Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:
- ¿Quién investiga un tema concreto?
- ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?
Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.
Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:
- Proyectos de investigación desde 2006.
- Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
Balbas De La Corte, Alejandro balbas@emp.uc3m.es
Actividades
- Artículos 31
- Libros 0
- Capítulos de libro 0
- Congresos 3
- Documentos de trabajo 15
- Informes técnicos 0
- Proyectos de investigación 15
- Tesis dirigidas 3
- Patentes o licencias de software 0
Actuarial pricing with financial methods
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
- Heras, A.
Scandinavian Actuarial Journal - 9/2022
Editor: Taylor and Francis Ltd.
10.1080/03461238.2022.2111529 Ver en origen
- EISSN 1651-2030
- ISSN 0346-1238
- ISSN/ISBN 1651-2030
CAPM and APT-Like Models with Risk Measures
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
JOURNAL OF BANKING & FINANCE (p. 1166-1174) - 6/2010
Editor: Department of Mathematics and Statistics, Concordia University
10.1016/j.jbankfin.2009.11.013 Ver en origen
- EISSN 1872-6372
- ISSN 0378-4266
- ISSN/ISBN 0378-4266
Compatibility between Pricing rules and Risk Measures: The CCVaR
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Balbas Aparicio, Raquel
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales Serie A-Matematicas (p. 251-264) - 6/2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
- EISSN 1579-1505
- ISSN 1578-7303
Constructing dynamic life tables with a single-factor model
- Atance, D.
- Balbás, A.
- Navarro, E.
Decisions in Economics and Finance (Decisions in Economics and Finance) (p. 787-825) - 10/2020
Editor: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH
https://doi.org/10.1007/s10203-020-00308-5 Ver en origen
- EISSN 1129-6569
- ISSN 1593-8883
- ISSN/ISBN 1129-6569
Deterministic Regression Model and Visual Basic Code for Optimal Forecasting of Financial Time Series
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Galperin, I.
- Galperin, E.
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (p. 2757-2771) - 11/2008
https://doi.org/10.1016/j.camwa.2008.07.032 Ver en origen
- EISSN 1873-7668
- ISSN 0898-1221
- ISSN/ISBN 0898-1221
Differential equations connecting VaR and CVaR
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS (p. 247-267) - 12/2017
Editor: Elsevier B.V.
https://doi.org/10.1016/j.cam.2017.05.037 Ver en origen
- EISSN 1879-1778
- ISSN 0377-0427
- ISSN/ISBN 0377-0427
Extending Pricing Rules with General Risk Functions
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Balbas Aparicio, Raquel
- Garrido, Jose
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH (p. 23-33) - 2/2010
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.02.015 Ver en origen
- EISSN 1872-6860
- ISSN 0377-2217
Golden options in financial mathematics
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
Mathematics and Financial Economics (p. 637-659) - 3/2019
Editor: Springer Verlag
10.1007/s11579-019-00240-2 Ver en origen
- ISSN 1862-9679
- ISSN/ISBN 1862-9660
Good Deals and Compatible Modification of Risk and Pricing Rule: A Regulatory Treatment
- Assa, Hirbod
- Balbas De La Corte, Alejandro
Cahiers du GERAD (p. 1-16) - 9/2009
https://doi.org/10.1007/s11579-011-0044-3 Ver en origen
- ISSN 1862-9679
Good deal indices in asset pricing: actuarial and financial implications
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Garrido, Jose
- Okhrati, Ramin
International Transactions in Operational Research (p. 1475-1503) - 7/2019
10.1111/itor.12424 Ver en origen
- ISSN 0969-6016
Este/a investigador/a no tiene libros.
Este/a investigador/a no tiene capítulos de libro.
Minimizing Risk Measures
- Balbas De La Corte, Alejandro
8th International Conference on Multiple Objective and Goal Programming - 2008
Pricing American Style Derivatives with the Gerber-Shiu Function
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Garrido, Jose
Annual Meeting of the Canadian Operational Research Society - 2008
Capital requirements, good deals and portfolio insurance with risk measures
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Balbas Aparicio, Beatriz
- Balbas Aparicio, Raquel
2010
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Coherent Pricing
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Balbas Aparicio, Beatriz
- Balbas Aparicio, Raquel
2016
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Extending pricing rules with general risk
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Balbas Aparicio, Raquel
- Garrido, Jose
2008
Editor: Department of Mathematics and Statistics, Concordia University
Good deal measurement in asset pricing: Actuarial and financial implications
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Garrido, Jose
- Okhrati, Ramin
2016
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Good deals in markets with frictions
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Balbas Aparicio, Beatriz
- Balbas Aparicio, Raquel
QUANTITATIVE FINANCE (p. 827-836) - 6/2011
Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Economía de la Empresa
https://doi.org/10.1080/14697688.2013.780132 Ver en origen
- EISSN 1469-7696
- ISSN 1469-7688
Interest Rate Future Quality Options and Negative Interest Rates
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Laborda Herrero, Ricardo
2017
Must an optimal buy and hold strategy contain any derivative?
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Balbas Aparicio, Beatriz
- Balbas Aparicio, Raquel
2016
Optimal Risk in Marketing Resource Allocation
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Esteban Bravo, Mercedes
- Vidal Sanz, Jose Manuel
2009
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Optimal reinsurance under risk and uncertainty
- Balbás, A.
- Balbás, B.
- Balbás, R.
- Heras, A.
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS (p. 61-74) - 1/2014
Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2014.11.001 Ver en origen
- EISSN 1873-5959
- ISSN 0167-6687
- ISSN/ISBN 0167-6687
Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.
Revisión, asesoramiento y certificación de material docente para los programas de certificación MIFIDII
- Santamaria Sanchez, Luis
- Serrano Jimenez, Pedro Jose
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Tribo Gine, Jose Antonio
Ejecución: 28-11-2018 - 28-11-2026
Tipo: Nacional
Financiado por: ADITIO CONSULTORES S.L.
Riesgos financieros: Software para su medición y gestión (II).
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Balbas Aparicio, Raquel
- Glavan, Silviu-ionut
Ejecución: 01-07-2011 - 30-04-2012
Tipo: Regional
Financiado por: RD SISTEMAS S.A.
ECO2009-14457-C04-02 - Valoración de activos y medición de riesgos.
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Lopez Gonzalez, Susana
- Jimenez Guerra, Pedro
- Balbas Aparicio, Beatriz
- Balbas Aparicio, Raquel
- Heras Martinez, Antonio Jose
- Charron, Jean Philippe
- Peng, Yao
Ejecución: 01-01-2010 - 31-12-2013
Tipo: Nacional
Financiado por: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
Valoración y gestión de Derivados sobre Varianza y Volatilidad
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Balbas Aparicio, Raquel
- Glavan, Silviu-ionut
Ejecución: 01-01-2008 - 28-03-2008
Financiado por: RD SISTEMAS S.A.
Valoración, Cobertura y Selección de Activos Financieros y Carteras
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Balbas Aparicio, Beatriz
Ejecución: 01-01-2009 - 31-12-2009
Tipo: Regional
Financiado por: SERVICIOS INFORMÁTICOS AVANZADOS DE GESTIÓN S.L.
Enviromental performance and financial structure/ Three Essays on the European Sovereign Debt market
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Peng, Yao
Fecha de defensa: 18-05-2015
Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE
Fair value accounting for financial instruments a cost-benefit approach
- Balbas De La Corte, Alejandro
- Glavan, Silviu-ionut
Fecha de defensa: 31-05-2010
Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.
Grupos de investigación
Perfiles de investigador/a
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