguera, Carlo
- Garcia De La Fuente, Cristina
Ejecución: 01-10-2007 - 31-03-2014
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DIR. GRAL. INVESTIGACION
Análisis de Redes de clientes mediante técnicas de Big Data
- Galeano San Miguel, Pedro
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Romo Urroz, Juan
- Sguera, Carlo
- Quijano Sanchez, Lara
- Liberatore, Federico
Ejecución: 15-07-2015 - 14-07-2016
Tipo: Regional
Financiado por: BANCO SANTANDER, SA
Estimar la probabilidad de abandono de clientes
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Galeano San Miguel, Pedro
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Liberatore, Federico
Ejecución: 08-02-2016 - 07-05-2016
Tipo: Regional
Financiado por: DIA -DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
ECO2015-66593-P - "Big data" y datos complejos en Empresa y Finanzas
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Romo Urroz, Juan
- Muñoz Garcia, Alberto
- Garcia Sipols, Ana Elizabeth
- Senra Diaz, Eva
- Wiper, Michael Peter
- Ausin Olivera, Maria Concepcion
- Romera Ayllon, Maria Rosario
- Galeano San Miguel, Pedro
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Velilla Cerdan, Santiago
- Niño Mora, Jose
- Cascos Fernandez, Ignacio
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
- Jimenez Recaredo, Raul Jose
- Cabras, Stefano
- Arribas Gil, Ana
- Martin Apaolaza, Nirian
- Aguilera Morillo, Maria Del Carmen
Ejecución: 01-01-2016 - 31-12-2019
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL
Patrones de consumo y redes socio-económicas. Tipologías y patrones
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Galeano San Miguel, Pedro
Ejecución: 30-10-2017 - 29-04-2018
Tipo: Regional
Financiado por: IMPACT RATING S.L.
Cátedra DATA SCIENCE
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
Ejecución: 13-09-2018 - 12-09-2021
Tipo: Nacional
Financiado por: BANCO SANTANDER, SA
Creación de un área sobre Big Data en economía y finanzas en Funcas
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Galeano San Miguel, Pedro
- Alonso Fernandez, Andres Modesto
Ejecución: 01-12-2020 - 30-11-2021
Tipo: Regional
Financiado por: FUNDACIÓN DE LOS BANCOS Y CAJAS DE CECA (FUNCAS)
Dynamic Factor Models for Heterogeneous Data
- Caro Navarro, Angela
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Camacho Alonso, Máximo
Fecha de defensa: 18-12-2020
Robust estimation and outlier detection in linear models for grouped data
- Molina Peralta, Isabel
- Perez Garrido, Betsabe
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Fecha de defensa: 03-02-2012
Statistical classification of images
- Giuliodori, Maria Andrea
- Lillo Rodriguez, Rosa Elvira
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Fecha de defensa: 19-09-2011
Defensa realizada en: CAMPUS DE LEGANES
Recombining observations in cluster analysis: The SAGRA method.
- Alvarez Pinto, Adolfo Andres
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Fecha de defensa: 27-06-2014
Clustering in High Dimension for Multivariate and Functional Data Using Extreme Kurtosis Projections
- Prieto Fernandez, Francisco Javier
- Rendon Aguirre, Janeth Carolina
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
Fecha de defensa: 19-06-2017
Independent component analysis for time series
- Gonzalez Prieto, Ester
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Garcia Ferrer, Antonio
Fecha de defensa: 15-07-2011
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Métodos estadisticos en series temporales no lineales con aplicación a la predicción de eneregía eólica
- Bermejo Mancera, Miguel Angel
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Sanchez Rodriguez-morcillo, Ismael
Fecha de defensa: 28-10-2011
Time series segmentation procedures to detect, locate and estimate change-points
- Badagian Baharian, Ana Laura
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Kaiser Remiro, Regina
Fecha de defensa: 20-09-2013
Defensa realizada en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
Combinación y Suavizado de Series de Tiempo para el Análisis Demográfico
- Peña Sanchez De Rivera, Daniel
- Silva Urrutia, Jose Eliud
- Guerrero Guzman, Victor
Fecha de defensa: 05-05-2010
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Perfiles de investigador/a
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