Los datos mostrados de la Universidad Carlos III de Madrid son parciales, pues con ellos se pretende responder a 2 preguntas:

  • ¿Quién investiga un tema concreto?
  • ¿Qué investiga un/a investigador/a, grupo o departamento específico?

Por esta razón sólo recoge investigadores/as en activo.

Además, sólo se recogen los resultados de investigación siguiendo estos límites:

  • Proyectos de investigación desde 2006.
  • Publicaciones, Tesis doctorales, Patentes y Software desde 2008.

Balbas De La Corte, Alejandro balbas@emp.uc3m.es

Actividades

Pareto efficient buy and hold investment strategies under order book linked constraints

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.

ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH (p. 945-965) - 4/2022

Editor: Springer

https://doi.org/10.1007/s10479-021-03942-3 Ver en origen

  • EISSN 1572-9338
  • ISSN 0254-5330
  • ISSN/ISBN 1572-9338

V@R representation theorems in ambiguous frameworks

  • Balbás A
  • Charron J

APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY (p. 414-430) - 1/5/2019

https://doi.org/10.1002/asmb.2425 Ver en origen

  • EISSN 1526-4025
  • ISSN 1524-1904

Risk Level Upper Bounds with General Risk Functions

  • Alejandro Balbás de la Corte
  • Beatriz Balbás
  • Antonio José Heras Martínez

Anales del Instituto de Actuarios Españoles (p. 23-46) - 11/2008

Editor: Instituto de Actuarios Españoles

  • ISSN 0534-3232
  • ISSN/ISBN 0534-3232

On the Future Contract Quality Option: A New Look

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Reichardt Moya, Susana

Applied Financial Economics (p. 1217-1229) - 1/2010

https://doi.org/10.1080/09603107.2010.482515 Ver en origen

  • EISSN 1466-4305
  • ISSN 0960-3107

Deterministic Regression Model and Visual Basic Code for Optimal Forecasting of Financial Time Series

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Galperin, I.
  • Galperin, E.

COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (p. 2757-2771) - 11/2008

https://doi.org/10.1016/j.camwa.2008.07.032 Ver en origen

  • EISSN 1873-7668
  • ISSN 0898-1221
  • ISSN/ISBN 0898-1221

Good Deals and Compatible Modification of Risk and Pricing Rule: A Regulatory Treatment

  • Assa, Hirbod
  • Balbas De La Corte, Alejandro

Cahiers du GERAD (p. 1-16) - 9/2009

https://doi.org/10.1007/s11579-011-0044-3 Ver en origen

  • ISSN 1862-9679

Constructing dynamic life tables with a single-factor model

  • Atance, D.
  • Balbás, A.
  • Navarro, E.

Decisions in Economics and Finance (Decisions in Economics and Finance) (p. 787-825) - 10/2020

Editor: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH

https://doi.org/10.1007/s10203-020-00308-5 Ver en origen

  • EISSN 1129-6569
  • ISSN 1593-8883
  • ISSN/ISBN 1129-6569

Good deals and benchmarks in robust portfolio selection

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH (p. 666-678) - 4/2016

Editor: Elsevier

https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.09.023 Ver en origen

  • EISSN 1872-6860
  • ISSN 0377-2217
  • ISSN/ISBN 0377-2217

Stable solutions for optimal reinsurance problems involving risk measures

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Heras, A.

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH (p. 796-804) - 11/2011

Editor: Elsevier B.V.

https://doi.org/10.1016/j.ejor.2011.05.035 Ver en origen

  • EISSN 1872-6860
  • ISSN 0377-2217
  • ISSN/ISBN 0377-2217
Open Access

Omega ratio optimization with actuarial and financial applications

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH (p. 376-387) - 7/2021

Editor: Elsevier B.V.

10.1016/j.ejor.2020.10.023 Ver en origen

  • EISSN 1872-6860
  • ISSN 0377-2217
  • ISSN/ISBN 0377-2217

Este/a investigador/a no tiene libros.

Este/a investigador/a no tiene capítulos de libro.

Minimizing Risk Measures

  • Balbas De La Corte, Alejandro

8th International Conference on Multiple Objective and Goal Programming - 2008

Pricing American Style Derivatives with the Gerber-Shiu Function

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Garrido, Jose

Annual Meeting of the Canadian Operational Research Society - 2008

Scalar Versus Vector Optimization Problems Involving Risk Functions

  • Balbas De La Corte, Alejandro

SIAM Conference on optimization - 2008

Open Access

Optimal reinsurance under risk and uncertainty

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.
  • Heras, A.

INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS (p. 61-74) - 1/2014

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2014.11.001 Ver en origen

  • EISSN 1873-5959
  • ISSN 0167-6687
  • ISSN/ISBN 0167-6687
Open Access

VaR as the CVaR sensitivity : applications in risk optimization

  • Balbás, A.
  • Balbás, B.
  • Balbás, R.

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS (p. 175-185) - 1/2016

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

10.1016/j.cam.2016.06.036 Ver en origen

  • EISSN 1879-1778
  • ISSN 0377-0427
  • ISSN/ISBN 0377-0427
Open Access

Good deals in markets with frictions

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Beatriz
  • Balbas Aparicio, Raquel

QUANTITATIVE FINANCE (p. 827-836) - 6/2011

Editor: Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Economía de la Empresa

https://doi.org/10.1080/14697688.2013.780132 Ver en origen

  • EISSN 1469-7696
  • ISSN 1469-7688
Open Access

The newsvendor problem with convex risk

  • Balbás, Alejandro
  • Charron, Jean Philippe

12/12/2016

Open Access

Good deal measurement in asset pricing: Actuarial and financial implications

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Garrido, Jose
  • Okhrati, Ramin

2016

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Open Access

Relationships between the stochastic discount factor and the optimal omega ratio

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Beatriz
  • Balbas Aparicio, Raquel

2018

Open Access

Must an optimal buy and hold strategy contain any derivative?

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Beatriz
  • Balbas Aparicio, Raquel

2016

Open Access

Extending pricing rules with general risk

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Raquel
  • Garrido, Jose

2008

Editor: Department of Mathematics and Statistics, Concordia University

Open Access

Optimal reinsurance with general risk functions

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Beatriz
  • Heras, Antonio

2008

Editor: Department of Mathematics and Statistics, Concordia University

Open Access

Coherent Pricing

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Beatriz
  • Balbas Aparicio, Raquel

2016

Editor: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Este/a investigador/a no tiene informes técnicos.

Revisión, asesoramiento y certificación de material docente para los programas de certificación MIFIDII

  • Santamaria Sanchez, Luis
  • Serrano Jimenez, Pedro Jose
  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Tribo Gine, Jose Antonio

Ejecución: 28-11-2018 - 28-11-2026

Tipo: Nacional

Financiado por: ADITIO CONSULTORES S.L.

Riesgos financieros: Software para su medición y gestión (II).

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Raquel
  • Glavan, Silviu-ionut

Ejecución: 01-07-2011 - 30-04-2012

Tipo: Regional

Financiado por: RD SISTEMAS S.A.

Valoración, Cobertura y Selección de Activos Financieros y Carteras

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Balbas Aparicio, Beatriz

Ejecución: 01-01-2009 - 31-12-2009

Tipo: Regional

Financiado por: SERVICIOS INFORMÁTICOS AVANZADOS DE GESTIÓN S.L.

Medición de Riesgos

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Tribo Gine, Jose Antonio

Ejecución: 01-01-2007 - 31-12-2007

Financiado por: RD SISTEMAS S.A.

Cobertura de Riesgos e Implementación de Good Deals.

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Aparicio Rozas, Adolfo
  • Balbas Aparicio, Beatriz

Ejecución: 01-04-2011 - 31-03-2012

Tipo: Regional

Financiado por: INTELL WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Enviromental performance and financial structure/ Three Essays on the European Sovereign Debt market

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Peng, Yao

Fecha de defensa: 18-05-2015

Defensa realizada en: CAMPUS DE GETAFE

Three essays on financial markets

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Blanco Sanchez, Ivan

Fecha de defensa: 18-05-2016

Fair value accounting for financial instruments a cost-benefit approach

  • Balbas De La Corte, Alejandro
  • Glavan, Silviu-ionut

Fecha de defensa: 31-05-2010

Este/a investigador/a no tiene patentes o licencias de software.

Última actualización de los datos: 8/04/24 15:56