Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:

  • ¿Quién investiga un tema concreto?
  • ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?

Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.

Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:

  • Proyectos de investigación desde 2006.
  • Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.
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Perfil en el portal institucional

Balbas De La Corte, Alejandro balbas@emp.uc3m.es

Economía de la Empresa / Universidad Carlos III de Madrid

Actividades

Actuarial pricing with financial methods

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.
  • Heras, A.

Scandinavian Actuarial Journal - 9/2022

Editor: Taylor and Francis Ltd.

10.1080/03461238.2022.2111529 Ver en origen

  • EISSN 1651-2030
  • ISSN 0346-1238
  • ISSN/ISBN 1651-2030

Hedging of defaultable claims in a structural model using a locally risk-minimizing approach

  • Okhrati, Ramin
  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Garrido, Jose

STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS (p. 2868-2891) - 9/2014

https://doi.org/10.1016/j.spa.2014.04.001 Ver en origen

  • EISSN 1879-209X
  • ISSN 0304-4149

Optimal Reinsurance: A Risk Sharing Approach

  • Balbas, A.
  • Balbas, B.
  • Balbas, R.

Risks (p. 45-56) - 8/2013

Editor: MDPI

https://doi.org/10.3390/risks1020045 Ver en origen

  • ISSN 2227-9091
  • ISSN/ISBN 2227-9091

Measuring Risk When Expected Losses Are Unbounded

  • Balbas De La Corte, Alejandro

Risks (p. 411-424) - 9/2014

https://doi.org/10.3390/risks2040411 Ver en origen

  • ISSN 2227-9091

Special Issue on Risk Management Techniques for Catastrophic and Heavy-Tailed Risks

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Garrido, Jose

Risks (p. 467-468) - 11/2014

https://doi.org/10.3390/risks2040467 Ver en origen

  • ISSN 2227-9091
Open Access

Martingales and Arbitrage: a New Look

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Jimenez Guerra, Pedro

Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales Serie A-Matematicas (p. 265-275) - 6/2009

  • EISSN 1579-1505
  • ISSN 1578-7303
Open Access

Compatibility between Pricing rules and Risk Measures: The CCVaR

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Raquel

Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales Serie A-Matematicas (p. 251-264) - 6/2009

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

  • EISSN 1579-1505
  • ISSN 1578-7303
Open Access

Minimax strategies and duality with applications in Financial Mathematics

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Raquel

Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales Serie A-Matematicas (p. 291-303) - 9/2011

Editor: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

https://doi.org/10.1007/s13398-011-0038-2 Ver en origen

  • EISSN 1579-1505
  • ISSN 1578-7303
Open Access

Vector Risk Functions

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Raquel
  • Jimenez Guerra, Pedro

Mediterranean Journal of Mathematics (p. 563-574) - 11/2012

https://doi.org/10.1007/s00009-011-0153-5 Ver en origen

  • EISSN 1660-5454
  • ISSN 1660-5446
  • ISSN/ISBN 1660-5446
Open Access

Golden options in financial mathematics

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.

Mathematics and Financial Economics (p. 637-659) - 3/2019

Editor: Springer Verlag

10.1007/s11579-019-00240-2 Ver en origen

  • ISSN 1862-9679
  • ISSN/ISBN 1862-9660

Este/a investigador/a no tiene libros.

Este/a investigador/a no tiene capítulos de libro.

Scalar Versus Vector Optimization Problems Involving Risk Functions

  • Balbas De La Corte, Alejandro

SIAM Conference on optimization - 2008

Pricing American Style Derivatives with the Gerber-Shiu Function

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Garrido, Jose

Annual Meeting of the Canadian Operational Research Society - 2008

Minimizing Risk Measures

  • Balbas De La Corte, Alejandro

8th International Conference on Multiple Objective and Goal Programming - 2008

Open Access

Interest Rate Future Quality Options and Negative Interest Rates

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Laborda Herrero, Ricardo

2017

Stability of the Optimal Reinsurance with Respect to the Risk Measure

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Beatriz
  • Heras Martinez, Antonio Jose

2010

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Coherent Pricing

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Beatriz
  • Balbas Aparicio, Raquel

2016

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Capital requirements, good deals and portfolio insurance with risk measures

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Beatriz
  • Balbas Aparicio, Raquel

2010

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Optimal Risk in Marketing Resource Allocation

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Esteban Bravo, Mercedes
  • Vidal Sanz, Jose Manuel

2009

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Sequential arbitrage measurement in bond markets : theory and empirical applications in the Euro-zone

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Peng, Yao

2015

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

The newsvendor problem with convex risk

  • Balbás, Alejandro
  • Charron, Jean Philippe

12/12/2016

Open Access

Good deal measurement in asset pricing: Actuarial and financial implications

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Garrido, Jose
  • Okhrati, Ramin

2016

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Relationships between the stochastic discount factor and the optimal omega ratio

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Beatriz
  • Balbas Aparicio, Raquel

2018

Open Access

Must an optimal buy and hold strategy contain any derivative?

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Beatriz
  • Balbas Aparicio, Raquel

2016

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

Revisión, asesoramiento y certificación de material docente para los programas de certificación MIFIDII

  • Santamaria Sanchez, Luis
  • Serrano Jimenez, Pedro Jose
  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Tribo Gine, Jose Antonio

Ejecución: 28-11-2018 - 28-11-2026

Tipo: Nacional

Financiado por: ADITIO CONSULTORES S.L.

Riesgos financieros: Software para su medición y gestión (II).

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Raquel
  • Glavan, Silviu-ionut

Ejecución: 01-07-2011 - 30-04-2012

Tipo: Regional

Financiado por: RD SISTEMAS S.A.

Valoración, Cobertura y Selección de Activos Financieros y Carteras

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Beatriz

Ejecución: 01-01-2009 - 31-12-2009

Tipo: Regional

Financiado por: SERVICIOS INFORMÁTICOS AVANZADOS DE GESTIÓN S.L.

Medición de Riesgos

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Tribo Gine, Jose Antonio

Ejecución: 01-01-2007 - 31-12-2007

Financiado por: RD SISTEMAS S.A.

Cobertura de Riesgos e Implementación de Good Deals.

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Aparicio Rozas, Adolfo
  • Balbas Aparicio, Beatriz

Ejecución: 01-04-2011 - 31-03-2012

Tipo: Regional

Financiado por: INTELL WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Enviromental performance and financial structure/ Three Essays on the European Sovereign Debt market

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Peng, Yao

Fecha de defensa: 18-05-2015

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Three essays on financial markets

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Blanco Sanchez, Ivan

Fecha de defensa: 18-05-2016

Fair value accounting for financial instruments a cost-benefit approach

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Glavan, Silviu-ionut

Fecha de defensa: 31-05-2010

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 8/04/24 15:56